polymarket-market-pulse-zh

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description	发现 Polymarket 上有利可图的预测市场。通过 AI 概率估算与市场隐含赔率的对比，识别定价偏差最大的前 3 个市场，从信息流、结算清晰度、流动性和波动性四个维度进行分析，并给出仓位建议。当用户提到 Polymarket 机会、预测市场推荐、每日市场脉搏、市场分析、找到错误定价的市场时使用此技能。

Polymarket 每日市场推荐

扫描 Polymarket 上的错误定价预测市场。通过网络搜索估算真实概率，对比市场赔率，推荐前 3 个最具盈利潜力的机会，并提供仓位建议。

工作流程

按顺序执行以下 7 个步骤，不可跳过。

第 1 步：获取市场数据

运行市场数据获取脚本，从 Polymarket Gamma API 拉取活跃市场：

python scripts/fetch_markets.py --pages 5 --min-liquidity 5000

脚本通过 /events 端点获取数据（每个事件包含嵌套市场），按交易量、流动性、上线时间和竞争度四个维度各分页 5 页（每页 50 个事件），扫描约 1,000 个事件。自动合并去重、展开为独立市场。

如需深度扫描（如每周全面复盘），使用 --pages 20 覆盖最多 4,000 个事件。

如果脚本执行失败（网络错误、API 变更），改用手动 API 调用。端点详情见 references/polymarket-api.md。

第 2 步：初筛候选市场

从获取的市场中，用以下条件筛选至 10-15 个候选。

注意：脚本已自动过滤以下垃圾市场，无需手动处理：

• 加密涨跌赌盘（标题含 "Up or Down" 或时间段格式）
• 24 小时内到期的市场
• Coin flip 市场（所有 outcome 价格在 0.48-0.52 范围）

排除：

• 最大 outcome price > 0.95 或最小 < 0.05 的市场（已近定论，无 edge 空间）
• 流动性 < $5,000 的市场（太薄无法交易）
• 问题模糊或无法通过网络搜索研究的市场

优先选择：

• 7 天内新建的市场 — 定价效率较低
• 24 小时交易量高的市场 — 说明有活跃的信息流和关注度
• 能通过网络搜索获取强证据的主题

Longshot Bias 扫描（重要）： 每次分析必须专门选取 3-5 个 Yes 价格 < 20% 且流动性 > $50k 的市场作为"No 扫描"候选。 这些市场的 Yes 侧大概率被高估，No 侧是最常见的系统性 edge 来源。

多结果市场（Top-N 偏差扫描）： 部分市场有 2 个以上结果（如选举、锦标赛冠军）。不要跳过这些市场。 多结果市场往往流动性最深、参与者最多， 但因为 outcome 数量多，个别 outcome 的定价效率反而更低。

处理方式：

1. 对每个多结果市场，计算所有 outcome 的隐含概率之和（应接近 100%）。如果总和显著 > 100%， 说明存在系统性溢价（vig），No 侧更有优势。
2. 提取定价偏差最大的 2-3 个 outcome 作为候选，其余跳过。 偏差判定：与快速 Web 搜索得到的粗略基准概率对比，偏差最大的即为候选。
3. 每个被选中的 outcome 按照单独的二元市场处理——买入该 outcome 的 Yes 或 No。
4. 流动性分析使用对应 outcome 代币的订单簿（取自 clob_token_ids）。
5. 在报告元数据中注明：扫描了 N 个多结果市场，从中提取了 M 个 outcome 候选。

第 3 步：信息搜集与概率估算

对每个候选市场（约 10 个），进行网络调研并形成独立的概率估算。这是最关键的步骤。

结算规则获取（必须在概率估算之前执行）：

对每个通过初筛的候选市场（~10 个），必须获取完整结算规则和 annotations。

优先方式 — scrape 脚本（推荐）：

cd ~/.claude/skills/api-trade-polymarket/scripts && npx tsx scrape-market.ts --slug <event_slug> --sections context,rules

脚本通过 HTTP 获取页面 SSR HTML 中的 __NEXT_DATA__，返回 JSON 包含：

• rules.description — 完整结算规则（比 API description 更完整，不截断）
• rules.resolution_source — 官方数据源
• market_context.annotations[] — 市场注释（含 summary、date、hidden 状态）
• market_data — volume、liquidity、各 outcome 的 bid/ask

