technical-analysis

name	technical-analysis
description	技术面分析skill

1. skill基本信息

输入要求	股票基础信息
输出格式	结构化决策结果：决策类型（买入/持有/卖出）、置信度、决策原因

2. 输入参数定义

股票的技术面指标使用工具get_stock_technical_indicators获取，包含但不限于以下核心指标： 'ADX指数', '趋势强度', 'EMA8', 'EMA21', 'EMA55', '短期趋势', '中期趋势', 'Z评分', '价格相对布林带位置', 'RSI14', 'RSI28', '布林带上轨', '布林带下轨', '1月动量', '3月动量', '6月动量', '成交量动量', '综合动量评分', '成交量确认度', '历史波动率', '波动率体制分类', '波动率Z评分', 'ATR比率', '赫斯特指数', '偏度', '峰度'

2.1 必选参数

参数名	类型	说明
stock_info	Dict	股票基础信息，包含：

• stock_name: 股票名称
• stock_code: 股票代码
• industry: 所属行业（支持：消费 / 科技 / 医药 / 周期 / 金融 / 房地产 / 公用事业，其他行业使用通用模型） | indicators | Dict | 技术面指标键值对，支持的核心指标包括：
  趋势分析维度：adx(ADX指数), trend_strength(趋势强度), ema_8(8日EMA), ema_21(21日EMA), ema_55(55日EMA), short_term_trend(短期趋势), medium_term_trend(中期趋势)
  均值回归维度：z_score(Z评分), price_vs_bb(价格相对布林带位置), rsi_14(14日RSI), rsi_28(28日RSI), bb_upper(布林带上轨), bb_lower(布林带下轨)
  动量分析维度：momentum_1m(1月动量), momentum_3m(3月动量), momentum_6m(6月动量), volume_momentum(成交量动量), momentum_score(综合动量评分), volume_confirmation(成交量确认)
  波动率分析维度：historical_volatility(历史波动率), volatility_regime(波动率体制), volatility_z_score(波动率Z评分), atr_ratio(ATR比率)
  统计套利维度：hurst_exponent(赫斯特指数), skewness(偏度), kurtosis(峰度) |

3. 核心处理逻辑

3.1 行业差异化权重分配

根据行业特性和交易特征，动态调整各维度指标的权重占比：

行业类型	趋势权重	均值回归权重	动量权重	波动率权重	统计套利权重	核心参考标准
消费行业 (白酒 / 食品 / 家电)	30%	20%	25%	15%	10%	ADX>25表示强趋势，RSI14在40-60健康区间，Z评分[-1,1]为正常波动
科技行业 (电子 / 计算机 / 高端制造)	20%	15%	35%	20%	10%	高波动率(15-30%)下重点关注综合动量评分与成交量确认，多月动量共振
医药行业 (创新药 / 医疗器械)	25%	25%	25%	15%	10%	低波动特征，RSI14/28波段操作(30-70)，赫斯特指数>0.5表示趋势延续
周期行业 (钢铁 / 有色 / 化工 / 资源)	15%	15%	25%	30%	15%	高波动率(20-40%)下支撑ATR比率与波动率Z评分，关注偏度与峰度极值
金融行业 (银行 / 保险 / 证券)	35%	20%	15%	15%	15%	EMA收敛信号，ADX>25强趋势，低波动率(10-15%)特征，Z评分稳定
房地产行业 (住宅 / 物业 / 开发)	25%	20%	25%	20%	10%	EMA系统完整，成交量确认是关键信号，监控波动率异常
公用事业 (电力 / 水务 / 燃气)	40%	15%	15%	20%	10%	强趋势追踪(ADX>30)，低波动(8-12%)，赫斯特指数>0.55表示强延续
通用行业 (未知行业默认)	28%	18%	25%	18%	11%	全市场通用技术面标准

