tq

name	通达信TQ
description	TdxQuant是由通达信软件提供的证券行情分析和量化投研平台，专注于为证券投资者提供行情信息获取、数据分析、策略研究、投资决策和智能交易的全流程解决方案

Tdx Quant Skill

本文档基于 tqcenter.py Version 1.0.6（2026-03-27） 官方文档：https://help.tdx.com.cn/quant/docs/markdown/mindoc-1cfsjkbf8f3is/

TdxQuant 是由深圳市财富趋势科技股份有限公司研发的专业量化投研平台，本 Skill 通过 tqcenter.py 模块的 tq 类提供与通达信客户端交互的完整接口。

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重要：Python 文件路径配置

文件目录结构

通达信安装目录\
├── Tdxw.exe                 # 主程序
├── PYPlugins\               # 插件目录
│   ├── TPyth.dll            # 通达信Python通信DLL
│   ├── TPythClient.dll      # 通达信Python通信DLL
│   ├── user\                # 用户策略目录
│   │   └── tqcenter.py      # TdxQuant核心模块
│   ├── data\                # 下载数据目录
│   └── file\                # 发送文件目录

Python 策略文件可以放在任意位置。

导入 tqcenter 前，必须将通达信安装目录的 PYPlugins\user 路径添加到 sys.path。使用 sys.path.insert(0, ...) 确保加载正确的 tqcenter.py。

获取通达信安装目录

通达信Tdxw的安装目录存储在 Windows 注册表中：

• 注册表路径：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\通达信金融终端64
• 键名：InstallLocation

可通过以下 Python 代码自动读取安装目录：

import winreg

def get_tdx_install_path():
    """从注册表获取通达信安装目录"""
    key_path = r"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\通达信金融终端64"
    try:
        with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, key_path) as key:
            install_path, _ = winreg.QueryValueEx(key, "InstallLocation")
            return install_path
    except FileNotFoundError:
        print(f"未找到注册表项: HKLM\\{key_path}")
        return None

tdx_root = get_tdx_install_path()
# tdx_root 示例: "D:\\new_tdx" 或 "E:\\App\\new_tdx_test64"

• 本技能必须检测到进程中有运行的TdxW.exe进程。
• 进程路径所在的程序目录即为通达信安装目录。
• python 文件示例中，请将 tdx_root 替换为通达信安装目录。
• 如果检测不到tdxw.exe进程，请提示用户先运行通达信客户端。
• 通达信安装目录下面指定位置如果不存在tqcenter.py 文件，提示用户当前的客户端不支持TQ策略，需升级。
• 如果有多个TdxW.exe进程，请依次寻找，直到找到第一个含有tqcenter.py 文件的进程。
• 找到之后，请记住这个位置，作为 tdx_root，不用每次都查找，除非这个位置失效。

初始化示例（动态获取安装目录）

import sys, winreg, os

# 从注册表获取安装目录
key_path = r"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\通达信金融终端64"
with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, key_path) as key:
    tdx_root, _ = winreg.QueryValueEx(key, "InstallLocation")

# 添加 PYPlugins/user 到 sys.path
sys.path.insert(0, os.path.join(tdx_root, 'PYPlugins', 'user'))

from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)

手动指定路径（已知安装目录时）

import sys
sys.path.insert(0, 'E:/App/new_tdx_test64/PYPlugins/user')

from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)

关键说明：

• tqcenter.py 会在其上上级目录（PYPlugins/）自动定位 TPythClient.dll
• 使用 sys.path.insert(0, ...) 而非 sys.path.append()，优先加载通达信安装目录的 tqcenter.py
• __file__ 为当前 Python 文件路径，用作策略唯一标识符

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股票代码格式

• 上交所：600000.SH
• 深交所：000001.SZ
• 北交所：430047.BJ
• 港股：00700.HK
• 美股：AAPL.US
• 新三板：430047.NQ
• 股票期权：10004073.SZO / 10004073.SHO
• 国内期货：代码.CFF / .SHF / .DCE / .CZC / .INE / .GFE
• 中证指数：000300.CSI
• 开放式基金净值：代码.OF

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时间格式

• 仅日期：YYYYMMDD（如 20231231）
• 含时间：YYYYMMDDHHMMSS（如 20231231150000）

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常量字典

市场代码后缀（股票代码后缀）

后缀	市场编号	说明
SZ	0	深交所
SH	1	上交所
BJ	2	北交所
US	74	美股
HK	31	港股
NQ	44	新三板
SZO	9	深交所期权
SHO	8	上交所期权
CSI	62	中证指数
CNI	102	国证指数
HG	38	国内宏观指标
CFF	47	中金期货
SHF	30	上期所/上海能源
DCE	29	大商所
CZC	28	郑商所
GFE	66	广期所
HI	27	港股指数
OF	33	开放式基金净值

K线周期（period）

值	说明
'1m'	1分钟
'5m'	5分钟
'15m'	15分钟
'30m'	30分钟
'1h'	60分钟
'1d'	日线
'1w'	周线
'1mon'	月线
'1q'	季线
'1y'	年线
'tick'	分笔

复权类型（dividend_type）

值	说明
'none'	不复权
'front'	前复权
'back'	后复权

委托类型（order_type）

常量	值	说明
tqconst.STOCK_BUY	0	买入
tqconst.STOCK_SELL	1	卖出
tqconst.CREDIT_BUY	0	担保品买入（信用账户）
tqconst.CREDIT_SELL	1	担保品卖出（信用账户）
tqconst.CREDIT_FIN_BUY	69	融资买入
tqconst.CREDIT_SLO_SELL	70	融券卖出

报价类型（price_type）

常量	值	说明
tqconst.PRICE_MY	0	自填价格
tqconst.PRICE_SJ	1	市价
tqconst.PRICE_ZTJ	2	涨停价/笼子上限
tqconst.PRICE_DTJ	3	跌停价/笼子下限

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一、初始化与关闭

tq.initialize(path, dll_path='')

初始化与通达信客户端的连接。

tq.initialize(path: str, dll_path: str = '')

• path：当前 Python 文件路径（传入 __file__），作为策略唯一标识
• dll_path：可选，自定义 TPythClient.dll 路径

注意：

• 函数名 "initialize" 不可修改；每个策略必须有该函数
• 错误码 ErrorId='12' 表示已有同名策略运行（会打印警告但不报错）
• 错误码 ErrorId='6' 或 '7' 表示连接断开，会自动触发重新初始化

tq.close()

手动关闭与通达信客户端的连接并释放资源。程序退出时也会自动调用。

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二、行情数据接口

2.1 获取K线行情 get_market_data

tq.get_market_data(
    field_list: List[str] = [],
    stock_list: List[str] = [],
    period: str = '',
    start_time: str = '',
    end_time: str = '',
    count: int = -1,
    dividend_type: Optional[str] = None,
    fill_data: bool = True
) -> Dict

根据股票列表获取历史 K 线数据。

参数说明：

参数	必填	类型	说明
field_list	N	List[str]	需返回的字段列表；空列表返回所有字段
stock_list	Y	List[str]	股票代码列表
period	Y	str	K线周期
start_time	N	str	开始时间
end_time	N	str	结束时间；未传则默认当前时间
count	N	int	count>0：取截止 end_time 最近 n 条；count<=0：使用 start_time/end_time 区间
dividend_type	N	str	复权类型：'none'（不复权）、'front'（前复权）、'back'（后复权）
fill_data	N	bool	是否向前填充缺失数据，默认 True

返回字段：

字段	类型	说明
Date	str	日期
Time	str	时间
Open	str	开盘价（元）
High	str	最高价（元）
Low	str	最低价（元）
Close	str	收盘价（元）
Volume	str	成交量（手）
Amount	str	成交额（万元）
ForwardFactor	str	前复权因子（仅 dividend_type=none 时有效）

返回值： Dict，键为字段名，值为 pd.DataFrame（行=时间，列=股票代码）

重要注意：

• count>0 时 start_time 失效，end_time 若未传默认为当前时间
• 一次最多返回 24000 条数据，获取完整分钟线需分批
• 后复权数据与取的数据个数有关，只在返回的数据中进行后复权
• dividend_type=None（Python None，非字符串）时默认不复权

数据样本：

{'Close':             688318.SH
 2025-12-24     131.58,
 'Volume':             688318.SH
 2025-12-24  2257325.0}

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2.2 获取实时行情快照 get_market_snapshot

tq.get_market_snapshot(
    stock_code: str,
    field_list: List = []
) -> Dict

获取指定股票的最新行情快照数据。

参数说明：

• stock_code：单个股票代码，如 '300505.SZ'
• field_list：可选，指定返回字段（大小写不敏感）；空列表返回所有字段

完整返回字段：

字段	类型	说明
ItemNum	str	快照笔数
LastClose	str	前收盘价
Open	str	开盘价
Max	str	最高价
Min	str	最低价
Now	str	现价
Volume	str	总手
NowVol	str	现手
Amount	str	总成交金额
Inside	str	内盘（板块指数时为跌停家数）
Outside	str	外盘（板块指数时为涨停家数）
TickDiff	str	笔涨跌
InOutFlag	str	内外盘标志：0=Buy, 1=Sell, 2=Unknown
Jjjz	str	基金净值
Buyp	List[str]	五档买价列表
Buyv	List[str]	五档买盘量列表
Sellp	List[str]	五档卖价列表
Sellv	List[str]	五档卖盘量列表
UpHome	str	上涨家数（对指数有效）
DownHome	str	下跌家数（对指数有效）
Before5MinNow	str	5分钟前价格
Average	str	均价
XsFlag	str	小数位数
Zangsu	str	涨速
ZAFPre3	str	3日涨幅

