stress-test

name	stress_test
description	本技能用于商业银行压力测试场景，基于银行资产负债数据（资产规模、负债结构、资本金），模拟不同宏观经济压力情景下的风险传导，输出各情景下的资本充足率、不良率、ROE、流动性缺口等关键指标。
version	1.0.0
author	AlphaAgent
license	MIT
layer	L3
capability_domain	["C02","C03","C09"]
industry	financial
metadata	{"raw_title":"银行压力测试技能 (Stress Test Skill)","auto_generated":true,"auto_generated_at":"2026-06-20"}

银行压力测试技能 (Stress Test Skill)

概述

本技能用于商业银行压力测试场景，基于银行资产负债数据（资产规模、负债结构、资本金），模拟不同宏观经济压力情景下的风险传导，输出各情景下的资本充足率、不良率、ROE、流动性缺口等关键指标。

核心功能

StressTestEngine 类

from stress_engine import StressTestEngine

engine = StressTestEngine()
result = engine.run_stress_test(
    total_assets=1000_亿,      # 总资产规模
    capital=80_亿,              # 资本金
    npl_ratio=1.5,             # 不良率(%)
    liability_structure={...}   # 负债结构(可选)
)

压力情景定义

情景	GDP增速变化	房地产价格变化	利率变化	股市变化	外部冲击
轻压	-1%	-10%	+50bp	-	-
中压	-3%	-20%	+100bp	-	-
重压	-5%	-30%	+150bp	-20%	-
极重压	<-5%	<-30%	+200bp+	-30%+	疫情/制裁

输出指标

1. 资本充足率 (CAR)

• 核心一级资本充足率
• 一级资本充足率
• 资本充足率

2. 不良率 (NPL Ratio)

• 压力情景下不良率预测
• 不良贷款额变化

3. 盈利能力

• ROE (净资产收益率)
• 净利润变化

4. 流动性缺口

• LCR (流动性覆盖率)
• NSFR (净稳定资金比例)
• 30天流动性缺口

风险传导路径

宏观经济冲击(GDP↓/房地产↓/利率↑)
    ↓
借款人偿债能力下降
    ↓
贷款违约率上升 → 不良率↑
    ↓
拨备覆盖率↓ → 净利润↓
    ↓
资本金被侵蚀 → 资本充足率↓
    ↓
流动性紧张 → 流动性缺口扩大

使用场景

• 监管报送（银保监会压力测试报告）
• 内部风险管理（季度/年度压力测试）
• 应急预案制定
• 资本规划与补充计划

CLI 使用

python3 scripts/stress_cli.py generate "压力测试 资产1000亿 资本金80亿 不良率1.5%"
python3 scripts/stress_cli.py report --scenario=重压 --format=json
python3 scripts/stress_cli.py compare --baseline --stress

企微集成

支持通过企微机器人发送压力测试报告卡片：

from wecom_integration import send_stress_test_card
send_stress_test_card(result, webhook_url)

依赖模型

-Ark API (doubao-seed-2.0-pro) 用于生成分析报告

版本

v1.0.0 (2026-06-10)