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Altman Z''スコアによる信用リスク分析。企業の倒産リスクを定量評価し、安全圏/グレーゾーン/危険圏に分類する。「倒産リスク」「信用リスク」「財務健全性」「Altman」「Z-score」「安全性分析」と聞かれたときに使用。
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基于 SOC 职业分类
銘柄コード指定のみで、フル分析→ビジュアルPDFレポート出力まで1コマンドで完結する。レーダーチャートと横棒グラフで8軸スコアを可視化し、初心者にもわかりやすい形式で提供。「レポート出して」「PDF出して」「レポートにして」のように求められたときに使用。
プリセット選択式スクリーニング。ファンダメンタル条件でスクリーニング後、テクニカルフィルタを任意で適用。
個別銘柄の総合分析。ファンダメンタル・テクニカル・需給・信用リスク・確率的予測・相関を多角的に実行し、統合レポートを出力する。「分析して」「調べて」「どう思う」「買い時？」「売り時？」「○○はどう？」のように銘柄について総合的な分析を求められたときに使用。個別スキル（DCF、SEPAなど）を明示的に指定された場合はそちらを優先。
銘柄間・クロスアセット相関分析。個別株同士、個別株と指数、セクター間の相関係数と回帰分析を行い、分散投資やヘッジの判断材料を提供する。「相関」「連動性」「β（ベータ）」「分散投資」「ヘッジ」「回帰分析」と聞かれたときに使用。
モンテカルロ・シミュレーションによる株価予測。過去のボラティリティから将来の株価分布を確率的に推定する。「モンテカルロ」「将来の株価」「株価予測」「確率的な株価」「リスク評価」「VaR」「価格分布」と聞かれたときに使用。
配当分析。配当利回り推移、連続増配/減配年数、DOE（株主資本配当率）、配当性向を算出し、配当政策の持続性と変化シグナルを判定する。
| name | altman-z |
| description | Altman Z''スコアによる信用リスク分析。企業の倒産リスクを定量評価し、安全圏/グレーゾーン/危険圏に分類する。「倒産リスク」「信用リスク」「財務健全性」「Altman」「Z-score」「安全性分析」と聞かれたときに使用。 |
Altman Z'' (Double Prime) モデルにより、企業の財務健全性を定量評価する。Z''モデルは製造業・非製造業を問わず適用可能な汎用版。
Z'' = 6.56 × X1 + 3.26 × X2 + 6.72 × X3 + 1.05 × X4
| 変数 | 定義 | 意味 |
|---|---|---|
| X1 | 運転資本 / 総資産 | 短期流動性 |
| X2 | 利益剰余金 / 総資産 | 累積収益力 |
| X3 | EBIT / 総資産 | 資産収益力 |
| X4 | 株式時価総額 / 総負債 | 財務レバレッジ |
判定基準:
| Z''スコア | 判定 | 説明 |
|---|---|---|
| > 2.60 | 安全圏 (Safe Zone) | 倒産リスク低い |
| 1.10 〜 2.60 | グレーゾーン (Grey Zone) | 注意が必要 |
| < 1.10 | 危険圏 (Distress Zone) | 倒産リスク高い |
get_financials (metric_type: balance_sheet): 総資産、流動資産、流動負債、利益剰余金、総負債get_financials (metric_type: income): EBIT（営業利益で代用可）get_stock_price: 時価総額の算出用（株価 × 発行済株式数）get_key_ratios: 時価総額が直接取得できる場合はこちらを使用Altman Z'' Score Analysis Progress:
- [ ] Step 1: 財務データの取得
- [ ] Step 2: 各変数（X1〜X4）の算出
- [ ] Step 3: Z''スコアの計算と判定
- [ ] Step 4: 時系列比較（可能な場合）
- [ ] Step 5: 結果出力とISQスコア算出
get_financials を metric_type: "balance_sheet" で呼び出す。
抽出項目:
get_financials を metric_type: "income" で呼び出す。
抽出項目:
