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windpy-sdk

WindPy SDK 本地调用参考手册。当用户需要编写使用 Wind 金融终端 Python API (from WindPy import w) 的代码时使用此技能。覆盖全部数据函数的签名、参数、返回值和示例。

Run Skill in Manus

Overview

Install command

npx skills add https://github.com/hanlinlibham/skills --skill windpy-sdk

Copy and paste this command into Claude Code to install the skill

Source

hanlinlibham/skills

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UpdatedMarch 10, 2026 at 07:43

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SKILL.md

readonly

WindPy SDK 本地调用参考手册

本技能提供 Wind 金融终端 Python API (from WindPy import w) 的完整函数参考，用于编写直接调用 WindPy SDK 的 Python 代码。

触发条件

当用户需要：

编写使用 from WindPy import w 的 Python 代码
查询 Wind API 某个函数的用法、参数或字段
获取 A 股/债券/基金/期货/宏观数据的 Wind 代码
调试 WindPy SDK 调用错误

连接管理

from WindPy import w

w.start()              # 启动连接，默认超时120秒
w.start(waitTime=60)   # 自定义超时60秒
w.isconnected()        # 返回 True/False
w.stop()               # 停止连接（程序退出自动调用，一般不需要）

注意事项：

w.start() 不会重复启动，需改参数时先 w.stop() 再 w.start()
Mac 版 SDK 部分财务报表字段不可用（错误码 -40520017、-40522006）

核心数据函数

1. w.wsd() — 日级时间序列

获取单品种多指标或多品种单指标的日级时间序列数据。

w.wsd(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf=True)

参数	类型	必选	说明
codes	str/list	是	证券代码。多品种时 fields 只能单个
fields	str/list	是	指标。如 `"close,high,low,open"`
beginTime	str/datetime	否	起始日期。支持 `"2024-01-01"`, `"20240101"`, `"-30D"`, `"IPO"`
endTime	str/datetime	否	截止日期。默认当前日期
options	str	否	参数字符串，见下方

常用 options：

PriceAdj=F 前复权 / B 后复权 / 不填=不复权
Period=D 日 / W 周 / M 月 / Q 季 / Y 年
Days=Trading 交易日(默认) / Weekdays 工作日 / Alldays 日历日
Fill=Previous 沿用前值 / Blank 返回空值
TradingCalendar=SSE 上交所(默认) / SZSE / HKEX / NYSE 等

返回值： (ErrorCode, DataFrame) 当 usedf=True

# 单品种多指标
err, df = w.wsd("600519.SH", "open,high,low,close,volume,amt,pct_chg",
                "2024-01-01", "2024-06-30", "PriceAdj=F", usedf=True)

# 多品种单指标
err, df = w.wsd("600519.SH,000858.SZ,000001.SZ", "close",
                "-30D", "", "PriceAdj=F", usedf=True)

# 月线数据
err, df = w.wsd("600519.SH", "close,volume", "-2Y", "", "Period=M", usedf=True)

# 资金流向
err, df = w.wsd("600519.SH",
    "mfd_inflow_xl,mfd_inflow_l,mfd_inflow_m,mfd_inflow_s,mfd_inflow",
    "-30D", "", "", usedf=True)

# 债券数据
err, df = w.wsd("010107.SH", "ytm_b,duration,convexity,close",
                "2024-01-01", "2024-06-30", "PriceAdj=CP", usedf=True)

常用 fields（行情）： open, high, low, close, pre_close, volume, amt, pct_chg, turn, vwap, mkt_cap_ard, pe_ttm, pb_lf

常用 fields（资金流向）： mfd_inflow_xl(超大单), mfd_inflow_l(大单), mfd_inflow_m(中单), mfd_inflow_s(小单), mfd_inflow(主力净流入)

2. w.wss() — 截面快照

获取多品种多指标的某一时点截面数据。

w.wss(codes, fields, options, usedf=True)

参数	类型	必选	说明
codes	str/list	是	证券代码，支持多品种
fields	str/list	是	指标，支持多指标
options	str	否	如 `tradeDate`, `rptDate`, `rptType` 等

常用 options：

tradeDate=20240101 指定交易日
rptDate=20231231 指定报告期
rptType=408001000 合并报表(默认) / 408004000 合并报表(调整) / 408005000 合并报表(更正前)
year=2024 指定年份（业绩预告用）
currencyType=CNY 币种

