Menu
风格轮动策略指南，包括价值/成长风格、大小盘风格的轮动规律和量化模型。适用于需要理解和实施A股市场风格轮动投资的场景。
Instalar com Codex ou Claude Copie este prompt, cole no Codex, Claude ou outro assistente e deixe que ele revise a página da skill e instale para você.
Baseado na classificação ocupacional SOC
统计套利策略的完整指南，包括配对交易、协整分析、主成分策略和行业轮动套利。适用于需要构建市场中性策略、对冲系统性风险并获取稳定Alpha收益的量化投资场景。
量化投资策略组合选择指南，根据市场环境（牛/熊/震荡）选择合适的选股和择时策略组合。适用于需要构建或调整量化投资组合、不知道如何搭配使用多种策略的投资者。
资金流选股模型指南，包括资金流概念、测算方法和基于高频数据的选股策略。适用于需要利用资金流向进行选股决策的场景。
动量与反转策略指南，包括行为金融学基础、动量反转效应的成因和A股量化策略。适用于需要理解和实施动量/反转投资策略的场景。
多因子选股模型的完整指南，包括因子选取、有效性检验（排序法）、冗余因子剔除、综合评分模型构建和实证案例。适用于需要构建或优化多因子选股策略的量化投资者。
量化选股基础知识，介绍量化投资的概念、框架以及与传统投资方法的区别。当需要理解量化选股的核心理念、适用场景或构建量化选股系统时使用此 skill。
| name | style-rotation |
| description | 风格轮动策略指南，包括价值/成长风格、大小盘风格的轮动规律和量化模型。适用于需要理解和实施A股市场风格轮动投资的场景。 |
投资风格是指投资于某类具有共同收益特征或共同价格行为的股票。由于投资者的偏好会随时间变化，市场会呈现风格轮动特征。
| 维度 | 类型 |
|---|---|
| 规模 | 大盘股、中盘股、小盘股 |
| 估值 | 价值型、成长型、混合型 |
| 质量 | 优质股、垃圾股 |
3×3矩阵，从两个维度划分：
按市值和净市比(B/P)分类：
该模型将股票分为11个阶段：
反转 → 正向收益超预期 → 预期修正 → EPS动量 → 成长性 → 破灭 → 负向收益超预期 → 预期修正 → 蹩脚货 → 被忽略 → 反转
| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 成长动量 | 买入预期上升的成长股 |
| 成长反转 | 买入预期最差的成长股 |
| 价值动量 | 买入预期上升的价值股 |
| 价值反转 | 买入预期最差的价值股 |
基于均值回归理论，认为被低估/高估的股票价格最终会向均值回归。
关注相对收益率的历史表现，识别风格转换状态。
预测风格转换的概率：
推荐因子：
预测准确率：约53.85%（历史回测）
D(Rt) = α + β1·MG(t-1) + β2·PG(t-3) + β3·σ(t-3) + ε
其中：
- D(Rt) = 当月小/大盘收益率差
- MG(t-1) = 上月M2同比增速
- PG(t-3) = 3个月前PPI同比增速
- σ(t-3) = 3个月前波动率之比移动均值