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两融风险助手（高波动客户版）- 识别和评估持有高波动证券客户的融资融券风险。当用户需要监控持有高波动证券的客户、评估波动率风险、生成风险预警报告或制定风险控制措施时触发此技能。适用于券商两融业务、风控、营业部的风险管理场景。
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A股逆向选择/信息不对称分析。当用户说"逆向选择"、"adverse selection"、"信息不对称"、"知情交易者"、"逆向选择成本"、"信息劣势"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，度量逆向选择与信息不对称程度。支持 formal/brief 两种输出风格。
A股量价异常检测/异动监控。当用户说"异常检测"、"异动"、"anomaly"、"量价异常"、"异常波动"、"XX有异动"时触发。量化检测股价和成交量异常。支持formal和brief风格。
A股自相关/序列相关性/收益率自相关结构分析。当用户说"自相关"、"autocorrelation"、"序列相关"、"收益率预测性"、"动量还是反转"、"自相关系数"、"ACF"、"PACF"、"Ljung-Box"、"收益率是否可预测"、"随机游走检验"时触发。MUST USE when user asks about return autocorrelation, serial correlation tests, or whether a stock's returns are predictable. 量化分析收益率的自相关结构（ACF/PACF、Ljung-Box检验、随机游走检验）。支持formal和brief风格。
| name | margin-risk-high-volatility |
| description | 两融风险助手（高波动客户版）- 识别和评估持有高波动证券客户的融资融券风险。当用户需要监控持有高波动证券的客户、评估波动率风险、生成风险预警报告或制定风险控制措施时触发此技能。适用于券商两融业务、风控、营业部的风险管理场景。 |
使用此技能当：
首先向用户确认以下信息：
## 波动率指标
### 历史波动率
| 周期 | 公式 | 当前值 | 市场平均 | 评价 |
|------|------|--------|----------|------|
| 20 日波动率 | 20 日收益率标准差×√252 | X% | X% | 高/中/低 |
| 60 日波动率 | 60 日收益率标准差×√252 | X% | X% | 高/中/低 |
| 120 日波动率 | 120 日收益率标准差×√252 | X% | X% | 高/中/低 |
### 板块波动率
| 板块 | 持仓占比 | 板块 20 日波动率 | 风险等级 |
|------|----------|-----------------|----------|
| 主板 | X% | X% | 低 |
| 创业板 | X% | X% | 中 |
| 科创板 | X% | X% | 高 |
| 北交所 | X% | X% | 高 |
### 个股波动率
| 证券 | 持仓占比 | 20 日波动率 | 60 日波动率 | 风险等级 |
|------|----------|-------------|-------------|----------|
| [股票 1] | X% | X% | X% | 高/中/低 |
| [股票 2] | X% | X% | X% | 高/中/低 |
| 等级 | 20 日波动率 | 60 日波动率 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 低波动 | <20% | <25% | 绿色 |
| 中波动 | 20-40% | 25-50% | 黄色 |
| 高波动 | 40-60% | 50-75% | 橙色 |
| 极高波动 | >60% | >75% | 红色 |
按以下结构生成风险评估报告：
# 高波动持仓客户风险评估报告
## 客户基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 客户姓名/代码 | [标识] |
| 账户类型 | 个人/机构 |
| 总资产 | [万元] |
| 高波动持仓占比 | X% |
| 主要持仓板块 | [板块] |
| 风险等级 | [等级] |
---
## 一、持仓波动率分析
### 1.1 持仓明细及波动率
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 板块 | 市值 (万元) | 占比 | 20 日波动率 | 60 日波动率 | Beta |
|------|----------|----------|------|-------------|------|-------------|-------------|------|
| 1 | [代码] | [名称] | [板块] | [金额] | X% | X% | X% | X |
| 2 | [代码] | [名称] | [板块] | [金额] | X% | X% | X% | X |
| 3 | [代码] | [名称] | [板块] | [金额] | X% | X% | X% | X |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **合计** | | | | **[金额]** | **100%** | | | |
### 1.2 板块分布
| 板块 | 市值 (万元) | 占比 | 板块波动率 | 风险特征 |
|------|-------------|------|------------|----------|
| 主板 | [金额] | X% | X% | [特征] |
| 创业板 | [金额] | X% | X% | [特征] |
| 科创板 | [金额] | X% | X% | [特征] |
| 北交所 | [金额] | X% | X% | [特征] |
### 1.3 波动率分布
| 波动率区间 | 持仓数量 | 市值 (万元) | 占比 |
|------------|----------|-------------|------|
| <20% (低波动) | X 只 | [金额] | X% |
| 20-40% (中波动) | X 只 | [金额] | X% |
| 40-60% (高波动) | X 只 | [金额] | X% |
| >60% (极高波动) | X 只 | [金额] | X% |