# 行情快照（多品种多指标）
err, df = w.wss("600519.SH,000858.SZ",
    "sec_name,close,pct_chg,pe_ttm,pb_lf,mkt_cap_ard",
    f"tradeDate=20240628", usedf=True)

# 基本信息
err, df = w.wss("600519.SH",
    "sec_name,sec_englishname,industry_sw,industry_sw_level2,"
    "listdate,province,chairman,mkt_cap_ard,total_shares,float_a_shares",
    "", usedf=True)

# 核心财务指标
err, df = w.wss("600519.SH",
    "roe_ttm,roa_ttm,grossprofit_margin,netprofit_margin,"
    "eps_ttm,pe_ttm,pb_lf,ps_ttm,current_ratio,debttoassets,"
    "yoynetprofit,yoyrevenue",
    f"tradeDate=20240628", usedf=True)

# 利润表
err, df = w.wss("600519.SH",
    "tot_oper_rev,oper_rev,tot_oper_cost,oper_cost,"
    "oper_profit,tot_profit,net_profit_is,eps_basic,eps_diluted",
    "rptDate=20231231;rptType=408001000", usedf=True)

# 资产负债表
err, df = w.wss("600519.SH",
    "tot_assets,tot_cur_assets,cash_equivalents,inventories,"
    "tot_non_cur_assets,fix_assets,tot_liab,tot_cur_liab,"
    "st_borrow,lt_borrow,tot_equity,undist_profit",
    "rptDate=20231231;rptType=408001000", usedf=True)

# 现金流量表
err, df = w.wss("600519.SH",
    "net_cash_flows_oper_act,net_cash_flows_inv_act,"
    "net_cash_flows_fnc_act,free_cash_flow",
    "rptDate=20231231;rptType=408001000", usedf=True)

# 业绩预告
err, df = w.wss("600519.SH",
    "profitnotice_date,profitnotice_style,"
    "profitnotice_netprofitmin,profitnotice_netprofitmax,"
    "profitnotice_changemin,profitnotice_changemax,profitnotice_reason",
    f"year=2024", usedf=True)

# 业绩快报
err, df = w.wss("600519.SH",
    "expr_discdate,expr_oper_rev,expr_oper_profit,expr_tot_profit,"
    "expr_net_profit_parent_comp,expr_eps_basic,expr_roe_diluted,"
    "expr_yoy_oper_rev,expr_yoy_net_profit",
    "rptDate=20231231", usedf=True)

# 区间涨跌幅
err, df = w.wss("600519.SH,000858.SZ", "sec_name,pct_chg_per",
    "startDate=20240101;endDate=20240628", usedf=True)

常用 fields 速查见 references/field-catalog.md

3. w.wsq() — 实时行情

获取当天实时行情快照，或订阅实时数据推送。

# 快照模式
w.wsq(codes, fields, usedf=True)

# 订阅模式
w.wsq(codes, fields, func=callback_function)
w.cancelRequest(requestID)  # 取消订阅, 0=取消全部

# 快照
err, df = w.wsq("600519.SH,000858.SZ",
    "rt_last,rt_open,rt_high,rt_low,rt_pct_chg,rt_vol,rt_amt,rt_chg",
    usedf=True)

# 订阅模式
def on_quote(indata):
    print(f"Code: {indata.Codes}, Fields: {indata.Fields}, Data: {indata.Data}")

data = w.wsq("600519.SH", "rt_last,rt_vol", func=on_quote)
# ... 等待回调 ...
w.cancelRequest(data.RequestID)  # 取消订阅

实时行情 fields（rt_ 前缀）： rt_last(最新价), rt_open, rt_high, rt_low, rt_pre_close, rt_pct_chg, rt_chg, rt_vol(成交量), rt_amt(成交额), rt_last_vol(最新成交量)

4. w.wsi() — 分钟级 K 线

获取 1-60 分钟级别的 OHLCV 数据。支持国内六大交易所近三年数据。

w.wsi(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf=True)