数据样本：

{'ItemNum': '3342', 'LastClose': '34.21', 'Open': '33.78', 'Max': '36.49',
 'Min': '32.50', 'Now': '35.06', 'Volume': '122881', 'NowVol': '1449',
 'Amount': '43068.48', 'Inside': '60373', 'Outside': '62509',
 'Buyp': ['35.05', '35.04', '35.02', '35.01', '35.00'],
 'Buyv': ['154', '9', '49', '136', '154'],
 'Sellp': ['35.06', '35.07', '35.08', '35.09', '35.10'],
 'Sellv': ['4', '31', '139', '4', '4'],
 'Average': '35.05', 'Zangsu': '-0.25', 'ZAFPre3': '-1.83', 'ErrorId': '0'}

---

2.3 获取股票基础信息 get_stock_info

tq.get_stock_info(
    stock_code: str,
    field_list: List = []
) -> Dict

注意：field_list 不能为空，必须明确指定字段列表。

完整返回字段（84个）：

基础信息

字段	说明
Name	证券名称
Unit	交易单位
VolBase	量比的基量
MinPrice	最小价格变动
XsFlag	价格小数位数
Fz	开收市时间（4段，8元素列表）
DelayMin	延时分钟数
QHVolBaseRate	期货期权的每手乘数
HKVolBaseRate	港股/日股/新加坡股每手股数
BelongHS300	是否属于沪深300
BelongHasKQZ	是否含可转债
BelongRZRQ	是否是融资融券标的
BelongHSGT	是否属于沪深股通
IsHKGP	是否是港股
IsQH	是否是期货
IsQQ	是否是期权
IsSTGP	是否是ST股票
IsQuitGP	是否是退市整理板股票
TodayDRFlag	当天是否有除权除息(沪深京)
HSStockKind	沪深京品种类型：0=指数,1=A股主板,2=北证A股,3=创业板,4=科创板,5=B股,6=债券,7=基金,8=权重,9=其它,10=非沪深京品种

股本数据

字段	说明
ActiveCapital	流通股本(万股)
J_zgb	总股本(万股)
J_bg	B股(万股)
J_hg	H股(万股)

财务数据（万元）

字段	说明
J_zzc	总资产
J_ldzc	流动资产
J_gdzc	固定资产
J_wxzc	无形资产
J_ldfz	流动负债
J_cqfz	少数股东权益
J_zbgjj	资本公积金
J_jzc	股东权益/净资产
J_yysy	营业收入
J_yycb	营业成本
J_yszk	应收账款
J_yyly	营业利润
J_tzsy	投资收益
J_jyxjl	经营现金净流量
J_zxjl	总现金净流量
J_ch	存货
J_lyze	利润总额
J_shly	税后利润
J_jly	净利润
J_wfply	未分配利益

每股指标

字段	说明
J_jyl	净资产收益率
J_mgwfp	每股未分配
J_mgsy	每股收益（折算为全年）
J_mgsy2	季报每股收益
J_mggjj	每股公积金
J_mgjzc	每股净资产
J_mgjzc2	季报每股净资产
J_gdqyb	股东权益比
J_gdrs	股东人数
J_HalfYearFlag	报告期月份(3,6,9,12)
J_start	上市日期

行业与地域

字段	说明
tdx_dycode	通达信地域代码
tdx_dyname	通达信地域
rs_hycode_sim	通达信行业代码
rs_hyname	通达信行业
blockzscode	所属的行业板块指数代码
underly_setcode	标的市场代码（如ETF跟踪的指数市场）
underly_code	标的代码（如ETF跟踪的指数代码）

数据样本：

{
    'Name': '财富趋势', 'Unit': '100', 'VolBase': '102.22', 'MinPrice': '0.01',
    'XsFlag': '2', 'Fz': ['570', '690', '780', '900', '900', '900', '900', '900'],
    'DelayMin': '0', 'QHVolBaseRate': '0', 'HKVolBaseRate': '0',
    'BelongHS300': '0', 'BelongHasKQZ': '0', 'BelongRZRQ': '1',
    'BelongHSGT': '1', 'IsHKGP': '0', 'IsQH': '0', 'IsQQ': '0',
    'IsSTGP': '0', 'IsQuitGP': '0', 'TodayDRFlag': '0', 'HSStockKind': '4',
    'ActiveCapital': '25611.94', 'J_zgb': '25611.94', 'J_bg': '0.00', 'J_hg': '0.00',
    'J_zzc': '389036.97', 'J_ldzc': '235598.84', 'J_gdzc': '972.62',
    'J_wxzc': '1184.64', 'J_ldfz': '17412.97', 'J_cqfz': '73.15',
    'J_zbgjj': '157998.02', 'J_jzc': '370454.03', 'J_yysy': '19827.85',
    'J_yycb': '4258.70', 'J_yszk': '2726.99', 'J_yyly': '20836.07',
    'J_tzsy': '5091.96', 'J_jyxjl': '5432.08', 'J_zxjl': '9779.30',
    'J_ch': '61.84', 'J_lyze': '20829.85', 'J_shly': '18421.45',
    'J_jly': '18421.34', 'J_wfply': '175521.63', 'J_jyl': '4.97',
    'J_mgwfp': '6.85', 'J_mgsy': '0.96', 'J_mgsy2': '0.00',
    'J_mggjj': '6.17', 'J_mgjzc': '14.46', 'J_mgjzc2': '14.46',
    'J_gdqyb': '0.95', 'J_gdrs': '24154.00', 'J_HalfYearFlag': '9',
    'J_start': '20200427', 'tdx_dycode': '18', 'tdx_dyname': '深圳板块',
    'rs_hycode_sim': 'X4202', 'rs_hyname': '软件服务',
    'blockzscode': '881355', 'underly_setcode': '0', 'underly_code': '',
    'ErrorId': '0'
}

---

2.4 获取股票所属板块 get_relation

tq.get_relation(stock_code: str = '') -> List[Dict]

获取指定股票所属的全部板块信息。

参数说明：

• stock_code：股票代码，如 '688318.SH'

返回字段：

字段	说明
BlockCode	板块代码（无板块代码的板块返回 "0"）
BlockName	板块名称
BlockType	板块类型（行业、地区、概念、风格、指数等）
GPNume	成份股数量

数据样本：

[{'BlockCode': '881355.SH', 'BlockName': '软件服务', 'BlockType': '行业', 'GPNume': '234'},
 {'BlockCode': '880218.SH', 'BlockName': '深圳板块', 'BlockType': '地区', 'GPNume': '427'},
 {'BlockCode': '880592.SH', 'BlockName': '互联金融', 'BlockType': '概念', 'GPNume': '211'},
 {'BlockCode': '880948.SH', 'BlockName': '人工智能', 'BlockType': '概念', 'GPNume': '1049'},
 {'BlockName': '沪股通标的', 'BlockType': '风格', 'GPNume': '1763'},
 {'BlockName': '中证500', 'BlockType': '指数', 'GPNume': '500'}]

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)

gp_block_res = tq.get_relation(stock_code='688318.SH')
print(gp_block_res)

---

2.6 获取分红配送数据 get_divid_factors

tq.get_divid_factors(
    stock_code: str,
    start_time: str,
    end_time: str
) -> pd.DataFrame

返回 DataFrame 列：

• Type：类型；Bonus：每10股分红；AllotPrice：配股价；ShareBonus：送股比例；Allotment：配股比例

---

2.7 获取更多股票信息 get_more_info

tq.get_more_info(
    stock_code: str = '',
    field_list: List = []
) -> Dict

获取股票更多扩展信息，包含涨幅系列、主力净额、L2数据、封单、PE/PB/市值等上百个字段。field_list 为空返回所有字段。

完整返回字段（100+个）：

基本信息

字段	说明
MainBusiness	主营构成
SafeValue	安全分
ShineValue	亮点数
ShapeValue	短期形态+中期形态+长期形态编号
TPFlag	停牌标识
ZTPrice	涨停价
DTPrice	跌停价
HqDate	行情日期

行情指标

字段	说明
fHSL	换手率
fLianB	量比
Wtb	委比
Zsz	总市值(亿)
Ltsz	流通市值(亿)
vzangsu	量涨速
Fzhsl	分钟换手率
FzAmo	2分钟金额(万元)
VOpenZAF	抢筹涨幅

涨幅系列

字段	说明
ZAF	涨幅
ZAFYesterday	昨日涨幅
ZAFPre2D	前天涨幅
ZAFPre5	5日涨幅
ZAFPre10	10日涨幅
ZAFPre20	20日涨幅
ZAFPre30	30日涨幅
ZAFPre60	60日涨幅
ZAFYear	年初至今涨幅
ZAFPreMyMonth	涨幅(本月来)
ZAFPreOneYear	涨幅(一年来)

主力资金

字段	说明
Zjl	主买净额(万元)
Zjl_HB	主力净流入(万元)

L2数据

字段	说明
TotalBVol	总买量
TotalSVol	总卖量
BCancel	总撤买量
SCancel	总撤卖量
L2TicNum	L2逐笔成交数
L2OrderNum	L2逐笔委托数

封单与竞价

字段	说明
FCAmo	封单额(万元)
FCb	封成比
OpenAmo	开盘金额(万元)(A股和板块指数有效)
OpenZTBuy	竞价涨停买入金额(万元)
OpenFDE	开盘封单额(万元)
OpenAmoPre1	昨开盘金额(万元)
OpenVolPre1	昨开盘量
CJJEPre1	昨成交额(万元)
CJJEPre3	3日成交额(万元)
FDEPre1	昨封单额(万元)
FDEPre2	前封单额(万元)

涨停相关

字段	说明
ZTGPNum	板块指数的涨停家数
LastStartZT	几天
LastZTHzNum	几板
EverZTCount	连板天
ConZAFDateNum	连涨天数
YearZTDay	年涨停天数

估值与价格

字段	说明
MA5Value	5日均价
HisHigh	52周最高
HisLow	52周最低
IPO_Price	发行价
More_YJL	ETF,LOF溢价率
BetaValue	贝塔系数
DynaPE	动态市盈率
MorePE	市盈率(港股:动,其他扩展:静)
StaticPE_TTM	市盈率(TTM)
DYRatio	股息率
PB_MRQ	市净率(MRQ)

