Menu
港股集中度风险监控器。监控投资组合的集中度风险、行业集中度、个股集中度等。用于管理投资组合的集中度风险。
Install with Codex or Claude Copy this prompt, paste it into Codex, Claude, or another assistant, and let it review the skill page and install it for you.
Based on SOC occupation classification
分析概念板块（同花顺/东方财富）的实时/历史表现、成分股、资金流与热度，用于识别主题热点与轮动。当用户询问概念板块走势、概念轮动、板块成分、概念资金流、或需要概念板块分析时使用。
分析股权质押比例、质押分布、行业对比及结构特征，输出控制权与财务/流动性风险提示。当用户询问股权质押、质押比例、质押风险或需要质押风险扫描时使用。
整合个股/行业/概念/大盘/主力/大单资金流向，识别资金驱动、背离与拥挤风险。当用户询问资金流向、主力净流入、行业/概念资金、资金异动或需要资金监控面板时使用。
分析涨停池/强势股/连板结构/次新等，提炼市场情绪、题材强弱与风险提示。当用户询问涨停池、连板、强势股、打板情绪、题材热度或需要涨停池复盘时使用。
跟踪并解读A股大宗交易（折溢价、买卖方、金额、连续性），用于识别潜在建仓/派发、短期抛压与承接强弱，并输出可执行的跟踪清单与风控规则。当用户询问大宗交易、折价率、大额成交、机构接盘、或想用大宗交易做信号时使用。
扫描与分析北交所（BSE）标的，按流动性、成长性、行业景气与“专精特新”特征输出候选清单，并给出流动性与波动风险提示。当用户询问北交所精选、北交所选股、专精特新筛选、或需要北交所板块研究时使用。
| name | hk-concentration-risk |
| description | 港股集中度风险监控器。监控投资组合的集中度风险、行业集中度、个股集中度等。用于管理投资组合的集中度风险。 |
| license | Apache-2.0 |
专业的港股集中度风险管理工具，提供集中度风险监控、风险度量和分散化建议。
投资组合集中度分析 (2026-02-15):
个股集中度:
• 最大持仓: 腾讯控股(00700) 12.5%
• 前十大持仓: 65.2%
• HHI指数: 0.085 (中等)
• 有效持仓数: 15.6
行业集中度:
• 最大行业: 科技板块 35.2%
• 前三大行业: 78.5%
• 行业HHI: 0.156 (较高)
• 有效行业数: 6.4
风险因子集中度:
• 市场风险: 85.2%
• 行业风险: 45.6%
• 个股风险: 32.8%
• 其他风险: 12.4%
集中度风险度量:
集中度指标:
• 个股集中度: 中等 (评分: 6.5/10)
• 行业集中度: 较高 (评分: 7.2/10)
• 地域集中度: 低 (评分: 3.8/10)
• 综合集中度: 中等偏高 (评分: 6.8/10)
风险贡献:
• 腾讯控股: 18.5% (最大风险贡献)
• 阿里巴巴: 12.3% (第二大风险贡献)
• 美团: 8.7% (第三大风险贡献)
• 其他个股: 60.5% (分散风险)
集中度VaR:
• 1日95% VaR: 250万港元
• 10日95% VaR: 750万港元
• 集中度风险: 35% of total VaR
• 分散化收益: 15% VaR减少
分散化策略建议:
个股分散化:
• 降低最大持仓: 从12.5%降至8%
• 增加持仓数量: 从25只增至35只
• 优化权重分配: 等权重或风险平价
• 控制单一个股: ≤8%权重
行业分散化:
• 降低科技权重: 从35.2%降至25%
• 增加防御性行业: 公用事业、必需消费品
• 平衡周期性行业: 金融、工业、原材料
• 控制单一行业: ≤25%权重
地域分散化:
• 增加海外暴露: 从5%增至15%
• 分散投资地区: 中国、美国、欧洲、亚太
• 考虑汇率风险: 对冲海外投资
• 控制单一地区: ≤40%权重
集中度风险管理:
风险限额:
• 单一个股: ≤8% (当前: 12.5%)
• 单一行业: ≤25% (当前: 35.2%)
• 前十大持仓: ≤60% (当前: 65.2%)
• HHI指数: ≤0.1 (当前: 0.085)
预警设置:
• 个股超限: >8%权重触发预警
• 行业超限: >25%权重触发预警
• HHI超标: >0.1触发预警
• 集中度变化: >5%触发预警
监控频率:
• 实时监控: 个股权重变化
• 每日监控: 行业权重变化
• 每周监控: 集中度指标变化
• 每月监控: 风险限额合规性
1 / Σ(权重²)# 获取集中度监控
python scripts/concentration_risk.py --monitor
# 获取风险度量
python scripts/concentration_risk.py --metrics
# 获取分散化建议
python scripts/concentration_risk.py --diversification
# 获取风险管理
python scripts/concentration_risk.py --risk
# 集中度优化
python scripts/concentration_risk.py --optimize
# 压力测试
python scripts/concentration_risk.py --stress
# 风险贡献分析
python scripts/concentration_risk.py --contribution
# 相关性分析
python scripts/concentration_risk.py --correlation
# 个股集中度分析
python scripts/concentration_risk.py --stock
# 行业集中度分析
python scripts/concentration_risk.py --sector
# 地域集中度分析
python scripts/concentration_risk.py --geographic
# 风险因子分析
python scripts/concentration_risk.py --factor
# 等权重优化
python scripts/concentration_risk.py --equal-weight
# 风险平价优化
python scripts/concentration_risk.py --risk-parity
# 最大分散化优化
python scripts/concentration_risk.py --max-diversification
# 约束优化
python scripts/concentration_risk.py --constrained
┌─────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ 集中度类型 │ 当前值 │ 限额 │ 风险评级 │ 建议 │
├─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 个股集中度 │ 12.5% │ 8% │ 高风险 │ 降低权重 │
│ 行业集中度 │ 35.2% │ 25% │ 中风险 │ 分散行业 │
│ HHI指数 │ 0.085 │ 0.1 │ 中风险 | 保持 │
│ 有效持仓数 │ 15.6 │ 20 | 中风险 | 增加持仓 │
└─────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
{
"date": "2026-02-15",
"concentration_monitoring": {
"stock_concentration": {
"max_position": 0.125,
"top10_positions": 0.652,
"hhi": 0.085,
"effective_positions": 15.6
},
"sector_concentration": {
"max_sector": 0.352,
"top3_sectors": 0.785,
"sector_hhi": 0.156,
"effective_sectors": 6.4
}
},
"risk_metrics": {
"concentration_score": 6.8,
"risk_contribution": {
"top_stock": 0.185,
"top_sector": 0.252
},
"concentration_var": {
"daily_95": 2500000,
"concentration_risk": 0.35
}
},
"diversification_suggestions": {
"stock_level": {
"reduce_max_position": 0.08,
"increase_positions": 35
},
"sector_level": {
"reduce_tech_weight": 0.25,
"add_defensive_sectors": true
}
}
}
港股集中度风险监控器 - 专业的集中度风险管理工具