miniqmt-skill

name	miniqmt-skill
description	MiniQMT量化交易开发技能，基于迅投XtQuant库提供行情数据获取(xtdata)和交易执行(xttrader)功能。用于开发股票、期货、期权等量化交易策略，支持历史/实时行情数据下载、K线/分笔数据获取、财务数据查询、自动下单/撤单、持仓查询、资产查询等。适用于需要连接MiniQMT客户端进行量化交易的场景。

MiniQMT 量化交易开发指南

概述

MiniQMT是基于迅投QMT的极简量化交易终端，通过XtQuant Python库提供行情和交易API。

运行依赖：

• 已安装MiniQMT客户端并启动
• Python 3.6-3.12 (64位)
• 安装xtquant库

核心模块：

• xtdata - 行情数据模块：K线、分笔、财务数据、合约信息等
• xttrader - 交易模块：下单、撤单、查询、主推消息

快速开始

1. 行情数据获取

from xtquant import xtdata

# 下载历史数据（必须先下载才能获取）
xtdata.download_history_data('600000.SH', period='1d', start_time='20240101')

# 获取行情数据
data = xtdata.get_market_data(
    field_list=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'],
    stock_list=['600000.SH'],
    period='1d',
    start_time='20240101',
    count=-1
)

2. 交易功能

from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtconstant

# 初始化交易对象
path = 'D:\\迅投极速交易终端 睿智融科版\\userdata_mini'
session_id = 123456
xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)

# 创建账号
acc = StockAccount('1000000365')  # 资金账号

# 注册回调并启动
callback = MyXtQuantTraderCallback()
xt_trader.register_callback(callback)
xt_trader.start()
xt_trader.connect()
xt_trader.subscribe(acc)

# 下单
order_id = xt_trader.order_stock(
    acc, '600000.SH', xtconstant.STOCK_BUY, 
    100, xtconstant.FIX_PRICE, 10.5
)

详细功能参考

行情模块 (xtdata)

详见 references/market_data.md

主要功能：

• 历史K线数据下载/获取 (download_history_data, get_market_data)
• 实时行情订阅 (subscribe_quote, subscribe_whole_quote)
• 分笔数据获取 (get_full_tick)
• 财务数据下载/获取 (download_financial_data, get_financial_data)
• 板块/行业数据 (download_sector_data, get_stock_list_in_sector)
• 合约基础信息 (get_instrument_detail)

交易模块 (xttrader)

详见 references/trading.md

主要功能：

• 同步/异步下单 (order_stock, order_stock_async)
• 撤单 (cancel_order_stock)
• 资产查询 (query_stock_asset)
• 持仓查询 (query_stock_positions, query_stock_position)
• 委托查询 (query_stock_orders, query_stock_order)
• 成交查询 (query_stock_trades)
• 主推消息回调 (on_stock_order, on_stock_trade等)

常用常量

委托类型 (xtconstant)

# 股票
STOCK_BUY = 23      # 买入
STOCK_SELL = 24     # 卖出

# 期货
FUTURE_OPEN_LONG = 0    # 开多
FUTURE_CLOSE_LONG_TODAY = 1   # 平今多
FUTURE_CLOSE_LONG_HISTORY = 2 # 平昨多
FUTURE_OPEN_SHORT = 3     # 开空
FUTURE_CLOSE_SHORT_TODAY = 4  # 平今空
FUTURE_CLOSE_SHORT_HISTORY = 5 # 平昨空

报价类型

FIX_PRICE = 11      # 指定价
LATEST_PRICE = 5    # 最新价

委托状态

ORDER_UNREPORTED = 48       # 未报
ORDER_REPORTED = 50         # 已报
ORDER_PART_SUCC = 55        # 部成
ORDER_SUCCEEDED = 56        # 已成
ORDER_CANCELED = 54         # 已撤
ORDER_JUNK = 57             # 废单

示例代码

详见 scripts/ 目录：

• market_data_demo.py - 行情数据获取示例
• trading_demo.py - 交易功能示例
• data_download.py - 批量数据下载示例

注意事项

1. 数据下载：使用get_market_data前必须先调用download_history_data下载数据到本地
2. 订阅限制：单股订阅数量建议不超过50，更多请使用全推订阅
3. 路径配置：券商版指向userdata_mini，投研版指向userdata
4. session_id：不同策略使用不同的会话编号
5. 回调处理：交易回调中调用同步查询需开启set_relaxed_response_order_enabled

数据字典速查

合约代码格式

• 股票：000001.SZ, 600000.SH
• 期货：rb2405.SF, IF2403.IF
• 期权：510050.SH (ETF期权), sc2403C465.INE (商品期权)

周期类型

• tick - 分笔数据
• 1m, 5m, 15m, 30m, 1h - 分钟/小时线
• 1d, 1w, 1mon, 1q, 1hy, 1y - 日/周/月/季/半年/年线

除权方式

• none - 不复权
• front - 前复权
• back - 后复权
• front_ratio - 等比前复权
• back_ratio - 等比后复权