3.2 指标标准化打分

将用户输入的原始指标，转换为 0-1 的标准化得分，用于后续加权计算：

3.2.1 趋势分析维度评分

评估股票价格趋势强度与方向：

1. ADX指数评分（范围 0-100）：

   • ADX < 15：得分 0.3（无明显趋势）
   • 15 ≤ ADX ≤ 25：得分 0.6（趋势形成中）
   • 25 < ADX ≤ 40：得分 0.9（强趋势）
   • ADX > 40：得分 1.0（极强趋势）

2. 趋势强度评分（0-1 数值）：

   • 直接映射：得分 = 趋势强度值（已归一化）
   • 若趋势强度 > 0.7 且 ADX > 25：额外 +0.1 bonus

3. EMA 多头排列（比较 EMA8, EMA21, EMA55）：

   • 完整多头（EMA8 > EMA21 > EMA55）：得分 1.0
   • 部分多头（至少满足两个 EMA 顺序）：得分 0.7
   • EMA 交错或反序（空头排列）：得分 0.3

4. 短期 / 中期趋势一致性：

   • 短期与中期趋势同向（均为上升或下降）：得分 +0.15
   • 趋势不一致或相反：得分 -0.1

5. 缺失指标处理：若 EMA 数据不完整，使用 ADX 和趋势强度评分替代

3.2.2 均值回归维度评分

评估股票价格相对均值的偏离程度与回归机会：

1. Z评分评分（标准差度量）：

   • Z评分 < -2 或 > 2：得分 0.9（极度偏离，强回归信号）
   • -2 ≤ Z评分 ≤ -1 或 1 < Z评分 ≤ 2：得分 0.7（中度偏离）
   • -1 < Z评分 ≤ 1：得分 0.5（正常波动范围）
   • 0 < Z评分 < 0.5：得分 0.55（轻微上升偏离）

2. 价格相对布林带位置评分（0-1）：

   • 价格 ≤ 下轨（price_vs_bb ≤ 0）：得分 0.8（超卖，买入机会）
   • 下轨 < 价格 < 中轨（0 < price_vs_bb < 0.5）：得分 0.6（向上回归中）
   • 中轨 ≤ 价格 ≤ 上轨（0.5 ≤ price_vs_bb ≤ 1）：得分 0.5（中性区）
   • 价格 > 上轨（price_vs_bb > 1）：得分 0.8（超买，卖出机会）

3. RSI 评分（RSI14 与 RSI28 综合）：

   • RSI14 < 30 或 RSI28 < 30：得分 0.8（超卖区）
   • 30 ≤ RSI14 ≤ 70 且 30 ≤ RSI28 ≤ 70：得分 = (RSI14 + RSI28) / 200（中性区间）
   • RSI14 > 70 或 RSI28 > 70：得分 0.8（超买区）
   • RSI14 与 RSI28 背离（一升一降）：额外 +0.1（潜在反转信号）

4. 布林带宽度：

   • 布林带宽度 < 历史均值 × 0.5：得分 0.4（过度压缩，波动可能突增）
   • 历史均值 × 0.5 ≤ 宽度 ≤ 历史均值 × 1.5：得分 0.8（正常宽度）
   • 宽度 > 历史均值 × 1.5：得分 0.6（过度扩张）

3.2.3 动量分析维度评分

评估价格与成交量的动量强度与确认度：

1. 多月动量综合评分（1个月 / 3个月 / 6个月）：

   • 三个月动量均为正（向上）：得分 1.0（强上升动量）
   • 两个月动量为正：得分 0.7
   • 一个月动量为正：得分 0.5
   • 全部为负（向下）：得分 0.2（强下行动量）
   • 正负混合（动量分化）：得分 0.4

2. 综合动量评分（已聚合的 0-1 数值）：

   • 直接映射：得分 = 综合动量评分值
   • 若综合评分 > 0.6，加权占比增加 10%

3. 成交量动量评分（volume_momentum）：

   • 成交量动量 > 0.6：得分 0.9（量能充足）
   • 0.3 ≤ 成交量动量 ≤ 0.6：得分 0.65（量能温和）
   • 0 < 成交量动量 < 0.3：得分 0.4（量能不足）
   • 成交量动量 ≤ 0：得分 0.2（量能萎缩）