股票属性

字段	说明
IsT0Fund	是否是T+0基金
IsZCZGP	是否是注册制A股
IsKzz	是否可转债
Kzz_HSCode	可转债对应的正股代码
QHMainYYMM	主力合约关联的月份(期货),主力和次主力

财务扩展

字段	说明
FreeLtgb	自由流通股本(万)
Yield	应计利息(债券),占款天数(回购)
KfEarnMoney	扣非净利润(万元)
RDInputFee	研发费用(万元)
CashZJ	货币资金(万元)
PreReceiveZJ	合同负债(万元)
OtherQYJzc	其它权益工具(万元)
StaffNum	员工人数

近期事件日期

字段	说明
RecentGGJYDate	最近北上大额交易日
RecentHGDate	最近回购预案日
RecentIncentDate	最近股权激励预案日
NoticeDate_Recent	最近业绩预告日
RecentReleaseDate	最近解禁日
RecentDZDate	最近定增日
ReportDate	最近财报公告日期
ZTDate_Recent	近2年最近涨停板日期
DTDate_Recent	近2年最近跌停板日期
TopDate_Recent	近2年最近龙虎榜日期
StopJYDate_Recent	最近停牌日期

涨停跌停的判断：用get_more_info取FCAmo来判断涨停跌停，大于0是涨停，小于0是跌停。

数据样本：

{
    'MainBusiness': '软件服务收入', 'SafeValue': '98', 'ShineValue': '3',
    'ShapeValue': '101308', 'TPFlag': '0', 'ZTPrice': '151.62', 'DTPrice': '101.08',
    'HqDate': '20260227', 'fHSL': '0.86', 'fLianB': '0.89', 'Wtb': '-0.66',
    'Zsz': '326.91', 'Ltsz': '326.91', 'vzangsu': '2.17', 'Fzhsl': '0.12',
    'FzAmo': '514.92', 'VOpenZAF': '0.00', 'ZAF': '1.02', 'ZAFYesterday': '-1.21',
    'ZAFPre2D': '1.99', 'ZAFPre5': '-1.56', 'ZAFPre10': '-3.44', 'ZAFPre20': '-10.76',
    'ZAFPre30': '-10.13', 'ZAFPre60': '-1.59', 'ZAFYear': '-3.54',
    'ZAFPreMyMonth': '-5.23', 'ZAFPreOneYear': '10.27', 'Zjl': '0.00', 'Zjl_HB': '0.00',
    'TotalBVol': '1295.00', 'TotalSVol': '3555.00', 'BCancel': '42606.00',
    'SCancel': '40266.00', 'L2TicNum': '6880', 'L2OrderNum': '29448',
    'FCAmo': '0.00', 'FCb': '0.00', 'OpenAmo': '1069400.00', 'OpenZTBuy': '0.00',
    'OpenFDE': '0.00',
    'ZTGPNum': '0', 'EverZTCount': '0', 'ConZAFDateNum': '1', 'YearZTDay': '0',
    'MA5Value': '126.56', 'HisHigh': '180.86', 'HisLow': '83.41', 'IPO_Price': '107.41',
    'More_YJL': '0.00', 'BetaValue': '2.31', 'DynaPE': '133.10', 'MorePE': '107.56',
    'StaticPE_TTM': '94.99', 'DYRatio': '0.28', 'PB_MRQ': '8.82',
    'IsT0Fund': '0', 'IsZCZGP': '1', 'IsKzz': '0', 'QHMainYYMM': '0',
    'FreeLtgb': '7935.14', 'Yield': '106.94', 'KfEarnMoney': '9778.22',
    'RDInputFee': '5894.58', 'CashZJ': '60954.52', 'StaffNum': '446',
    'RecentReleaseDate': '20230427', 'ReportDate': '20251031',
    'ZTDate_Recent': '20241008', 'TopDate_Recent': '20250625',
    'ErrorId': '0'
}

---

2.8 获取股本信息 get_gb_info

tq.get_gb_info(
    stock_code: str = '',
    date_list: List[str] = [],
    count: int = 1
) -> Dict

参数说明：

• date_list：日期列表，格式 YYYYMMDD；须从小到大排序；len(date_list) 必须 ≥ count
• count：要获取的日期数量，必须 ≥ 1

返回字段：

字段	说明
Date	日期
Zgb	总股本
Ltgb	流通股本

数据样本：

[
    {'Date': 20250101, 'Zgb': 182942480.0, 'Ltgb': 182942480.0},
    {'Date': 20250601, 'Zgb': 182942480.0, 'Ltgb': 182942480.0}
]

---

2.9 获取可转债信息 get_kzz_info

tq.get_kzz_info(
    stock_code: str = '',
    field_list: List[str] = []
) -> Dict

完整返回字段：

字段	说明
KZZCode	可转债代码
HSCode	正股代码
ZGPrice	转股价格
CurRate	当期利率
RestScope	剩余规模（万）
PutBack	回售触发价
ForceRedeem	强赎触发价
ZGDate	转股日
EndPrice	到期价
EndDate	到期日期
ZGRate	转股比率%
RealValue	纯债价值
ExpireYield	到期收益率%
KZZScore	可转债评级
HSScore	主体评级
AGPrice	正股当前价格
KZZPrice	可转债当前价格
KZZYj	溢价率
ZGValue	转股价值

kzz_info = tq.get_kzz_info(stock_code='123039.SZ')

---

2.10 获取新股申购信息 get_ipo_info

tq.get_ipo_info(
    ipo_type: int = 0,
    ipo_date: int = 0
) -> list

• ipo_type：0=新股申购，1=新发债，2=两者都返回
• ipo_date：0=只返回今天，1=今天及以后

返回字段：

字段	说明
code	申购代码
name	证券名称
SGCode	申购代码
SGDate	申购日期
SGPrice	申购价格
PE_Issue	市盈率
MaxSG	最大申购额度
setcode	市场代码：0=沪市，1=深市

数据样本：

[
    {'MaxSG': '0.00', 'PE_Issue': '0.00', 'SGCode': '371036', 'SGDate': '20251226',
     'SGPrice': '100.00', 'code': '301036', 'name': '双乐转债', 'setcode': '0'},
    {'MaxSG': '0.00', 'PE_Issue': '0.00', 'SGCode': '718676', 'SGDate': '20251225',
     'SGPrice': '100.00', 'code': '688676', 'name': '金05转债', 'setcode': '1'}
]

---

2.11 获取跟踪指数的ETF信息 get_trackzs_etf_info

tq.get_trackzs_etf_info(zs_code: str = '') -> List[Dict]

获取跟踪某一指数的全部ETF基金信息。

• zs_code：指数代码，如 '000300.CSI'（沪深300）、'950162.CSI'（科创芯片设计）

返回字段：

字段	说明
Code	ETF代码
Name	ETF名称
NowPrice	现价
PreClose	昨收
IOPV	净值
Zgb	净额（万份）
Sz	规模（亿元）

数据样本：

[{'Code': '589210.SH', 'Name': '科创芯片设计ETF', 'NowPrice': '1.208',
  'PreClose': '1.192', 'IOPV': '1.2071', 'Zgb': '7646.90', 'Sz': '0.92'}, ...]

---

三、专业数据接口

3.1 获取专业财务数据 get_financial_data

tq.get_financial_data(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    start_time: str = '',
    end_time: str = '',
    report_type: str = 'report_time'
) -> Dict

获取财务报表数据（字段 FN1~FN584），需要客户端下载专业财务数据包。

• report_type：'announce_time'（按公告时间）或 'tag_time'（按标签时间），默认按报告期
• 返回值： Dict，键为股票代码，值为 pd.DataFrame

常用字段（完整字段请参考官方文档）：

字段	说明
FN1	基本每股收益
FN2	扣除非经常性损益每股收益
FN3	每股未分配利润
FN4	每股净资产
FN5	每股资本公积金
FN6	净资产收益率
FN7	每股经营现金流量
FN8	货币资金
FN21	流动资产合计
FN40	资产总计
FN54	流动负债合计
FN63	负债合计
FN64	实收资本（或股本）
FN68	未分配利润
FN72	所有者权益合计
FN73	负债和所有者权益合计
FN107	经营活动产生的现金流量净额
FN119	投资活动产生的现金流量净额
FN128	筹资活动产生的现金流量净额
FN131	现金及现金等价物净增加额
FN134	净利润

返回字段： announce_time（公告日期）、tag_time（报告期）+ 上述财务字段

---

3.2 按年度/季度获取财务数据 get_financial_data_by_date

tq.get_financial_data_by_date(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    year: int = 0,
    mmdd: int = 0
) -> Dict

• year：年份（如 2023）；0 返回最新
• mmdd：报告期月日（如 331=一季报，630=中报，930=三季报，1231=年报）；0 返回最新

---

3.3 获取股票交易数据 get_gpjy_value

tq.get_gpjy_value(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    start_time: str = '',
    end_time: str = ''
) -> Dict

