hk-currency-risk

name	hk-currency-risk
description	港股汇率风险监控器。监控港币汇率波动、汇率风险敞口、汇率对冲策略等。用于管理港股投资的汇率风险。
license	Apache-2.0

港股汇率风险监控器

专业的港股汇率风险管理工具，提供汇率风险监控、敞口分析和对冲策略建议。

核心功能

💱 汇率监控

• 港币汇率实时监控
• 主要货币对分析
• 汇率波动率分析
• 汇率趋势预测

📊 风险敞口分析

• 投资组合汇率敞口
• 个股汇率敏感度
• 行业汇率风险
• 汇率风险价值(VaR)

🛡️ 对冲策略

• 汇率对冲工具
• 对冲比例优化
• 对冲成本分析
• 对冲效果评估

🎯 风险管理

• 汇率风险评估
• 风险限额设定
• 预警系统
• 压力测试

使用场景

风险管理

• 汇率风险识别
• 对冲策略制定
• 风险限额管理
• 压力测试分析

投资决策

• 汇率影响评估
• 资产配置优化
• 收益汇率调整
• 国际化投资

财务管理

• 汇率会计处理
• 现金流管理
• 预算汇率设定
• 报告汇率风险

输出内容

💱 汇率监控概览

港币汇率监控 (2026-02-15):
主要货币对:
• USD/HKD: 7.8250 (+0.05%)
• CNY/HKD: 1.0856 (+0.12%)
• EUR/HKD: 8.4523 (-0.08%)
• JPY/HKD: 0.0523 (+0.15%)

汇率波动率:
• USD/HKD: 1.2% (低波动)
• CNY/HKD: 2.8% (中等波动)
• EUR/HKD: 3.5% (较高波动)
• JPY/HKD: 4.2% (高波动)

汇率趋势:
• 美元: 稳定 (区间震荡)
• 人民币: 温和升值
• 欧元: 震荡下行
• 日元: 波动加剧

📊 风险敞口分析

投资组合汇率敞口:
总敞口: 1,000万美元
港币资产: 7,800万港元 (78%)
美元资产: 150万美元 (15%)
其他资产: 70万美元 (7%)

汇率敏感度:
• USD/HKD: +0.15% (每1%汇率变化影响)
• CNY/HKD: +0.08% (每1%汇率变化影响)
• EUR/HKD: +0.05% (每1%汇率变化影响)
• JPY/HKD: +0.03% (每1%汇率变化影响)

风险价值(VaR):
• 1日95% VaR: 50万港元
• 10日95% VaR: 150万港元
• 1日99% VaR: 80万港元
• 10日99% VaR: 250万港元

🛡️ 对冲策略建议

汇率对冲策略:
对冲比例建议:
• USD/HKD: 对冲60% (主要风险)
• CNY/HKD: 对冲30% (次要风险)
• EUR/HKD: 对冲20% (小风险)
• JPY/HKD: 对冲10% (最小风险)

对冲工具:
• 远期合约: 70% (主要工具)
• 期权: 20% (保险工具)
• 期货: 10% (辅助工具)

对冲成本:
• 年化成本: 0.8%
• 对冲效果: 85%风险减少
• 成本效益比: 良好

🎯 风险管理建议

汇率风险管理:
风险限额:
• 单日汇率损失: ≤100万港元
• 月度汇率损失: ≤300万港元
• 敞口集中度: ≤50%单一货币
• 对冲比例: 60-80%合理区间

