hedgefundmonitor

name	hedgefundmonitor
description	查询 OFR (美国金融研究办公室) 的 Hedge Fund Monitor API，获取对冲基金数据，包括 SEC Form PF 聚合统计、CFTC 期货交易商持仓、FICC 赞助回购交易量以及 FRB SCOOS 交易对手融资条款。访问关于对冲基金规模、杠杆、交易对手、流动性、复杂性和风险管理的时间序列数据。无需 API Key 或注册。适用于对冲基金研究、系统性风险监测、金融稳定性研究及回购市场分析。
license	MIT
metadata	{"skill-author":"K-Dense Inc."}

OFR 对冲基金监测 (Hedge Fund Monitor)

由美国金融研究办公室 (OFR) 提供的免费、开放的 REST API，提供聚合的对冲基金时间序列数据。无需 API Key 或注册。

基础 URL： https://data.financialresearch.gov/hf/v1

快速开始

import requests
import pandas as pd

BASE = "https://data.financialresearch.gov/hf/v1"

# 1. 搜索包含 "leverage" (杠杆) 关键字的系列
resp = requests.get(f"{BASE}/metadata/search", params={"query": "*leverage*"})
results = resp.json()

# 2. 获取特定的时间序列数据 (例如: 对冲基金加权平均杠杆率)
resp = requests.get(f"{BASE}/series/timeseries", params={
    "mnemonic": "FPF-ALLQHF_LEVERAGERATIO_GAVWMEAN",
    "start_date": "2020-01-01"
})
series = resp.json()
df = pd.DataFrame(series, columns=["date", "value"])

数据集概览

关键字	数据集名称	更新频率
fpf	SEC Form PF — 聚合的对冲基金季度申报统计	每季度
tff	CFTC Traders in Financial Futures — 期货市场头寸	每月
scoos	FRB Senior Credit Officer Survey — 交易对手融资条款调查	每季度
ficc	FICC Sponsored Repo — 赞助回购市场交易量	每月

数据类别

API 将数据分为六个核心类别：

1. size (规模)：行业 AUM、基金数量、净/总资产。
2. leverage (杠杆)：杠杆率、借款情况、总名义风险敞口。
3. counterparties (交易对手)：交易对手集中度、主要经纪商 (Prime Broker) 贷款。
4. liquidity (流动性)：融资期限、投资者赎回条款、投资组合流动性。
5. complexity (复杂性)：未平仓头寸、策略分布、资产类别风险。
6. risk_management (风险管理)：各种情形下的压力测试结果。

命名规则 (Mnemonic)

系列代码通常遵循 FPF-{领域}_{指标}_{统计方法} 模式：

• 领域：ALLQHF (所有对冲基金), STRATEGY_EQUITY (股票策略) 等。
• 指标：LEVERAGERATIO (杠杆率), GAV (总资产), NAV (净资产)。
• 统计方法：SUM (总和), GAVWMEAN (总资产加权平均), P50 (中位数)。

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