获取股票市场交易数据（字段 GP1~GP46），包含：股东人数、龙虎榜、融资融券、大宗交易、陆股通、涨停数据等。

完整返回字段（GP1~GP46）：

字段	说明
GP01	股东人数 股东户数(户)
GP02	龙虎榜 买入总计(万元) 卖出总计(万元)
GP03	融资融券1 融资余额(万元) 融券余量(股)
GP04	大宗交易 成交均价(元) 成交额(万元)
GP05	增减持1 成交均价(元) 变动股数(股)
GP06	陆股通持股量 持股数量(股)
GP07	陆股通市场成交净额 陆股通市场净买入(万元)
GP08	龙虎榜机构(卖方)数据 卖方机构个数 机构卖出金额(万元)
GP09	龙虎榜机构(买方)数据 买方机构个数 机构买入金额(万元)
GP10	近3月机构调研情况 近3月机构调研次数 近3月调研机构数量
GP11	融资融券2 融资买入额(万元) 融资偿还额(万元)
GP12	融资融券3 融券卖出量(股) 融券偿还量(股)
GP13	融资融券4 融资净买入(万元) 融券净卖出(股)
GP14	涨停数据 涨停金额(万元) 开板次数
GP15	涨跌停 涨跌停状态 封单金额(万元)
GP16	总市值 总市值(万元)
GP17	龙虎榜营业部数据 买入金额(万元) 卖出金额(万元)
GP18	龙虎榜沪深股通数据 买入金额(万元) 卖出金额(万元)
GP19	每周股票质押数量 无限售股份质押数(万) 有限售股份质押数(万)
GP20	每周股票质押比例 质押比例(%)
GP21	股息率 股息率(%)
GP22	涨跌停 封成比 封流比
GP23	拟增减持 拟增持数量(万股) 拟减持数量(万股)
GP24	涨停 首次涨停时间 涨停最大封单额(万)
GP25	盘前盘后成交量 开盘成交量(手) 盘后固定成交量(手)
GP26	拟增减持金额 拟增持金额(万元) 拟减持金额(万元)
GP27	人气排名 市场人气排名 行业人气排名
GP28	股票回购 回购均价(元) 回购数量(万股)
GP29	证券信息 是否复牌日 是否更名日
GP30	分红送转 派息金额(万元) 送转数量(股)
GP31	转融券 期初余量(股) 期末余量(股)
GP32	转融券 融出数量(股) 融出市值(元)
GP33	跌停数据 跌停金额(万元) 开板次数
GP34	跌停 首次跌停时间 跌停最大封单额(万)
GP35	增减持2 增持数量(股) 减持数量(股)
GP36	竞价涨停买 买入金额(万元)
GP37	龙虎榜2 上榜类型连续交易日(天)
GP38	涨停相关1 近1年涨停次数 近1年溢价5%次数
GP39	涨停相关2 近1年首板封板率(%) 近1年次日红盘率(%)
GP40	涨停相关3 近1年连板率(%) 最后涨停时间
GP41	股权登记日 配股股权登记日
GP42	龙虎榜专业机构买卖净额 买方成交净额(万元) 卖方成交净额(万元)
GP43	配股实施 配股价格(元) 配股数量(万股)
GP44	股票评分 综合评分
GP45	评级系数 评级系数
GP46	拟询价转让 拟转让股数(万股) 拟转让占总股本(%)

数据样本：

{'688318.SH': {'GP3': [{'Date': '20250102', 'Value': ['141405.89', '11113.00']}]}}

---

3.4 按日期获取股票交易数据 get_gpjy_value_by_date

tq.get_gpjy_value_by_date(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    year: int = 0,
    mmdd: int = 0
) -> Dict

---

3.5 获取板块交易数据 get_bkjy_value

tq.get_bkjy_value(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    start_time: str = '',
    end_time: str = ''
) -> Dict

获取板块级别市场交易数据（字段 BK5~BK19），包含：PE/PB/PS/PC、市值、涨跌停数、融资融券等。

完整返回字段（BK5~BK19）：

字段	说明
BK5	市盈率TTM 整体法 算术平均
BK6	市净率MRQ 整体法 算术平均
BK7	市销率TTM 整体法 算术平均
BK8	市现率TTM 整体法 算术平均
BK9	涨跌数 上涨家数 下跌家数
BK10	板块总市值(亿元) 整体法 算术平均
BK11	板块流通市值(亿元) 整体法 算术平均
BK12	涨停数 涨停家数 曾涨停家数
BK13	跌停数 跌停家数 曾跌停家数
BK14	涨停数据 市场高度(不含ST股和未开板新股) 2板及以上涨停个数
BK15	融资融券 沪深京融资余额(万元) 沪深京融券余额(万元)
BK16	陆股通资金流入 沪股通流入金额(亿元) 深股通流入金额(亿元)
BK17	开盘成交数 开盘成交额(万元) 开盘成交量(万股)
BK18	板块股息率(%) 算数平均 整体法
BK19	板块自由流通市值(亿元) 整体法 算术平均

数据样本：

{
    '880660.SH': {
        'BK5': [{'Date': '20250102', 'Value': ['55.28', '55.50']}],
        'BK6': [{'Date': '20250102', 'Value': ['4.62', '3.79']}],
        'BK9': [{'Date': '20250102', 'Value': ['0.00', '35.00']}]
    }
}

---

3.6 按日期获取板块交易数据 get_bkjy_value_by_date

tq.get_bkjy_value_by_date(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    year: int = 0,
    mmdd: int = 0
) -> Dict

---

3.7 获取市场交易数据 get_scjy_value

tq.get_scjy_value(
    field_list: List[str] = [],
    start_time: str = '',
    end_time: str = ''
) -> Dict

获取市场整体宏观交易数据（字段 SC01~SC42），包含：融资融券、陆股通、涨停、打板资金、ETF规模、新开户等。无需传 stock_list。

完整返回字段（SC01~SC42）：

字段	说明
SC01	融资融券 沪深京融资余额(万元) 沪深京融券余额(万元)
SC02	陆股通资金流入 沪股通流入金额(亿元) 深股通流入金额(亿元)
SC03	沪深京涨停股个数 涨停股个数 曾涨停股个数
SC04	沪深京跌停股个数 跌停股个数 曾跌停股个数
SC05	上证50股指期货 净持仓(手)
SC06	沪深300股指期货 净持仓(手)
SC07	中证500股指期货 净持仓(手)
SC08	ETF基金规模份额数据 ETF基金规模(亿份) ETF净申赎(亿份)
SC09	沪月新开A股账户 沪月新开A股账户(万户)
SC10	增减持统计 增持额(万元) 减持额(万元)
SC11	大宗交易 溢价的大宗交易额(万元) 折价的大宗交易额(万元)
SC12	限售解禁 限售解禁计划额(亿元) 限售解禁股份实际上市金额(亿元)
SC13	分红 市场总分红额(亿元)
SC14	募资 市场总募资额(亿元)
SC15	打板资金 封板成功资金(亿元) 封板失败资金(亿元)
SC16	龙虎榜 买入总金额(亿元) 卖出总金额(亿元)
SC17	龙虎榜机构数据 买入金额(亿元) 卖出金额(亿元)
SC18	龙虎榜营业部数据 买入金额(亿元) 卖出金额(亿元)
SC19	龙虎榜沪深股通数据 买入金额(亿元) 卖出金额(亿元)
SC20	陆股通净买入 沪股通净买入额(亿元) 深股通净买入额(亿元)
SC21	每周无限售质押率 深市质押率(%) 沪市质押率(%)
SC22	每周有限售质押率 深市质押率(%) 沪市质押率(%)
SC23	连板家数 连板股个数(包含ST) 连板股个数(不含ST)
SC24	沪深京涨跌停股个数 涨停股个数(不含ST) 跌停股个数（不含ST）
SC25	融资融券 沪深京融资买入额(万元) 沪深京融券卖出量(万股)
SC26	每周市场质押比 每周市场质押比例(%)
SC27	央行公开市场净投放 央行公开市场净投放(亿元)
SC28	历史A股新高新低数 历史新高A股个数 历史新低A股个数
SC29	120天A股新高新低数 120天新高A股个数 120天新低A股个数
SC30	涨停数据 市场高度 2板以上涨停个数
SC31	涨跌家数 涨家数 跌家数
SC32	20天A股新高新低数 20天新高A股个数 20天新低A股个数
SC33	市场总封单金额 涨停封单金额(亿元) 跌停封单金额(亿元)
SC34	涨跌股成交量 上涨股成交量(万手) 下跌股成交量(万手)
SC35	涨停数据 换手板家数 回封率(%)
SC36	曾涨跌停股个数 曾涨停股个数 曾跌停股个数
SC37	转融券 融出市值(亿元) 期末余额(亿元)
SC38	ETF基金规模金额数据 ETF基金规模(亿元) ETF净申赎(亿元)
SC39	涨跌5%家数 涨幅大于等于5%家数 跌幅大于等于5%家数
SC40	陆股通成交 陆股通成交总额(亿元) 陆股通成交总笔(万笔)
SC41	中证1000股指期货 净持仓(手)
SC42	沪深股通成交金额 沪股通成交总额(亿元) 深股通成交总额(亿元)

---

3.8 按日期获取市场交易数据 get_scjy_value_by_date

tq.get_scjy_value_by_date(
    field_list: List[str] = [],
    year: int = 0,
    mmdd: int = 0
) -> Dict

---

3.9 获取股票单个数据字段 get_gp_one_data

tq.get_gp_one_data(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = []
) -> Dict

获取股票单个数据字段（字段 GO1~GO47，不按时间序列，返回当前值），包含：发行价、一致预期EPS、解禁日、机构持股、业绩预告等。

完整返回字段（GO1~GO47）：

基本信息

字段	说明
GO1	发行价(元)
GO2	总发行数量(万股)

一致预期

字段	说明
GO3	一致预期目标价(元)
GO4	一致预期T年度
GO5	一致预期T年每股收益
GO6	一致预期T+1年每股收益
GO7	一致预期T+2年每股收益
GO8	一致预期T年净利润(万元)
GO9	一致预期T+1年净利润(万元)
GO10	一致预期T+2年净利润(万元)
GO11	一致预期T年营业收入(万元)
GO12	一致预期T+1年营业收入(万元)
GO13	一致预期T+2年营业收入(万元)
GO14	一致预期T年营业利润(万元)
GO15	一致预期T+1年营业利润(万元)
GO16	一致预期T+2年营业利润(万元)
GO17	一致预期T年每股净资产(元)
GO18	一致预期T+1年每股净资产(元)
GO19	一致预期T+2年每股净资产(元)
GO20	一致预期T年净资产收益率(%)
GO21	一致预期T+1年净资产收益率(%)
GO22	一致预期T+2年净资产收益率(%)
GO23	一致预期T年PE
GO24	一致预期T+1年PE
GO25	一致预期T+2年PE

