| name | u1u2u3-quant-system |
| description | U1/U2/U3 A股自动量化交易系统（选股+回测+实盘），经 2026-06 一轮严格回测审计（31 条预声明实验、14 次否定）后的诚实状态固化。 U1 市场风格路由选股底座（v083 冻结，唯一可证实 alpha ≈7.12%/年）+ U2B 量价二买进攻（双突破确认，观察组件未证实增益）+ U3 反转（research-only 未上线）。 含实盘保护规则（不追高 9.4% / 精确涨跌停 / 信号日定档 / flat 仓位 / C1 对齐口径）与 14 次否定性实验的避坑清单。 Use when the user asks about the U1/U2/U3 quant trading system, C1 production config, honest expected return, strict unified-account backtest, 实盘 deployment, or what NOT to do (做T/扩容/高利用率/overlay 口径).
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| metadata | {"openclaw":{"emoji":"🤖","requires":{"bins":["python3"]},"primaryEnv":"TUSHARE_TOKEN"}} |
U1/U2/U3 A股量化交易系统 — 诚实状态（v2026.06）
本 skill 固化的是 StockAI 自动量化交易系统经 2026-06 一轮严格回测审计后的真实状态。
核心目的：让使用者/LLM 不被项目旧文档里的乐观数字（13-24% 年化）误导，按经过验证的诚实口径理解与部署。
方法论纪律：每个实验先预声明假设与验收线、再回测验证；闸门判定取引擎自动输出。共 31 条实验登记在案，其中 14 次为否定性结果——这套系统最有价值的产出，是知道了"什么不能做"。
一、系统三模块（共享现金账户）
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U1 — 选股底座 + 市场风格路由（v083 冻结）
基于"五战法共识 + 确认层"选股，按市场 regime 路由目标仓位。这是全系统唯一稳健、可证实的 alpha 来源：
严格统一账户口径下 年化 7.12% / Sharpe 1.75 / 最大回撤 -3.05%。
⚠️ 不可简化：把 U1 砍成"4 硬闸门骨架"（MA20 + 量能MA120 + 510通道 + BOLL55中轨）经回测 年化 -6.77% / MDD -41.8% / 胜率 31.9%——
U1 的 alpha 全部在被砍掉的"五战法共识 + 确认层"里。冻结 v083 不可替换、不可简化。
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U2B — 量价二买进攻（观察组件）
触发器 = pullback_hold_lifeline_rebreak（回踩生命线再突破）
- 双突破确认（
breakout_by_pressure 与 breakout_by_boll 同时为真）
- active-code 同票安全 + 容量调度（日上限 2 / 5 日窗口）+
fixed10 退出 + 无硬止损。
状态：未证实增益。 原始（幸存者）股票池上贡献 +0.52pp 年化；但换 3 个采样种子重测后增量塌缩为 +0.45 / -0.25 / -0.72pp（均值 -0.17pp），判定"脆弱"——
诚实宇宙 + 公平采样下，U2B 增量与 0 不可区分。真伪由实盘模拟期的真实成交数据裁决，不要在回测里继续给它加戏。
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U3 — 反转（research-only，未上线）
leader_breakout 等。含退市股的诚实宇宙下增量归零（幽灵股事件 fwd_20d -1.66% vs 存量 +3.98%）——
之前的正期望来自只扫幸存者。不进生产，不入实盘。
二、诚实的收益预期（最重要，先读这条）
| 口径 | 年化 | 备注 |
|---|
| U1-only（可证实） | 7.12% | Sharpe 1.75 / MDD -3.05%，唯一稳健 alpha |
| C1 = U1 + U2B（诚实中枢） | 8.7%–9.0% | 区间 [7.6, 9.8]；U2B 增量待实盘裁决 |
| ❌ 13%–24% 的任何说法 | 禁用 | 来自 overlay 叠加口径（见 §6），结构性高估，不可作实盘依据 |
实盘资金计划按 7%/年 做压力预算，把 U2B 增量当成期权、而非承诺。
幸存者偏差实测系统性成本 ≈0.9pp/年（已并入上述诚实数字）。
三、C1 生产配置（迄今唯一通过闸门的配置）
引擎：backtest/run_u1_u2_unified_account_replay.py（严格统一账户）
--u2-position-profile u2b_regime_safe_v1 # 或直接 flat 6%（见 §4.4，推荐）
--trigger-types pullback_hold_lifeline_rebreak
--u2-risk-require-breakout-both # 双突破确认（关键过滤）
--u2-risk-block-u1-active-code
--u2-risk-block-u2-active-code
