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招商银行FICC经营分析报告生成器，LLM驱动报告生成，支持18个业务团队，多维度分析（损益归因、RAROC/EVA、风险监控），引导式数据收集与数据库采集双模式，交互式确认与H5可视化
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| name | ficc-analysis-report |
| description | 招商银行FICC经营分析报告生成器，LLM驱动报告生成，支持18个业务团队，多维度分析（损益归因、RAROC/EVA、风险监控），引导式数据收集与数据库采集双模式，交互式确认与H5可视化 |
| dependency | {"python":["jinja2>=3.1.0","cx_Oracle>=8.3.0","pymysql>=1.0.0","psycopg2-binary>=2.9.0"]} |
jinja2>=3.1.0 # 模板引擎（报告生成）
cx_Oracle>=8.3.0 # Oracle数据库连接（模式B可选）
pymysql>=1.0.0 # MySQL数据库连接（模式B可选）
psycopg2-binary>=2.9.0 # PostgreSQL数据库连接（模式B可选）
由LLM处理：
识别业务团队
团队关键词对照表：
| 一级团队 | 二级团队 | 关键词 | 参考模板文件 |
|---|---|---|---|
| 自营投资 | 本币投资 | 本币投资、利率债投资、信用债投资 | proprietary/rmb_investment_reference.md |
| 自营投资 | 外币债券 | 外币债券、美元债、欧元债 | proprietary/rmb_investment_reference.md |
| 自营投资 | 信用与基金 | 信用与基金、基金投资 | proprietary/rmb_investment_reference.md |
| 债券交易 | 本币交易 | 本币交易、利率债交易、信用债交易 | fixed_income/rmb_trading_reference.md |
| 外汇交易 | OTC交易 | OTC交易、外汇OTC、代客外汇 | fx/otc_trading_reference.md |
| 外汇交易 | CFETS做市 | CFETS做市、做市、外汇做市 | fx/cfets_market_making_reference.md |
| 商品交易 | 贵金属 | 贵金属、黄金、白银 | commodities/precious_metal_reference.md |
| 销售交易 | 代客衍生 | 代客衍生、利率衍生、外汇衍生 | sales/derivatives_reference.md |
| 香港交易中心 | - | 香港交易中心、香港、跨境 | hk_center/hk_trading_reference.md |
确定分析周期
支持两种数据准备模式，根据用户实际情况自动选择：
触发条件：用户未提供任何原始数据文件，或数据不完整
执行流程：
确定业务团队和分析周期
LLM询问：
1. 请问需要分析哪个业务团队？
[可选：贵金属、外汇OTC、外汇做市、本币交易、本币投资、代客衍生...]
2. 请问分析周期是什么？
[格式：2025年Q1 / 2025年3月 / 2024年度]
按优先级收集必需数据
参考：references/data_collection_guide.md
第一优先级：核心指标（必需）
请提供以下核心指标：
1. 当期总收入是多少亿元？（如：0.8亿元）
2. 同比增长是多少？（如：15.2%）
3. 预算完成率是多少？（如：89%）
第二优先级：收入分解（必需）
根据业务类型，按references/data_collection_guide.md中对应业务的收入分解字段引导用户：
第三优先级：策略复盘（必需）
请描述本期主要交易策略的复盘情况：
策略1：
1. 策略名称：___（如：黄金第一波上涨行情）
2. 时间段：___（如：2025年1月-4月）
3. 市场背景：___
4. 价格走势：起始价格___，结束价格___
5. 持仓操作：最大持仓___，主要操作时点___
6. 收益对比：实际收益___亿元，若持续持有可获利___亿元
7. 主要问题：___
第四优先级：风险指标（推荐）
请提供以下风险指标：
1. VaR（95%置信度）：___亿元
2. 最大回撤：___%
3. 对冲有效性：___%
第五优先级：历史数据（可选）
如需生成历史趋势对比，请提供近5年的数据：
年份 收入(亿元) 预算(亿元)
2020 ___ ___
2021 ___ ___
...