---
## 二、高波动证券分析
### 2.1 高波动持仓明细
| 证券 | 板块 | 持仓占比 | 波动率 | 风险因素 |
|------|------|----------|--------|----------|
| [股票 1] | [板块] | X% | X% | [因素] |
| [股票 2] | [板块] | X% | X% | [因素] |
### 2.2 个股风险分析
#### [股票 1] 风险分析
**证券代码**：[代码] **板块**：[板块]
| 风险类型 | 风险描述 | 风险等级 |
|----------|----------|----------|
| 波动率风险 | 20 日波动率 X%，远高于市场平均 | 高 |
| 流动性风险 | 日均成交额 [万元]，流动性 [好/中/差] | [等级] |
| 估值风险 | PE X 倍，处于历史 [分位] | [等级] |
| 业绩风险 | 最近一期业绩 [增长/下滑] X% | [等级] |
| 政策风险 | [政策影响描述] | [等级] |
| 其他风险 | [其他风险描述] | [等级] |
#### 技术面分析
| 指标 | 数值 | 信号 |
|------|------|------|
| 当前价 | [价] | - |
| 52 周区间 | [最低]-[最高] | - |
| 距 52 周最高 | -X% | - |
| 20 日均线 | [价] | 上/下 |
| 布林带上轨 | [价] | - |
| 布林带下轨 | [价] | - |
| RSI(14) | X | 超买/中性/超卖 |
### 2.3 特殊风险提示
- **创业板/科创板**：涨跌幅限制 20%，波动风险更高
- **北交所**：涨跌幅限制 30%，流动性风险较高
- **次新股**：上市初期波动率通常较高
- **ST 股票**：存在退市风险，波动率极高
---
## 三、压力测试
| 情景 | 跌幅 | 总资产影响 | 维保比例影响 | 是否触发预警 |
|------|------|------------|--------------|--------------|
| 正常波动 | -3% | -X% | -X% | 否 |
| 中度波动 | -5% | -X% | -X% | 可能 |
| 高度波动 | -10% | -X% | -X% | 很可能 |
| 极端波动 | -20% | -X% | -X% | 肯定 |
| 情景 | 连续跌幅 | 总资产影响 | 维保比例影响 | 是否触发平仓 |
|------|----------|------------|--------------|--------------|
| 轻度 | -15% (3 日) | -X% | -X% | 否 |
| 中度 | -25% (3 日) | -X% | -X% | 可能 |
| 重度 | -40% (3 日) | -X% | -X% | 很可能 |
| 情景 | 波动率变化 | 风险价值 (VaR) | 建议措施 |
|------|------------|----------------|----------|
| 当前 | X% | [万元] | - |
| 上升 20% | X% | [万元] | [措施] |
| 上升 50% | X% | [万元] | [措施] |
---
| 预警类型 | 触发条件 | 当前状态 | 预警级别 |
|----------|----------|----------|----------|
| 高波动持仓预警 | >50% | 是/否 | 高/中/低 |
| 科创板/创业板预警 | >40% | 是/否 | 高/中/低 |
| 极高波动证券预警 | >20% | 是/否 | 高/中/低 |
| Beta 过高预警 | >1.5 | 是/否 | 高/中/低 |
| 流动性不足预警 | 日均成交<1000 万 | 是/否 | 高/中/低 |
：[高/中/低]
：X/100
：YYYY-MM-DD
---
[ ] 发送波动率预警通知
[ ] 提示高波动风险
[ ] 建议降低高波动持仓
[ ] 限制新开仓高波动证券
[ ] 与客户沟通波动率风险
[ ] 制定减仓计划
[ ] 调整持仓结构
[ ] 降低高波动证券的折算率
[ ] 提高高波动证券的保证金比例
[ ] 限制高波动证券的融资买入
：
降低高波动证券持仓至 X% 以下
增加主板蓝筹股配置，降低组合波动率
避免持有单一高波动证券超过 X%
关注证券流动性，避免持有成交低迷证券
---
| 日期 | 沟通方式 | 沟通内容 | 客户反馈 | 跟进人 |
|------|----------|----------|----------|--------|
| [日期] | 电话/微信/面谈 | [内容] | [反馈] | [姓名] |
---
：[等级]
：每日/每周/每月
：波动率、维保比例、持仓变化
：红色预警客户
：橙色预警客户
：黄色预警客户
---
：[姓名] ：YYYY-MM-DD
：[姓名] ：YYYY-MM-DD
| 指标 | 正常 | 关注 | 预警 | 警戒 |
|---|---|---|---|---|
| 高波动持仓占比 | <30% | 30-50% | 50-70% | >70% |
| 创业板/科创板占比 | <30% | 30-40% | 40-50% | >50% |
| 单一高波动证券占比 | <15% | 15-25% | 25-35% | >35% |
| 组合波动率 | <30% | 30-40% | 40-50% | >50% |
| 平均 Beta | <1.2 | 1.2-1.5 | 1.5-1.8 | >1.8 |
【XX 证券】高波动持仓风险通知
尊敬的 [客户姓名]：
您的信用账户持有较高比例的高波动证券，当前高波动持仓占比 X%。
持仓风险情况：
- 高波动证券（波动率>40%）：X 只，占比 X%
- 创业板/科创板持仓：占比 X%
- 组合 20 日波动率：X%
高波动证券可能带来的风险：
1. 价格波动剧烈，单日涨跌幅可能较大
2. 维保比例波动大，可能频繁触发预警
3. 极端情况下可能面临强制平仓风险
建议您：
1. 适当降低高波动证券持仓比例
2. 增加稳健型证券配置，平衡组合风险
3. 密切关注持仓证券的价格波动
4. 保持充足的担保物，应对波动风险
详询您的客户经理或拨打客服热线：95XXX
XX 证券股份有限公司
YYYY-MM-DD
references/volatility-risk.md - 波动率风险指标references/beta-analysis.md - Beta 系数分析references/plate-risk.md - 板块风险提示