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fred-data

使用 FRED MCP Server 查询美联储经济数据（Federal Reserve Economic Data）。提供 840,000+ 条经济时间序列的浏览、搜索与数据获取能力，覆盖利率、通胀、就业、GDP、货币供应、金融市场等全维度宏观经济数据。适用于：宏观经济分析、投资研报宏观环境评估、经济周期判断、量化因子构建、数据探索。当用户提及"宏观经济、利率、通胀、CPI、PCE、GDP、失业率、非农、美联储、FRED、联邦基金利率、国债收益率、收益率曲线、货币供应、M2、经济周期、金融条件"时触发。

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Overview

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UpdatedFebruary 13, 2026 at 14:25

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FRED Data（宏观经济数据查询）

功能概述

通过 FRED MCP Server（fred-mcp-server）接入美联储圣路易斯联邦储备银行维护的 FRED 数据库，提供 840,000+ 条经济时间序列的完整访问能力：

数据目录浏览：按分类（Category）、发布（Release）、来源（Source）导航 FRED 数据树
智能搜索：按关键词、标签、频率、季节调整等维度精确定位数据系列
数据获取：按 Series ID 拉取时间序列数据，支持日期范围、数据变换（同比/环比/对数等）、频率聚合

核心价值：为投资分析与宏观研究提供权威、免费、实时更新的一级经济数据。

使用时机

当用户需要以下内容时使用此技能：

宏观经济分析：「当前美国的通胀趋势如何？」「分析利率周期走势」
投资环境评估：「帮我评估当前的宏观经济对科技股的影响」「当前流动性环境如何？」
经济数据查询：「最新的 CPI 数据是多少？」「拉取过去 3 年的 GDP 增长率」
经济指标探索：「FRED 有没有消费者信心指数？」「帮我找失业率数据」
经济周期判断：「收益率曲线是否倒挂？」「Sahm Rule 指标当前值多少？」
量化因子构建：「构建一个利率-通胀因子」「需要实际利率数据」

不要使用：

个股行情数据（使用 Yahoo Finance MCP → us-stock-analysis 技能）
公司财务报表（使用 EdgarTools MCP → us-stock-analysis 技能）
非经济类数据查询

可用工具

工具	功能	何时使用
`fred_browse`	浏览 FRED 数据目录	探索数据分类、查看某个分类/发布下的全部系列
`fred_search`	搜索数据系列	按关键词查找指标、不确定 Series ID 时定位数据
`fred_get_series`	获取时间序列数据	核心工具——知道 Series ID 后拉取实际数据

核心数据集速查表

以下为投资分析中最常用的 FRED Series ID，可直接用于 fred_get_series 查询。

利率体系

Series ID	指标名称	频率	用途
`FEDFUNDS`	联邦基金有效利率	Daily	美联储政策利率基准
`DFEDTARU`	联邦基金目标利率上限	Daily	政策利率目标区间
`DGS2`	2 年期国债收益率	Daily	短端利率、加息预期
`DGS10`	10 年期国债收益率	Daily	无风险利率基准（DCF 折现率输入）
`DGS30`	30 年期国债收益率	Daily	长端利率
`T10Y2Y`	10Y-2Y 国债利差	Daily	收益率曲线斜率（<0 = 倒挂 = 衰退预警）
`T10YIE`	10 年期 Breakeven 通胀率	Daily	市场隐含通胀预期

通胀指标

Series ID	指标名称	频率	用途
`CPIAUCSL`	CPI（城市消费者-所有项目）	Monthly	标题通胀
`CPILFESL`	核心 CPI（排除食品与能源）	Monthly	核心通胀趋势
`PCEPILFE`	核心 PCE	Monthly	美联储首选通胀指标
`PPIFIS`	PPI（最终需求）	Monthly	生产者端价格压力
`DCOILWTICO`	WTI 原油价格	Daily	能源成本 / 能源股分析
`GOLDAMGBD228NLBM`	伦敦黄金定盘价	Daily	避险资产