解禁与持股

字段	说明
GO26	最新解禁日(YYMMDD格式)
GO27	最新解禁数量（万股）
GO28	下一报告期的预约披露时间
GO29	最新持股机构家数
GO30	最新机构持股总量（万股）
GO31	最新持股基金家数
GO32	最新基金持股量（万股）
GO33	最新总股本（万股）
GO34	最新实际流通A股（万股）

业绩预告

字段	说明
GO35	最新业绩预告 报告期
GO36	最新业绩预告 本期归母净利润下限（万元）
GO37	最新业绩预告 本期归母净利润上限（万元）
GO38	最新业绩预告 本期归母净利润预计同比增减幅下限%
GO39	最新业绩预告 本期归母净利润预计同比增减幅上限%
GO40	最新业绩快报 报告期
GO41	最新业绩快报 归母净利润（万元）

分红募资

字段	说明
GO42	分红募资 派现总额（万元）
GO43	分红募资 募资总额（万元）

扣非业绩预告

字段	说明
GO44	最新业绩预告 本期扣非净利润下限(万元)
GO45	最新业绩预告 本期扣非净利润上限(万元)
GO46	最新业绩预告 本期扣非净利润预计同比增减幅下限%
GO47	最新业绩预告 本期扣非净利润预计同比增减幅上限%

---

四、板块与股票列表接口

4.1 获取系统分类股票列表 get_stock_list

tq.get_stock_list(
    market = None,
    list_type: int = 0
) -> List

获取指定市场/分类的股票列表。

• list_type：0=只返回代码，1=返回代码和名称（[{'Code':..., 'Name':...}, ...]）

market 参数完整说明：

默认为全部A股（market='5'）

0:自选股  1:持仓股
5:所有A股  6:上证指数成份股  7:上证主板  8:深证主板  9:重点指数
10:所有板块指数  11:缺省行业板块  12:概念板块  13:风格板块  14:地区板块
15:缺省行业分类+概念板块  16:研究行业一级  17:研究行业二级  18:研究行业三级
21:含H股  22:含可转债  23:沪深300  24:中证500  25:中证1000
26:国证2000  27:中证2000  28:中证A500
30:REITs  31:ETF基金  32:可转债  33:LOF基金  34:所有可交易基金
35:所有沪深基金  36:T+0基金
49:金融类企业  50:沪深A股  51:创业板  52:科创板  53:北交所
91:ETF追踪的指数
92:国内期货主力合约
101:国内期货  102:港股  103:美股

使用示例：

# 获取所有A股代码
all_stocks = tq.get_stock_list(market='5')

# 获取ETF基金（含代码和名称）
etf_list = tq.get_stock_list(market='31', list_type=1)

# 获取国内期货主力合约
futures_main = tq.get_stock_list(market='92')

---

4.2 获取板块列表 get_sector_list

tq.get_sector_list(list_type: int = 0) -> List

获取 A 股全部板块代码列表（相当于 get_stock_list('10')）。

---

4.3 获取板块内股票列表 get_stock_list_in_sector

tq.get_stock_list_in_sector(
    block_code: str,
    block_type: int = 0,
    list_type: int = 0
) -> List

参数说明：

• block_code：板块代码或板块名称，如 'BK0707' 或 '通达信88'
• block_type：
  • 0：板块指数代码或板块名称（默认）
  • 1：自定义板块简称（加 BKCODE. 前缀）；特殊板块：ZXG=自选股，TJG=临时条件股
  • 2：期货板块代码（加 QH. 前缀）
• list_type：0=只返回代码

---

4.4 获取用户自选股板块列表 get_user_sector

tq.get_user_sector() -> List

获取通达信客户端中用户设置的自选股板块列表。

---

4.5 自定义板块管理

创建板块 create_sector

tq.create_sector(block_code: str = '', block_name: str = '')

• block_code：板块简称（不能为空）
• block_name：板块显示名称（不能为空）

删除板块 delete_sector

tq.delete_sector(block_code: str = '')

重命名板块 rename_sector

tq.rename_sector(block_code: str = '', block_name: str = '')

清空板块 clear_sector

tq.clear_sector(block_code: str = '')

清空板块内所有成分股（不删除板块本身）。

---

五、行情订阅接口

5.1 刷新行情缓存 refresh_cache

tq.refresh_cache(
    market: str = 'AG',
    force: bool = False
)

刷新快照行情和K线缓存。首次调用 get_market_snapshot 或 get_market_data 时系统会自动刷新，无需手动调用。

market 参数：

值	说明
'AG'	A股（默认）
'HK'	港股
'US'	美股
'QH'	国内期货
'QQ'	股票期权
'NQ'	新三板
'ZZ'	中证指数
'ZS'	综合指数
'OF'	开放式基金

• force：False=距上次刷新不足10分钟则跳过；True=强制刷新

---

5.2 刷新历史K线缓存 refresh_kline

tq.refresh_kline(
    stock_list: List[str] = [],
    period: str = ''
)

参数说明：

• period：仅支持 '1m'、'5m'、'1d' 三种
• 不建议一次更新太多，会堵塞策略和客户端

---

5.3 订阅行情更新 subscribe_hq

tq.subscribe_hq(
    stock_list: List[str] = [],
    callback = None
) -> object

订阅指定股票的实时行情更新，有行情变化时自动触发回调函数。最多订阅 100 只。

回调参数格式：

def on_data(datas):
    import json
    d = json.loads(datas)
    # d 格式：{"Code": "000001.SZ", "ErrorId": "0"}
    code = d.get('Code')
    error_id = d.get('ErrorId')

大量股票推荐分批订阅（每批50只）：

BATCH_SIZE = 50
for i in range(0, len(stocks), BATCH_SIZE):
    batch = stocks[i:i+BATCH_SIZE]
    tq.subscribe_hq(stock_list=batch, callback=my_callback)

---

5.4 取消订阅 unsubscribe_hq

tq.unsubscribe_hq(stock_list: List[str] = [])

---

5.5 获取已订阅股票列表 get_subscribe_hq_stock_list

tq.get_subscribe_hq_stock_list() -> List

---

六、下载文件接口

download_file

tq.download_file(
    stock_code: str = '',
    down_time: str = '',
    down_type: int = 1
)

下载通达信特定文件数据（十大股东、ETF申赎数据、舆情、综合信息等）。 文件保存至 ./PYPlugins/data 目录。

• down_type：1=十大股东，2=ETF申赎，3=舆情，4=综合信息

---

七、与客户端交互接口

7.1 发送消息到客户端 send_message

tq.send_message(msg_str: str) -> Dict

将字符串消息发送到通达信客户端 TQ 策略管理界面显示。用 | 分行。

tq.send_message("MSG,策略运行中|买入信号数：3")

---

7.2 发送文件路径到客户端 send_file

tq.send_file(file_path: str) -> Dict

发送 txt/pdf/html 文件到通达信客户端展示。文件须放在 ./PYPlugins/file/ 目录。

tq.send_file("513100.txt")   # 发送txt文件
tq.send_file("report.pdf")   # 发送PDF文件

---

7.3 发送预警信号 send_warn

tq.send_warn(
    stock_list:     List[str] = [],
    time_list:      List[str] = [],
    price_list:     List[str] = [],
    close_list:     List[str] = [],
    volum_list:     List[str] = [],
    bs_flag_list:   List[str] = [],
    warn_type_list: List[str] = [],
    reason_list:    List[str] = [],
    count: int = 1
) -> Dict

发送预警信号到通达信客户端 TQ 策略信号界面。

参数说明：

参数	必填	说明
stock_list	Y	股票代码列表
time_list	N	时间列表（YYYYMMDDHHMMSS）；缺少时补当前时间
price_list	Y	价格列表（纯数字字符串）
close_list	Y	收盘/昨收价列表（纯数字字符串）
volum_list	Y	成交量列表（纯数字字符串）
bs_flag_list	N	买卖标志：'0'=买（红色B），'1'=卖（绿色S），'2'=未知（黄色）；缺少时补 '2'
warn_type_list	N	预警类型：'1' 支持双击闪电买卖；缺少时补 '-1'
reason_list	N	预警原因（有效长度25个汉字）；缺少时补空字符串
count	Y	信号数量，必须 > 0

注意： price_list、close_list、volum_list 中的元素必须为纯数字字符串；bs_flag_list 可以传空字符串 ''（等同于 '2'）。

# 双击预警信号可直接打开闪电买卖界面
tq.send_warn(
    stock_list=['600519.SH'],
    time_list=['20260101100000'],
    price_list=['1823.45'],
    close_list=['1822.50'],
    volum_list=['15000'],
    bs_flag_list=['0'],       # 买入标记
    warn_type_list=['1'],     # 支持双击闪电买卖
    reason_list=['MA金叉信号'],
    count=1
)

---

7.4 发送回测数据 send_bt_data

tq.send_bt_data(
    stock_code: str = '',
    time_list:  List[str] = [],
    data_list:  List[List[str]] = [],
    count: int = 1
) -> Dict

输出回测数据到通达信客户端显示，配合 SIGNALS_TQ 公式在K线图上展示。

参数说明：

• time_list：时间列表（YYYYMMDDHHMMSS 或 YYYYMMDD）；长度必须 ≥ count
• data_list：二维列表，每个子列表对应一个时间点，最多取前16个值（均为纯数字字符串）
• count：数据条数，必须 > 0

data_list 子列表位置与 SIGNALS_TQ ID 对应关系：

• 位置1（index 0）→ SIGNALS_TQ(1, TYPE)
• 位置2（index 1）→ SIGNALS_TQ(2, TYPE)
• ...以此类推，最多16个

