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宏观流动性监控与风险预警系统。通过追踪4大核心指标（美联储净流动性、SOFR隔夜融资利率、MOVE美债波动率指数、日元套利交易信号）实时评估全球金融体系的流动性状态，输出流动性评级和风险应对建议。当用户提到流动性、美联储缩表、TGA账户、逆回购ON RRP、SOFR利率、MOVE指数、美债波动、日元套利carry trade、USDJPY与利差、缩表对市场影响、钱紧不紧、流动性拐点、金融条件收紧等话题时，务必使用此技能。即使用户只是笼统地问"现在流动性怎么样"或"美联储在抽水还是放水"，也应触发此技能来提供结构化的分析框架。
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SOC 직업 분류 기준
比特币抄底时机判断模型。通过追踪6大核心指标（RSI技术超跌、成交量萎缩、MVRV比率、社交媒体恐慌指数、矿机关机价、长期持有者行为）综合评估比特币是否进入抄底区间，输出抄底评级和建仓建议。当用户提到比特币抄底、BTC是否到底了、比特币超跌、MVRV、矿机关机价、长期持有者LTH、比特币恐慌指数、是否该买入比特币、BTC建仓时机、加密市场底部信号、比特币周期底部等话题时，务必使用此技能。即使用户只是笼统地问"现在能抄底比特币吗"或"BTC跌到位了没"，也应触发此技能来提供结构化的分析框架。
Screen US stocks using William O'Neil's CANSLIM growth stock methodology. Use when user requests CANSLIM stock screening, growth stock analysis, momentum stock identification, or wants to find stocks with strong earnings and price momentum following O'Neil's investment system.
Fetch upcoming economic events and data releases using FMP API. Retrieve scheduled central bank decisions, employment reports, inflation data, GDP releases, and other market-moving economic indicators for specified date ranges (default: next 7 days). Output chronological markdown reports with impact assessment.
Detects Follow-Through Day (FTD) signals for market bottom confirmation using William O'Neil's methodology. Dual-index tracking (S&P 500 + NASDAQ) with state machine for rally attempt, FTD qualification, and post-FTD health monitoring. Use when user asks about market bottom signals, follow-through days, rally attempts, re-entry timing after corrections, or whether it's safe to increase equity exposure. Complementary to market-top-detector (defensive) - this skill is offensive (bottom confirmation).
Detect structural macro regime transitions (1-2 year horizon) using cross-asset ratio analysis. Analyze RSP/SPY concentration, yield curve, credit conditions, size factor, equity-bond relationship, and sector rotation to identify regime shifts between Concentration, Broadening, Contraction, Inflationary, and Transitional states. Run when user asks about macro regime, market regime change, structural rotation, or long-term market positioning.
Detects market top probability using O'Neil Distribution Days, Minervini Leading Stock Deterioration, and Monty Defensive Sector Rotation. Generates a 0-100 composite score with risk zone classification. Use when user asks about market top risk, distribution days, defensive rotation, leadership breakdown, or whether to reduce equity exposure. Focuses on 2-8 week tactical timing signals for 10-20% corrections.
| name | macro-liquidity |
| description | 宏观流动性监控与风险预警系统。通过追踪4大核心指标（美联储净流动性、SOFR隔夜融资利率、MOVE美债波动率指数、日元套利交易信号）实时评估全球金融体系的流动性状态，输出流动性评级和风险应对建议。当用户提到流动性、美联储缩表、TGA账户、逆回购ON RRP、SOFR利率、MOVE指数、美债波动、日元套利carry trade、USDJPY与利差、缩表对市场影响、钱紧不紧、流动性拐点、金融条件收紧等话题时，务必使用此技能。即使用户只是笼统地问"现在流动性怎么样"或"美联储在抽水还是放水"，也应触发此技能来提供结构化的分析框架。 |
这个技能帮助你追踪全球金融体系中最关键的"水位"——流动性。流动性可以简单理解为市场里有多少钱在流动。钱多（流动性充裕）时，各类资产倾向于上涨；钱少（流动性收紧）时，资产价格承压。这4个指标覆盖了从美联储"总水龙头"到市场"水管末端"的完整链条。
当用户询问以下类型问题时使用此技能：
对每个指标，使用 web_search 搜索最新数据，然后按照下方标准评估。
是什么：这是衡量美联储实际向市场注入了多少钱的核心公式：
净流动性 = 美联储总资产 - TGA余额 - ON RRP余额
把每个部分拆开来说：
美联储总资产（Fed Balance Sheet）：美联储持有的国债和MBS（房贷抵押证券）总额。美联储"印钱"买债券 → 总资产增加 → 向市场注入现金。反过来，"缩表"就是让到期债券不再续买 → 总资产减少 → 从市场抽走现金。可以理解为"总水池的大小"。
TGA（Treasury General Account，财政部一般账户）：美国财政部在美联储的"银行账户"。财政部发行国债收到的钱存在这里。TGA余额增加 = 市场上的钱流入了政府账户（抽水）；TGA余额减少 = 政府在花钱，钱流回市场（放水）。可以理解为"政府的蓄水池——存钱是抽水，花钱是放水"。
ON RRP（Overnight Reverse Repurchase，隔夜逆回购）：货币市场基金等机构把多余的现金"存"在美联储赚利息的工具。ON RRP余额高 = 大量现金趴在美联储账上没有进入市场（钱被"冻住"了）；ON RRP余额低 = 这些钱回流到市场中。可以理解为"美联储的停车场——钱停在这里就没有在外面流动"。
所以：美联储总资产越大、TGA越低、ON RRP越低 → 净流动性越高 → 对风险资产越有利。
搜索关键词：Federal Reserve balance sheet total assets + Treasury TGA balance + ON RRP balance 或直接搜 Fed net liquidity
预警标准：
解读要点：净流动性与标普500、比特币等风险资产的走势有很强的相关性。2022年的大跌很大程度上就是净流动性下降驱动的。关注每周的变化趋势比绝对数值更重要。
是什么：华尔街机构之间"借钱过夜"的利率。当银行A今天需要一笔钱来平账，就用手里的国债做抵押，从银行B借一天，明天还。这个借贷利率就是SOFR。
SOFR 已经取代了之前因操纵丑闻而退役的 LIBOR（伦敦银行同业拆借利率），成为全球最重要的基准利率之一。数万亿美元的贷款、衍生品、房贷都以SOFR为定价基准。
SOFR 异常升高意味着：市场上的短期资金供不应求，机构们在"抢钱"。这是流动性紧张最直接的信号。
搜索关键词：SOFR rate today 或 secured overnight financing rate latest
预警标准：
补充说明：bp（basis point，基点）= 0.01%。10bp = 0.1%。所以如果联邦基金利率上限是5.50%，SOFR超过5.60%就需要警惕。
解读要点：SOFR的突然飙升往往是流动性危机的先兆。2019年9月SOFR一夜之间从2%飙到5%以上，迫使美联储紧急注入流动性。日常的小幅波动不用在意，但异常偏离需要高度关注。
是什么：衡量美国国债市场波动率的指标，类似于股市的VIX（恐慌指数），但针对的是债券市场。由美银美林（Bank of America Merrill Lynch）编制，基于美国国债期权的隐含波动率计算。
为什么债券波动率很重要？因为美国国债是全球金融体系的"定价之锚"——几乎所有其他资产的估值都建立在国债利率的基础上。当国债市场剧烈波动时，意味着市场对利率前景极度不确定，这种不确定性会传导到所有资产类别。
搜索关键词：MOVE index today 或 MOVE bond volatility index
预警标准：
历史参考：
解读要点：MOVE > 130 是一个经验值——当债券市场波动率达到这个水平时，机构投资者往往被迫减少风险敞口（因为国债本身都不安全了），导致股票、加密货币等风险资产遭到抛售。
是什么：日元套利交易（Yen Carry Trade）是全球最大的"借低利率货币、投高收益资产"策略。原理很简单：
这个策略有两个关键监控变量：
USDJPY（美元兑日元汇率）：汇率越高 = 日元越弱 = 套利交易越活跃。如果日元突然走强（USDJPY快速下跌），套利者被迫平仓 → 卖出美元资产 → 引发连锁抛售。
US2Y - JP2Y 利差（美日2年期国债利差）：这是套利交易的"利润来源"。利差越大，套利越赚钱，吸引更多资金参与。利差收窄时，套利吸引力下降，可能触发平仓。
搜索关键词：USDJPY today + US 2 year treasury yield + Japan 2 year bond yield 或 yen carry trade risk
预警标准：
历史案例：
解读要点：日元套利交易的规模据估计高达数万亿美元。当这笔"隐形杠杆"集中平仓时，冲击力远超想象。关注日本央行的政策动向（是否加息或调整YCC）是预判这个风险的关键。
统计4个指标的状态：
| 预警情况 | 流动性评级 | 应对建议 |
|---|---|---|
| 0 个预警 | 🟢 充裕 | 流动性环境友好，适合持有风险资产 |
| 1 个预警 | 🟡 偏紧 | 保持警惕，检查止损位，适度降低杠杆 |
| 2 个预警 | 🟠 紧张 | 减少风险敞口10-20%，提高现金比例 |
| 3 个预警 | 🔴 危险 | 大幅减仓风险资产，转向防御（现金、短期国债） |
| 4 个预警 | 🔴🔴 危机级别 | 最大限度降低风险敞口，对冲尾部风险 |
使用以下结构化模板输出分析结果：
# 💧 宏观流动性监控报告
**日期**：[当前日期]
## 📊 指标仪表盘
| 指标 | 当前数值 | 状态 | 信号 |
|------|---------|------|------|
| 净流动性 | [数值]（总资产-TGA-RRP） | [正常/关注/预警] | [简要说明] |
| SOFR | [利率]% | [正常/关注/预警] | [简要说明] |
| MOVE指数 | [数值] | [正常/关注/预警] | [简要说明] |
| USDJPY / 美日利差 | [汇率] / [利差]bp | [正常/关注/预警] | [简要说明] |
### 净流动性构成明细
- 美联储总资产：$[X] 万亿
- TGA 余额：$[X] 亿
- ON RRP 余额：$[X] 亿
- **净流动性**：$[X] 万亿（周变化：[+/-X]%）
## 🚦 综合评级
**流动性状态**：[充裕 / 偏紧 / 紧张 / 危险 / 危机级别]
**预警指标数**：[X] / 4
## 💼 应对建议
[根据评级给出具体建议，区分不同资产类别：]
- 美股仓位建议
- 加密资产仓位建议
- 是否需要对冲及对冲工具建议
## 🔮 前瞻观察
[基于搜索到的信息，提示未来1-4周可能影响流动性的事件：]
- 美联储议息会议 / 缩表计划调整
- 财政部发债计划（影响TGA）
- 日本央行政策会议
- 大规模国债到期/拍卖
## ⚠️ 注意事项
- 流动性指标更适合中期（周度/月度）趋势判断
- 单一指标短暂异常不构成行动信号，需综合判断
- 净流动性数据通常有1-2天的滞后
- 宏观环境复杂，流动性只是影响资产价格的因素之一
- 以上分析仅供参考，不构成投资建议