bull-bear-line
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更新时间2026年2月27日 03:39
牛熊线择时模型，基于几何布朗运动理论判断大盘牛熊转换。适用于需要识别市场重大转折点的场景。
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量化选股基础知识，介绍量化投资的概念、框架以及与传统投资方法的区别。当需要理解量化选股的核心理念、适用场景或构建量化选股系统时使用此 skill。
| name | bull-bear-line |
| description | 牛熊线择时模型，基于几何布朗运动理论判断大盘牛熊转换。适用于需要识别市场重大转折点的场景。 |
牛熊线是基于几何布朗运动理论，定义两根线来判断市场方向：
1900年数学家巴契里耶提出股价类似布朗运动：
dS = μSdt + σSdW
其中：
- μ: 期望收益率
- σ: 波动率
- dW: 布朗运动
将期望值上下一定距离设为临界值：
BullPrice(T) = F(S0, μ, σ, T, P)
BearPrice(T) = G(S0, μ, σ, T, P)
参数：
- S0: 初始价格
- μ: 期望收益率（需估计）
- σ: 波动率（需估计）
- T: 时间周期
- P: 置信水平
| 时间 | 操作 | 效果 |
|---|---|---|
| 2001.6.8 | 跌破牛线，卖出 | 成功规避2年半下跌 |
| 2003.12.3 | 涨过牛线，买入 | 把握4个月行情 |
| 2004.4.6 | 跌破牛线，卖出 | 规避1.5年下跌 |
| 2005.12.26 | 涨过牛线，买入 | 把握5800点大行情 |
| 2007.10.18 | 跌破牛线，卖出 | 规避历史最大下跌 |
| 2009.2.4 | 涨过牛线，买入 | 把握反弹行情 |
| 2010.10.1 | 涨过牛线，买入 | 把握脉冲行情 |