预警设置:
• 汇率波动: >2%触发预警
• 敞口变化: >10%触发预警
• VaR超标: >150万港元触发预警
• 对冲成本: >1.5%触发预警

压力测试:
• 美元升值10%: 损失150万港元
• 人民币贬值5%: 损失80万港元
• 欧元波动15%: 损失60万港元
• 综合压力: 损失250万港元

汇率指标

基础汇率指标

• 即期汇率: 当前市场汇率
• 远期汇率: 未来交割汇率
• 汇率升贴水: 远期汇率 - 即期汇率
• 汇率波动率: 汇率历史波动率

风险敞口指标

• 汇率敞口: 外币资产 × 汇率敏感度
• 净敞口: 资产敞口 - 负债敞口
• 集中度: 单一货币敞口 / 总敞口
• 对冲比例: 对冲金额 / 总敞口

风险价值指标

• VaR: 在险价值计算
• CVaR: 条件风险价值
• 期望短缺: 平均损失超过VaR的部分
• 最大回撤: 最大可能损失

技术分析

趋势分析

• 汇率趋势: 汇率长期趋势
• 波动率趋势: 波动率变化趋势
• 相关性趋势: 货币相关性变化
• 风险趋势: 汇率风险变化趋势

模式识别

• 季节模式: 汇率季节性模式
• 周期模式: 汇率周期性模式
• 事件模式: 事件驱动的汇率变化
• 危机模式: 金融危机期间的汇率行为

数据源

主要数据源

• 银行间市场: 实时汇率数据
• 中央银行: 官方汇率数据
• 数据供应商: 历史汇率数据
• 各大银行: 汇率报价数据

数据更新频率

• 实时数据: 交易时间内实时更新
• 日度数据: 每日收盘汇率
• 历史数据: 10年以上历史数据
• 波动率数据: 实时计算

使用方法

基础查询

# 获取汇率监控
python scripts/currency_risk.py --monitor

# 获取风险敞口
python scripts/currency_risk.py --exposure

# 获取对冲策略
python scripts/currency_risk.py --hedge

# 获取风险管理
python scripts/currency_risk.py --risk

高级分析

# 汇率预测
python scripts/currency_risk.py --forecast

# 压力测试
python scripts/currency_risk.py --stress

# VaR计算
python scripts/currency_risk.py --var

# 对冲优化
python scripts/currency_risk.py --optimize

配置选项

货币选项

# 美元风险分析
python scripts/currency_risk.py --currency USD

# 人民币风险分析
python scripts/currency_risk.py --currency CNY

# 欧元风险分析
python scripts/currency_risk.py --currency EUR

# 所有货币分析
python scripts/currency_risk.py --all

分析选项

# 敞口分析
python scripts/currency_risk.py --exposure-analysis

# 对冲分析
python scripts/currency_risk.py --hedge-analysis

# 风险分析
python scripts/currency_risk.py --risk-analysis

# 成本分析
python scripts/currency_risk.py --cost-analysis

输出格式

表格格式

┌─────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ 货币对     │ 即期汇率 │ 波动率   │ 敞口占比 │ 对冲比例 │
├─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ USD/HKD    │ 7.8250   │ 1.2%    │ 78%      │ 60%      │
│ CNY/HKD    │ 1.0856   │ 2.8%    │ 15%      │ 30%      │
│ EUR/HKD    │ 8.4523   │ 3.5%    │ 5%       │ 20%      │
│ JPY/HKD    │ 0.0523   │ 4.2%    │ 2%       │ 10%      │
└─────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

JSON格式

{
  "date": "2026-02-15",
  "exchange_rates": {
    "USD_HKD": {"spot": 7.8250, "change": 0.0005, "volatility": 0.012},
    "CNY_HKD": {"spot": 1.0856, "change": 0.0013, "volatility": 0.028}
  },
  "risk_exposure": {
    "total_exposure": 10000000,
    "currency_breakdown": {
      "HKD": 0.78,
      "USD": 0.15,
      "CNY": 0.05,
      "EUR": 0.02
    }
  },
  "hedge_strategy": {
    "recommended_hedge_ratio": {
      "USD_HKD": 0.6,
      "CNY_HKD": 0.3,
      "EUR_HKD": 0.2,
      "JPY_HKD": 0.1
    },
    "hedge_instruments": {
      "forward": 0.7,
      "options": 0.2,
      "futures": 0.1
    }
  }
}

注意事项

1. 汇率波动: 汇率波动可能很大
2. 对冲成本: 对冲需要考虑成本
3. 流动性: 部分货币对流动性较差
4. 政策影响: 央行政策影响汇率
5. 时区差异: 不同市场时区影响

更新日志

v1.0.0 (2026-02-15)

• 初始版本发布
• 支持汇率实时监控
• 风险敞口分析
• 对冲策略建议
• 风险管理功能

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