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description	基于亚历山大·埃尔德《以交易为生》的三重滤网系统，对股票/期货/外汇进行结构化技术分析。 当用户说"帮我分析一下这只股票"、"看看这个标的值不值得买"、"用埃尔德方法分析"、 "做个技术分析"、"这只股票能买吗"、"我想买XXX，帮我看看"、"分析一下行情"、 "这个位置能进吗"、"帮我做个三重滤网分析"时触发。 输出结构化的多维度分析报告，包含趋势判断、入场信号、止损/止盈价位和仓位建议。

Elder Screen — 三重滤网交易分析

基于《以交易为生》（Alexander Elder）的分析框架，对交易标的进行系统性评估。

埃尔德的核心洞见：单一时间周期的信号会相互矛盾，必须用多个时间周期过滤。 趋势跟随指标和震荡指标各有盲点，组合使用才能减少假信号。

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时间周期选择（因素5原则）

相邻时间周期之间约为5倍关系：

交易类型	长期（第一滤网）	中期（第二滤网）	短期（第三滤网）
波段交易	周线	日线	小时线
日内交易	25~30分钟	5分钟	2分钟
长线投资	月线	周线	日线

A 股日线波段交易（默认）：第一滤网用周线，第二滤网用日线。

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第一滤网：战略方向（周线）

工具：动力系统（Impulse System）

动力系统由两个条件组成：

• EMA 斜率：26 周 EMA 方向
• MACD 柱斜率：MACD 柱（12-26-9）方向

EMA 斜率	MACD 柱斜率	颜色	含义	操作限制
上升	上升	绿色	强势多头	禁止做空，可买入或观望
下降	下降	红色	强势空头	禁止买入，可卖出或观望
上升	下降	蓝色	中性	无限制
下降	上升	蓝色	中性	无限制

MACD 柱季节（辅助判断）：

• 春（0值以下，斜率向上）→ 最佳做多时机，多头刚开始发力
• 夏（0值以上，斜率向上）→ 持有多仓，不是最佳入场点
• 秋（0值以上，斜率向下）→ 最佳做空时机，多头开始衰竭
• 冬（0值以下，斜率向下）→ 持有空仓

关键规则：

• 第一滤网是"否决权"，红色时禁止买入，绿色时禁止做空
• 最佳买入信号：MACD 柱在 0 值以下但斜率转而向上（春季）
• 最佳卖出信号：MACD 柱在 0 值以上但斜率转而向下（秋季）
• 日线 MACD 柱创 3 个月新高 = 多头强势，预期价格再创新高
• 日线 MACD 柱创 3 个月新低 = 空头强势，价格可能再试低点

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第二滤网：战术时机（日线）

工具：2日强力指数 EMA（首选）

强力指数计算：Force Index = 成交量 × (今日收盘 - 昨日收盘)

第一滤网	第二滤网信号	操作
周线绿色（多头）	2日强力指数降到 0 以下	买入机会（回调买入）
周线红色（空头）	2日强力指数升到 0 以上	卖出机会（反弹卖出）

限制条件：

• 做多时，2日强力指数不能跌到近几周新低（那意味着趋势可能反转）
• 做空时，2日强力指数不能涨到近几周新高（同理）

随机指标替代规则：

• 周线 MACD 上升，日线随机指标降到 30 以下 = 买入机会
• 周线 MACD 下降，日线随机指标升到 70 以上 = 卖出机会

背离信号（最强，优先级最高）：

• 牛市背离：价格创新低，MACD 柱底部更高 → 强烈买入
• 熊市背离：价格创新高，MACD 柱顶部更低 → 强烈卖出
• 有效性必要条件：两个顶/底之间 MACD 柱必须穿越 0 值线一次，否则无效
• 最强信号：两个 MACD 底部间距 20~40 根柱，第二个底深度不超过第一个的一半

价值区间：两条 EMA（13日和26日）之间的区域。

• 价格在价值区间内 = 合理区域，可以考虑入场
• 价格在价值区间上方 = 偏贵，不追高
• 价格在价值区间下方 = 超卖，等待反弹确认

📰 新闻背景（量价异动辅助判断）

如发现异常量价信号，调用以下代码获取近期新闻作为背景参考：

from trading_os.news import get_stock_news, format_news_for_prompt
items = get_stock_news("{symbol}")  # 替换为实际标的，如 "SSE:600000"
news_section = format_news_for_prompt(items)

如果 news_section 非空，在分析报告的量价分析结论后追加：

近期新闻：{news_section}

新闻是背景参考，不改变技术信号判断。若技术面已给出明确信号（如 MACD 背离确认），新闻只用于解释"为什么"，不用于推翻信号。

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第三滤网：精确入场

方法一（标准）：前日高点突破

• 做多：在前一日最高价上方 1 个最小申报单位挂限价买单
• 做空：在前一日最低价下方 1 个最小申报单位挂限价卖单
• 每日更新，若周线信号反转则取消

方法二（推荐）：EMA 穿透均值法

• 回溯 4~6 周，统计每次价格向下穿透 26 日 EMA 的深度，计算均值
• 明日 EMA 估算值 = 今日 EMA + (今日 EMA - 昨日 EMA)
• 买入触发价 = 估算的明日 EMA - 平均穿透值
• 每日更新直到成交或信号消失

禁止操作：

• 任意时间周期动力系统显示红色时，禁止买入
• 价格在上通道线之上时，禁止买入（永不追涨）
• 价格在下通道线之下时，禁止做空

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止损设置

安全区域止损法（Safe Zone Stop）：

做多止损：

1. 统计回溯期 10~20 天内，日线向下穿透 22 日 EMA 的深度
2. 求均值（平均向下穿透值）
3. 止损 = 最近 EMA - 平均向下穿透值 × 系数（通常 ≥ 2）

做空止损：

1. 统计向上穿透 EMA 的均值
2. 止损 = 最近 EMA + 平均向上穿透值 × 系数（从 3 开始，空头需要更宽）

ATR 止损法（简化版）：

• 入场时止损 = 入场价 ± 1~2 倍 ATR
• 移动止损：随每根新柱调整，收盘价触发（日内穿越不触发）

止损位置规则：

• 避开整数价格（如 50 元改为 49.90 元），整数附近止损单集中，容易被扫
• 做多止损设在近期次低点下方，而非最低点（避开止损密集区）
• 做空止损设在近期次高点上方，而非最高点

铁律：

• 绝对禁止将止损向亏损方向移动（给下跌更多空间）
• 浮盈达到 1 倍风险金额时，将止损移到成本线（保护本金）
• 浮盈达到目标的 30% 时，止损必须移至成本线

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止盈目标

通道线（EMA 包络线）：

• 上通道线 = 26 日 EMA × (1 + 系数%)
• 下通道线 = 26 日 EMA × (1 - 系数%)
• 校准标准：通道需包含过去 100 根日线中约 95% 的价格
• 初始系数建议：3%~5%，根据品种波动率调整

波段交易目标：以周线上通道线为第一目标，以前期阻力位为第二目标。

收益风险比要求：盈利潜力至少是风险的 2 倍（2:1 才考虑入场）。

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交易评分系统（阿氏评分，满分10分）

进场前对每笔交易评分，7 分以上才交易，且无单项 0 分：

评分项	0分	1分	2分
周线动力系统	红色	绿色	蓝色（跟在红色后）
日线动力系统	红色	绿色	蓝色（跟在红色后）
日线价格位置	价值区间上方	价值区间内	价值区间下方
假突破	无	已发生	很可能将发生
图形完整度	无周期符合	一个符合	两个都符合

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关键形态

袋鼠尾（Kangaroo Tail）

单根长线柱（高度 ≥ 正常柱的 2 倍），两侧是普通柱：

• 向上袋鼠尾 → 多方失败，卖出信号
• 向下袋鼠尾 → 空方失败，买入信号
• 止损设在袋鼠尾中点，不是末端

假突破

价格短暂穿越支撑/阻力后迅速收回：

• 假突破上方后收回 → 做空机会
• 假突破下方后收回 → 做多机会
• 假突破是 A 级交易入场机会之一

成交量确认

• 趋势中成交量萎缩 → 趋势将反转
• 下跌中成交量骤增（恐惧爆发）→ 比上涨中骤增更可能意味着反转

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市场宏观指标（每日功课）

判断大盘方向时参考：

• 50日均线上股票占比 > 75%：超买，等待从该水平向下反转的卖出信号
• 50日均线上股票占比 < 25%：超卖，等待从该水平向上反转的买入信号
• 新高-新低指数 < -500（20日）：下跌趋势难以持续，等待尖峰反弹信号

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输出格式

# {标的名称} 三重滤网分析报告

## 数据时间
{说明数据来源和时间}

## 第一滤网：周线趋势
- EMA 斜率：{上升/下降/走平}
- MACD 柱：{数值} → 季节：{春/夏/秋/冬}
- 动力系统颜色：{绿/红/蓝}
- 战略方向：{只做多 / 只做空 / 观望}
- 阿氏评分（周线）：{0/1/2 分}

## 第二滤网：日线入场信号
- 价格位置：{价值区间内/区间上方/区间下方}
- 2日强力指数：{正/负，具体数值}
- 背离信号：{有/无，描述；注明是否穿越0值线}
- 袋鼠尾：{有/无，描述}
- 假突破：{有/无，描述}
- 信号强度：{强/中/弱}
- 阿氏评分（日线）：{0/1/2 分}

## 交易评分
- 总分：{X}/10
- 是否达到交易标准：{是（≥7分）/ 否}

## 第三滤网：入场建议
- 方向：{做多/做空/观望}
- 建议入场价：{价格}（方法：{前日高点突破/EMA穿透法}）
- 止损价：{价格}（方法：{安全区域/ATR}，理由）
- 第一目标：{价格}（上通道线）
- 第二目标：{价格}（前期阻力）
- 收益风险比：{X:1}

## 仓位计算（示例）
假设账户 100 万元，2% 风险：
- 最大风险金额：20,000 元
- 每股风险：{入场价 - 止损价}
- 建议仓位：{股数}
→ 详细计算请调用 position-sizer

## 综合判断
{2-3句话：现在是否是好的入场时机，主要风险，阿氏评分结论}

## 需要关注
{可能改变判断的关键因素}

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注意事项

• 第一滤网和第二滤网方向冲突时，明确说明不建议入场
• 背离信号有效的必要条件：两个顶/底之间 MACD 柱必须穿越 0 值线
• 数据有限时，诚实说明哪些指标无法计算
• 这是技术分析，不对公司价值做判断
• 这是参考意见，不是投资建议，交易有风险

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参考资料

详细的指标计算方法见 references/indicators.md。

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Trading OS 集成

# 按需补齐 ResearchStore bars
python -m trading_os data refresh bars --symbols SSE:600000 --start 2022-01-01 --end YYYY-MM-DD

用本地数据计算 EMA(13)、EMA(26)、MACD(12-26-9)、强力指数(2日EMA)、ATR。 分析完成后，调用 position-sizer 计算精确仓位。