数据验证与确认
触发条件：用户具备内网数据库访问权限，需要批量采集数据
执行流程：
配置数据库连接凭证
首次使用时，调用skill_credentials工具配置凭证：
LLM询问：
检测到您需要使用数据库采集模式，请提供数据库连接信息：
- 数据库类型：Oracle / MySQL / PostgreSQL
- 主机地址：___
- 端口：___
- 数据库名/服务名：___
- 用户名：___
- 密码：___
凭证配置说明：
ficc_dbusername:passwordCOZE_FICC_DB_7599667191994351650执行数据采集脚本
# 调用 scripts/db_connector.py
python scripts/db_connector.py \
--db-type oracle \
--business-line 贵金属 \
--period "2025年Q1" \
--host 10.10.10.100 \
--port 1521 \
--service-name FICCDB \
--output data.json
数据格式转换
数据质量检查
用户发起请求
│
├─ 用户已提供完整数据？
│ │
│ ├─ 是 → 直接使用数据，进入Phase 3
│ │
│ └─ 否 → 询问数据来源
│ │
│ ├─ 用户有数据库权限？
│ │ │
│ │ ├─ 是 → 使用模式B（数据库采集）
│ │ │
│ │ └─ 否 → 使用模式A（引导式收集）
│ │
│ └─ 部分数据？
│ │
│ └─ 引导补充缺失字段
无论使用哪种模式，最终数据需符合references/data_schema.md的格式要求：
{
"business_line": "贵金属",
"period": "2025年Q1",
"current": {
"total_revenue": 0.8,
"yoy_growth": 15.2,
"budget_completion_rate": 89.0,
"revenue_breakdown": {
"单边": 0.5,
"价差": 0.2,
"错币种": 0.1
}
},
"trading_strategies": [...],
"risk_metrics": {...},
"historical": {...}
}
仅当需要复杂数学计算时调用Python脚本：
RAROC计算
# 调用 scripts/calculate_metrics.py
from calculate_metrics import MetricsCalculator
calculator = MetricsCalculator()
result = calculator.calculate_raroc({
'net_pnl': 1.2,
'tax': 0.1,
'personnel_cost': 0.05,
'business_cost': 0.03,
'provision': 0.02,
'capital': 0.8
})
# 返回：{'raroc': 12.5, 'risk_adjusted_pnl': 1.0, ...}
EVA计算
result = calculator.calculate_eva({
'revenue': 1.5,
'funding_cost': 0.3,
'operating_cost': 0.1,
'tax_rate': 0.25,
'capital': 0.8,
'wacc': 0.15
})
损益归因计算
# 债券损益归因（5维模型）
result = calculator.calculate_pnl_attribution({
'principal': 100,
'coupon_rate': 0.035,
'holding_days': 90,
'cost': 98,
'maturity': 3650,
'buy_price': 98,
'sell_price': 99,
'position': ,
: ,
: ,
: ,
: ,
:
})
RAROC分层目标参考：
由LLM根据模板生成完整报告，并提供用户确认：
读取业务参考模板
*_reference.md 模板文件templates/commodities/precious_metal_reference.md填充数据与撰写内容
关键内容撰写要点
数据展示要求
⭐输出Markdown报告供用户确认
必须执行的操作：
报告已生成，请确认内容是否符合预期：
[展示完整的Markdown报告内容]
---
请选择：
1. 确认满意，继续生成H5可视化页面
2. 需要调整，请说明修改要求
⭐交互式调整循环
如果用户选择"需要调整"：
常见调整类型：
只有用户明确确认满意后，才能进入Phase 5！
用户确认满意后，由LLM生成H5可视化页面：
读取H5模板与规范
LLM生成H5页面
生成原则：
必须包含的元素：
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>{{ 业务线 }}{{ 分析周期 }}经营分析报告</title>
<style>
/* 招商银行品牌样式 */
:root {
--primary-color: #C7162E;
--secondary-color: ;
: ;
: ;
: ;
}
Step 1: 用户发起请求
用户：帮我生成贵金属团队2025年Q1的经营分析报告
Step 2: LLM检测无数据，启动引导式收集
LLM：好的，贵金属业务分析。请问分析周期是什么？
用户：2025年Q1
LLM：明白了。请提供以下核心指标：
1. 当期总收入是多少亿元？（如：0.8亿元）
2. 同比增长是多少？（如：15.2%）
3. 预算完成率是多少？（如：89%）
用户：总收入0.8亿，同比增长15.2%，预算完成率89%
LLM：收到。请提供收入来源分解：
- 黄金单边交易收入：___亿元
- 境内外价差收入：___亿元
- 其他收入：___亿元
用户：单边0.5亿，价差0.2亿，其他0.1亿
LLM：数据已记录。请描述本期主要交易策略的复盘情况：
1. 策略名称：___
2. 时间段：___
3. 市场背景：___
4. 价格走势：起始价格___，结束价格___
5. 收益对比：实际收益___亿元，若持续持有可获利___亿元
6. 主要问题：___
用户：策略是黄金第一波上涨，1月-4月，从2650涨到3500，
实际获利1.2亿，持续持有可获利2.8亿，减仓过早
LLM：数据收集完成，正在生成报告...
[生成Markdown报告]
Step 3: 展示报告并询问确认
LLM：报告已生成，请确认内容是否符合预期：
[完整Markdown报告]
---
请选择：
1. 确认满意，继续生成H5可视化页面
2. 需要调整，请说明修改要求
Step 1: 用户发起请求
用户：从数据库采集贵金属团队2025年Q1的经营数据，生成分析报告
Step 2: LLM检测需要数据库连接，配置凭证
LLM：检测到需要数据库连接，请提供数据库连接信息：
- 数据库类型：Oracle / MySQL / PostgreSQL
- 主机地址：___
- 端口：___
- 服务名/数据库名：___
- 用户名：___
- 密码：___
用户：Oracle，10.10.10.100，1521，FICCDB，ficc_user，xxx
LLM：正在配置数据库凭证...
[调用skill_credentials工具配置凭证]
凭证配置成功！
Step 3: 执行数据库采集
LLM：正在连接数据库并采集数据...
[执行 scripts/db_connector.py]
连接Oracle数据库成功！
正在采集贵金属业务2025年Q1数据...
数据采集完成，已保存到data.json
Step 4: 生成报告
LLM：数据采集完成，正在生成报告...
[生成Markdown报告]
Step 1: 用户提供部分数据
用户：帮我生成贵金属团队2025年Q1的经营分析报告
- 总收入：0.8亿元
- 同比增长：15.2%
Step 2: LLM检测数据不完整，引导补充
LLM：已记录核心指标。还需要以下数据：
1. 预算完成率是多少？
2. 收入来源分解：
- 黄金单边交易收入：___亿元
- 境内外价差收入：___亿元
- 其他收入：___亿元
3. 交易策略复盘（至少1个）
用户：预算完成率89%，单边0.5亿，价差0.2亿，其他0.1亿
策略是黄金上涨行情，实际1.2亿，模拟2.8亿
LLM：数据已收集完整，正在生成报告...
Step 1: 用户发起请求
用户：帮我生成贵金属团队2025年Q1的经营分析报告，数据如下：
- 总收入：0.8亿元
- 同比增长：15.2%
- 预算完成率：89%
- 黄金单边收入：0.5亿元
- 境内外价差收入：0.2亿元
- 黄金第一波上涨行情：1月-4月，从2650涨到3500美元/盎司，
实际获利1.2亿元，但减仓过早，若持续持有可获利2.8亿元
Step 2: LLM识别业务团队
LLM：识别业务团队：贵金属 → 选择模板：commodities/precious_metal.md.jinja2
数据已完整，正在生成报告...
本技能已进行V2.0优化，主要改进：
以下指标由LLM自动计算，无需用户输入：
| 指标 | 计算公式 | 示例 |
|---|---|---|
| 价格涨幅 | (结束价格 - 起始价格) / 起始价格 | (3500-2650)/2650 = 32.1% |
| 收益差距金额 | 持续持有收益 - 实际收益 | 2.8-1.2 = 1.6亿元 |
| 收益差距占比 | 收益差距金额 / 持续持有收益 | 1.6/2.8 = 57.1% |
| 收入占比 | 单项收入 / 总收入 | 0.5/0.8 = 62.5% |
实现方式： LLM在数据收集过程中实时计算并展示，自动填充到报告中。
位置：templates/position_timeline_template.md
功能： 引导用户提供详细的持仓操作时间线，包含至少3-5个关键时间点。
使用方式：
LLM引导：
收到策略信息。为了进行深度复盘，请补充以下详细信息：
1. 市场背景是什么？（如：美联储降息预期、地缘政治风险等）
2. 请提供持仓操作时间线（至少3个关键时间点）：
| 时间点 | 持仓变化 | 价格 | 说明 |
|-------|---------|------|------|
| 1月初 | 建仓___万盎司 | 2650 | |
| 2月 | ___ | ___ | |
| 4月初 | ___ | 3500 | |
3. 主要问题有哪些？（如：减仓过早、持仓过小等）
模板特点：
在生成报告前，LLM会进行以下验证：
| 验证点 | 验证规则 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 收入分解合计 | 单边+价差+其他 = 总收入 | 如误差>±5%，要求重新输入 |
| 收益对比合理性 | 持续持有收益 > 实际收益 | 如不满足，提醒用户确认 |
| 价格走势合理性 | 起始价格 < 结束价格（上涨行情） | 如不符，提醒用户确认 |
| 历史数据完整性 | 年份、收入、预算列表长度一致 | 如不一致，提醒补充 |
效果： 在生成报告前确保数据质量，避免生成不准确的报告。
| 维度 | 优化前（V1.0） | 优化后（V2.0） | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 数据收集方式 | 一次性要求所有数据 | 分阶段逐个收集 | ✓ |
| 数据完整性依赖度 | 60%依赖用户提供 | 80%可自动推断/计算 | +33% |
| 策略复盘深度 | 基础信息（名称、时间段） | 详细时间线+关键问题 | ✓✓✓ |
| 数据验证 | 事后验证，标注缺失 | 事前验证，主动询问补充 | ✓✓ |
| 用户体验 | 信息过载，压力大 | 循序渐进，轻松提供 | ✓✓✓ |
| 报告质量 | 受数据限制较大 | 数据完整度大幅提升 | ✓✓ |
详细的优化内容、测试用例和后续优化方向请参考： OPTIMIZATION_LOG.md
templates/*_reference.md 作为报告结构参考对冲有效性计算
result = calculator.calculate_hedge_effectiveness({
'hedged_pnl': 0.5,
'unhedged_pnl': 2.8
})
# 返回：{'hedge_effectiveness': 82.14, 'meets_requirement': True}
H5页面结构与报告章节对应
H5页面结构必须与Phase 4的Markdown报告章节一一对应：
