stock-screener-builder

name	stock-screener-builder
description	Use when building a stock screen, filtering a universe by valuation, growth, quality, or momentum rules, or creating a repeatable shortlist for deeper research.
zh_description	用于stock、screener、构建，支持投资研究、风险评估和报告生成。
version	1.0.0
author	seaworld008
source	in-house
source_url
tags	["builder", "finance", "screener", "stock"]
created_at	2026-03-18
updated_at	2026-03-20
quality	2
complexity	intermediate

Stock Screener Builder (股票筛选器构建专家)

建立一个清晰的研究漏斗（Research Funnel），而不是对着成千上万的股票清单漫无目的地看。本技能旨在帮助投资者构建可重复的筛选逻辑，从全市场数千只标的中通过多维财务指标（估值、增长、质量、动量）快速筛选出具有潜力的“候选池”。

安装与前提条件

# 确保已安装金融数据接口与数据处理库
pip install pandas numpy openbb requests
# 下载筛选模板
npx clawhub install stock-screener-builder

触发条件 / When to Use

• 覆盖列表初筛 (Narrowing Coverage List)：在进入深度调研前，先将几百个备选标的缩小到 10-20 个重点关注项。
• 投资想法生成 (Idea Generation)：寻找符合特定策略（如：低估值且高分红、高增长且负债率低）的新机会。
• 质量-增长型筛选 (Quality-Growth Screens)：锁定那些具有高 ROIC 且营收增速稳定的优质公司。
• 事件驱动候选池生成：例如筛选出在未来 30 天内有除权、解锁或财报发布的特定标的。
• 行业对比初探：分析全行业中表现最突出的“领头羊”和被低估的“落后者”。

核心能力 / Core Capabilities

1. 筛选漏斗设计 (Funnel Design)

• 操作步骤：
  1. 定义“初选池”（Universe）：如标普 500、中证 800 或特定的行业（Semiconductor）。
  2. 设置“硬性门槛”（Hard Filters）：如市值 > 10 亿、日均成交量 > 100 万。
  3. 叠加“多维得分”（Scoring Rules）：将估值（P/E）、增长（Revenue Growth）、质量（ROE）按权重进行综合打分。
• 最佳实践：不要一次设置过多过滤器，防止筛选结果为零。先放大范围，再通过排序（Ranking）精选。

2. 多维度指标过滤 (Multi-factor Filtering)

• 操作步骤：
  1. 运行 scripts/screen_stocks.py。
  2. 配置以下核心维度：
     • 估值 (Valuation): P/E, P/S, EV/EBITDA, Dividend Yield.
     • 增长 (Growth): Revenue Growth (YoY), EPS Growth (CAGR).
     • 质量 (Quality): ROIC, Net Margin, Debt/Equity Ratio.
     • 动量 (Momentum): 52-week High/Low %, Relative Strength.
• 最佳实践：对不同行业使用差异化的筛选逻辑（如：银行看 P/B 和不良率，科技看 P/S 和研发强度）。

3. 可重复性与版本管理 (Repeatability)

• 操作步骤：
  1. 将筛选规则（Criteria）固化为 JSON 格式的配置文件。
  2. 定期（如每周一）执行脚本，观察结果列表的变动（即哪些新公司进入了视野，哪些被剔除了）。
• 最佳实践：记录每一次筛选结果的快照，以便在月底进行复盘。

4. 结果结构化与后续联动 (Actionable Output)

• 操作步骤：
  1. 将筛选后的 Shortlist 导出为 CSV 或 Notion 表格。
  2. 为每一个入选标的自动触发 comps-valuation-analyst 或 sec-filing-reviewer 技能进行深度背景调查。

常用命令/模板 / Common Patterns

股票筛选 JSON 配置文件模板 (Screener Config JSON)