| name | tb-bar-strategy |
| description | Use when generating, modifying, explaining, or reviewing TBQ3 Bar-based trading strategies with OnBar, OnInit, OnReady, entries, exits, MarketPosition, stop profit/loss, sizing, slippage, commission, multi-symbol, or cross-period logic. |
TB Bar 策略
使用本 skill 写 TBQ3 Bar 策略。目标是生成能被交易语义约束的 TB 代码，而不是只拼接指标条件。
必查时机
- 用户要求写交易策略、开平仓、反手、止盈止损、资金管理、手续费滑点。
- 代码包含
OnBar、Buy、Sell、SellShort、BuyToCover、MarketPosition。
- 用户问“为什么重复开仓/信号太多/回测不对/止损不触发”。
生成流程
- 先确认策略是 Bar 驱动，默认代码结构为
Params、Vars、Events。
- 初始化交易环境放在
OnInit 或 OnReady：初始资金、保证金、手续费、滑点、委托偏移、委托映射。
- 在
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs) 中计算信号和交易动作。
- 开仓必须用持仓状态约束，常用
MarketPosition<>1 或 MarketPosition<>-1 避免连续条件重复发单。
- 平仓逻辑必须与方向匹配：多仓用
Sell，空仓用 BuyToCover。
- 止盈止损默认跳过开仓 Bar：使用
BarsSinceEntry >= 1，并处理开盘跳空价格。
- 若涉及复杂模板，读取
references/bar-patterns.md；若涉及失败模式，读取 references/bar-pitfalls.md。
- 函数语义不确定时，使用
tb-doc-index 查 references/function-index.md 或 docs/TB语言函数文档 原文。
默认代码骨架
Params
Numeric initCapital(100);
Vars
Numeric lots(1);
Events
OnInit()
{
SetInitCapital(initCapital * 10000);
}
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
}
内置审查清单
- 是否有
MarketPosition 或等价状态限制，避免信号连续满足时重复开仓。
- 多空两侧是否对称，开仓和平仓函数是否匹配。
- 止盈止损是否使用
AvgEntryPrice 或明确入场价，且避免处理开仓 Bar。
- 手数计算是否避免为 0，是否说明固定手数、固定市值或固定保证金。
- 是否设置或说明初始资金、保证金、手续费、滑点。
- 跨周期、多品种、换月复权是否查证专题文档，而不是凭猜测实现。
关键文档
- Bar 策略说明：
docs/TB语言编程技巧/236-策略代码说明.md
- 止盈止损：
docs/TB语言编程技巧/2842-止盈止损.md
- 加仓减仓：
docs/TB语言编程技巧/2844-加仓减仓.md
- 平仓延迟反手：
docs/TB语言编程技巧/2847-平仓延迟反手.md
- 多品种交易：
docs/TB语言编程技巧/2845-多品种交易.md
- 跨周期：
docs/TB语言编程技巧/2846-跨周期.md
