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ALM（Asset-Liability Management，资产负债管理）引擎专注于银行资产负债表的全方位分析与优化。输入银行资产负债数据（资产规模、负债结构、期限分布），输出完整的缺口分析、风险指标（LCR/NSFR/久期缺口）及优化建议。
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| name | alm |
| description | ALM（Asset-Liability Management，资产负债管理）引擎专注于银行资产负债表的全方位分析与优化。输入银行资产负债数据（资产规模、负债结构、期限分布），输出完整的缺口分析、风险指标（LCR/NSFR/久期缺口）及优化建议。 |
| version | 1.0.0 |
| author | AlphaAgent |
| license | MIT |
| layer | L2 |
| capability_domain | ["C02","C03","C11"] |
| industry | financial |
| metadata | {"raw_title":"ALM - 资产负债管理引擎","auto_generated":true,"auto_generated_at":"2026-06-20"} |
ALM（Asset-Liability Management，资产负债管理）引擎专注于银行资产负债表的全方位分析与优化。输入银行资产负债数据（资产规模、负债结构、期限分布），输出完整的缺口分析、风险指标（LCR/NSFR/久期缺口）及优化建议。
分析 6 个标准期限档位的资产-负债缺口：
缺口 = 资产到期量 - 负债到期量
LCR = 优质流动性资产（HQLA）/ 未来30天净现金流出
监管要求：LCR ≥ 100%
NSFR = 可用稳定资金（ASF）/ 所需稳定资金（RSF）
监管要求：NSFR ≥ 100%
根据监管阈值自动生成预警信号：
| 指标 | 绿色（正常） | 黄色（预警） | 红色（超标） |
|---|---|---|---|
| LCR | ≥100% | 80%~100% | <80% |
| NSFR | ≥100% | 80%~100% | <80% |
| 期限缺口率 | ±20%以内 | ±20%~±30% | 超出±30% |
基于分析结果，生成三类优化建议：
{
"total_assets": 500000000000, # 总资产（元）
"liability_structure": {
"demand_deposits": 0.30, # 活期存款 30%
"time_deposits": 0.60, # 定期存款 60%
"interbank": 0.05, # 同业负债 5%
"bond_issuance": 0.03, # 债券发行 3%
"other": 0.02 # 其他负债 2%
},
"asset_maturity_profile": {
# 各期限档位资产占比（相对于总资产）
"1m": 0.10, # 1个月内到期 10%
"3m": 0.12, # 3个月内到期 12%
"6m": 0.15, # 6个月内到期 15%
"1y": 0.20, # 1年内到期 20%
"3y": 0.25, # 3年内到期 25%
"5y": 0.18 # 5年内到期 18%
},
"liability_maturity_profile": {
# 各期限档位负债占比
"1m": 0.25, # 1个月内到期 25%
"3m": 0.20, # 3个月内到期 20%
"6m": 0.18, # 6个月内到期 18%
"1y": 0.22, # 1年内到期 22%
"3y": 0.10, # 3年内到期 10%
"5y": 0.05 # 5年内到期 5%
},
"hqla_composition": {
# 优质流动性资产构成
"level1": 0.70, # 一级资产 70%
"level2": 0.30 # 二级资产 30%
},
"asset_duration": 2.5, # 资产加权平均久期（年）
"liability_duration": 1.8 # 负债加权平均久期（年）
}
{
"gap_analysis": {
"1m": {"asset": ..., "liability": ..., "gap": ..., "gap_ratio": ...},
"3m": {...},
"6m": {...},
"1y": {...},
"3y": {...},
"5y": {...}
},
"lcr": {
"hqla": {"level1": ..., "level2": ..., "total": ...},
"net_cash_outflow": ...,
"lcr_ratio": ...,
"status": "green" | "yellow" | "red"
},
"nsfr": {
"available_stable_funding": ...,
"required_stable_funding": ...,
"nsfr_ratio": ...,
"status": "green" | "yellow" | "red"
},
"duration_gap": {
"asset_duration": ...,
"liability_duration": ...,
"duration_gap": ...,
"duration_gap_adjusted": ...,
"status": "green" | "yellow" | "red"
},
"warnings": [
{"level": "yellow"|"red", "indicator": "...", "message": "...", "suggestion": "..."}
],
"optimization": {
"liability_adjustment": [...],
"asset_optimization": [...],
"derivatives_hedge": [...]
}
}
python3 scripts/alm_cli.py generate "ALM 资产500亿 定期存款60% 活期30%"
python3 scripts/alm_cli.py generate "ALM 资产1000亿 同业负债15% 债券发行10%"
python3 scripts/alm_cli.py serve --port 8080
ALMEngine 类scripts/alm_cli.pywecom_integration.py 发送卡片消息FinAI集群 AI 团队 · AlphaAgent