بنقرة واحدة
analyze-platinum-to-brazil-equities-transmission
使用公開市場資料量化驗證鉑/白金對巴西股市(EWZ)的長週期傳導/連動關係,輸出雙軸圖、領先落後分析、關聯強度分數與監控訊號。
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使用公開市場資料量化驗證鉑/白金對巴西股市(EWZ)的長週期傳導/連動關係,輸出雙軸圖、領先落後分析、關聯強度分數與監控訊號。
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استنادا إلى تصنيف SOC المهني
以槓桿反向 ETF(做空)相對槓桿正向 ETF(做多)的交易占比,作為散戶風險偏好代理指標,評估 SPX 後續下行風險。
用勞力士市場指數(WatchCharts Rolex Market Index)作為高 β 的風險偏好/流動性代理,判讀「流動性改善但未到投機狂熱」的狀態
用天然氣與化肥價格的日頻數據,檢驗「天然氣暴漲→化肥供應受限/毀約→化肥飆價」敘事是否成立,輸出可標註到圖上的關鍵轉折點與領先落後分析。
Track cumulative return of stocks/indices with multi-ticker comparison, index Top N ranking, and visualization. All comparisons use S&P 500 as the fixed benchmark.
用 COT 非商業部位變化,量化對沖基金在農產品期貨的資金流向,並把出口需求、USDA 數據、美元/原油/金屬等宏觀風向整合成可交易的敘事與訊號。
用美債殖利率曲線利差(如 2Y-10Y)建立「領先關係」,推估未來一段時間內成長股(Nasdaq 100)相對防禦股(Healthcare/XLV)的相對績效方向與幅度。
| name | analyze-platinum-to-brazil-equities-transmission |
| description | 使用公開市場資料量化驗證鉑/白金對巴西股市(EWZ)的長週期傳導/連動關係,輸出雙軸圖、領先落後分析、關聯強度分數與監控訊號。 |
<essential_principles>
**傳導驗證而非預測**本技能專注於「用數據驗證敘事」:
不做價格預測,只回答:「白金→巴西股市的傳導結構在數據上是否存在?」
**交叉相關判斷領先落後**使用 Cross-Correlation 掃描 [-lead_lag_max, +lead_lag_max] 範圍:
corr(r_ewz, r_platinum.shift(lag))典型設定:週頻 lag max = 52(一年),找 |corr| 最大的 lag。
**Regime-Dependent 關聯**白金與巴西股市的關聯具有週期性特徵:
長期 regime 判斷使用 regime_window(預設 104 週 ≈ 2 年)內的趨勢一致性。
**傳導強度分數(0–100)**綜合三個維度量化傳導可信度:
| 維度 | 權重 | 說明 |
|---|---|---|
| best_lead_lag_corr | 30% | 最佳領先落後相關係數 |
| rolling_corr_stability | 30% | rolling corr > 0 的佔比與連續性 |
| trend_agreement | 40% | 長期趨勢一致程度 |
分數解讀:≥70 強傳導、50-69 中等、<50 弱/不穩定。
**資料來源**主要使用 Yahoo Finance(免費、無需 API key):
PL=FEWZ頻率建議:1wk(週頻)用於長週期分析,避免日頻噪音干擾。 對齊方式:inner join(只保留共同交易日),避免補值造成假相關。
</essential_principles>
量化驗證「白金(Platinum)→ 巴西股市(EWZ)」的長週期傳導關係:輸出:傳導強度分數、領先落後判定、regime label、監控清單、Bloomberg 風格圖表。
<quick_start>
Step 1:安裝依賴
pip install yfinance pandas numpy matplotlib scipy
Step 2:執行完整分析
cd scripts
python analyze.py --start 2003-01-01
Step 3:生成 Bloomberg 風格視覺化圖表
python visualize.py --start 2003-01-01
# 輸出到: output/platinum_vs_ewz_YYYY-MM-DD.png
輸出範例:
{
"signal": "transmission_moderate",
"confidence": "medium",
"transmission_strength_score": 74,
"best_lead_lag": {
"lag_weeks": 12,
"meaning": "Platinum leads EWZ by ~12 weeks",
"corr": 0.52
},
"rolling_corr": {
"window": 52,
"latest": 0.41,
"positive_share_5y": 0.68
},
"regime_label": "linked_upcycle",
"monitoring_notes": [
"若 PL=F 突破長期區間,觀察 EWZ 在 8-16 週內是否趨勢翻多",
"要求 52 週 rolling corr 維持正值至少 26 週作為確認",
"若白金大漲而 EWZ 不動且 corr 轉負,視為 regime break"
]
}
</quick_start>
需要進行什麼分析?請選擇或直接提供分析參數。
| Response | Action | |------------------------------|----------------------------------------------| | 1, "快速", "quick", "check" | 閱讀 `workflows/analyze.md` 並以預設參數執行 | | 2, "完整", "full", "analyze" | 閱讀 `workflows/analyze.md` 並執行 | | 3, "視覺化", "chart", "plot" | 閱讀 `workflows/visualize.md` 並執行 | | 4, "學習", "方法論", "why" | 閱讀 `references/methodology.md` | | 提供參數 (如日期/ticker) | 閱讀 `workflows/analyze.md` 並使用參數執行 |路由後,閱讀對應文件並執行。