get_key_ratios で時価総額（market_cap）を取得。
代替: 時価総額が取得できない場合:
get_stock_price で最新株価を取得必須データが欠落している場合の対処:
| 欠落データ | フォールバック |
|---|---|
| 利益剰余金 | 純資産 - 資本金 - 資本剰余金 で推定 |
| EBIT | 営業利益で代用 |
| 流動資産/流動負債 | 運転資本が直接取得できればそれを使用 |
| 総負債 | 総資産 - 純資産 |
| 発行済株式数 | 時価総額 / 株価 で逆算 |
重要: フォールバックを使用した場合、出力で明記すること。
運転資本 = 流動資産 - 流動負債
X1 = 運転資本 / 総資産
X2 = 利益剰余金 / 総資産
X3 = EBIT / 総資産
X4 = 時価総額 / 総負債
Z'' = 6.56 × X1 + 3.26 × X2 + 6.72 × X3 + 1.05 × X4
判定ロジック:
日本市場への補正に関する注意:
過去の財務データが取得可能であれば、直近3期分のZ''スコアを算出してトレンドを確認する。
トレンド判定:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏦 Altman Z'' Score 信用リスク分析
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🏷 対象銘柄: {銘柄名}（{銘柄コード}）
📅 分析日: {日付}
📊 決算期: {直近決算期}
【Z''スコア】
Z'' = {スコア} → {安全圏 / グレーゾーン / 危険圏}
【各変数の内訳】
| 変数 | 計算式 | 値 | 係数 | 寄与 |
|------|--------|-----|------|------|
| X1 | 運転資本 / 総資産 | {X1値} | ×6.56 | {寄与値} |
| X2 | 利益剰余金 / 総資産 | {X2値} | ×3.26 | {寄与値} |
| X3 | EBIT / 総資産 | {X3値} | ×6.72 | {寄与値} |
| X4 | 時価総額 / 総負債 | {X4値} | ×1.05 | {寄与値} |
| **合計** | | | | **{Z''スコア}** |
【使用データ】
| 項目 | 値 | 出所 |
|------|-----|------|
| 総資産 | {X}百万円 | ラジ株ナビ MCP（EDINETデータ） |
| 流動資産 | {X}百万円 | ラジ株ナビ MCP（EDINETデータ） |
| 流動負債 | {X}百万円 | ラジ株ナビ MCP（EDINETデータ） |
| 運転資本 | {X}百万円 | 算出 |
| 利益剰余金 | {X}百万円 | ラジ株ナビ MCP（EDINETデータ） |
| EBIT（営業利益） | {X}百万円 | ラジ株ナビ MCP（EDINETデータ） |
| 総負債 | {X}百万円 | ラジ株ナビ MCP（EDINETデータ） |
| 時価総額 | {X}百万円 | JQuants/算出 |
【時系列推移】（取得可能な場合）
| 決算期 | Z''スコア | 判定 | 前期比 |
|--------|----------|------|--------|
| {FY-2} | {スコア} | {判定} | - |
| {FY-1} | {スコア} | {判定} | {+/-差分} |
| {FY-0} | {スコア} | {判定} | {+/-差分} |
【考察】
{Z''スコアの水準とトレンドに基づく総合判断}
{日本市場特有の注意点（メインバンク制、低金利環境等）}
{同業他社との相対的な位置づけがあればコメント}
{フォールバックを使用した場合はその旨を明記}
【注意事項】
- Altman Z''は米国企業データに基づくモデルであり、日本企業への適用には一定の限界がある
- 金融業（銀行・保険・証券）は資産構造が特殊なため、本モデルの適用は推奨しない
- スコアは絶対値よりも時系列の変化と同業他社比較を重視すること
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Z''スコアの結果をISQシグナルに変換する。
Sentiment（方向性）:
Confidence（確信度）:
Intensity（強度）:
Expectation Gap（織り込み度）:
Timeliness（緊急性）: