name	hk-etf-flow
description	港股ETF资金流向分析器。专门分析港股ETF的资金流向、持仓变化、溢价折价等。用于把握ETF投资机会和资金动向。
license	Apache-2.0

港股ETF资金流向分析器

专业的港股ETF资金流向分析工具，提供ETF资金流向、持仓分析和溢价折价监控。

核心功能

💰 ETF资金流向

ETF净流入/流出统计
各ETF资金流向排名
资金流向趋势分析
大额资金流向监控

📊 ETF表现分析

ETF涨跌幅表现
溢价折价分析
跟踪误差评估
收益率分解

🏢 持仓分析

ETF持仓明细
持仓变化分析
行业分布分析
重仓股分析

🎯 投资机会

溢价套利机会
折价买入机会
资金流向信号
配置建议

使用场景

投资决策

识别热门ETF
把握资金动向
寻找套利机会
优化ETF配置

风险管理

监控溢价风险
识别流动性风险
评估跟踪误差
控制集中度风险

套利交易

溢价套利机会
折价买入机会
跨市场套利
期现套利

输出内容

💰 ETF资金流向概览

港股ETF资金流向 (2026-02-15):
ETF总流入: +18.5亿港元
流入ETF数量: 15只
流出ETF数量: 8只
净流入TOP3: 盈富基金(02800)、恒生中国(02828)、南方恒生(03000)

近5日累计: +68.2亿港元
近20日累计: +156.7亿港元
月度累计: +285.3亿港元

📊 ETF表现分析

ETF表现TOP10:
1. 盈富基金(02800): +1.8% (净流入8.5亿) 📈
2. 恒生中国(02828): +2.1% (净流入4.2亿) 📊
3. 南方恒生(03000): +1.9% (净流入3.8亿) 💹
4. 安硕A50(02823): +2.3% (净流入2.1亿) 🚀
5. 恒生科技(03033): +3.2% (净流入1.8亿) 🔥

溢价分析:
• 平均溢价: +0.15% (轻微溢价)
• 溢价ETF: 12只 (占比60%)
• 折价ETF: 8只 (占比40%)
• 最大溢价: +0.8% (恒生科技)

🏢 持仓分析

ETF持仓分析:
盈富基金(02800)持仓TOP5:
1. 汇丰控股(00005): 8.5% 权重
2. 友邦保险(01299): 6.2% 权重
3. 腾讯控股(00700): 5.8% 权重
4. 港交所(00388): 4.5% 权重
5. 中国平安(02318): 3.9% 权重

行业分布:
• 金融板块: 45% (主要配置)
• 科技板块: 20% (增长配置)
• 消费品: 15% (稳定配置)
• 地产板块: 10% (防御配置)

🎯 投资机会

ETF投资机会:
溢价套利机会:
• 恒生科技(03033): 溢价+0.8% (套利空间)
• 南方恒生(03000): 溢价+0.3% (小幅套利)

折价买入机会:
• 安硕A50(02823): 折价-0.2% (买入机会)
• 恒生中国(02828): 折价-0.1% (轻微机会)

资金流向信号:
• 强烈推荐: 盈富基金、恒生中国
• 推荐: 南方恒生、安硕A50
• 观望: 其他ETF

ETF指标

资金流向指标

净流入: 申购金额 - 赎回金额
流入强度: 净流入 / 基金规模
流入持续性: 连续流入天数
大额流入: 单日大额流入

表现指标

总收益率: 价格收益率 + 股息收益率
跟踪误差: ETF收益 - 基准收益
信息比率: 超额收益 / 跟踪误差
夏普比率: 收益率 / 波动率

溢价折价指标

溢价率: (ETF价格 - NAV) / NAV
折价率: (NAV - ETF价格) / NAV
溢价持续性: 溢价持续时间
套利空间: 理论套利收益

技术分析

趋势分析

资金趋势: ETF资金流向趋势
价格趋势: ETF价格趋势
溢价趋势: 溢价折价趋势
持仓趋势: 持仓变化趋势

模式识别

季节模式: ETF资金季节性
事件模式: 事件驱动的资金流向
轮动模式: ETF轮动模式
套利模式: 套利机会模式

数据源

主要数据源

港交所: ETF交易和持仓数据
基金公司: ETF申购赎回数据
数据供应商: ETF净值和溢价数据
各大券商: ETF研究报告

数据更新频率

实时数据: 交易时间内实时更新
净值数据: 每日更新
持仓数据: 每月更新
资金流向: 每日更新

使用方法

基础查询

# 获取ETF资金流向
python scripts/etf_flow.py --flow

# 获取ETF表现分析
python scripts/etf_flow.py --performance

# 获取持仓分析
python scripts/etf_flow.py --holdings

# 获取投资机会
python scripts/etf_flow.py --opportunities

高级分析

# 溢价折价分析
python scripts/etf_flow.py --premium

# 资金流向历史
python scripts/etf_flow.py --history 30

# 套利机会分析
python scripts/etf_flow.py --arbitrage

# 跟踪误差分析
python scripts/etf_flow.py --tracking

配置选项

分析选项

# 按ETF类型分析
python scripts/etf_flow.py --by-type

# 按资金规模分析
python scripts/etf_flow.py --by-size

# 按跟踪指数分析
python scripts/etf_flow.py --by-index

# 按管理公司分析
python scripts/etf_flow.py --by-manager

显示选项

# 简洁模式
python scripts/etf_flow.py --simple

# 详细模式
python scripts/etf_flow.py --detailed

# 排序选项
python scripts/etf_flow.py --sort by_flow

输出格式

表格格式

┌─────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ ETF代码    │ ETF名称  │ 净流入   │ 溢价率   │ 跟踪误差 │
├─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 02800      │ 盈富基金 │ +8.5亿  │ +0.15%  │ 0.08%    │
│ 02828      │ 恒生中国 │ +4.2亿  │ +0.12%  │ 0.10%    │
│ 03000      │ 南方恒生 │ +3.8亿  │ +0.18%  │ 0.09%    │
│ 02823      │ 安硕A50  │ +2.1亿  │ -0.08%  │ 0.12%    │
│ 03033      │ 恒生科技 │ +1.8亿  │ +0.80%  │ 0.15%    │
└─────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

JSON格式

{
  "date": "2026-02-15",
  "etf_flow": {
    "total_net_flow": 185000000,
    "inflow_etfs": 15,
    "outflow_etfs": 8,
    "top_inflows": [
      {"code": "02800", "name": "盈富基金", "flow": 85000000}
    ]
  },
  "performance": [
    {"code": "02800", "return": 1.8, "premium": 0.15, "tracking_error": 0.08}
  ],
  "opportunities": {
    "premium_arbitrage": ["03033"],
    "discount_buy": ["02823"]
  }
}

注意事项

数据延迟: ETF净值数据有延迟
流动性: 部分ETF流动性较差
溢价风险: 高溢价ETF风险较大
跟踪误差: 关注跟踪误差风险
费用成本: 考虑管理费用影响

更新日志

v1.0.0 (2026-02-15)

初始版本发布
支持ETF资金流向分析
ETF表现分析
持仓分析
套利机会识别

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