| Markdown章节 | H5页面结构 | 组件类型 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 封面标题 | slide--cover | 封面组件 | business_line, period |
| 一、历史业务情况回顾 | slide--content | bar-chart + card-grid | historical |
| 二、当期经营情况分析 | slide--content | data-grid + card-grid | current |
| 三、交易策略复盘 | slide--content | timeline | trading_strategies |
| 四、收益评估 | slide--content | comparison-card | profit_data |
| 五、风险管理情况 | slide--content | risk-grid | risk_metrics |
| 六、核心观点提炼 | slide--content | conclusions-list | 核心观点 |
完整H5页面结构模板：
<body>
<!-- ===== 封面页 ===== -->
<!-- 对应：报告标题 -->
<section class="slide slide--cover">
<h1>{{ 业务线 }}经营分析报告</h1>
<h2>{{ 分析周期 }} | 经营情况评估</h2>
<div class="divider"></div>
<div class="meta">
报告部门：招商银行资金营运中心<br>
报告时间：{{ 报告日期 }}
</div>
</section>
<!-- ===== 章节一：历史业务情况回顾 ===== -->
<!-- 对应Markdown：## 一、历史业务情况回顾 -->
<section class="slide slide--content">
<h1 class="title">一、历史业务情况回顾</h1>
<div class="section-desc">{{ 历史情况概述 }}</div>
<!-- 历年收入对比柱状图 -->
<div class="bar-chart">
<!-- 数据来源：historical.years, historical.revenues -->
<div class="bar-item">
<div class="bar" style="height: {{ 高度 }}%"></div>
<div class="year">{{ 年份 }}</div>
<div class="value">{{ 收入 }}亿</div>
</div>
</div>
<!-- 预算完成情况卡片 -->
<div class="card-grid">
<div class="content-card">
<h3>历年收入趋势</h3>
<p>{{ 收入趋势描述 }}</p>
</div>
<div class="content-card">
<h3>预算执行情况</h3>
<p>{{ 预算完成描述 }}</p>
</div>
</div>
</section>
<!-- ===== 章节二：当期经营情况分析 ===== -->
<!-- 对应Markdown：## 二、当期经营情况分析 -->
<section class="slide slide--content">
<h1 class="title">二、{{ 分析周期 }}经营情况分析</h1>
<div class="section-desc">{{ 当期情况概述 }}</div>
<!-- 核心指标卡片 -->
<div class="data-grid">
<!-- 数据来源：current.total_revenue, current.yoy_growth, current.budget_completion_rate -->
<div class="data-card">
<div class="value">{{ 总收入 }}</div>
<div class="label">营业收入（亿元）</div>
<div class="trend up">↑ {{ 同比增长 }}%</div>
</div>
<div class="data-card">
<div class="value">{{ 预算完成率 }}%</div>
<div class="label">预算完成率</div>
</div>
<div class="data-card">
<div class="value">{{ RAROC }}%</div>
<div class="label">RAROC</div>
</div>
</div>
<!-- 收入构成分析 -->
<div class="card-grid">
<div class="content-card">
<h3>收入构成</h3>
<!-- 数据来源：current.revenue_breakdown -->
<ul>
<li>{{ 品种1 }}：{{ 金额1 }}亿元（{{ 占比1 }}%）</li>
<li>{{ 品种2 }}：{{ 金额2 }}亿元（{{ 占比2 }}%）</li>
</ul>
</div>
<div class="content-card">
<h3>市场基准对比</h3>
<ul>
<li>本行收益率：{{ 本行收益率 }}%</li>
<li>市场基准收益率：{{ 市场基准 }}%</li>
</ul>
</div>
</div>
</section>
<!-- ===== 章节三：交易策略复盘 ===== -->
<!-- 对应Markdown：## 三、交易策略复盘 -->
<section class="slide slide--content">
<h1 class="title">三、交易策略复盘</h1>
<div class="section-desc">{{ 策略整体概述 }}</div>
<!-- 策略时间轴 -->
<!-- 数据来源：trading_strategies数组 -->
<div class="timeline">
<div class="timeline-item">
<div class="timeline-date">{{ 策略时间段 }}</div>
