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星标9
分支2
更新时间2026年2月27日 03:39
行业轮动策略指南，基于宏观经济周期和M2指标的A股行业轮动模型。适用于需要理解和实施行业配置策略的场景。
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统计套利策略的完整指南，包括配对交易、协整分析、主成分策略和行业轮动套利。适用于需要构建市场中性策略、对冲系统性风险并获取稳定Alpha收益的量化投资场景。
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| name | sector-rotation |
| description | 行业轮动策略指南，基于宏观经济周期和M2指标的A股行业轮动模型。适用于需要理解和实施行业配置策略的场景。 |
行业轮动是利用经济周期中不同行业的表现差异进行投资的策略。在一个完整的经济周期中，某些行业先启动，有些行业跟随。
M2（广义货币）反映：
| 周期 | 时间 | 特征 |
|---|---|---|
| 扩张期 | 约12个月 | 货币供应增加 |
| 紧缩期 | 约12个月 | 货币供应减少 |
平均周期长度：约12个月
策略逻辑：
操作：
扩张期：周期性行业胜率67% 紧缩期：非周期性行业胜率100%
策略收益（2007.6-2011.12）：
策略逻辑：
指标选择：
实证效果（2003-2009）：