strategy-design

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description	策略设计工作流 — 因子组合、权重优化、回测验证、参数敏感性。

Strategy Design

驱动 QuantNodes 策略设计全流程：因子筛选 → 组合方式 → 回测验证 → 参数敏感性 → Wiki 沉淀。

工作流

1. 因子组合方案 — 基于 factor-research 输出，调用 strategy_generate 让 LLM 设计 2-3 种组合方案（等权/IC 加权/最大化 ICIR）
2. Pipeline 验证 — 调用 pipeline_validate 验证整体 Pipeline 代码
3. 沙箱执行 — 调用 sandbox_validate 检查代码安全（无 import 危险模块）
4. 回测验证 — 调用 backtest_run 或 config_backtest 跑 3-5 年样本外回测
5. 参数敏感性 — 修改关键参数（调仓周期/持仓数/止损），观察绩效变化
6. 过拟合检测 — 样本内 vs 样本外对比；多空收益曲线对比；夏普衰减 < 30%
7. 沉淀 Wiki — 调用 wiki_write 写入策略页面，附参数表 + 收益曲线 + 回撤分析

工具集

工具	用途
strategy_generate	NL → Pipeline 代码
pipeline_validate	Pipeline 语法/依赖验证
sandbox_validate	代码安全检查
backtest_run	快速回测（pipeline_code）
config_backtest	配置驱动回测（YAML）
wiki_write	写入策略 Wiki 页面

验收标准

• 年化收益 > 15%
• 最大回撤 < 20%
• 夏普比率 > 1.5
• 样本外夏普衰减 < 30%
• 调仓成本占比 < 30% 收益

反模式

• 不要在样本内做参数优化（过拟合）
• 不要忽视交易成本（手续费+滑点）
• 不要只看总收益不看回撤