| name | finrl-trading |
| description | Guides AI4Finance FinRL-Trading (FinRL-X) modular quant infrastructure with weight-centric strategy pipeline, bt backtesting, and Alpaca live execution. Use for production-oriented quant layering, portfolio weights, or DRL/LLM-ready strategy modules in ION DEX backend design. |
FinRL-Trading (FinRL-X)
仓库: https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL-Trading
论文: FinRL-X arXiv:2603.21330
前身: https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL（教育/ DRL 单体，新项目优先 FinRL-X）
何时使用
- 模块化量化：数据 → 策略 → 回测 → 执行 四层分离。
- 权重向量作为策略与执行之间的稳定契约。
- 生产向 paper/live（Alpaca 等）与多账户风控。
四层架构
| 层 | 职责 |
|---|
| Data | Yahoo / FMP / WRDS 等统一数据 |
| Strategy | 选股、配置、择时、风险 overlay → 目标权重 |
| Backtest | bt 引擎、基准、交易成本 |
| Execution | 券商适配、paper/live、风控检查 |
与经典 FinRL 对比
- FinRL：Gym + DRL 教程向。
- FinRL-X：AI-native、Pydantic 配置、部署一致性、LLM 信号可插拔。
快速开始
git clone https://github.com/AI4Finance-Foundation/FinRL-Trading.git
cd FinRL-Trading
ION DEX 集成
- 将「目标权重/信号」映射为 DEX 网格或现货模块的输入，不直接耦合 FunC 合约。
- 回测层输出 Sharpe、MDD、 turnover 供 AI 分析页展示。
- 密钥与 live 开关遵循
ion-data-backend + 安全审计。
详见 references.md.
