robo-advisor

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description	智能投顾增强技能：基于现代投资组合理论（MPT）和 Black-Litterman 模型框架，为用户提供个性化资产配置方案、投资组合建议及再平衡计划。支持风险偏好解析、资产规模评估、投资目标识别，合规提示全链路覆盖。
version	1.0.0
author	AlphaAgent
license	MIT
layer	L2
capability_domain	["C02","C03","C05"]
industry	financial
metadata	{"raw_title":"Robo Advisor Skill - 智能投顾引擎","auto_generated":true,"auto_generated_at":"2026-06-20"}

Robo Advisor Skill - 智能投顾引擎

Description

智能投顾增强技能：基于现代投资组合理论（MPT）和 Black-Litterman 模型框架，为用户提供个性化资产配置方案、投资组合建议及再平衡计划。支持风险偏好解析、资产规模评估、投资目标识别，合规提示全链路覆盖。

核心能力

1. 风险测评问卷解析

• 解析自然语言风险偏好（稳健型、平衡型、进取型、保守型）
• 支持多维度风险因子提取（风险承受能力、投资期限、流动性需求）
• 输出结构化风险评分（0-100）

2. 资产配置生成

• 基于风险评分的战略资产配置（SAA）
• 资产类别：股票（A股/港股/美股）、债券（利率债/信用债）、另类资产（黄金/原油/REITs）、现金及等价物
• Black-Litterman 模型框架：融合市场均衡收益与投资者观点

3. 投资组合优化

• 均值-方差优化（Mean-Variance Optimization）
• 风险平价（Risk Parity）配置
• 最大夏普比率组合构建
• 因子暴露分析

4. 再平衡策略

• 阈值触发再平衡（drift > 5%）
• 日历再平衡（季度/半年/年）
• 成本感知再平衡优化

5. 合规提示

• 适当性管理提示
• 产品风险等级匹配
• 非保本理财警示
• 法规引用（资管新规、基金投顾指引等）

输入输出格式

CLI 调用

python3 scripts/robo_advisor_cli.py generate "智能投顾 稳健型 资产100万 养老规划"
python3 scripts/robo_advisor_cli.py questionnaire "年龄30 收入50万 投资经验5年 亏损承受20%"
python3 scripts/robo_advisor_cli.py rebalance "当前配置股票30%债券50%现金20% 市值100万"

输出 JSON Schema

{
  "session_id": "uuid",
  "timestamp": "ISO8601",
  "risk_profile": {
    "risk_type": "string",
    "risk_score": 0-100,
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    "liquidity_need": "string"
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    "strategic": {"stocks": "%", "bonds": "%", "alternatives": "%", "cash": "%"},
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  },
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    "strategy": "string",
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    "next_rebalance_date": "ISO8601",
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  },
  "compliance": {
    "appropriateness": "string",
    "risk_disclosure": ["string"],
    "regulatory_references": ["string"]
  }
}

架构

• robo_advisor_engine.py: 核心引擎，RoboAdvisorEngine 类
• scripts/robo_advisor_cli.py: 命令行入口
• wecom_integration.py: 企业微信卡片输出