| name | fund-r9alpha-evaluation |
| description | R9Alpha研基标准基金评价报告生成工具。当用户需要"按照R9alpha标准分析基金"、"生成基金评价底稿"、"基金评价报告"、"分析某只基金值不值得买"、"写基金研究报告"、"填充基金评价Excel"时触发。支持读取本地持仓CSV、JSON、Excel数据，自动从天天基金网在线爬取补全缺失指标，并生成Markdown深度分析报告。如有Wind终端可进一步提取量化指标补全。 |
R9Alpha 研基基金评价报告生成
工作流程
Step 1: 确认输入信息
向用户确认（如未明确提供）：
- 基金代码（如 519702）
- R9alpha 评价底稿模板 Excel 路径（用户本地的
.xlsx 文件）
- 工作目录（存放基金持仓 CSV、JSON、风险收益 Excel 等数据的目录，默认当前目录）
Step 2: 搜索本地数据源
在工作目录下自动搜索与基金代码相关的文件：
- 持仓 CSV：
{fundcode}_*Q_holdings.csv
- 完整数据 JSON：
fund_{fundcode}_complete_data.json
- 风险收益 Excel：
*最新风险收益指标*({fundcode}*).xlsx
- 投资备忘录 Markdown：
*{fundcode}*_投资研究备忘录.md
- 基金诊断报告 HTML：
*基金诊断报告*_{fundcode}*.html
Step 3: 从天天基金网在线爬取补全数据（V2 新增）
如果本地数据不全或用户要求在线补全，自动从 天天基金网 (fund.eastmoney.com) 爬取以下数据：
| 数据类型 | 接口/页面 | 补全指标 |
|---|
| 基本信息 | fundgz.1234567.com.cn/js/{code}.js | 基金名称、最新净值、日涨跌 |
| F10 基础概况 | fund.eastmoney.com/f10/jbgk_{code}.html | 基金类型、成立日期、规模、经理、基准 |
| 基金经理 | fundf10.eastmoney.com/jjjl_{code}.html | 经理姓名、上任日期、任职回报 |
| 业绩表现 | fund.eastmoney.com/f10/jdzf_{code}.html | 各周期收益与排名（1周/1月/3月/6月/1年/3年/5年/成立来） |
| 历史净值 | api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz | 3年日净值（用于计算风险指标） |
| 十大重仓 | fundf10.eastmoney.com/FundArchivesDatas.aspx?type=jjcc | 最新重仓股及占比 |
| 行业配置 | fundf10.eastmoney.com/FundArchivesDatas.aspx?type=hytz | 行业分布及变动 |
| 资产配置 | fundf10.eastmoney.com/FundArchivesDatas.aspx?type=zcpz | 股票/债券/现金占比 |
| 持有人结构 | fundf10.eastmoney.com/cyrjg_{code}.html | 机构/个人/内部占比 |
在线计算的风险指标：
- 年化收益率、年化波动率
- 最大回撤
- 夏普比率（Rf=2.5%）
- 卡玛比率
- 索提诺比率（新增）
- 下行标准差（新增）
- 回撤恢复天数（新增）
- 月度胜率（新增）
- 上涨月平均收益 / 下跌月平均亏损（新增）
Step 4: 提取并整理数据
按 references/r9alpha-framework.md 的指标体系，将本地数据 + 在线数据分类整理到以下维度：
- 基础信息（基金经理、规模、成立时间、风格指标、持有人结构）
- 收益指标（今年以来、去年、2018年、年化、近三年）
- 风险指标（最大回撤、标准差、下行风险）
- 性价比指标（夏普、卡玛、索提诺）
- 超额指标（超额收益、Brinson定性归因、跟踪误差、信息比率）
- 持有人体验（回撤恢复天数、胜率、赔率）
- 价值观/道德（发行时点、限额保护投资者情况）
- 基金公司（研究团队、考核机制）
- 市场分析（季报观点一句话）
- 市场展望（季报展望一句话 + 与上期变化）
- R9Alpha 综合评价（1-5星评分 + 投资建议）
Step 5: 生成 Excel 评价底稿
在用户提供（或指定的）R9alpha 模板 Excel 的右侧新增一列 "{基金代码} 数据/分析"，逐行填充对应指标的数据分析。无法获取的字段标记为 "待补充（Wind/Choice）"。
Step 6: 生成 Markdown 深度报告
基于整理的数据生成一份结构化的 Markdown 报告，包含：
- 执行摘要
- 十大模块分析（对应 R9alpha 框架）
- 持仓变化追踪表
- SWOT 分析
- R9Alpha 评分汇总表
- 投资建议与风险提示
Step 7: 尝试补全缺失指标（可选）
如果用户有 Wind 终端且同意，执行脚本 scripts/generate-fund-evaluation.py 的 Wind 扩展逻辑（或参考项目中的 Wind 提取脚本）来补全以下量化指标：
- 下行标准差、索提诺比率
- 信息比率 IR、跟踪误差
- 全部持仓加权市盈率 PE_TTM
- 机构持仓占比
- 基金份额变化率
- 月频胜率/赔率（上涨月平均收益、下跌月平均亏损）
输出文件
执行完成后向用户报告生成的文件路径：
- Excel 评价底稿：
{输出目录}/基金评价底稿_{基金代码}_R9Alpha.xlsx
- Markdown 深度报告：
{输出目录}/基金评价报告_{基金代码}_R9Alpha.md
自动化脚本
当需要批量生成或重复执行时，可直接调用：
python scripts/generate-fund-evaluation.py <基金代码> --template <模板路径> --output-dir <输出目录> --work-dir <数据目录>
python scripts/generate-fund-evaluation.py <基金代码> --template <模板路径> --fetch-online
参数说明：
fund_code: 基金代码，如 519702--template: R9alpha 评价底稿模板 Excel 路径--output-dir: 输出目录（默认当前目录）--work-dir: 工作目录，搜索本地数据（默认当前目录）--fetch-online: 强制从天天基金网在线爬取数据补全缺失指标
数据来源优先级
- 本地持仓 CSV：
{fundcode}_{YYYY}Q{Q}_holdings.csv
- 本地 JSON 数据：
fund_{fundcode}_complete_data.json
- 本地风险收益 Excel：
最新风险收益指标-({fundcode}.OF).xlsx
- 本地投资备忘录 Markdown：
{基金名}_{fundcode}_投资研究备忘录.md
- 天天基金网在线爬取：
fund.eastmoney.com / fundf10.eastmoney.com（自动补全本地缺失数据）
- Wind API：通过
WindPy 提取净值、风险指标、持有人结构、市盈率等
- 网络公开资料：季报访谈、基金经理观点、中国基金报、证券时报等
评价标准参考
读取 references/r9alpha-framework.md 了解完整的指标体系定义、数据来源优先级和评分标准。