就业市场

Series ID	指标名称	频率	用途
`UNRATE`	U-3 失业率	Monthly	官方失业率
`U6RATE`	U-6 广义失业率	Monthly	真实就业松紧
`PAYEMS`	非农就业人数	Monthly	劳动力市场景气指标
`ICSA`	首次申请失业金人数	Weekly	高频就业前瞻（每周四更新）
`CCSA`	持续申请失业金人数	Weekly	就业市场压力持续性
`JTSJOL`	JOLTS 职位空缺	Monthly	劳动力供需
`CIVPART`	劳动参与率	Monthly	劳动力供给
`CES0500000003`	平均时薪	Monthly	工资通胀

经济增长

Series ID	指标名称	频率	用途
`GDP`	名义 GDP	Quarterly	经济总量
`GDPC1`	实际 GDP	Quarterly	剔除通胀的真实增长
`A191RL1Q225SBEA`	实际 GDP 年化 QoQ %	Quarterly	GDP 增长率（季度增长率年化）
`INDPRO`	工业生产指数	Monthly	制造业产出
`TCU`	产能利用率	Monthly	产出缺口
`RSAFS`	零售及食品服务销售额	Monthly	消费支出
`UMCSENT`	密歇根消费者信心指数	Monthly	消费者前瞻

金融条件 & 风险偏好

Series ID	指标名称	频率	用途
`VIXCLS`	VIX 恐慌指数	Daily	市场波动率 / 恐慌程度
`SP500`	标普 500 指数	Daily	大盘走势
`BAMLH0A0HYM2`	ICE BofA 高收益债 OAS	Daily	信用利差（金融条件松紧）
`WILL5000IND`	Wilshire 5000 全市场指数	Daily	全市场估值参考

货币与流动性

Series ID	指标名称	频率	用途
`M2SL`	M2 货币供应量	Monthly	广义流动性
`BOGMBASE`	基础货币	Biweekly	央行释放的基础货币
`WALCL`	美联储资产负债表总规模	Weekly	QE/QT 追踪（流动性核心指标）

房地产

Series ID	指标名称	频率	用途
`HOUST`	新屋开工数	Monthly	地产周期领先指标
`PERMIT`	建筑许可证	Monthly	地产上游景气
`CSUSHPISA`	S&P/Case-Shiller 房价指数	Monthly	房价趋势
`MORTGAGE30US`	30 年期固定抵押贷款利率	Weekly	房贷成本 / 地产压力

经济周期 & 衰退指标

Series ID	指标名称	频率	用途
`USREC`	经济衰退区间	Monthly	0/1 指标（1 = 衰退中）
`SAHMREALTIME`	Sahm Rule 实时指标	Monthly	>0.5 = 衰退信号
`GFDEBTN`	联邦政府债务总额	Quarterly	财政可持续性
`GFDEGDQ188S`	联邦债务/GDP 比率	Quarterly	债务负担

汇率

Series ID	指标名称	频率	用途
`DEXUSEU`	USD/EUR 汇率	Daily	欧元兑美元
`DEXJPUS`	JPY/USD 汇率	Daily	日元兑美元
`DTWEXBGS`	美元广义贸易加权指数	Daily	美元综合强弱

执行流程（必须遵循）

第 1 步：分析查询意图

根据用户需求确定：

维度	说明
数据类型	利率 / 通胀 / 就业 / GDP / 金融市场 / 货币 / 房地产 / 其他
时间范围	需要多久的数据（近 1 年 / 3 年 / 5 年 / 全历史）
数据形式	原始值（`lin`）/ 同比变化率（`pc1`）/ 环比%（`pch`）/ 其他变换
频率需求	维持原频率 / 聚合到月度/季度/年度

第 2 步：定位 Series ID

已知指标：直接从上方速查表获取 Series ID，跳至第 3 步。

未知指标：使用搜索流程定位：

# Step 2a: 关键词搜索
fred_search:
  search_text: "consumer confidence"
  order_by: "popularity"
  sort_order: "desc"
  limit: 10