<directory_structure>
analyze-platinum-to-brazil-equities-transmission/
├── SKILL.md # 本文件(路由器)
├── skill.yaml # 前端展示元數據
├── manifest.json # 技能元資料
├── workflows/
│ ├── analyze.md # 完整傳導分析工作流
│ └── visualize.md # 視覺化工作流
├── references/
│ ├── data-sources.md # 資料來源與替代方案
│ ├── methodology.md # 傳導分析方法論
│ └── input-schema.md # 完整輸入參數定義
├── templates/
│ ├── output-json.md # JSON 輸出模板
│ └── output-markdown.md # Markdown 報告模板
├── scripts/
│ ├── analyze.py # 主分析腳本
│ ├── fetch_data.py # 數據抓取工具(Yahoo Finance)
│ └── visualize.py # Bloomberg 風格視覺化
└── examples/
└── sample_output.json # 範例輸出
</directory_structure>
<reference_index>
方法論: references/methodology.md
資料來源: references/data-sources.md
輸入參數: references/input-schema.md
</reference_index>
<workflows_index>
| Workflow | Purpose | 使用時機 |
|---|---|---|
| analyze.md | 完整傳導分析 | 需要驗證傳導敘事時 |
| visualize.md | 生成視覺化圖表 | 需要 Bloomberg 風格圖表時 |
| </workflows_index> |
<templates_index>
| Template | Purpose |
|---|---|
| output-json.md | JSON 輸出結構定義 |
| output-markdown.md | Markdown 報告模板 |
| </templates_index> |
<scripts_index>
| Script | Command | Purpose |
|---|---|---|
| analyze.py | --start DATE [--end DATE] [--freq 1wk] | 完整傳導分析 |
| fetch_data.py | --start DATE [--end DATE] [--freq 1wk] | 數據抓取與快取 |
| visualize.py | --start DATE [--end DATE] | Bloomberg 風格視覺化 |
| </scripts_index> |
<input_schema>
**Type**: string (ISO YYYY-MM-DD) **Description**: 分析起始日期 **Example**: "2003-01-01" **Note**: EWZ 上市於 2000 年 7 月,建議不早於 2000-07-01 **Type**: string (ISO YYYY-MM-DD) **Description**: 分析結束日期(預設今日) **Example**: "2026-01-28" **Type**: string **Default**: "1wk" **Options**: "1d" / "1wk" / "1mo" **Description**: 資料頻率。建議 1wk 或 1mo 用於長週期分析 **Type**: string **Default**: "PL=F" **Description**: 白金價格 ticker **Type**: string **Default**: "EWZ" **Description**: 巴西股市 proxy ticker **Type**: number **Default**: 100 **Description**: 正規化基準 **Type**: int **Default**: 52 **Description**: Rolling correlation 視窗(以 frequency 單位) **Type**: int **Default**: 52 **Description**: 領先/落後最大掃描期數 **Type**: int **Default**: 104 **Description**: 長期 regime 判斷窗口 **Type**: string **Default**: "both" **Options**: "markdown" / "json" / "both"</input_schema>
<output_schema>
參見 templates/output-json.md 的完整結構定義。
摘要:
{
"signal": "transmission_strong | transmission_moderate | transmission_weak | inconclusive",
"confidence": "high | medium | low",
"transmission_strength_score": 74,
"best_lead_lag": {
"lag_weeks": 12,
"corr": 0.52,
"meaning": "Platinum leads EWZ by ~12 weeks"
},
"rolling_corr": {
"window": 52,
"latest": 0.41,
"positive_share_5y": 0.68
},
"regime_label": "linked_upcycle | decoupled | brazil_idiosyncratic",
"monitoring_notes": ["..."],
"artifacts": {
"charts": ["output/platinum_vs_ewz_YYYY-MM-DD.png"]
}
}
</output_schema>
<success_criteria> 分析成功時應產出: