| name | daily-trade-plan |
| description | Generate session-specific trade plans: KR session (morning, before Korean market open) or US session (evening KST, before US market open). Each has its own market context, catalysts, playbook, and position sizing. Use when "오늘 매매 전략", "한국장 전략", "미장 전략", "US session plan", "daily trade plan", "미국장 전 전략", "tonight's trading strategy". Do NOT use for backtested mechanical strategy cards (use daily-strategy-engine). Do NOT use to place real orders (use tossinvest-trading). Do NOT use for FX conversion (no safe tool — human-in-the-loop only). |
daily-trade-plan
두 세션 각각의 트레이딩 전략을 자본 보존 우선 규율과 함께 생성한다.
| 세션 | 타이밍 | 산출물 | 내용 |
|---|
| KR | 아침 (한국장 개장 전) | {date}-strategy-kr.md | 어제 미국장 → 오늘 한국장 전략 |
| US | 저녁 (미국장 개장 전) | {date}-strategy-us.md | 오늘 아시아/유럽 + US 프리마켓 → 오늘밤 미국장 전략 |
daily-strategy-engine과의 차이: 그쪽은 기계적 백테스트 전략 카드(Turtle/DualMA/Bollinger).
이 스킬은 거시 시장읽기 + 장중 타이밍 플레이북 + 리스크 규율(내러티브). 상호 보완.
세션 판단 규칙
| 조건 | 세션 |
|---|
| 사용자가 "한국장", "KR", "장초반" 언급 | --session kr |
| 사용자가 "미장", "미국장", "US", "tonight" 언급 | --session us |
| 현재 시각 06:00~14:00 KST | 기본 kr |
| 현재 시각 17:00~05:00 KST | 기본 us |
| 명시 없으면 | 시간 기반 자동 선택 |
입력 데이터 (이미 매일 아침 daily-pipeline이 생성)
| 파일 | 용도 |
|---|
outputs/market-environment-{date}.json | 미국 지수/VIX/환율/유가/금리 |
outputs/market-regime-{date}.json | regime, 섹터 leaders/laggards, 과매수 플래그 |
outputs/discovery-{date}.json | 신규 관심 종목 |
outputs/data-quality-{date}.json | 오염 데이터 경고 (신호 제외 종목) |
이 파일들이 없으면 먼저 daily-pipeline 스킬을 실행하거나, 리서치로 대체 수집.
워크플로 (PTAO)
1. Perceive — 로컬 데이터 로드
market-environment, market-regime, data-quality JSON을 읽는다. DQ 경고에서 "신호 제외" 종목을 추출 (예: MU 오염 → 매매 제외).
2. Think — 오늘 촉매 리서치 (선택적 enrichment)
스케줄 실행은 아래 "오늘 촉매 자동 생성"(파생+fetch)으로 이미 채워진다. 에이전트가 직접 돌릴 때는
WebSearch/WebFetch로 더 풍부하게 보강 가능 (catalysts 파일에 기록하면 generator가 우선 병합):
- 오늘 경제지표 일정 (KST 환산) + 영향도
- 한국장 개장 전망 (야간선물, 환율, 외국인 수급, 주목 섹터)
- 임박 이벤트 리스크 (FOMC, 옵션만기, 연준 발언)
각 데이터에 출처 URL 명시. 못 찾으면 "확인 불가", 추측 금지.
3. Act — 전략 문서 생성
KR 세션 (아침):
python3 .claude/skills/daily-trade-plan/scripts/generate_strategy.py \
--session kr --date {YYYY-MM-DD} --capital 5000000 --loss-pct 2.0 --target 100000
US 세션 (저녁):
python3 .claude/skills/daily-trade-plan/scripts/generate_strategy.py \
--session us --date {YYYY-MM-DD} --capital 3000 --loss-pct 2.0 --target 60
스크립트가 시장읽기·regime·DQ경고·리스크/포지션사이징 표를 JSON에서 자동 생성하고
플레이북 템플릿을 깐다. 그 위에 리서치 기반 촉매/세션 플레이북을 에이전트가 보강한다.
--catalysts는 2단계 리서치 결과를 담은 선택적 JSON (없으면 스킵).
4. Observe — 검증 + 보고
- 모든 핵심 수치에 출처 있는지 확인
- 킬스위치/포지션사이징 표가 자본·손실한도와 일치하는지 확인
- 사용자에게 문서 경로 보고
자본 보존 규율 (스크립트가 강제)
| 규칙 | 값 |
|---|
| 당일 손실 한도 | capital × loss_pct (도달 시 거래 중단) |
| 거래당 리스크 | 손실한도 ÷ 2 (2패면 한도 도달) |
| 당일 최대 거래 | 3회 |
| 필수 R:R | ≥ 1.5 |
| 포지션 크기 | 거래당리스크 ÷ 손절폭% |
실행/환전 경계 (중요)
- 주문 실행은 이 스킬이 하지 않는다. 사용자가
tossinvest-trading(7-layer safety)로 직접.
- 환전(USD→KRW)은 안전한 CLI/API가 없다. tossctl 미지원. 무인 자동 환전 금지.
필요 시 9:10 알림 + 사람이 최종 확인하는 방식만. 자동 실행하지 말 것.
매일 자동 실행 (today 파이프라인 통합)
trade_plan stage로 today 파이프라인 양쪽 진입점에 등록됨 → 매일 자동 생성:
scripts/today_pipeline_runner.py — PHASE_REGISTRY phase 5b2-kr-open-gauge → 5c-trade-plan (수동/로컬 실행)backend/app/services/pipeline_orchestrator.py — stage kr_open_gauge → trade_plan(depends_on 포함) (스케줄 실행: .github/workflows/daily-today.yml, 평일 매일)
KR 시초가 게이지 (scripts/kr_open_gauge.py)
개장 전 한국장 시초가 갭을 두 선행지표로 추정 → outputs/trading-strategy/kr-open-gauge-{date}.json, 전략 문서 §2.5에 표로 삽입:
- 외국 GDR: 삼성전자 London GDR
SMSN.IL이 유럽/미국 세션까지 거래 → overnight % = 시초가 갭 프록시. (SK하이닉스는 Yahoo GDR 없음 → 드라이버 전용)
- US 드라이버 매핑: 어젯밤 미국 메모리/AI 반도체 종목(MU/NVDA/AMD/TSM/AAPL) overnight % 가중 → KR 종목별 개장 바이어스.
집중 유니버스: 005930 삼성전자 · 000660 SK하이닉스 · 009150 삼성전기. (델 등 서버주는 KR 영향 미미 → 제외). 가중치는 TARGETS 상수에서 조정.
예약주문 엔진 (scripts/auto_orders.py)
판단-매수 루프 대신 가격을 미리 정해 지정가 예약주문을 깔아 거래소가 자동 체결하게 한다 (빠름). 두 안전 룰 강제:
- 손절 매도 차단: 매도 지정가 < 보유 평단이면 거부 (손해 보고 안 판다 — 블루칩 보유·회복 대기 전략).
- 매수는 주문가능액 초과 차단.
설정: outputs/trading-strategy/orders-{date}.json (orders[]: symbol/side/qty/price/note). 가격 수정 후 재실행하면 즉시 반영.
python3 .claude/skills/daily-trade-plan/scripts/auto_orders.py --date {date}
python3 .claude/skills/daily-trade-plan/scripts/auto_orders.py --date {date} --execute
예약주문은 거래소에서 자동 체결 → 모니터링 루프 불필요. 확인: tossctl orders list.
자본/손실한도/목표 오버라이드: 환경변수 TRADE_PLAN_CAPITAL(기본 5000000), TRADE_PLAN_LOSS_PCT(2.0), TRADE_PLAN_TARGET(100000).
"오늘 촉매" 자동 생성 (2계층, agentless)
스케줄 실행(에이전트 없음)에서도 촉매 섹션이 채워진다:
- Layer 1 — 파생 (항상, 외부 의존 0):
generate_strategy.py의 derive_catalysts()가 market-environment/regime 데이터에서 미국장 요약·한국장 개장 전망(휴리스틱)·이벤트 리스크(VIX밴드/금리커브/과매수)를 생성.
- Layer 2 — fetch (best-effort, 키 있으면):
scripts/fetch_catalysts.py가 FMP 경제캘린더(FMP_API_KEY) + Finnhub 어닝(FINNHUB_API_KEY, 무료)을 outputs/trading-strategy/catalysts-{date}.json에 기록. 키/네트워크 없으면 무동작(기존 파일 보존).
generator가 catalysts-{date}.json를 자동 탐색해 파생값과 병합 (fetched/agent 값이 해당 키 우선). 에이전트 실행 시 더 풍부한 catalysts 파일로 덮어쓸 수 있음.
단독 재생성: python3 scripts/today_pipeline_runner.py --phases 5c-trade-plan
출력
outputs/trading-strategy/{date}-strategy-kr.md — KR 세션 전략 (한국장 개장 전)outputs/trading-strategy/{date}-strategy-us.md — US 세션 전략 (미국장 개장 전)