# 发送MA5、MA10和买卖信号
tq.send_bt_data(
    stock_code='688318.SH',
    time_list=['20260120', '20260121'],
    data_list=[
        ['136.60', '131.74', '1', '0'],   # MA5, MA10, 买信号, 卖信号
        ['135.30', '131.48', '0', '1']
    ],
    count=2
)

---

7.5 发送股票到自定义板块 send_user_block

tq.send_user_block(
    block_code: str = '',
    stocks: List[str] = [],
    show: bool = False
) -> Dict

• block_code：目标板块简称；为空字符串时发送到"临时条件股"板块
• stocks：股票代码列表；传入空列表 [] = 清空板块
• show：是否在客户端自动跳转显示该板块

# 发送选股结果到临时条件股
tq.send_user_block(block_code='', stocks=result_list)

# 发送到自定义板块并显示
tq.send_user_block(block_code='MYBLOCK', stocks=result_list, show=True)

---

7.6 调用客户端功能 exec_to_tdx

tq.exec_to_tdx(url: str = '') -> Dict

让通达信客户端根据传入的 URL 或功能串执行指定操作。

参数说明：

• url：功能调用串或网址；若是功能串，请以 http://www.treeid 开头

返回字段：

字段	说明
ErrorId	错误码，'0' 表示成功
Msg	返回信息（内容为传入的 url）
run_id	执行 ID

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)

# 调用功能串（跳转到国内期货主界面）
exec_res1 = tq.exec_to_tdx(url='http://www.treeid/MAINQH')

# 打开网页链接（弹出浏览器窗口）
exec_res2 = tq.exec_to_tdx(url='http://www.treeid/dlghttp://www.tdx.com.cn')
print(exec_res2)
# {'ErrorId': '0', 'Msg': 'http://www.treeid/dlghttp://www.tdx.com.cn', 'run_id': '1'}

---

7.7 导出数据到通达信界面 print_to_tdx

tq.print_to_tdx(
    df_list,
    sp_name="",
    xml_filename="",
    jsn_filenames=None,
    vertical=None,
    horizontal=None,
    height=None,
    table_names=None
)

将多组 DataFrame 数据导出到通达信客户端 TQ 策略数据浏览中展示。

参数说明：

参数	说明
df_list	DataFrame 列表；第一列必须是日期，后续列是指标名
sp_name	因子名称，用于生成 .sp 文件名
xml_filename	生成的 XML 文件名（含 .xml 后缀）
jsn_filenames	JSON 文件名列表，长度必须等于 df_list 长度
vertical	纵向排列的 table 组数，与 horizontal 二选一
horizontal	横向排列的 table 组数（优先级更高）
height	各 gridctrl 高度列表（如 ["0.4", "0.6"]），不传则自动平均分配
table_names	各组表格标题列表

---

八、交易日历接口

8.1 获取交易日列表 get_trading_dates

tq.get_trading_dates(
    market: str,
    start_time: str,
    end_time: str,
    count: int = -1
) -> List

获取指定市场在时间范围内的纯交易日列表。需要先在客户端下载上证指数盘后数据。

• market：如 'SH'、'SZ'、'HK' 等
• count：返回数量限制，-1 返回全部

---

九、通达信公式接口

9.1 格式化K线数据 formula_format_data

tq.formula_format_data(data_dict: Dict = {}) -> Dict

将 get_market_data 获取的K线数据格式化为通达信公式接口可识别的格式。

输入要求： data_dict 必须包含 Amount、Volume、Close、Open、High、Low 六个字段。

返回值： Dict，键为股票代码，值为 List[Dict]，每个 Dict 包含 Date、Amount、Volume、Close、Open、High、Low。

---

9.2 向公式设置数据 formula_set_data

tq.formula_set_data(
    stock_code: str = '',
    stock_period: str = '1d',
    stock_data: List = [],
    count: int = 1,
    dividend_type: int = 0
)

在调用公式前设置公式所需的K线数据（须先用 formula_format_data 格式化）。

• stock_data：formula_format_data 格式化后的数据
• count：生效的K线条数，1 ≤ count ≤ 24000，且 len(stock_data) ≥ count
• dividend_type：0=不复权，1=前复权，2=后复权

注意： 后设置的数据会覆盖前一次设置；与 formula_set_data_info 互相覆盖。

---

9.3 向公式设置数据信息 formula_set_data_info

tq.formula_set_data_info(
    stock_code: str = '',
    stock_period: str = '1d',
    start_time: str = '',
    end_time: str = '',
    count: int = 0,
    dividend_type: int = 0
)

count 参数：

• >0：按条数（最多24000条）
• =0：按 start_time/end_time 区间
• =-1：获取全部数据
• =-2：使用无序列数据（count=-2时为无序列数据）

---

9.4 调用通达信公式（单次，需提前设置数据）

调用指标公式 formula_zb

tq.formula_zb(
    formula_name: str = '',
    formula_arg: str = '',
    xsflag: int = -1
) -> Dict

返回： {'Data': {'DIF': [...], 'DEA': [...], ...}, 'ErrorId': '0'}

调用选股公式 formula_xg

tq.formula_xg(
    formula_name: str = '',
    formula_arg: str = ''
) -> Dict

返回： {'Data': {'UP3': ['0', '1', ...], ...}, 'ErrorId': '0'}

调用表达式公式 formula_exp

tq.formula_exp(
    formula_name: str = '',
    formula_arg: str = ''
) -> Dict

参数说明：

• formula_name：公式名称（区分大小写）
• formula_arg：逗号分隔的数字字符串，最多16个参数，如 '12,26,9'
• xsflag：精度控制，-1 返回默认精度，最大可返回8位小数

调用前必须先设置数据（formula_set_data 或 formula_set_data_info）。

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9.5 获取公式数据 formula_get_data

tq.formula_get_data() -> Dict

在调用公式后，获取当前设置的公式数据结果。

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9.6 批量调用选股公式 formula_process_mul_xg ⭐推荐

tq.formula_process_mul_xg(
    formula_name: str = '',
    formula_arg: str = '',
    return_count: int = 1,
    return_date: bool = False,
    stock_list: List[str] = [],
    stock_period: str = '1d',
    start_time: str = '',
    end_time: str = '',
    count: int = 0,
    dividend_type: int = 0
) -> Dict

对多只股票批量调用通达信选股公式，无需提前设置数据，效率更高。

返回值格式（return_date=False 时）：

{'000001.SZ': {'UP3': ['0', '1', '0']},
 '600519.SH': {'UP3': ['1', '1', '0']},
 'ErrorId': '0'}

返回值格式（return_date=True 时）：

{'000001.SZ': {'UP3': [{'Date': '20260203', 'Value': '0'}, ...]},
 'ErrorId': '0'}

重要：

• 批量调用无需 formula_set_data，且 formula_set_data 的设置对批量调用不生效
• count 太小会导致结果比客户端条件选股少（需覆盖公式最大回溯K线数）

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9.7 批量调用指标公式 formula_process_mul_zb

tq.formula_process_mul_zb(
    formula_name: str = '',
    formula_arg: str = '',
    xsflag: int = -1,
    return_count: int = 1,
    return_date: bool = False,
    stock_list: List[str] = [],
    stock_period: str = '1d',
    start_time: str = '',
    end_time: str = '',
    count: int = 0,
    dividend_type: int = 0
) -> Dict

对多只股票批量调用通达信指标公式，参数含义同 formula_process_mul_xg，额外支持 xsflag 精度控制。

返回值格式（return_date=True 时）：

{'000001.SZ': {'DIF': [{'Date': '20260203', 'Value': '0.12'}, ...],
               'DEA': [...]},
 'ErrorId': '0'}

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十、交易接口

注意： 交易接口需要先在通达信客户端登录交易账号。

10.1 获取资金账户句柄 stock_account

tq.stock_account(
    account: str = '',
    account_type: str = 'stock'
) -> int

• account：资金账号（字符串）
• account_type：账号类型，如 'STOCK'
• 返回值 ≥ 0 为有效句柄，< 0 为无效句柄

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)
account_id = tq.stock_account(account="1190008847", account_type="STOCK")
print(account_id)  # 0

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10.2 查询委托信息 query_stock_orders

tq.query_stock_orders(
    account_id: int = -1,
    stock_code: str = '',
    cancelable_only: bool = False
) -> List[Dict]

• account_id < 0 时查询当前账户
• 仅能查询当日委托
• cancelable_only：是否仅查可撤委托（暂未生效）

返回字段：

字段	说明
Wtbh	委托编号
Code	股票代码
Time	时间（HHMMSS）
BSFlag	买卖标志：0=买，1=卖，-1=撤单
KPFlag	开平标志：0=开仓，1=平仓，2=平今
WTFS	市价方式
Status	委托状态：0=无效单，1=未成交，2=部分成交，3=全部成交，4=部分成交部分撤单，5=全部撤单
WtDate	撤单标志：1=已撤，2=夜盘单
WtPrice	委托价
CjPrice	成交价
CjVol	成交数量（撤单时为负值）
WtVol	委托数量（撤单时为负值）

数据样本：

[
    {'Wtbh': '48957', 'Code': '688318.SH', 'Time': '93605', 'BSFlag': -1, 'KPFlag': 0,
     'WTFS': 0, 'Status': 0, 'WtPrice': '125.000', 'CjPrice': '0.000', 'CjVol': '0', 'WtVol': '1000'},
    {'Wtbh': '58545', 'Code': '688318.SH', 'Time': '93853', 'BSFlag': -1, 'KPFlag': 0,
     'WTFS': 0, 'Status': 0, 'WtPrice': '125.000', 'CjPrice': '0.000', 'CjVol': '0', 'WtVol': '1000'}
]

---

10.3 查询持仓信息 query_stock_positions

tq.query_stock_positions(account_id: int = -1) -> List[Dict]

