traditional-model-fusion

name	traditional-model-fusion
description	对个股、指数、ETF 或 OHLCV CSV 运行专家二组“四模型传统技术指标融合”分析。使用本工程的 fusion_traditional_models Python 程序只生成可复核 JSON 结果，再由大模型读取 JSON 并按中文模板生成融合结果解读报告。适用于用户要求测试股票、输出融合信号、解释四模型结果、生成技术面融合结果解读报告的场景。

传统模型融合 Skill

一、定位

本 Skill 是“工程代码 + 大模型解读”的组合流程：

• Python 工程负责确定性计算：抓取或读取行情、运行四个模型、生成融合 JSON。
• 大模型负责解释性写作：读取 JSON，理解总信号、子模型投票、风险、冲突和证据，按本 Skill 的模板写成中文评估解读报告。
• 不要让大模型凭空判断股票，也不要只按文字规则输出结论；必须先得到工程程序生成的 JSON。
• 工程不再生成固定 Python Markdown 报告；所有 .md 解读报告都应由大模型基于 JSON 进行评估、归纳和表达。

适用边界：

• 只分析行情数据和技术指标，不直接分析基本面、财报、新闻、估值或行业景气。
• direction 表示技术面方向倾向，不等于买卖指令。
• 如果数据不足、数据源异常、复权口径不明、模型冲突或风险偏高，必须提示人工复核。

二、输入要求

用户至少提供以下一种输入：

• 股票代码模式：股票代码、开始日期、结束日期，最好补充标的名称。
• CSV 模式：本地 OHLCV 文件路径，字段建议包含 date, open, high, low, close, volume；open 可缺，但不建议缺。

默认口径：

• 频率默认日线。
• 复权默认 none，即不复权。
• 如果复权口径没有确认，在解读报告中写入“不确定性”。
• 样本建议不少于 60 个交易日；趋势模型更建议 80 至 120 个交易日。

三、执行流程

按顺序执行：

1. 明确标的名称、代码、日期范围、数据来源、复权口径。
2. 进入包含 fusion_traditional_models/ 的工程根目录。
3. 确认依赖已安装；如缺少依赖，运行：

python -m pip install -r requirements.txt

4. 如果使用股票代码拉取行情，确认 EastMoney ut 已配置；如果没有，可在当前 PowerShell 会话设置：

$env:EASTMONEY_UT="fa5fd1943c7b386f172d6893dbfba10b"

5. 运行 Python 程序生成 JSON。股票代码模式：

python -m fusion_traditional_models.cli --code <股票代码> --start <YYYY-MM-DD> --end <YYYY-MM-DD> --pretty --json-output "reports\<标的名>_<股票代码>_融合测试结果.json"

CSV 模式：

python -m fusion_traditional_models.cli --csv "<OHLCV文件路径.csv>" --pretty --json-output "reports\<标的名>_融合测试结果.json"

6. 读取生成的 JSON 文件，重点读取：

• fused_signal
• model_signals
• validation_report

7. 由大模型根据 JSON 生成中文评估解读报告，并写入：

reports\<标的名>_<股票代码>_融合结果解读.md

8. 不要使用 --markdown-output 或固定 Python Markdown 报告；本工程 CLI 只负责输出 JSON，.md 解读报告由大模型按本模板写入文件。

四、四模型调用关系

Python 程序会把同一份 OHLCV 数据送入四个模型：

模型	工程实现	主要作用
量价模型	fusion_traditional_models.models.volume_price	判断量价配合、资金推动、VWAP 偏离和 CMF
趋势模型	fusion_traditional_models.models.trend_tracking	判断 ADX 趋势环境、MA 与 MACD 方向
震荡模型	fusion_traditional_models.models.oscillator	判断 RSI、KDJ、BOLL、MACD、ROC 的动能和超买超卖
钝化/背离模型	fusion_traditional_models.models.trend_application	判断 KDJ/RSI 钝化、顶背离、底背离等风险提示

四个原始 Skill 或文档是规则来源；当前真正被调用和复现的是上述 Python 实现。

五、融合逻辑

默认基础权重：

模型	基础权重
趋势模型	0.35
量价模型	0.30
震荡模型	0.25
钝化/背离模型	0.10

方向映射：

bullish = +1
bearish = -1
neutral = 0

单模型投票：

vote = effective_weight * signed(direction) * adjusted_confidence
adjusted_confidence = confidence * risk_penalty

风险惩罚：

• risk_level = high：乘以 0.6
• risk_level = medium：乘以 0.8
• needs_human_review = true：再乘以 0.6

最终方向：

• total_vote >= 0.60：bullish
• total_vote <= -0.60：bearish
• 其他情况：neutral

门控规则：

• 若趋势模型判断 ADX < 20，趋势模型有效权重降至不高于 0.20。
• 若 ADX 不可用，不能说成 ADX < 20，只能说“趋势环境无法确认”。
• 若震荡模型多空冲突且 needs_human_review = true，融合结果应转为保守或显著降低置信度。
• 任一模型高风险或需要人工复核，融合层应传播风险提示。

