machine-learning-for-trading

name	machine-learning-for-trading
description	Guides stefan-jansen machine-learning-for-trading ML4T book code for feature engineering, model training, backtesting, and workflow design. Use when implementing classical ML trading pipelines, alpha factors, or zipline-style research for ION DEX analytics.

Machine Learning for Trading (ML4T)

仓库: https://github.com/stefan-jansen/machine-learning-for-trading
书籍: Machine Learning for Algorithmic Trading 2nd ed. — https://ml4trading.io

何时使用

• 经典 ML 量化：线性模型、树模型、NLP、深度学习、强化学习章节实验。
• 设计 ION DEX 回测/因子/标签流水线（非 LLM agent 路线）。
• 需要与 zipline-reloaded、alphalens-reloaded 生态对齐时。

仓库结构（按章）

目录前缀	主题
01_–04_	ML 基础、数据源、Alpha 因子
05_–07_	线性/树/Boosting 策略
08_ml4t_workflow	ML → 策略回测工作流（重点）
09_–24_	NLP、深度学习、RL、合成数据等

环境

• 各章独立 requirements / conda；优先按 README 安装对应章节环境。
• 数据下载脚本在章节目录内；失败时查 GitHub Issues。

开发要点

• 工作流：特征 → 标签 → 训练/验证 → 信号 → 组合回测 → 成本/滑点敏感性。
• 接 ION DEX：将 notebook 中的信号生成抽象为 backend job + 缓存表，UI 只读指标与 stale 状态（见 ion-data-backend）。
• 不要整本 notebook 搬进生产路径；只移植验证过的模块。

关联项目

• https://github.com/stefan-jansen/zipline-reloaded
• https://github.com/stefan-jansen/alphalens-reloaded

详见 references.md。