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Hurst指数择时模型，基于分形市场理论和R/S分析方法判断市场趋势拐点。适用于需要识别市场长期记忆性和趋势转折的场景。
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统计套利策略的完整指南，包括配对交易、协整分析、主成分策略和行业轮动套利。适用于需要构建市场中性策略、对冲系统性风险并获取稳定Alpha收益的量化投资场景。
量化投资策略组合选择指南，根据市场环境（牛/熊/震荡）选择合适的选股和择时策略组合。适用于需要构建或调整量化投资组合、不知道如何搭配使用多种策略的投资者。
资金流选股模型指南，包括资金流概念、测算方法和基于高频数据的选股策略。适用于需要利用资金流向进行选股决策的场景。
动量与反转策略指南，包括行为金融学基础、动量反转效应的成因和A股量化策略。适用于需要理解和实施动量/反转投资策略的场景。
多因子选股模型的完整指南，包括因子选取、有效性检验（排序法）、冗余因子剔除、综合评分模型构建和实证案例。适用于需要构建或优化多因子选股策略的量化投资者。
量化选股基础知识，介绍量化投资的概念、框架以及与传统投资方法的区别。当需要理解量化选股的核心理念、适用场景或构建量化选股系统时使用此 skill。
| name | hurst-timing |
| description | Hurst指数择时模型，基于分形市场理论和R/S分析方法判断市场趋势拐点。适用于需要识别市场长期记忆性和趋势转折的场景。 |
Hurst指数基于分形市场理论，用于判断市场趋势的持续性和转折点。
H ∈ (0, 1)
- H = 0.5: 随机游走，无记忆
- H > 0.5: 趋势持续（动量）
- H < 0.5: 反转持续（均值回归）
计算步骤：
Hurst指数峰值对应的n值：
移动计算Hurst指数，反映市场短期记忆性变化。
H > 0.55: 趋势持续 → 顺势操作
H < 0.55: 趋势可能反转 → 谨慎
H ≈ 0.5: 无明显趋势 → 观望