参数	类型	必选	说明
codes	str/list	是	证券代码（带后缀）
fields	str/list	是	如 `"open,high,low,close,volume"`
beginTime	str/datetime	否	如 `"2024-06-28 09:30:00"`
endTime	str/datetime	否	默认当前时间

options：

BarSize=5 分钟数（1-60，默认1）
PriceAdj=F 前复权 / B 后复权 / U 不复权(默认)
Fill=Previous 沿用前值

限制： 单品种近三年；多品种时品种数×天数 ≤ 100

# 5分钟K线
err, df = w.wsi("600519.SH", "open,high,low,close,volume,amt",
    "2024-06-28 09:30:00", "2024-06-28 15:00:00", "BarSize=5", usedf=True)

# 15分钟K线（最近3天）
err, df = w.wsi("600519.SH", "open,high,low,close,volume",
    "-3D 09:30:00", "", "BarSize=15", usedf=True)

# 期货分钟数据
err, df = w.wsi("IF00.CFE", "open,high,low,close",
    "2024-06-28 09:30:00", "2024-06-28 15:00:00", "BarSize=1", usedf=True)

5. w.wst() — Tick 逐笔数据

获取日内盘口买卖五档快照和分时成交数据。仅支持单品种，近七个交易日。

w.wst(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf=True)

# 逐笔成交
err, df = w.wst("600519.SH", "last,volume,amt,bid1,bsize1,ask1,asize1",
    "2024-06-28 09:30:00", "2024-06-28 11:30:00", "", usedf=True)

Tick fields： last(最新价), volume, amt, bid1~bid5(买1~~5价), bsize1~bsize5(买1~~5量), ask1~ask5(卖1~~5价), asize1~asize5(卖1~~5量)

6. w.wses() — 板块日级时间序列

获取板块级别的历史日序列数据（如板块平均收盘价、PE等）。

w.wses(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf=True)

注意： 一次仅支持单指标，可多板块。

# 上证A股和深证A股的平均收盘价
err, df = w.wses("a001010200000000,a001010300000000", "sec_close_avg",
    "2024-01-01", "2024-06-30", "", usedf=True)

options：

DynamicTime=0 使用板块历史成分 / 1 使用最新成分(默认)
Period=D 日(默认) / W 周 / M 月

7. w.wsee() — 板块截面快照

获取多板块多指标的某一天截面数据。

w.wsee(codes, fields, options, usedf=True)

# 多板块截面对比
err, df = w.wsee("a001010200000000,a001010300000000",
    "sec_close_avg,sec_pct_chg_avg,sec_pe_ttm_median",
    "tradeDate=20240628", usedf=True)

8. w.wset() — 报表数据集

获取板块成分、指数成分、龙虎榜、分红送转、停复牌等报表数据。

w.wset(tableName, options, usedf=True)

tableName	用途	options 示例
`sectorconstituent`	板块成分股	`date=2024-06-28;sectorid=a001010100000000`
`indexconstituent`	指数成分股	`date=2024-06-28;windcode=000300.SH`
`abnormalactivitiesranking`	龙虎榜	`startdate=2024-06-28;enddate=2024-06-28;field=...`
`dividendproposal`	分红方案	`year=2024`
`tradingsuspend`	停牌股票	`startdate=2024-06-28;enddate=2024-06-28`
`marginassetsandliabilities`	融资融券标的	`date=2024-06-28;sectorid=...`
`etfconstituent`	ETF 申赎清单	`date=2024-06-28;windcode=510300.SH`

# 全部A股成分股
err, df = w.wset("sectorconstituent",
    "date=2024-06-28;sectorid=a001010100000000", usedf=True)
# 返回列: date, wind_code, sec_name

# 沪深300成分股
err, df = w.wset("indexconstituent",
    "date=2024-06-28;windcode=000300.SH", usedf=True)

# 申万一级行业成分股
err, df = w.wset("sectorconstituent",
    "date=2024-06-28;sectorid=a39901011g000000", usedf=True)

# 龙虎榜
err, df = w.wset("abnormalactivitiesranking",
    "startdate=2024-06-28;enddate=2024-06-28;"
    "field=trade_dt,wind_code,sec_name,close,pct_chg,netbuyamt",
    usedf=True)

常用板块 sectorid：

板块	sectorid
全部A股	`a001010100000000`
上证A股	`a001010200000000`
深证A股	`a001010300000000`
创业板	`1000006528000000`
科创板	`a001010l00000000`
全部年金养老金	`1000019226000000`
混合养老金	`1000023520000000`
股票养老金	`1000023515000000`
Wind股票型养老金	`1000027483000000`