六、大模型解读原则

生成解读报告时必须遵守：

• 先读 JSON，不要只读 Markdown 固定报告。
• 不要把 neutral 解读为“看空”；它通常表示“没有达到做多或做空阈值”。
• 先解释 total_vote 是否跨过 threshold，再解释为什么跨过或没跨过。
• 区分“模型没有确认”和“模型方向冲突”。
• 把子模型的 vote、confidence、risk_level、needs_human_review 放在一起解释，不要只看方向。
• 如果 risk_level = high，必须解释高风险来自哪个模型、哪个证据或哪个工程限制。
• 如果 needs_human_review = true，必须说明人工复核点。
• 如果 JSON 中有 validation_report.conflicts，必须逐条解释冲突。
• 如果 JSON 中有 validation_report.gates_triggered，必须逐条解释门控影响。
• 如果某些指标不可用，必须说明“不可用”的原因和对结论的影响，不要伪造数值。

七、大模型评估解读报告模板

大模型根据 JSON 生成 .md 解读报告时，使用以下结构。可以根据实际 JSON 增删小节，但不要遗漏核心判断。

# <标的名>（<股票代码>）传统模型融合结果解读

## 1. 一句话结论

- 融合总信号：<direction>
- 置信度：<confidence>
- 风险等级：<risk_level>
- 是否需要人工复核：<needs_human_review>
- 核心解释：<用 2-4 句话说明为什么是这个结论>

## 2. 这不是简单看多或看空

说明 `neutral`、`bullish` 或 `bearish` 的真实含义。
如果是 `neutral`，必须说明是“未跨过阈值”还是“多空冲突导致保守”。

## 3. 融合投票是怎么来的

| 模型 | 方向 | 置信度 | 风险 | 有效权重 | 投票分 | 主要说明 |
|---|---|---:|---|---:|---:|---|
| 量价模型 |  |  |  |  |  |  |
| 趋势模型 |  |  |  |  |  |  |
| 震荡模型 |  |  |  |  |  |  |
| 钝化/背离模型 |  |  |  |  |  |  |

解释 `total_vote`、`threshold` 和最终方向之间的关系。

## 4. 四个子模型分别在说什么

### 4.1 量价模型

解释方向、证据、风险、对融合结果的贡献。

### 4.2 趋势模型

解释 ADX、MA、MACD 等证据。
如果 ADX 不可用，说明趋势环境无法确认，以及这会如何影响结论。

### 4.3 震荡模型

解释 RSI、KDJ、BOLL、MACD、ROC 的共振或分化。

### 4.4 钝化/背离模型

解释是否存在钝化、顶背离、底背离，以及它主要是方向信号还是风险提示。

## 5. 风险和人工复核点

列出高风险来源、人工复核原因、数据口径不确定性、工程实现限制。

## 6. 门控与冲突

说明本次是否触发门控规则。
说明是否存在模型间方向冲突。
如果没有冲突，也要说明“没有直接多空冲突，但存在未确认或风险折扣”。

## 7. 对结果的使用建议

说明这个结果适合如何使用。
必须写明：该结果不是交易指令，建议结合更长周期、基本面、消息面和人工复核。

## 8. 后续改进建议

从数据、模型、融合规则、回测验证四个角度提出后续改进。

八、输出要求

完成一次股票分析后，至少交付两个文件：

• JSON 结果文件：reports\<标的名>_<股票代码>_融合测试结果.json
• 大模型评估解读报告：reports\<标的名>_<股票代码>_融合结果解读.md

向用户汇报时说明：

• JSON 是工程程序生成的原始结构化结果。
• 大模型解读报告是根据 JSON 生成的中文解释，不是固定 Python 模板。

九、质量检查

输出前检查：

• 是否实际运行了 fusion_traditional_models.cli。
• 是否生成 JSON 文件。
• 是否读取 JSON 后再写解读报告。
• 解读报告是否解释了 direction、confidence、risk_level、needs_human_review。
• 解读报告是否解释了 total_vote 和 threshold。
• 解读报告是否覆盖四个子模型。
• 解读报告是否说明门控、冲突、风险、人工复核点。
• 是否避免把 neutral 误写成看空。
• 是否避免伪造 JSON 中不存在的指标数值。
• 是否明确说明“不是交易指令”。

十、失败处理

• 缺少依赖：运行 python -m pip install -r requirements.txt。
• 无法联网拉取行情：提示用户提供 CSV，或让用户在本机 PowerShell 运行命令。
• 行情数据不足：生成保守结论，写明样本不足。
• ADX 不可用：写成“趋势环境无法确认”，不要写成“ADX 小于 20”。
• JSON 不存在：先重新运行 Python 程序，不要直接写解读报告。
• JSON 字段缺失：说明字段缺失，并在解读中标注不确定性。

十一、后续改进方向

• 完整工程化 SAR 和 Ichimoku 防守层。
• 将 ADX、ATR、DI 改为 Wilder 平滑口径。
• 把子模型关键证据自动聚合到 fused_signal.meta.evidence。
• 将固定权重升级为场景权重。
• 建立多标的回测集，验证阈值 0.60 和风险惩罚系数是否合理。