<div class="timeline-title">{{ 策略名称 }}</div>
<div class="timeline-content">
<p><strong>市场背景：</strong>{{ 市场背景 }}</p>
<p><strong>价格走势：</strong>从{{ 起始价格 }}涨到{{ 结束价格 }}</p>
<p><strong>持仓操作：</strong>{{ 持仓操作描述 }}</p>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- ===== 章节四：收益评估 ===== -->
<!-- 对应Markdown：## 四、收益评估 -->
<section class="slide slide--content">
<h1 class="title">四、收益评估</h1>
<div class="section-desc">{{ 收益评估概述 }}</div>
<!-- 实际vs模拟对比卡片 -->
<!-- 数据来源：trading_strategies[].profit_data -->
<div class="comparison-grid">
<div class="comparison-card">
<h3>{{ 策略名称 }} - 收益对比</h3>
<div class="comparison-row">
<div class="label">实际收益</div>
<div class="value actual">{{ 实际收益 }}亿元</div>
</div>
<div class="comparison-row">
<div class="label">模拟收益（持续持有）</div>
<div class="value simulated">{{ 模拟收益 }}亿元</div>
</div>
<div class="comparison-row highlight">
<div class="label">收益差距</div>
<div class="value gap">{{ 收益差距 }}亿元（{{ 收益差距占比 }}%）</div>
</div>
<div class="issues">
<strong>关键问题：</strong>
<ul>
<li>✗ {{ 问题1 }}</li>
<li>✗ {{ 问题2 }}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- ===== 章节五：风险管理情况 ===== -->
<!-- 对应Markdown：## 五、风险管理情况 -->
<section class="slide slide--content">
<h1 class="title">五、风险管理情况</h1>
<div class="section-desc">{{ 风险管理概述 }}</div>
<!-- 风险指标网格 -->
<!-- 数据来源：risk_metrics -->
<div class="risk-grid">
<div class="risk-card">
<div class="label">VaR（95%置信度）</div>
<div class="value">{{ VaR }}亿</div>
<div class="status normal">风险可控</div>
</div>
<div class="risk-card">
<div class="label">最大回撤</div>
<div class="value">{{ 最大回撤 }}%</div>
<div class="status normal">正常范围</div>
</div>
<div class="risk-card">
<div class="label">对冲有效性</div>
<div class="value">{{ 对冲有效性 }}%</div>
<div class="status normal">达标（≥80%）</div>
</div>
<div class="risk-card">
<div class="label">敞口使用率</div>
<div class="value">{{ 敞口使用率 }}%</div>
<div class="status normal">合理水平</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- ===== 章节六：核心观点提炼 ===== -->
<!-- 对应Markdown：## 六、核心观点提炼 -->
<section class="slide slide--content">
<h1 class="title">六、核心观点与建议</h1>
<div class="section-desc">{{ 核心观点概述 }}</div>
<!-- 核心观点列表 -->
<ul class="conclusions-list">
<li data-index="1">{{ 核心观点1 }}</li>
<li data-index="2">{{ 核心观点2 }}</li>
<li data-index="3">{{ 核心观点3 }}</li>
</ul>
<!-- 改进建议 -->
<div class="suggestions">
<h3>改进建议</h3>
<ul>
<li>{{ 改进建议1 }}</li>
<li>{{ 改进建议2 }}</li>
</ul>
</div>
</section>
</body>
<!-- 核心观点页 - 使用conclusions-list组件 -->
<section class="slide slide--content">
<h1 class="title">核心观点与建议</h1>
<ul class="conclusions-list">
<li data-index="1">{{ 核心观点1 }}</li>
<li data-index="2">{{ 核心观点2 }}</li>
</ul>
</section>
图表生成方式
使用纯CSS/SVG实现图表，不依赖第三方库：
输出H5文件
{{ 业务线 }}_{{ 分析周期 }}_经营分析报告.html
استنادا إلى تصنيف SOC المهني