--u2-scheduler-daily-cap 2 --u2-scheduler-cluster-window-days 5
--exit-rule fixed10 --hard-stop-pct 0
--profile-regime-source signal # 信号日定档（修前视）
--u2-entry-max-gap-pct 0.094 # 不追高 9.4%
模拟运行用对齐脚本：scripts/run_eod_c1_sim.sh <YYYY-MM-DD>
（C1 对齐事件池 = quality_v1 ∩ 双突破，约 300 条；单票 ≤10%、最多 3 仓、日 2 笔、总仓 ≤25%、带 max_buy_price）。
四、实盘保护规则（必须同步到信号引擎，否则实盘必漂移）
- 不追高 9.4%：委托价不得高于
信号日收盘 × 1.094（字段 max_buy_price）；开盘跳空 > 9.4% 放弃。
回测发现旧 ±9.5% 一刀切意外充当了"不追高过滤器"；精确涨跌停建模后此保护必须显式存在（裸换精确价 C1 掉 1.6pp）。
- 精确涨跌停（分板块：主板 10% / 创业板·科创板 20% / ST 5% / 北交所 30%），用
stk_limit 当日价查表，缺失回退 ±9.5%。
- 仓位档用信号日 regime（非入场日）——入场日定档会偷看 regime 好转，是真前视。
- 仓位用 flat 6%（单参数，推荐）：分档表经测"名存实亡"（safe_v1 ≈ flat8 差 0.05pp，bull 档实测单笔 -2.6%）；flat 6%/15% 的 Sharpe 1.534、MDD -4.62% 是局部最优，仅让 0.09pp 年化。
- 部署用 C1 对齐事件池，禁用 42% 高利用率口径（
events_filtered.csv 的 T13 子集 + 42% 单票 cap 是已证伪的 overlay 配置，会让实盘跑错策略）。
五、避坑清单（14 次否定性实验的硬结论，勿重复踩）
| 想法 | 结论 | 证据 |
|---|
| 做 T 降成本（日内/波段/趋势跟随） | 三种全 FAIL | 日内 -3.4%、波段逆势 -13.5%、趋势波段 -24.4%；增量与持有收益相关 -0.957（做 T = 好票减仓踏空） |
| 课程形态词典化（一阳指/多方炮/黄金坑/主力大单/断头铡） | 良率 0/5 | 量化后多数 fwd 收益≈0 或为负、强度分无单调性；日线级形态在本宇宙无独立 alpha |
| 退市风险事前筛查（ST名/低价/基本面/趋势位置） | 5 连证伪 | 亏损交易先于公告恶化 1-4 年，信号日与健康股不可区分；防御只能靠仓位上限+分散 |
| 灾难止损 -18% | 不采纳 | 死亡螺旋=连续跌停，止损单同样卖不出，MDD 仅改善 0.15pp |
| U1 骨架简化 / 提频 | 决定性证伪 | 骨架 -6.77%；提频 v081a 年化 7.65→7.17%、新增交易均 PnL -1.81% |
| U2B cap/size 扩容、42% 高利用率 | 必稀释 | E 系列全军覆没；扩容把被拒的低质量单放进来 |
| overlay 口径数字（13-24%） | 禁止决策引用 | 独立资金各跑再相加，组合敞口可超 100%（最大 158%），是隐含杠杆 |
六、三套数字口径（看到任何年化数字先确认引擎）
| 口径 | 引擎 | 用途 |
|---|
| A — 严格统一账户 | run_u1_u2_unified_account_replay.py 系 | 唯一决策依据（共享现金/涨跌停/手续费/T+1/含退市股） |
| B — 单账本现金 | run_u2_volume_paper_trades.py portfolio 行 | 模块体检 |
| C — overlay 叠加 | run_u1_u2_u3_overlay.py 及 overlay 行 | 仅研究，禁止决策引用 |
七、源文件参考（StockAI 主仓库）
- 审阅报告：
docs/策略综合效益审阅报告_20260610.md（§5.4/§5.5 含全部修正链）
- 总体蓝图：
docs/StockAI总体改善规划蓝图_20260610.md
- 实验登记册：
docs/实验登记册.md（31 条，每条先预声明后验证）
- 严格回测引擎：
backtest/run_u1_u2_unified_account_replay.py、backtest/run_u1_u2_u3_strict_unified_replay.py
- 缓存重建（含 base_close 校验）：
backtest/rebuild_u1_prepared_cache.py
- 模拟脚本：
scripts/run_eod_c1_sim.sh、scripts/eod_signal_pipeline.py
八、当前状态与下一步
- 唯一生产候选 = C1（U1 + U2B），诚实中枢 8.7-9%。 U2B 是观察组件，真伪待实盘裁决。
- 数据已扩到 2015-2026（daily/adj_factor/stk_limit/limit_list 全覆盖），可做跨牛熊的稳健性复验。
- 下一步是纪律活，不是回测活：每个交易日跑
run_eod_c1_sim.sh + 无限易 dry-run，连续 20 个交易日盯三个指标——可成交率 ≥90%、漂移 ≤30bp、月度模拟 vs 回测偏差 <50bp。达标才进种子实盘。
- 核心心法（量化印证的课程精华）：alpha 在"选对票 + 拿住"，不在频繁交易；本金比收益重要，节奏比点位重要；不在高位加杠杆。
