macro-regime-monitor

name	macro-regime-monitor
description	Use when tracking macro regime shifts, summarizing inflation, growth, spreads, and liquidity signals, or creating a house view before updating sector or asset-allocation calls.
zh_description	用于macro、regime、monitor，支持投资研究、风险评估和报告生成。
version	1.0.0
author	seaworld008
source	in-house
source_url
tags	["finance", "macro", "monitor", "regime"]
created_at	2026-03-18
updated_at	2026-03-20
quality	2
complexity	intermediate

Macro Regime Monitor (宏观周期监控器)

从宏观噪音中提取信号，识别当前的宏观范式（Macro Regime），为资产配置和行业轮动提供决策依据。本技能通过整合通胀、增长、利差和流动性等多维指标，帮助投资者判断市场正处于何种周期阶段，从而决定是“Risk-on”还是“Risk-off”。

安装与前提条件

# 确保已安装宏观数据抓取与分析库
pip install pandas numpy openbb requests
# 下载宏观分类脚本
npx clawhub install macro-regime-monitor

触发条件 / When to Use

• 每周宏观周报 (Weekly Macro Note)：在周一开盘前，梳理上周所有宏观数据的变化及其对周期的影响。
• 资产配置会议 (Asset-allocation Meetings)：在决定增配股票还是债权前，先确认宏观大环境。
• 风险模式切换 (Risk-on vs Risk-off Framing)：当突发地缘政治冲突或重大利率决议时，快速评估环境切换风险。
• 跨资产仓位更新 (Cross-asset Positioning)：根据宏观象限的变化，动态调整大宗商品、外汇及权益类资产的比例。
• 核心逻辑修正：当通胀数据连续三个月超预期，触发“通胀粘性”范式确认。

核心能力 / Core Capabilities

1. 核心指标实时跟踪 (Key Indicators Tracking)

• 操作步骤：
  1. 获取最新的 增长 (Growth) 数据：如 GDP, PMI (制造/服务), 零售销售。
  2. 获取最新的 通胀 (Inflation) 数据：如 CPI, PPI, PCE, 薪资增速。
  3. 获取最新的 流动性 (Liquidity) 数据：如 M2, 央行资产负债表变化, 逆回购（RRP）规模。
  4. 获取最新的 利差 (Spreads) 数据：如 10Y-2Y 收益率曲线倒挂程度, 信用违约掉期（CDS）。
• 最佳实践：优先关注“二阶导数”（即增长是否在放缓，或通胀是否在加速）。

2. 宏观象限分类 (Regime Classification)

• 操作步骤：
  1. 运行 scripts/classify_regime.py。
  2. 将当前环境映射到经典象限：
     • 金发姑娘 (Goldilocks): 增长高，通胀低。
     • 通货膨胀 (Reflation): 增长高，通胀高。
     • 滞胀 (Stagflation): 增长低，通胀高。
     • 衰退/通缩 (Recession): 增长低，通胀低。
• 最佳实践：不仅给出标签，更要标注当前位置在象限中的偏移趋势。

3. 资产配置含义推导 (Allocation Implications)

• 操作步骤：
  1. 基于当前的 Regime，自动匹配历史胜率最高的资产类别。
  2. 生成“战术性资产配置”（TAA）建议。
  3. 识别最受影响的行业板块（如：滞胀环境下通常利好能源和必需消费品）。
• 最佳实践：提供“反转触发点”（Flip Points），例如：“如果 10Y 美债收益率突破 5.0%，则从成长股切换到防守型价值股”。

4. 情绪与头寸分析 (Sentiment & Positioning)

• 操作步骤：
  1. 抓取 Fear & Greed Index 或 AAII Sentiment Survey。
  2. 分析 Commitment of Traders (COT) 报告，查看机构在大宗商品和外汇上的多空头寸分布。