4. 成交量确认度（volume_confirmation）：

   • 确认度 > 0.75：得分 1.0（量价齐头）
   • 0.5 < 确认度 ≤ 0.75：得分 0.8（量价协调）
   • 0.25 ≤ 确认度 ≤ 0.5：得分 0.5（量价分化中）
   • 确认度 < 0.25：得分 0.3（量价严重背离）

3.2.4 波动率分析维度评分

评估市场波动率水平与体制特征：

1. 历史波动率评分（对标行业基准）：

   • 波动率 ≤ 行业基准 × 0.7：得分 0.9（低波动，风险小）
   • 行业基准 × 0.7 < 波动率 ≤ 行业基准 × 1.2：得分 1.0（正常波动）
   • 行业基准 × 1.2 < 波动率 ≤ 行业基准 × 1.8：得分 0.65（高波动）
   • 波动率 > 行业基准 × 1.8：得分 0.3（异常高波动，风险大）

2. 波动率体制分类（0=低, 1=中, 2=高）：

   • 体制 0（低波动）：得分 0.85
   • 体制 1（中波动）：得分 0.95（最优）
   • 体制 2（高波动）：得分 0.65

3. 波动率 Z 评分（标准差度量）：

   • Z评分 < -1：得分 0.8（波动率偏低，可能酝酿反转）
   • -1 ≤ Z评分 ≤ 1：得分 0.9（波动率正常水平）
   • 1 < Z评分 ≤ 2：得分 0.7（波动率偏高）
   • Z评分 > 2：得分 0.4（波动率异常高企）

4. ATR 比率评分（ATR / 平均价格）：

   • ATR比率 < 1%：得分 0.8（极低波幅，可能盘整）
   • 1% ≤ ATR比率 < 3%：得分 0.95（适合交易）
   • 3% ≤ ATR比率 < 5%：得分 0.75（波幅扩大）
   • ATR比率 ≥ 5%：得分 0.5（波幅过大，风险高）

3.2.5 统计套利维度评分

评估价格序列的统计特性与异常机会：

1. 赫斯特指数评分（Hurst Exponent，范围 0-1）：

   • H < 0.4：得分 0.8（平均回归，适合反复交易）
   • 0.4 ≤ H ≤ 0.5：得分 0.6（随机游走，无明显趋势）
   • 0.5 < H ≤ 0.65：得分 0.85（趋势延续，适合趋势跟踪）
   • H > 0.65：得分 0.95（强趋势）

2. 偏度评分（Skewness，衡量分布不对称性）：

   • 偏度 < -1：得分 0.7（负偏，可能下跌突发）
   • -1 ≤ 偏度 ≤ 0.5：得分 0.85（左偏或对称，分布稳定）
   • 0.5 < 偏度 ≤ 1：得分 0.8（右偏，可能上升机会）
   • 偏度 > 1：得分 0.75（强正偏，极值概率上升）

3. 峰度评分（Kurtosis，尾部风险度量）：

   • 峰度 < 2：得分 0.85（平坦分布，极值少）
   • 2 ≤ 峰度 ≤ 4：得分 0.9（正常分布，风险可控）
   • 4 < 峰度 ≤ 8：得分 0.65（厚尾分布，极值风险上升）
   • 峰度 > 8：得分 0.4（极厚尾，黑天鹅风险大）

3.2.6 缺失指标处理

• 每个维度缺失指标：使用该维度其他可用指标得分，同时降低该维度权重 15%
• 全维度指标缺失：使用中性得分 0.5，降低置信度 0.08
• 缺失指标总数 > 总指标数的 50%：使用中性得分 0.5，重新评估置信度 = 原置信度 × 0.6