# Step 2b: 按标签精确搜索
fred_search:
  tag_names: "inflation,monthly"
  filter_variable: "seasonal_adjustment"
  filter_value: "Seasonally Adjusted"

# Step 2c: 浏览分类探索
fred_browse:
  browse_type: "categories"           # 先看顶级分类
  
fred_browse:
  browse_type: "category_series"      # 再看某分类下的系列
  category_id: 32455                  # 如 Prices 分类
  limit: 20

第 3 步：获取数据

# 基础查询：获取某指标的原始数据
fred_get_series:
  series_id: "FEDFUNDS"
  observation_start: "2023-01-01"

# 同比变化率查询：通胀率 YoY%
fred_get_series:
  series_id: "CPIAUCSL"
  units: "pc1"                        # Percent Change from Year Ago
  observation_start: "2020-01-01"

# 频率聚合查询：日线 → 月度平均
fred_get_series:
  series_id: "DGS10"
  frequency: "m"                      # 聚合到月度
  aggregation_method: "avg"           # 取月平均值
  observation_start: "2020-01-01"

# 获取最新N条数据（降序）
fred_get_series:
  series_id: "UNRATE"
  limit: 12                           # 最新12个月
  sort_order: "desc"

第 4 步：分析与输出

根据任务类型组织输出：

任务类型	输出要求
单指标查询	当前值 + 趋势描述 + 历史背景
多指标综合分析	数据表格 + 指标间关联分析 + 结论
投研报告章节	结构化章节（标题 + 数据表 + 核心洞察）
经济周期判断	多维度信号综合 + 历史对比 + 结论

常用查询模板

模板 1：美联储货币政策环境评估

并行调用以下查询，综合评估当前货币政策立场：

# 政策利率
fred_get_series(series_id="FEDFUNDS", limit=24, sort_order="desc")

# 收益率曲线
fred_get_series(series_id="T10Y2Y", limit=24, sort_order="desc")

# 通胀（核心 PCE YoY%）
fred_get_series(series_id="PCEPILFE", units="pc1", limit=24, sort_order="desc")

# 美联储资产负债表
fred_get_series(series_id="WALCL", limit=52, sort_order="desc")

# M2 货币供应 YoY%
fred_get_series(series_id="M2SL", units="pc1", limit=24, sort_order="desc")

分析框架：

FEDFUNDS 处于历史什么分位？→ 利率限制性程度
T10Y2Y 是否倒挂？→ 衰退预警信号
PCEPILFE YoY% 是否趋近 2% 目标？→ 降息空间
WALCL 趋势：缩表（QT）还是扩表（QE）？→ 流动性方向
M2SL YoY% ≷ 0%？→ 广义流动性收缩/扩张

模板 2：就业市场健康度评估

# 失业率
fred_get_series(series_id="UNRATE", observation_start="2020-01-01")

# 非农就业
fred_get_series(series_id="PAYEMS", units="chg", observation_start="2020-01-01")

# 初次申领
fred_get_series(series_id="ICSA", limit=52, sort_order="desc")

# JOLTS 职位空缺
fred_get_series(series_id="JTSJOL", observation_start="2020-01-01")

# Sahm Rule
fred_get_series(series_id="SAHMREALTIME", observation_start="2020-01-01")

分析框架：

UNRATE 趋势：是否从低位回升？→ 劳动力市场转弱信号
PAYEMS 月度新增：>200K 强劲 / 100-200K 稳健 / <100K 放缓
ICSA：<250K 健康 / >300K 注意 / >400K 衰退风险
JTSJOL vs UNRATE：职位空缺/失业人数比 → 劳动力松紧
SAHMREALTIME >0.5 → 衰退高概率