9. w.edb() — 宏观经济数据库

获取 Wind EDB 宏观经济数据库中的指标数据。

w.edb(codes, beginTime, endTime, options, usedf=True)

# GDP
err, df = w.edb("M5567876,M5567889", "2022-01-01", "2024-06-30",
    "Fill=Previous", usedf=True)

# CPI
err, df = w.edb("M0000612,M0000705,M0085932,M0085934", "2023-01-01", "",
    "Fill=Previous", usedf=True)

# PMI
err, df = w.edb("M0017126,M0017127,M5206730", "2023-01-01", "",
    "Fill=Previous", usedf=True)

# M2
err, df = w.edb("M0001384,M0001385,M0001391", "2023-01-01", "",
    "Fill=Previous", usedf=True)

# 利率
err, df = w.edb("M0329537,M0329538,M0017139", "2023-01-01", "",
    "Fill=Previous", usedf=True)

完整 EDB 指标代码见 references/edb-indicators.md

10. 交易日历函数

# w.tdays() — 获取日期区间内的交易日序列
data = w.tdays("2024-01-01", "2024-06-30", "")
dates = data.Data[0]  # [datetime, datetime, ...]

# w.tdaysoffset() — 获取偏移后的交易日
data = w.tdaysoffset(0)           # 最近交易日
data = w.tdaysoffset(-10)         # 前推10个交易日
data = w.tdaysoffset(-3, "2024-06-28", "Period=M")  # 前推3个月
date = data.Data[0][0]            # datetime 对象

# w.tdayscount() — 统计区间内交易日数量
data = w.tdayscount("2024-01-01", "2024-12-31", "")
count = data.Data[0][0]           # int

options：

Days=Trading 交易日(默认) / Weekdays 工作日 / Alldays 日历日
Period=D 天(默认) / W 周 / M 月 / Q 季 / Y 年
TradingCalendar=SSE 上交所(默认) / 其他交易所代码

日期宏

WindPy 支持相对日期表达式：

格式	含义	示例
`-5D`	前推5个日历日	beginTime="-5D"
`-10TD`	前推10个交易日	beginTime="-10TD"
`-1M`	前推1个月	beginTime="-1M"
`-2Y`	前推2年	beginTime="-2Y"
`IPO`	上市首日	beginTime="IPO"
`LYR`	去年年报	rptDate 参数
`MRQ`	最新一期	rptDate 参数
`RYF`	本年初	beginTime="RYF"
`LME`	上月末	endTime="LME"
`ED`	截止日期	用于计算 `ED-10D`

返回值处理

使用 usedf=True（推荐）

err, df = w.wsd("600519.SH", "close", "-10D", "", "", usedf=True)
if err == 0:
    print(df)           # pandas DataFrame
    print(df.columns)   # ['CLOSE']
else:
    print(f"错误: {err}")

不使用 usedf（返回 WindData 对象）

data = w.wsd("600519.SH", "close", "-10D", "")
if data.ErrorCode == 0:
    print(data.Codes)   # ['600519.SH']
    print(data.Fields)  # ['CLOSE']
    print(data.Times)   # [datetime, ...]
    print(data.Data)    # [[1800.0, 1810.5, ...]]

错误码说明

错误码	含义
0	成功
-40520007	无数据权限
-40520017	字段不支持（Mac常见）
-40522006	参数错误
-40521001	网络连接失败

常用代码模板

获取最近交易日

from datetime import datetime

def get_latest_trade_date():
    data = w.tdaysoffset(0, datetime.now().strftime('%Y-%m-%d'), "")
    if data.ErrorCode == 0:
        return data.Data[0][0].strftime('%Y-%m-%d')
    return datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')

def get_trade_date_offset(n):
    """前推 n 个交易日"""
    data = w.tdaysoffset(-n, datetime.now().strftime('%Y-%m-%d'), "")
    if data.ErrorCode == 0:
        return data.Data[0][0].strftime('%Y-%m-%d')
    return datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')

批量获取板块所有股票数据

trade_date = get_latest_trade_date()

# 获取成分股
data = w.wset("sectorconstituent", f"date={trade_date};sectorid=a001010100000000")
stocks = data.Data[1]  # wind_code 列表