返回字段：

字段	说明
Code	股票代码
Cbj	成本价
TotalVol	总持仓
CanUseVol	可用持仓

数据样本：

[{'Code': '000001.SZ', 'Cbj': '10.693', 'TotalVol': '100', 'CanUseVol': '100'},
 {'Code': '688318.SH', 'Cbj': '117.425', 'TotalVol': '4000', 'CanUseVol': '4000'}]

---

10.4 下单 order_stock

tq.order_stock(
    account_id: int = -1,
    stock_code: str = '',
    order_type: int = 0,
    order_volume: int = 0,
    price_type: int = 0,
    price: float = 0.0
)

• account_id < 0 时以当前账户下单
• order_type 支持：STOCK_BUY(0)买入、STOCK_SELL(1)卖出、CREDIT_BUY(0)担保品买入、CREDIT_SELL(1)担保品卖出、CREDIT_FIN_BUY(69)融资买入、CREDIT_SLO_SELL(70)融券卖出
• 若 price_type 为市价类型，具体市价规则请在客户端→系统设置→参数中配置

返回字段：

字段	说明
Value	成功标志：0=失败，1=待用户确认，2=成功
Wtbh	委托编号（仅成功时返回）
Msg	返回提示信息

注意： 实盘交易账户下单后需用户在客户端确认（Value=1）。自动下单需联系开户券商开通支持TQ的版本。

from tqcenter import tq, tqconst
tq.initialize(__file__)

account_id = tq.stock_account(account="1190008847", account_type="STOCK")

# 以自填价160.0买入688318.SH 200股
result = tq.order_stock(
    account_id=account_id,
    stock_code="688318.SH",
    order_type=tqconst.STOCK_BUY,
    order_volume=200,
    price_type=tqconst.PRICE_MY,
    price=160.0
)
print(result)  # {'ErrorId': '0', 'Msg': '已发送信号至客户端，待用户确认！', 'Value': 1}

---

10.5 撤单 cancel_order_stock

tq.cancel_order_stock(
    account_id: int = -1,
    stock_code: str = '',
    order_id: str = ''
) -> Dict

根据委托编号撤单。

参数说明：

• account_id：资金账户句柄（由 stock_account 获取，<0 时使用当前账户）
• stock_code：股票代码
• order_id：委托编号（由 query_stock_orders 返回的 Wtbh 字段）

返回字段：

字段	说明
Value	成功标志：0=失败，1=成功
Msg	返回提示信息

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)

account_id = tq.stock_account(account="1190008847", account_type="STOCK")
orders = tq.query_stock_orders(account_id=account_id, stock_code="")

cancel_res = tq.cancel_order_stock(
    account_id=account_id,
    stock_code=orders[0]['Code'],
    order_id=orders[0]['Wtbh']
)
print(cancel_res)  # {'Value': 1, 'ErrorId': '0', 'Msg': '提交撤单成功！'}

---

10.6 查询账户资产 query_stock_asset

tq.query_stock_asset(account_id: int = -1) -> Dict

查询指定账户的总资产、余额和持仓市值。

返回字段：

字段	说明
Currency	币种
Balance	余额
Cash	可用余额
Asset	总资产
MarketValue	总持仓市值

数据样本：

{'Currency': '人民币', 'Balance': '30234.070', 'Cash': '30234.070',
 'Asset': '1233041.070', 'MarketValue': '1201690.000', 'ErrorId': '0'}

---

十一、辅助工具

tq.price_df

tq.price_df(
    df: dict,
    price_col: str,
    column_names=None
) -> pd.DataFrame

从 get_market_data 返回的 dict 中提取指定价格字段，自动处理日期索引、缺失值填充。

df_real = tq.get_market_data(field_list=['Close','Open'], stock_list=codes, ...)
close_df = tq.price_df(df_real, 'Close', column_names=codes)

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十二、SIGNALS_TQ 公式系统

通过 send_bt_data 发送序列数据后，可在通达信公式管理器中创建技术指标公式，使用 SIGNALS_TQ(ID, TYPE) 函数引用数据并在K线图上展示。

函数语法

SIGNALS_TQ(ID, TYPE)

参数	说明
ID	data_list 子列表中的位置序号（1~16）
TYPE	0=不平滑处理；1=平滑（无数据的周期返回上一周期的值）；2=无数据则为0

通达信公式示例（TQMA510）

在通达信公式管理器中新建名为 TQMA510 的公式：

{技术指标}
MA5:SIGNALS_TQ(1,0);        {引用ID=1的数据(MA5)}
MA10:SIGNALS_TQ(2,0);       {引用ID=2的数据(MA10)}

{交易信号}
BUY_SIGNAL:=SIGNALS_TQ(3,0);  {买入信号}
SELL_SIGNAL:=SIGNALS_TQ(4,0); {卖出信号}

{回测指标展示}
开仓次数:SIGNALS_TQ(5,0),COLORRED;
平仓次数:SIGNALS_TQ(6,0),COLORGREEN;
单位净值:SIGNALS_TQ(7,0),COLORWHITE;
基准净值:SIGNALS_TQ(8,0),COLORYELLOW;
胜率:SIGNALS_TQ(9,0),COLORMAGENTA;
年化收益率:SIGNALS_TQ(10,0),COLORCYAN;
基准年化收益率:SIGNALS_TQ(11,0),COLORLIBLUE;
贝塔值:SIGNALS_TQ(12,0),COLORBROWN;
最大回撤:SIGNALS_TQ(13,0),COLORGRAY;
夏普比率:SIGNALS_TQ(14,0),COLORLIMAGENTA;
每日资金:SIGNALS_TQ(15,0),COLORLIGRAY;
持仓量:SIGNALS_TQ(16,0),COLORLIRED;

{绘制交易信号图标}
DRAWICON(BUY_SIGNAL, LOW, 1);
DRAWICON(SELL_SIGNAL, HIGH, 2);

---

使用示例

示例1：获取K线数据

import sys
sys.path.insert(0, 'E:/App/new_tdx_test64/PYPlugins/user')
from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)

# 获取最近100条日线数据（前复权）
data = tq.get_market_data(
    field_list=['Open', 'Close', 'High', 'Low', 'Volume', 'Amount'],
    stock_list=['600000.SH', '000001.SZ'],
    period='1d',
    count=100,
    dividend_type='front'
)

close_df = data['Close']  # DataFrame，行=时间，列=股票代码
print(close_df.tail())

tq.close()

---

示例2：获取实时行情快照

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)

snapshot = tq.get_market_snapshot(stock_code='300505.SZ')
print(snapshot.get('Now'))      # 当前价
print(snapshot.get('Volume'))   # 成交量
print(snapshot.get('Buyp'))     # 五档买价

tq.close()

---

示例3：MACD全市场批量选股（推荐方式）

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)

# 获取所有A股
all_stocks = tq.get_stock_list(market='5')

# 批量调用MACD公式，返回最新2条数据
mul_zb_result = tq.formula_process_mul_zb(
    formula_name='MACD',
    formula_arg='12,26,9',
    xsflag=6,
    return_count=2,
    return_date=False,
    stock_list=all_stocks,
    stock_period='1d',
    count=100,
    dividend_type=1
)

# 筛选金叉股票
macd_stocks = []
if mul_zb_result:
    for key in mul_zb_result:
        if key != "ErrorId":
            dif = mul_zb_result[key].get('DIF', [])
            dea = mul_zb_result[key].get('DEA', [])
            if len(dif) >= 2 and len(dea) >= 2:
                if float(dif[-2]) < float(dea[-2]) and float(dif[-1]) >= float(dea[-1]):
                    macd_stocks.append(key)

print(f"MACD金叉股票：{len(macd_stocks)}只")
# 发送到临时条件股
tq.send_user_block(block_code='', stocks=macd_stocks)
tq.close()

---

示例4：连续N日上涨选股并加入自定义板块

import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)

batch_codes = tq.get_stock_list_in_sector('通达信88')
N = 3           # 连续上涨天数
block_code = 'LZXG'
block_name = '连涨选股'

df_real = tq.get_market_data(
    field_list=['Close'],
    stock_list=batch_codes,
    start_time="20251025",
    end_time=datetime.now().strftime("%Y%m%d"),
    dividend_type='front',
    period='1d',
    fill_data=True
)
close_df = tq.price_df(df_real, 'Close', column_names=batch_codes)

# 计算连续上涨天数
is_up = close_df > close_df.shift(1)
up_mask = np.where(is_up, 1, np.nan)
up_mask_df = pd.DataFrame(up_mask, index=close_df.index, columns=close_df.columns)
filled_df = up_mask_df.ffill()
consec_up_days = filled_df.notna().cumsum()
reset_counts = consec_up_days.where(~is_up).ffill().fillna(0)
consec_up_days = (consec_up_days - reset_counts).astype(int)

# 筛选最新交易日连续上涨≥N天的股票
latest_date = consec_up_days.index[-1]
latest_consec_up = consec_up_days.loc[latest_date]
target_stocks_list = latest_consec_up[latest_consec_up >= N].sort_values(ascending=False).index.tolist()

# 创建板块并推送
tq.create_sector(block_code=block_code, block_name=block_name)
tq.send_user_block(block_code=block_code, stocks=target_stocks_list, show=True)
tq.send_message(f"MSG,连涨≥{N}天股票：{len(target_stocks_list)}只")
tq.close()

---

示例5：订阅行情实时预警（分批订阅+防抖）

import json, time, signal, sys
from datetime import datetime
from collections import defaultdict
from tqcenter import tq

