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2026-01-283

track-agri-hedge-fund-positioning

fatfingererr/macro-skills

用 COT 非商業部位變化，量化對沖基金在農產品期貨的資金流向，並把出口需求、USDA 數據、美元/原油/金屬等宏觀風向整合成可交易的敘事與訊號。

2026-01-273

name	detect-atr-squeeze-regime
description	以 14 日指數平滑 ATR 偵測市場是否從秩序型趨勢轉為波動主導的擠壓（squeeze）行情，並輸出對技術位、停損、交易持有期的可行性評估。

<essential_principles>

**ATR% 標準化核心**

傳統 ATR 是絕對值（價格單位），不同價位資產無法比較。將 ATR 轉換為百分比（ATR / Close * 100）後：

可跨資產比較波動強度
能建立「常態基準」（3 年移動均值）
用「倍率」判定是否進入異常波動區

ATR% = (14-day EMA of True Range) / Close * 100
Ratio = Current ATR% / 3-year Rolling Mean ATR%

**三行情分類**

行情	ATR% 條件	Ratio 條件	市場特徵
`orderly_market`	常態區間	< 1.2	技術位有效、停損精準、趨勢追蹤可靠
`elevated_volatility_trend`	偏高	1.2 - 2.0	技術位減效、需放寬停損、仍有方向性
`volatility_dominated_squeeze`	>= 高波門檻	>= 2.0	技術位失靈、停損頻被掃、反身性主導

擠壓行情的判定需要同時滿足：

ATR% >= high_vol_threshold_pct（預設 6%）
Ratio >= spike_threshold_x（預設 2.0）

**反身性機制解讀**

當進入 volatility_dominated_squeeze 行情：

價格運動被「被迫流」主導：

保證金調整 / 槓桿去化
期權 Delta/Gamma 避險
空頭回補
被動風險平價再平衡

技術位可靠度下降：

突破/跌破更常是流動性與風控觸發的結果
不代表基本面改變或趨勢確認

停損脆弱性：

同一口波動可掃過多層 stops
低時間尺度的 conviction trading「結構性受損」
宏觀看對也難撐：短期雜訊大到足以讓方向正確的部位先被洗掉

**可操作的調整建議**

當偵測到擠壓行情時：

調整項目	秩序市場	擠壓行情
停損倍數	1.0-1.5 ATR	2.0-3.0 ATR
倉位縮放	正常	降至 1/ATR%
時間框架	日內/短線	切換到較長週期
工具選擇	裸倉位	期權/價差結構
技術位信任	高	低（視為雜訊）

</essential_principles>

偵測資產是否進入「波動主導的擠壓行情」：

計算 ATR%：14 日 EMA 平滑的真實波幅百分比
建立基準：3 年滾動均值作為「常態」參照
判定行情：比較當前值與基準的倍率
輸出建議：停損調整、倉位縮放、技術位信任度

輸出：行情判定、ATR% 數值、倍率、可操作的風控建議。

<quick_start>

最快的方式：偵測白銀（SI=F）

cd skills/detect-atr-squeeze-regime
pip install pandas numpy yfinance pandas_ta  # 首次使用
python scripts/atr_squeeze.py --symbol SI=F --quick

輸出範例：

{
  "symbol": "SI=F",
  "as_of": "2026-01-14",
  "regime": "volatility_dominated_squeeze",
  "atr_pct": 7.23,
  "atr_ratio_to_baseline": 2.41,
  "tech_level_reliability": "low",
  "tech_level_reliability_score": 28,
  "suggested_stop_atr_mult": 2.5,
  "position_scale": 0.41
}

完整分析：

python scripts/atr_squeeze.py --symbol XAGUSD --start 2020-01-01 --end 2026-01-01 --output result.json

生成視覺化儀表盤：

pip install matplotlib  # 首次使用
python scripts/plot_atr_squeeze.py --symbol SI=F --output output/

儀表盤包含：

價格走勢圖
ATR% 波動率時間序列
ATR 倍率儀表盤
當前狀態與風控建議面板

</quick_start>

需要進行什麼操作？

快速偵測 - 檢查單一資產的當前行情狀態
多資產掃描 - 掃描多個資產尋找擠壓行情
歷史回測 - 回溯識別過去的擠壓期間
持續監控 - 設定警報當行情切換時通知
方法論學習 - 了解 ATR 擠壓行情的理論基礎