纯 HTTP 方案，无浏览器依赖，速度快。

回退方式 — WebFetch：

如果 scrape 脚本返回数据不足（如 rules.description 为空），回退使用 WebFetch 访问 https://polymarket.com/event/{event_slug} 提取规则。

从返回数据中提取：

1. 基本结算条件（rules.description）
2. Annotations 中的规则澄清和上下文信息（market_context.annotations）
3. 具体的定量门槛（如"80% 下降"、"连续 3 天"等）
4. 官方数据源（如 IMF PortWatch、Binance、CME 等）
5. 边界情况处理

将提取到的完整规则存储，在后续概率估算中直接引用。

注意： 页面 "Market Context" 标签的可见内容由客户端 JS 渲染，scrape 脚本返回的是 __NEXT_DATA__ 中的原始 annotations 数据（可能标记为 hidden: true）。Playwright 方案因 macOS 沙盒限制不可用。

为什么这一步是强制的： 市场页面上的 "Additional context" 经常包含创建后追加的定量门槛和数据源定义， 这些信息直接决定结算结果。仅靠 API description（截断 500 字符）做判断会导致严重误估。

信息搜集（A1 模块）：

• 对每个市场执行 2-3 个定向网络搜索
• 记录每个信息源的 URL 和关键发现
• 优先级：官方数据 > 权威媒体 > 专家分析 > 社交情绪

推理与预测（A2 模块）：

• 从基准概率出发（历史频率或以市场价格作为先验）
• 根据每条证据进行更新（强证据：10-20% 偏移；中等：5-10%；弱：1-5%）
• 标注置信度：高 / 中 / 低
• Longshot 校准：对市场价 < 20% 的事件，默认假设市场高估了 Yes 概率。 从历史基准率出发，而非从市场价出发。问自己："同类事件在给定时间窗口内 发生的历史频率是多少？" 通常远低于市场定价。

详细方法论见 references/analysis-framework.md。

第 4 步：计算价值偏差（Edge）

对每个候选市场计算：

Edge = AI估算概率 - 市场隐含概率

其中 市场隐含概率 是第 1 步中 outcome_prices 的值（如 0.35 = 35%）。

筛选标准：

• Edge > 20%：强信号 — 高优先级推荐
• Edge 10-20%：中等 — 标准推荐
• Edge 5-10%：弱 — 仅在其他维度表现突出时才提及
• Edge < 5%：跳过

综合得分排序（替代纯 Edge 排序）：

综合得分 = |Edge| × log10(Liquidity + 1)

示例：Edge 20% + $10k 流动性 = 0.20 × 4.0 = 0.80；Edge 10% + $500k 流动性 = 0.10 × 5.7 = 0.57。Edge 仍然主导但流动性极差的市场会被降权。

市场数据中已预计算 liquidity_score 字段（= log10(liquidity + 1)），直接使用即可。

硬性门槛： 流动性 < $5,000 的市场不得进入 Top 3 推荐。

选取综合得分最高的前 3 个市场（最低 10% edge）。

月化收益估算：

对每个通过 edge 阈值的候选市场，计算：

1. 持有期 d：取自 end_date（如存在）；否则默认 90 天（标注"假设值"）。下限取 7 天。
2. expected_return = (p - c) / c
3. monthly_return = (1 + expected_return) ^ (30 / d) - 1

在逐市场分析中显示。标注：d<7 → "极短期仅供参考"；d>365 → "长期资金锁定"；无 end_date → "(假设 90d)"。

Longshot Bias 提醒： 统计规律表明，预测市场中 Yes < 20% 的市场普遍存在 No 侧 edge。 在最终 Top 3 推荐中，应至少包含 1 个"买 No"推荐（如果 No 侧确实存在 edge）。 不要仅仅因为"买 No 利润看起来少"而忽略这类机会——高胜率 × 适当仓位 = 稳定收益。