模板 3：通胀全景监测

# 标题 CPI YoY%
fred_get_series(series_id="CPIAUCSL", units="pc1", observation_start="2020-01-01")

# 核心 CPI YoY%
fred_get_series(series_id="CPILFESL", units="pc1", observation_start="2020-01-01")

# 核心 PCE YoY%（美联储首选）
fred_get_series(series_id="PCEPILFE", units="pc1", observation_start="2020-01-01")

# PPI YoY%
fred_get_series(series_id="PPIFIS", units="pc1", observation_start="2020-01-01")

# Breakeven 通胀预期
fred_get_series(series_id="T10YIE", observation_start="2020-01-01")

# WTI 原油
fred_get_series(series_id="DCOILWTICO", observation_start="2020-01-01")

分析框架：

CPI vs 核心 CPI → 食品/能源波动影响
核心 PCE → 美联储 2% 目标距离
PPI → 上游成本传导压力
T10YIE → 市场隐含通胀预期
原油 → 能源价格对通胀的前瞻指引

模板 4：个股分析宏观环境章节

为 us-stock-analysis 技能输出的深度报告补充宏观上下文：

# 根据行业定制查询：

# [通用] 无风险利率环境
fred_get_series(series_id="DGS10", observation_start="2023-01-01")

# [通用] VIX 市场情绪
fred_get_series(series_id="VIXCLS", observation_start="2024-01-01")

# [科技/成长股] 利率对久期敏感性
fred_get_series(series_id="DGS2", observation_start="2023-01-01")

# [银行/金融] 利差环境
fred_get_series(series_id="T10Y2Y", observation_start="2023-01-01")

# [消费/零售] 零售销售趋势
fred_get_series(series_id="RSAFS", units="pc1", observation_start="2023-01-01")

# [房地产] 新屋开工 + 房贷利率
fred_get_series(series_id="HOUST", observation_start="2023-01-01")
fred_get_series(series_id="MORTGAGE30US", observation_start="2023-01-01")

# [能源] 油价趋势
fred_get_series(series_id="DCOILWTICO", observation_start="2023-01-01")

模板 5：经济衰退风险评估

# 收益率曲线（最可靠的衰退领先指标之一）
fred_get_series(series_id="T10Y2Y", observation_start="2019-01-01")

# Sahm Rule（实时衰退指标）
fred_get_series(series_id="SAHMREALTIME", observation_start="2019-01-01")

# 衰退区间（历史参照）
fred_get_series(series_id="USREC", observation_start="2000-01-01")

# 初次申领（高频衰退前兆）
fred_get_series(series_id="ICSA", observation_start="2019-01-01")

# 信用利差（金融压力）
fred_get_series(series_id="BAMLH0A0HYM2", observation_start="2019-01-01")

# 工业生产（实体经济）
fred_get_series(series_id="INDPRO", units="pc1", observation_start="2019-01-01")

分析框架：

T10Y2Y 倒挂后 12-18 个月通常出现衰退
SAHMREALTIME >0.5 → 衰退已开始
ICSA 突破 300K → 就业恶化
BAMLH0A0HYM2 >500bp → 信贷市场冻结
INDPRO YoY% <0 → 工业衰退

数据变换参数速查

`units` 参数值	含义	典型用途	示例
`lin`	原始水平值	绝对值分析	GDP = $27.36T
`chg`	环比变化	短期波动	PAYEMS 月增量
`ch1`	同比变化	年度绝对变化	—
`pch`	环比变化率 %	月度增长率	MoM 增长
`pc1`	同比变化率 %	最常用	CPI YoY% = 3.2%
`pca`	复合年化变化率 %	年化分析	GDP QoQ SAAR
`cch`	连续复利变化率	学术建模	—
`log`	自然对数	趋势平滑	长期趋势分析

频率聚合参数速查

`frequency` 值	聚合到	搭配 `aggregation_method`
`d`	Daily	—
`w`	Weekly	`avg` / `eop`
`bw`	Bi-weekly	`avg` / `eop`
`m`	Monthly	`avg`（利率等）/ `eop`（存量指标）/ `sum`（流量指标）
`q`	Quarterly	`avg` / `eop` / `sum`
`a`	Annual	`avg` / `eop` / `sum`

