options-strategy

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description	本技能提供完整的期权策略分析能力，基于 Black-Scholes 框架计算希腊值，并输出多情景损益分析。
version	1.0.0
author	AlphaAgent
license	MIT
layer	L3
capability_domain	["C02","C03","C05"]
industry	financial
metadata	{"raw_title":"期权策略分析技能 (options_strategy)","auto_generated":true,"auto_generated_at":"2026-06-20"}

期权策略分析技能 (options_strategy)

概述

本技能提供完整的期权策略分析能力，基于 Black-Scholes 框架计算希腊值，并输出多情景损益分析。

支持的策略类型

策略名称	英文名	说明
买入认购	Buy Call	支付权利金，获得以行权价买入标的资产的权利
买入认沽	Buy Put	支付权利金，获得以行权价卖出标的资产的权利
牛市价差	Bull Call Spread	买入低行权价认购 + 卖出高行权价认购
熊市价差	Bear Put Spread	买入高行权价认沽 + 卖出低行权价认沽
跨式组合	Straddle	同时买入相同行权价的认购和认沽
宽跨式组合	Strangle	同时买入不同行权价的认购和认沽

输入参数

参数	说明	示例
strategy_type	策略类型	买入认购 / 买入认沽 / 牛市价差 / 熊市价差 / 跨式组合 / 宽跨式组合
spot_price	标的资产当前价格	50
strike_price	行权价（支持多个，如牛市价差需两个）	52
premium	权利金（总权利金支出或收入）	2
days_to_expiry	距离到期天数	30
volatility	波动率（年化，百分比或小数）	25
risk_free_rate	无风险利率（年化，默认2.5%）	0.025

输出内容

希腊值分析

• Delta: 标的价格变化对期权价值的影响
• Gamma: Delta 变化率
• Vega: 波动率变化对期权价值的影响
• Theta: 时间衰减效应
• Rho: 利率变化对期权价值的影响

情景损益分析

分析 6 种到期情景下的损益：

• 标的 +20%、+10%、+5%、-5%、-10%、-20%

策略摘要

• 最大收益 / 最大损失
• 盈亏平衡点
• 适用场景
• 策略特点

使用方式

CLI

python3 scripts/options_cli.py generate "期权策略 买入认购 标的50元 行权价52元 权利金2元 剩余30天"

Python API

from options_strategy import OptionsStrategyEngine

engine = OptionsStrategyEngine()
result = engine.analyze(
    strategy_type="买入认购",
    spot_price=50,
    strike_price=52,
    premium=2,
    days_to_expiry=30,
    volatility=0.25,
    risk_free_rate=0.025
)

依赖

• Python 3.8+
• numpy
• scipy

文件结构

options_strategy/
├── SKILL.md
├── options_engine.py      # 核心引擎
├── __init__.py
├── scripts/
│   └── options_cli.py     # CLI 入口
└── wecom_integration.py   # 企微卡片输出