# 获取数据
err, df = w.wss(stocks,
    "sec_name,industry_sw,close,pct_chg,pe_ttm,pb_lf,mkt_cap_ard",
    f"tradeDate={trade_date.replace('-','')}", usedf=True)

多期财务数据对比

results = {}
for year in range(2019, 2024):
    err, df = w.wss("600519.SH",
        "tot_oper_rev,net_profit_is,roe_diluted,eps_basic",
        f"rptDate={year}1231;rptType=408001000", usedf=True)
    if err == 0:
        results[year] = df.iloc[0].to_dict()

import pandas as pd
summary = pd.DataFrame(results).T

养老金基金数据批量获取

# 获取混合养老金板块成分基金（代码格式 xxBxxx.OF）
err, df_sector = w.wset("sectorconstituent",
    "date=20260307;sectorId=1000023520000000;", usedf=True)
fund_codes = df_sector['wind_code'].tolist()
code_to_name = dict(zip(df_sector['wind_code'], df_sector['sec_name']))

# 获取净值（多品种单指标）
err, df_nav = w.wsd(fund_codes, "nav",
    "2020-01-01", "2026-03-07", "unit=1;", usedf=True)

# 获取基金资产净值（注意：用 netasset_total，不要用 vnetasset_total）
err, df_na = w.wsd(fund_codes, "netasset_total",
    "2020-01-01", "2026-03-07", "unit=1;", usedf=True)

# 列名加上基金名称，便于识别
df_nav.columns = [f"{c}|{code_to_name.get(c, '')}" for c in df_nav.columns]

注意事项

usedf=True 返回 (ErrorCode, DataFrame)；不加返回 WindData 对象
日期格式 均可用 "2024-01-01", "20240101", "-5D", datetime 对象
wsd 多品种 时 fields 只能选一个
wss 一次 只能取一个交易日/报告期，但可多品种多指标
wsi 多品种时：品种数 × 天数 ≤ 100
wst 仅支持单品种，近 7 个交易日
DataFrame 列名 自动大写：close → CLOSE, pe_ttm → PE_TTM
股票代码格式：600519.SH(沪), 000001.SZ(深), 300750.SZ(创), 688xxx.SH(科创), 8xxxxx.BJ(北交所), xxBxxx.OF(养老金基金)
基金字段：vnetasset_total 不可用（错误码 -40522007），应使用 netasset_total 获取基金资产净值

name	windpy-sdk
description	WindPy SDK 本地调用参考手册。当用户需要编写使用 Wind 金融终端 Python API (from WindPy import w) 的代码时使用此技能。覆盖全部数据函数的签名、参数、返回值和示例。

windpy-sdk

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WindPy SDK 本地调用参考手册

触发条件

连接管理

核心数据函数

1. w.wsd() — 日级时间序列

2. w.wss() — 截面快照

3. w.wsq() — 实时行情

4. w.wsi() — 分钟级 K 线

5. w.wst() — Tick 逐笔数据

6. w.wses() — 板块日级时间序列

7. w.wsee() — 板块截面快照

8. w.wset() — 报表数据集

9. w.edb() — 宏观经济数据库

10. 交易日历函数

日期宏

返回值处理

使用 usedf=True（推荐）

不使用 usedf（返回 WindData 对象）

错误码说明

常用代码模板

获取最近交易日

批量获取板块所有股票数据

多期财务数据对比

养老金基金数据批量获取

相关性分析

注意事项

WindPy SDK 本地调用参考手册

触发条件

连接管理

核心数据函数

1. w.wsd() — 日级时间序列

2. w.wss() — 截面快照

3. w.wsq() — 实时行情

4. w.wsi() — 分钟级 K 线

5. w.wst() — Tick 逐笔数据

6. w.wses() — 板块日级时间序列

7. w.wsee() — 板块截面快照

8. w.wset() — 报表数据集

9. w.edb() — 宏观经济数据库

10. 交易日历函数

日期宏

返回值处理

使用 usedf=True（推荐）

不使用 usedf（返回 WindData 对象）

错误码说明

常用代码模板

获取最近交易日

批量获取板块所有股票数据

多期财务数据对比

养老金基金数据批量获取

相关性分析

注意事项