PRICE_RISE_THRESHOLD = 5.0   # 涨幅阈值
ANTI_SHAKE_SECONDS = 10       # 防抖间隔（秒）
BATCH_SIZE = 50               # 每批订阅数量

tq.initialize(__file__)

all_stocks = tq.get_stock_list_in_sector('通达信88')
last_warn_time = defaultdict(int)
TRIGGERED = set()
EXIT_FLAG = False

def signal_handler(signum, frame):
    global EXIT_FLAG
    EXIT_FLAG = True
    tq.unsubscribe_hq(stock_list=all_stocks)
    sys.exit(0)

signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)

def price_rise_callback(data_str):
    code_json = json.loads(data_str)
    code = code_json.get('Code')
    if code_json.get('ErrorId') != "0" or not code or code in TRIGGERED:
        return

    snapshot = tq.get_market_snapshot(code)
    if not snapshot:
        return
    now_price = float(snapshot.get('Now', 0))
    last_close = float(snapshot.get('LastClose', 0))
    if now_price <= 0 or last_close <= 0:
        return

    rise_rate = (now_price - last_close) / last_close * 100
    current_time = int(time.time())
    if rise_rate > PRICE_RISE_THRESHOLD and (current_time - last_warn_time[code]) >= ANTI_SHAKE_SECONDS:
        TRIGGERED.add(code)
        last_warn_time[code] = current_time
        tq.unsubscribe_hq(stock_list=[code])
        tq.send_warn(
            stock_list=[code],
            time_list=[datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S")],
            price_list=[str(now_price)],
            close_list=[str(last_close)],
            volum_list=[snapshot.get('Volume', '0')],
            bs_flag_list=['0'],
            warn_type_list=['3'],
            reason_list=[f'涨幅突破{PRICE_RISE_THRESHOLD}%'],
            count=1
        )

# 分批订阅
for i in range(0, len(all_stocks), BATCH_SIZE):
    tq.subscribe_hq(stock_list=all_stocks[i:i+BATCH_SIZE], callback=price_rise_callback)

print(f"监控启动，共{len(all_stocks)}只，按Ctrl+C退出...")
while not EXIT_FLAG:
    time.sleep(0.1)

---

示例6：MA均线调仓信号+发送预警（可双击闪电买卖）

import vectorbt as vbt
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)

N = 5  # 均线周期
batch_codes = tq.get_stock_list_in_sector('通达信88')
end_date = datetime.now().strftime("%Y%m%d")
start_date = (datetime.now() - timedelta(days=2 * N + 20)).strftime("%Y%m%d")

df_real = tq.get_market_data(
    field_list=['Close'],
    stock_list=batch_codes,
    start_time=start_date,
    end_time=end_date,
    dividend_type='front',
    period='1d',
    fill_data=True
)
close_df = tq.price_df(df_real, 'Close', column_names=batch_codes)

ma = vbt.MA.run(close_df, window=N).ma
ma.columns = close_df.columns
entries = close_df.vbt.crossed_above(ma)
exits = close_df.vbt.crossed_below(ma)
latest_date = close_df.index[-1]
prev_date = close_df.index[-2] if len(close_df.index) >= 2 else latest_date

# 收集买卖信号
buy_signals, sell_signals = {}, {}
for code in batch_codes:
    if code not in close_df.columns:
        continue
    today_close = round(close_df.loc[latest_date, code], 2)
    prev_close = round(close_df.loc[prev_date, code], 2)
    if entries.loc[latest_date, code]:
        buy_signals[code] = {'today_close': today_close, 'prev_close': prev_close}
    if exits.loc[latest_date, code]:
        sell_signals[code] = {'today_close': today_close, 'prev_close': prev_close}

# 发送预警（warn_type='1' 支持双击闪电买卖）
all_signals = [(c, i, '买入') for c, i in buy_signals.items()] + \
              [(c, i, '卖出') for c, i in sell_signals.items()]
if all_signals:
    warn_time = datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S")
    tq.send_warn(
        stock_list=[s[0] for s in all_signals],
        time_list=[warn_time] * len(all_signals),
        price_list=[str(s[1]['today_close']) for s in all_signals],
        close_list=[str(s[1]['prev_close']) for s in all_signals],
        volum_list=['0'] * len(all_signals),
        bs_flag_list=['0' if s[2] == '买入' else '1' for s in all_signals],
        warn_type_list=['1'] * len(all_signals),    # 支持双击闪电买卖
        reason_list=[f"{s[2]}信号" for s in all_signals],
        count=len(all_signals)
    )
tq.close()

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示例7：vectorbt 简单回测

import pandas as pd
import vectorbt as vbt
from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)

pd.set_option('future.no_silent_downcasting', True)

stock_code_list = ['688318.SH']
window = 5
target_start = '20250701'
target_end = '20251231'
start_time = (pd.to_datetime(target_start) - pd.Timedelta(days=window + 10)).strftime('%Y%m%d')

df_real = tq.get_market_data(
    field_list=['Close', 'Open'],
    stock_list=stock_code_list,
    start_time=start_time,
    end_time=target_end,
    dividend_type='front',
    period='1d',
    fill_data=True
)
close_df = tq.price_df(df_real, 'Close', column_names=stock_code_list)
open_df = tq.price_df(df_real, 'Open', column_names=stock_code_list)

ma = vbt.MA.run(close_df, window=window).ma.ffill()
ma.columns = close_df.columns

entries_df = close_df.vbt.crossed_above(ma).shift(1).fillna(False).astype(bool)
exits_df = close_df.vbt.crossed_below(ma).shift(1).fillna(False).astype(bool)

portfolio = vbt.Portfolio.from_signals(
    close=close_df,
    entries=entries_df,
    exits=exits_df,
    price=open_df,
    init_cash=100000,
    fees=0.0003,
    freq='D',
    size_granularity=100    # A股最小交易单位100股
)

# 输出结果并绘图
print(portfolio.stats())
portfolio[stock_code_list[0]].plot().show()

tq.close()
# 注意：vectorbt 不支持分红送股等权益变动

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示例8：发送回测数据+通达信公式展示

from tqcenter import tq
import pandas as pd

tq.initialize(__file__)

stock_code = '688318.SH'
data = tq.get_market_data(
    field_list=['Close'],
    stock_list=[stock_code],
    period='1d',
    count=60,
    dividend_type='front'
)
close_series = data['Close'][stock_code]
ma5 = close_series.rolling(5).mean()
ma10 = close_series.rolling(10).mean()
buy_signal = ((ma5.shift(1) <= ma10.shift(1)) & (ma5 > ma10)).astype(int)
sell_signal = ((ma5.shift(1) >= ma10.shift(1)) & (ma5 < ma10)).astype(int)

time_list = close_series.index.strftime('%Y%m%d').tolist()
data_list = []
for i in range(len(close_series)):
    data_list.append([
        f"{ma5.iloc[i]:.2f}" if not pd.isna(ma5.iloc[i]) else "0",
        f"{ma10.iloc[i]:.2f}" if not pd.isna(ma10.iloc[i]) else "0",
        str(int(buy_signal.iloc[i])),
        str(int(sell_signal.iloc[i]))
    ])

tq.send_bt_data(
    stock_code=stock_code,
    time_list=time_list,
    data_list=data_list,
    count=len(time_list)
)
# 在通达信公式管理器中用 SIGNALS_TQ(1,0)~SIGNALS_TQ(4,0) 引用上述数据
tq.close()

---

示例9：交易接口完整流程

from tqcenter import tq, tqconst
tq.initialize(__file__)

# 获取账户句柄（须先在客户端登录）
account_id = tq.stock_account(account="1190008847", account_type="STOCK")
print(f"账户句柄: {account_id}")  # ≥0 有效

# 查询持仓
positions = tq.query_stock_positions(account_id=account_id)
for pos in positions:
    print(f"{pos['Code']}: 成本价={pos['Cbj']}, 总持仓={pos['TotalVol']}")

# 查询委托
orders = tq.query_stock_orders(account_id=account_id, stock_code="")
print(f"当日委托: {orders}")

# 下单（自填价买入）
result = tq.order_stock(
    account_id=account_id,
    stock_code="688318.SH",
    order_type=tqconst.STOCK_BUY,
    order_volume=100,
    price_type=tqconst.PRICE_MY,
    price=130.0
)
print(result)  # {'ErrorId': '0', 'Msg': '已发送信号至客户端，待用户确认！', 'Value': 1}

tq.close()

---

故障排除

"TQ数据接口初始化失败或已有同名策略运行"

1. 确保通达信客户端已运行并登录
2. 使用 sys.path.insert(0, ...) 而非 sys.path.append()
3. 确认 PYPlugins/ 目录下存在 TPyth.dll 和 TPythClient.dll
4. 检查是否已有相同 __file__ 路径的策略在运行（ErrorId='12'）

菜单一直显示"正在开启TQ策略..."

检查是否有防火墙弹窗，若有请允许访问。

获取数据时指标值前面是 None

count 参数设置的K线数量不足以覆盖公式计算中的最大参数值。例如 MA(C,20) 需要至少20根K线，若 count=10 则前10根K线的MA值为 None。

send_warn 报 ValueError

• 确认 count > 0
• 确认 stock_list、price_list、close_list、volum_list 的长度均 ≥ count
• 确认 price_list、close_list、volum_list 中的元素均为纯数字字符串

批量公式选股结果比客户端少

count 参数设置太小，不够覆盖公式计算所需的最大回溯K线数，适当增大 count 值。

Module Not Found 错误

• 确认 PYPlugins/user 路径正确
• 使用绝对路径而非相对路径
• 使用 sys.path.insert(0, ...) 保证优先加载

---

技术说明

版本信息

• tqcenter.py 版本：1.0.6（2026-03-27）
• Python 支持：3.7 ~ 3.14（64位），推荐 3.13

依赖项

• TPyth.dll / TPythClient.dll：与通达信客户端通信，位于 PYPlugins/ 目录下（tqcenter.py 所在目录的上级目录）
• Python库：json, ctypes, numpy, pandas, weakref, sys, os, shutil, time, pathlib, typing, collections, datetime, re, atexit, inspect, concurrent.futures, threading
• 可选第三方库：vectorbt（回测），plotly（图形）

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字符串	含义
'AG'	A股（默认）
'QH'	国内期货
'HK'	港股
'US'	美股
'NQ'	新三板
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'ZS'	综合指数
'OF'	开放式基金

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