3.3 综合得分与决策生成

1. 计算加权综合得分：

   综合得分 = Σ(各维度得分 * 对应权重)
   范围 0~1，其中各维度权重之和 = 100%
   

2. 决策映射规则：

   • 综合得分 ≥ 0.72 → buy（买入）：技术面强势，多维度共振，买入信号清晰

   • 0.48 ≤ 综合得分 < 0.72 → hold（持有）：技术面中性，信号不明确，观望或小额介入

   • 综合得分 < 0.48 → sell（卖出）：技术面弱势，存在风险信号，谨慎持股

3. 时间框架与信号强度调整（可选）：

   • 若支持多周期数据：日线优势 + 周线优势 = 信号权重 +20%
   • 若仅日线数据：基础信号权重保持

3.4 置信度计算

置信度范围 0~1，反映决策的可靠程度，计算逻辑：

置信度 = (指标覆盖率 * 0.6) + (指标一致性 * 0.4)

1. 指标覆盖率：用户提供的核心指标占该行业所需核心指标的比例，越高说明信息越完整

2. 指标一致性：所有指标得分的标准差的反向归一化，标准差越小说明指标表现越一致，决策越可靠

   • 一致性 = 1 - min (得分标准差，0.5)

   • 例：得分标准差为 0.1，一致性 = 0.9；标准差为 0.4，一致性 = 0.6

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4. 边界约束

1. 适用范围：仅针对 A 股市场公开可获取的股票技术面指标进行中短线择时分析，不涉及内幕信息、基本面价值判断、宏观政策解读，不支持超短线分钟线级别高频交易决策。

2. 投资提示：输出结果仅为投资参考，不构成任何投资建议，市场有风险投资需谨慎

3. 指标限制：仅处理合理范围内的技术指标，异常值（如成交量为负、价格为负、换手率 > 100%、涨跌幅超出 A 股 ±10%/±20% 涨跌幅限制）将直接拦截，不进行分析。

4. 行业限制：对主流行业提供精准权重，其他行业使用通用模型，决策置信度会自动下调 0.1

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5. 错误处理与降级策略

5.1 输入校验错误

错误场景	处理方式
缺失股票行业信息	返回错误：MISSING_INDUSTRY，提示 "请提供股票所属行业，以匹配差异化分析权重"
缺失所有技术指标	返回错误：MISSING_INDICATORS，提示 "请提供至少 1 项技术指标进行分析"
指标值异常（超出合理范围）	返回错误：INVALID_INDICATOR，提示 "输入的指标值异常，请检查数据正确性"

5.2 运行时错误与降级

错误场景	降级策略
调用行业均值 API 失败	自动降级为使用行业通用参考标准，同时将置信度下调 0.1，在原因中提示 "无法获取最新行业均值，使用通用标准分析"
核心指标缺失	使用中性值补全缺失指标，同时将置信度下调 0.15，在原因中提示 "缺失部分核心指标，分析结果存在一定偏差"
未知行业	自动切换为通用行业权重模型，同时将置信度下调 0.1，在原因中提示 "未识别的行业，使用通用基本面模型分析"
网络超时 / 工具调用失败	重试 3 次（指数退避：1s/2s/4s），重试失败后执行离线分析，使用本地默认参数

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6. 输出示例（json模型）

{ "stock_name": "贵州茅台", "stock_code": "600519", "recommendation": "buy", "confidence": 0.92, "reason": "消费行业技术分析优先关注趋势与量价匹配度，该股日线级别MA5/MA10/MA20/MA60呈多头排列，MACD零上金叉，趋势类指标多头信号明确，对应35%权重维度得分为1.0；动量类指标RSI处于健康区间，KDJ金叉，对应25%权重维度得分为0.9；量能类指标量比>1，价涨量增配合健康，对应20%权重维度得分为1.0；资金类指标主力资金与北向资金同步净流入，对应15%权重维度得分为0.95；综合加权得分为0.97，达到中风险偏好下的买入阈值。" }