第 4.5 步：评论区校验

对通过 Edge 筛选的前 3 个推荐市场，执行评论区校验。这是概率估算的最终验证环节，独立于第 3 步的网络调研。

获取评论：

对每个 Top 3 市场，运行 scrape 脚本获取评论（优先方式，自动处理 Series/Event ID 查找）：

cd ~/.claude/skills/api-trade-polymarket/scripts && npx tsx scrape-market.ts --slug <event_slug> --sections comments --comment-limit 20 --comment-sort likes

返回 JSON 中 comments.items[] 包含每条评论的 user、body、likes、created_at、is_holder、positions。 如需按时间排序：--comment-sort newest。

为什么优先用 scrape 脚本： 很多市场的评论挂在 Series entity 下（而非 Event），脚本会自动从 Gamma API 的 series[].id 字段提取 numeric Series ID 进行查询。

回退方式 — polymarket CLI：

# 1. slug → numeric ID
polymarket events get <event_slug> -o json | python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['id'])"

# 2. 获取评论
polymarket comments list --entity-type event --entity-id <id> --limit 20 -o json

注意：CLI 仅通过 Event entity type 查询，部分 Series 维度的评论可能无法获取。

如果返回 0 条评论（部分事件确实没有评论），在报告中标注"该市场无用户评论"并跳过评论校验。

分析维度：

逐条审查评论，寻找以下信号：

1. 新闻源引用： 评论中是否引用了第 3 步搜索未覆盖的新闻来源？如有，点开验证。
2. 定量分析： 评论者是否提供了具体的数据、统计、或模型？逻辑是否成立？
3. 内部信息信号： 评论者是否暗示掌握非公开信息（需谨慎评估可信度）？
4. 对立观点： 与当前 AI 判断相反的评论，其推理是否合理？是否引用了被忽略的证据？
5. 结算规则讨论： 评论者是否就结算标准的模糊地带展开讨论？这些讨论是否揭示了潜在风险？

概率修正：

• 如果评论揭示了第 3 步未覆盖的实质性新信息 → 重新评估概率
• 如果评论区存在关于结算标准的广泛争议 → 降低置信度
• 如果多位持仓者的推理一致支持某方向，且逻辑成立 → 作为佐证（非决定性）
• 如果未发现新的实质信息 → 维持原判断

输出要求：

在报告的每个推荐市场中，添加"评论区校验"区块，记录校验结果。 如果校验导致概率修正，在修正后的概率旁标注"（评论区校验后调整：原 XX% → 现 YY%）"。

第 5 步：流动性分析与仓位定量

对前 3 个市场分别获取订单簿：

python scripts/fetch_orderbook.py <token_id> --slippage 0.02

使用市场数据中的 clob_token_ids。看涨 Yes 用第一个 token ID；看涨 No 用第二个。

脚本输出：

• 买卖价差和中间价
• 2% 滑点内可执行的最大订单量
• 流动性等级和建议仓位范围

1/4 凯利仓位管理：

对前 3 个推荐市场分别计算：

1. f* = (p - c) / (1 - c) — p = AI 估算的买入方向胜率，c = 买入方向的入场价格

2. f_q = f* / 4

3. kelly_amount = f_q × 资金总额（默认资金 $10,000；如用户指定则使用用户值）

4. liquidity_cap = 0.10 × buy_capacity.max_cost_usd

5. position = min(kelly_amount, liquidity_cap)

6. position_pct = position / bankroll（实际分配的资金比例）

显示：完整凯利 %、1/4 凯利 %、凯利金额（% → $）、流动性上限（% → $）、建议仓位以资金百分比为主（附 $ 等值）。

安全规则：若 p ≤ c → 凯利 ≤ 0，不推荐。f* 显示上限 100%。

第 6 步：生成推荐报告

按 references/output-template.md 中的模板格式化最终输出。

每个推荐市场必须包含：

1. 市场链接（https://polymarket.com/event/{event_slug}，使用事件级 slug 而非市场 slug）
2. 当前隐含概率和价差
3. AI 估算概率、置信度和 edge 值
4. 四维分析（信息流、结算清晰度、流动性、波动性）— 各 1-5 分并附简要说明
5. 仓位建议（方向、规模范围、限价、下单策略）
6. 完整的信息源列表（URL + 关键要点）