請選擇或直接提供資產代碼開始分析。

| Response | Action | |----------------------------------|----------------------------------------------| | 1, "快速", "quick", "check" | 執行 `python scripts/atr_squeeze.py --quick` | | 2, "掃描", "scan", "multiple" | 閱讀 `workflows/monitor.md` 並執行 | | 3, "回測", "backtest", "history" | 閱讀 `workflows/backtest.md` 並執行 | | 4, "監控", "monitor", "alert" | 閱讀 `workflows/monitor.md` 並執行 | | 5, "學習", "方法論", "why" | 閱讀 `references/methodology.md` | | 提供 symbol (如 SI=F, GC=F) | 閱讀 `workflows/detect.md` 並使用參數執行 |

路由後，閱讀對應文件並執行。

<directory_structure>

detect-atr-squeeze-regime/
├── SKILL.md                           # 本文件（路由器）
├── skill.yaml                         # 前端展示元數據
├── manifest.json                      # 技能元數據
├── workflows/
│   ├── detect.md                      # 單資產偵測工作流
│   ├── monitor.md                     # 多資產監控工作流
│   └── backtest.md                    # 歷史回測工作流
├── references/
│   ├── methodology.md                 # ATR 擠壓行情方法論
│   ├── input-schema.md                # 完整輸入參數定義
│   └── data-sources.md                # 資料來源說明
├── templates/
│   ├── output-json.md                 # JSON 輸出模板
│   └── output-markdown.md             # Markdown 報告模板
├── scripts/
│   ├── atr_squeeze.py                 # 主偵測腳本
│   └── plot_atr_squeeze.py            # 視覺化儀表盤腳本
└── examples/
    └── xagusd-squeeze-2024.json       # 範例輸出

</directory_structure>

<reference_index>

方法論: references/methodology.md

ATR% 標準化原理
三行情分類邏輯
反身性機制解讀
Ole Hansen 白銀擠壓案例

資料來源: references/data-sources.md

Yahoo Finance 期貨代碼
Stooq 替代來源
數據頻率與對齊

輸入參數: references/input-schema.md

完整參數定義
預設值與建議範圍

</reference_index>

<workflows_index>

Workflow	Purpose	使用時機
detect.md	單資產偵測	需要檢查特定資產
monitor.md	多資產監控	日常掃描或警報
backtest.md	歷史回測	驗證識別準確性
</workflows_index>

<templates_index>

Template	Purpose
output-json.md	JSON 輸出結構定義
output-markdown.md	Markdown 報告模板
</templates_index>

<scripts_index>

Script	Command	Purpose
atr_squeeze.py	`--symbol SI=F --quick`	快速檢查當前狀態
atr_squeeze.py	`--symbol SI=F --start DATE`	完整歷史分析
atr_squeeze.py	`--scan SI=F,GC=F,CL=F`	多資產掃描
plot_atr_squeeze.py	`--symbol SI=F --output output/`	生成視覺化儀表盤
</scripts_index>

<input_schema_summary>

核心參數

參數	類型	預設值	說明
symbol	string	(required)	資產代碼
start_date	string	today-5y	取樣開始日
end_date	string	today	取樣結束日
timeframe	string	1d	價格頻率

ATR 參數

參數	類型	預設值	說明
atr_period	int	14	ATR 週期
atr_smoothing	string	ema	平滑法（ema/wilder）
use_percent_atr	bool	true	是否轉為百分比

行情判定參數

參數	類型	預設值	說明
baseline_window_days	int	756	長期基準窗口（約 3 年）
spike_threshold_x	number	2.0	倍率門檻
high_vol_threshold_pct	number	6.0	絕對 ATR% 高波動門檻

完整參數定義見 references/input-schema.md。

</input_schema_summary>

<output_schema_summary>

{
  "skill": "detect-atr-squeeze-regime",
  "symbol": "SI=F",
  "as_of": "2026-01-14",
  "regime": "volatility_dominated_squeeze",
  "atr_pct": 7.23,
  "atr_ratio_to_baseline": 2.41,
  "baseline_atr_pct": 3.0,
  "tech_level_reliability": "low",
  "tech_level_reliability_score": 28,
  "risk_adjustments": {
    "suggested_stop_atr_mult": 2.5,
    "position_scale": 0.41,
    "recommended_timeframe": "weekly",
    "instrument_suggestion": "options_or_spreads"
  },
  "interpretation": {
    "regime_explanation": "...",
    "tactics": ["...", "..."]
  }
}

完整輸出結構見 templates/output-json.md。 </output_schema_summary>

<success_criteria> 執行成功時應產出：

當前行情判定（orderly / elevated / squeeze）
ATR% 數值與對基準的倍率
技術位可靠度評分（0-100）
建議停損倍數
建議倉位縮放係數
行情解釋與戰術建議
時間序列資料（可選，用於視覺化）
視覺化儀表盤 PNG（可選，使用 plot_atr_squeeze.py） </success_criteria>