选择原则：价格/利率类用 avg（平均值）；GDP/就业等流量指标用 sum（求和）；货币存量/资产负债表用 eop（期末值）。

与其他技能的协同

协同场景	FRED 技能提供	搭配技能
个股深度分析	宏观环境章节（利率/通胀/就业）	`us-stock-analysis`
AI 泡沫研究	流动性环境、信用利差、VIX	`us-stock-analysis` + `web-research`
数据可视化	原始数据	`mermaid-chart`（折线图/柱状图）
经济研报	全部宏观指标	`web-research`（补充新闻/评论）

注意事项

先查速查表：常用指标已收录在上方速查表中，优先使用已知 Series ID，避免不必要的搜索
善用数据变换：需要增长率时设置 units="pc1"（同比%）或 units="pch"（环比%），避免手动计算
频率匹配：对比不同指标时注意频率对齐，使用 frequency 参数统一频率
聚合方式：利率/价格用 avg，流量指标用 sum，存量指标用 eop
日期格式：YYYY-MM-DD 格式（如 "2024-01-01"）
并行查询：多个 fred_get_series 调用之间无依赖关系，必须并行执行以提高效率
数据延迟：部分指标有发布延迟（如 GDP 滞后 ~1 个月，CPI 滞后 ~2 周），属正常现象

name	fred-data
description	使用 FRED MCP Server 查询美联储经济数据（Federal Reserve Economic Data）。提供 840,000+ 条经济时间序列的浏览、搜索与数据获取能力，覆盖利率、通胀、就业、GDP、货币供应、金融市场等全维度宏观经济数据。适用于：宏观经济分析、投资研报宏观环境评估、经济周期判断、量化因子构建、数据探索。当用户提及"宏观经济、利率、通胀、CPI、PCE、GDP、失业率、非农、美联储、FRED、联邦基金利率、国债收益率、收益率曲线、货币供应、M2、经济周期、金融条件"时触发。
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allowed-tools	["fred_browse","fred_search","fred_get_series"]
metadata	{"version":"1.0.0","author":"Digital Ray"}

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description	使用 FRED MCP Server 查询美联储经济数据（Federal Reserve Economic Data）。提供 840,000+ 条经济时间序列的浏览、搜索与数据获取能力，覆盖利率、通胀、就业、GDP、货币供应、金融市场等全维度宏观经济数据。适用于：宏观经济分析、投资研报宏观环境评估、经济周期判断、量化因子构建、数据探索。当用户提及"宏观经济、利率、通胀、CPI、PCE、GDP、失业率、非农、美联储、FRED、联邦基金利率、国债收益率、收益率曲线、货币供应、M2、经济周期、金融条件"时触发。
license	MIT
allowed-tools	["fred_browse","fred_search","fred_get_series"]
metadata	{"version":"1.0.0","author":"Digital Ray"}

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FRED Data（宏观经济数据查询）

功能概述

使用时机

可用工具

核心数据集速查表

利率体系

通胀指标

就业市场

经济增长

金融条件 & 风险偏好

货币与流动性

房地产

经济周期 & 衰退指标

汇率

执行流程（必须遵循）

第 1 步：分析查询意图

第 2 步：定位 Series ID

第 3 步：获取数据

第 4 步：分析与输出

常用查询模板

模板 1：美联储货币政策环境评估

模板 2：就业市场健康度评估

模板 3：通胀全景监测

模板 4：个股分析宏观环境章节

模板 5：经济衰退风险评估

数据变换参数速查

频率聚合参数速查

与其他技能的协同

注意事项

FRED Data（宏观经济数据查询）

功能概述

使用时机

可用工具

核心数据集速查表

利率体系

通胀指标

就业市场

经济增长

金融条件 & 风险偏好

货币与流动性

房地产

经济周期 & 衰退指标

汇率

执行流程（必须遵循）

第 1 步：分析查询意图

第 2 步：定位 Series ID

第 3 步：获取数据

第 4 步：分析与输出

常用查询模板

模板 1：美联储货币政策环境评估

模板 2：就业市场健康度评估

模板 3：通胀全景监测

模板 4：个股分析宏观环境章节

模板 5：经济衰退风险评估

数据变换参数速查

频率聚合参数速查

与其他技能的协同

注意事项