tdx2db-query

name	tdx2db-query
description	查询 tdx2db 同步的 A 股行情数据库（daily_data / minute*_data）。取日线分钟线、均线截面筛选、检查数据新鲜度/完整性、排查同步问题时使用。

tdx2db 数据库查询手册

数据库由 tdx2db sync 写入（PostgreSQL / MySQL / SQLite，连接配置见项目 .env）。查询前先读 AGENTS.md 的 schema 与陷阱清单；本 skill 提供可直接套用的操作模板。

第一步永远是确认数据状态

tdx2db status --json

关注三点：daily_data.latest 是否为预期交易日；rows/codes 是否符合常识（全市场约 4000+ 只）；warnings 是否为空。任何分析在数据不新鲜/不完整时都是白做。

SQL 模板

单票日线（含缠论均线族）

SELECT date, open, high, low, close, volume, amount,
       ma5, ma13, ma21, ma34, ma55, ma89, ma144, ma233
FROM daily_data
WHERE code = :code6      -- 6 位纯数字，如 '600036'，不带 sh/sz 前缀！
  AND date BETWEEN :start AND :end
ORDER BY date;

某日全市场截面（成熟股票）

SELECT code, close, ma5, ma13, ma21, ma34, ma55, ma89, ma144, ma233
FROM daily_data
WHERE date = :d AND ma233 IS NOT NULL;   -- ma233 非空 ≈ 上市满一年，天然剔除次新股

最新可用交易日

SELECT MAX(date) FROM daily_data WHERE ma5 IS NOT NULL;

分钟线（表按周期选：minute5_data / minute15_data / minute30_data / minute60_data）

SELECT datetime, open, high, low, close, volume, amount
FROM minute30_data
WHERE code = :code6 AND datetime BETWEEN :start AND :end
ORDER BY datetime;

周线/月线：无独立表，取日线后 pandas resample('W')/resample('ME') 聚合（open=first, high=max, low=min, close=last, volume/amount=sum）。

板块成分 / 个股板块归属（block_type ∈ 行业/概念/指数/地区/风格/特殊）

-- 板块 → 成分（行业为 881 研究行业，一/二/三级各一行，按名或 block_code 定位）
SELECT code FROM block_stock_relation
WHERE block_type = '行业' AND block_name = '煤炭开采';

-- 全部二级行业（≈ 通达信导出 CSV 的行业口径，板块强弱迭代用这个）
SELECT DISTINCT block_name FROM block_stock_relation
WHERE block_type = '行业' AND block_level = 2;

-- 个股 → 全部板块归属
SELECT block_type, block_code, block_name FROM block_stock_relation WHERE code = :code6;

-- 板块成分 JOIN 行情（北交所成员在行情表无数据，JOIN 自然过滤）
SELECT d.code, d.close, d.ma233
FROM block_stock_relation b JOIN daily_data d ON d.code = b.code
WHERE b.block_type = '概念' AND b.block_name = '人形机器人' AND d.date = :d;

板块表为全量快照（随 sync 更新，无历史版本）；板块名以 tdxzs.cfg 官方全名为准，跨口径对齐用 block_code。

换手率 / 次新股过滤（股本与上市日期在 stock_info，万股，快照口径）

-- 换手率(%)：volume(手)/ltag(万股) 单位差恰好抵消；股本变动点前的历史值失真
SELECT d.date, d.volume / s.ltag AS turnover_pct
FROM daily_data d JOIN stock_info s ON RIGHT(s.code, 6) = d.code
WHERE d.code = :code6 ORDER BY d.date DESC LIMIT 20;

-- 剔除次新股（上市不足 500 天）
SELECT RIGHT(code, 6) FROM stock_info WHERE list_date < CURRENT_DATE - 500;

覆盖度自检（跑批前防"同步不完整静默算子集"）

SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM daily_data WHERE date = (SELECT MAX(date) FROM daily_data)) AS today_n,
  (SELECT COUNT(*) FROM daily_data
   WHERE date = (SELECT MAX(date) FROM daily_data
                 WHERE date < (SELECT MAX(date) FROM daily_data))) AS prev_n;
-- |today_n - prev_n| / prev_n > 5% ⇒ 疑似同步不完整，先重跑 tdx2db sync 再分析

硬规则

1. code 一律 6 位纯数字。sh600036 / sz000001 是 stock_info 和文件名的格式，行情表里没有。
2. 停牌日显式处理：WHERE date = :d 查不到就是停牌，需要回退到前一交易日时显式写，禁止用 <= :d ORDER BY date DESC LIMIT 1 静默错配。
3. 价格不复权。除权除息造成的跳空是数据特征不是 bug。
4. 股票名称：stock_info.name 为真实名称（含退市名）。注意 stock_info.code 带前缀（sz000001），与行情表按 code 关联要 RIGHT(stock_info.code, 6)。板块归属查 block_stock_relation。
5. 统计结果踩到极端值（0%/100%/历史新低）先复核口径再下结论。

排查同步问题

症状	检查	处理
某票查无数据	收录范围：仅深 000/001/002/300/301、沪 60/688	北交所/ETF/指数不收录，属预期
分钟表行数远少于日线	status 的 warnings	tdx2db minutes --db-only --incremental 自愈
当日行数骤降	覆盖度自检 SQL	通达信补做盘后下载 → 重跑 sync
增量后仍缺历史	该票是否新入库（新股全历史应自动补）	用 tdx2db daily --code XXX --db-only --incremental 单票重同步（必须带 --incremental，否则已有行会触发唯一约束冲突报错）