时间戳要求（重要）：

• 报告头部：记录报告生成时间和市场数据获取时间
• 每个市场：记录市场数据时间和 AI 判断时间
• 每个信息源：记录信息获取时间
• 所有时间使用 UTC 时区，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

第 7 步：保存报告文件

将完整报告保存为 Markdown 文件：

mkdir -p ~/polymarket-reports

文件路径： ~/polymarket-reports/market-pulse-{YYYY-MM-DD}-{HHMMSS}.md

使用 Write 工具将报告保存到上述路径。保存后向用户确认文件路径。

示例文件名： market-pulse-2026-02-23-134500.md

追加推荐历史：

保存报告后，追加到 ~/polymarket-reports/recommendation-history.md：

1. 若文件不存在，创建并写入表头：

Date	Market	Link	Direction	Entry Price	AI Prob	Edge	Full Kelly	1/4 Kelly	Position	Mo. Return	End Date	Status

2. 每个推荐市场追加 1 行（每次运行 3 行）。市场问题截断至 50 字符。Link 列填写 Polymarket 事件链接（如 https://polymarket.com/event/{slug}）。
3. 禁止覆盖 — 始终追加。
4. 先读取文件确认表头存在，再追加行。

终端摘要输出（重要）：

保存报告后，在终端（非文件）中向用户输出简明摘要，必须包含可点击链接：

Top 3 推荐市场逐个输出格式：

### {排名}. {市场问题} — {方向} @ {入场价}
- **链接：** https://polymarket.com/event/{event_slug}
- **Edge:** {edge} | AI {ai_prob}% vs 市场 {market_prob}% | 置信度：{confidence}
- **建议仓位：** {position}（{position_pct}% of bankroll）
- **EMR:** {monthly_return}%（{d}天）

然后输出一张候选池总览表，包含 Top 3 + 次优 5 个（共 8 个），按综合得分排序：

| # | 市场 | 方向 | 市场价 | AI 估计 | Edge | EMR | 链接 |
|---|------|------|--------|---------|------|-----|------|
| 1 | {问题，截断50字符} | {Buy Yes/No} | {market}% | {ai}% | {+X%} | {X%} | [link](https://polymarket.com/event/{slug}) |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：EMR = Estimated Monthly Return（预估月化收益）。第 4-8 名未做深度流动性分析和评论区校验，仅供参考。

依赖

• polymarket CLI (Rust, ~/.cargo/bin/polymarket)：fetch_orderbook.py 和评论回退方案均依赖此工具。确认已安装：polymarket --version
• scrape-market.ts：位于 ~/.claude/skills/api-trade-polymarket/scripts/，用于获取结算规则和评论。需要 npx tsx。
• fetch_markets.py 仍直接调用 Gamma API（CLI 无法替代其并发多维度扫描逻辑）。

CLI 快捷工具

以下 polymarket CLI 命令可在工作流中按需使用，无需额外脚本：

命令	用途	适用步骤
clob batch-prices <ids> --side buy	批量价格查询	Step 2 快速筛选候选价格
clob spreads <ids>	批量 spread 查询	Step 2 流动性快筛
clob price-history <id> --interval 1d	价格历史	Step 3 波动性分析
markets search "query"	市场搜索	按关键词定向查找
markets get <slug>	单个市场详情	任意步骤补充数据

故障排除

• 脚本返回空结果：降低 --min-liquidity 阈值或增加 --pages（如 --pages 20）以扫描更多市场
• 获取速度慢：--pages 20 需要 80 次 API 调用（20 页 × 4 维度），约需 30-40 秒。可用 --pages 5 加速
• 订单簿获取失败：token ID 可能无效；通过 Gamma API 确认 enableOrderBook 为 true。fetch_orderbook.py 依赖 polymarket CLI，确认 CLI 可用。
• 通过筛选的市场太少：将 edge 阈值放宽至 5%，或纳入 edge 中等但流动性好的市场
• --limit 参数：已废弃但仍兼容，会自动映射为 --pages
• CLI 不可用：fetch_orderbook.py.bak 是原始 urllib 版本，可在 CLI 不可用时回退

参考文件

• references/polymarket-api.md — 完整的 API 端点文档
• references/analysis-framework.md — 详细的 A1/A2/B1/B2 分析方法论
• references/output-template.md — 报告格式模板