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A股每日盘前短线标的智能筛选(v6.22.19)。基于前一日收盘数据，通过37步筛选流程+自动整改+策略级胜率监控熔断，输出短线标的_YYYYMMDD.md和可视化HTML报告。同策略+跨策略冠军PK采用基本面+技术面融合7维度。回测报告新增👑皇冠回测板块+按日期均匀采样交易明细。
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| name | ashare-screener |
| description | A股每日盘前短线标的智能筛选(v6.22.19)。基于前一日收盘数据，通过37步筛选流程+自动整改+策略级胜率监控熔断，输出短线标的_YYYYMMDD.md和可视化HTML报告。同策略+跨策略冠军PK采用基本面+技术面融合7维度。回测报告新增👑皇冠回测板块+按日期均匀采样交易明细。 |
v6.22.19: 修复资金去向流出为-: step10C_fetch_industry_flow_rank 双方向拉取净流入(po=1)+净流出(po=0)合并去重, 流出列/资金流出TOP5正常展示
v6.22.18: 版本同步：由 sync_version.py 从 VERSION 写入
v6.22.17: 版本同步：由 sync_version.py 从 VERSION 写入
v6.22.16: K线数据源修复: web.ifzq.gtimg.cn → proxy.finance.qq.com/ifzqgtimg (沙箱内旧域名被L7拦截返回501, 修复后K线500只有效, 回测胜率恢复正常)
v6.22.15: 限价未成交不再次日开盘追入，直接标注no_entry并独立统计；no_entry排除出有效样本，胜率/均收/盈亏比/夏普/最大回撤均不含no_entry
v6.22.13: 策略A震荡市上限收紧: strategy_a_shock_market_limit 1→1, 震荡市策略A回测胜率仅23.1%需进一步控制敞口
v6.22.12: v6.22.12 版本治理: 修复自动整改路径未触发SSOT同步(sync_version.py); 新增SKILL.md版本历史同步+quality-gate自检拦截(未同步则中止推送)
v6.22.11: v6.22.11 自动整改(1项): 策略C震荡市上限收紧: strategy_c_shock_market_limit 3→2, 震荡市策略C回测胜率仅20.8%需进一步控制敞口
v6.22.9: 皇冠回测交易明细显示不全修复——(1)冠军标的完整历史补全: cutoff过滤后将冠军标的的所有历史记录(含超出28天窗口的)纳入回测，确保皇冠回测交易明细不受窗口限制; (2)主交易明细表强制包含冠军: HTML/Markdown报告均匀采样后追加遗漏的冠军交易行; (3)新增日志打印补全条数
v6.22.7: 行业资金排名数据源修复——东方财富API域名从push2.eastmoney.com迁移至push2delay.eastmoney.com(原域名返回Empty reply), 涉及三处URL: (1)step10C_fetch_industry_flow_rank板块级行业主力净流入排名; (2)step10C_flow_fetch_main_inflow个股主力净流入; (3)step10C_lhb_fetch龙虎榜备用源
v6.22.2: 策略级胜率监控熔断重建——(1)win_rate_drop_threshold/consecutive_weeks/max_adjust_params以活参数恢复回DEFAULT_PARAMS; (2)步骤28新增检查6——策略级胜率监控熔断，记录每日各策略回测胜率，检测到单策略连续N期胜率下降超阈值时自动触发熔断(收紧止损0.5%); (3)新增_recorcd_strategy_win_rates/_detect_strategy_circuit_breaker/_incr_strategy_adj_count等辅助函数; (4)调参计数受max_adjust_params限制，超限跳过防无限调整
v6.22.0: 新闻源全网替换——(1)移除Bing网页搜索(反爬/超时/不稳定), 替换为东方财富个股新闻(AKShare直连, 覆盖全市场财经新闻); (2)新增财联社个股新闻(csw API直连, 电报快讯级实时新闻); (3)正面新闻搜索同步改为东方财富, 过滤负面标题; (4)5源并行: 巨潮资讯网+麦蕊智数(公告+跌停)+东方财富+财联社, 可用源从4→5
v6.21.4: 新增步骤28自动整改——筛选完成后自动分析问题(步骤警告/行业资金排名/策略A胜率/新闻源/回测整体), 发现问题自动生成整改方案、修改代码、更新版本、推送GitHub，每次筛选都是自我优化的闭环。
版本号单一真相源(SSOT)：
VERSION文件为唯一来源。ashare_screener.py/pre-check-version.py运行时读取VERSION；本文件与策略调整记录.json由scripts/sync_version.py在发版时同步，禁止手工硬编码版本号。版本重编号说明（2026-08-05）：原
v6.16.38 / v6.16.39 / v6.16.40三个补丁实际发生在基线v6.20.2之后，编号低于基线属版本回落，现依时间顺序重编号为v6.20.3 / v6.20.4 / v6.20.5。代码注释与本文件已同步。历史 commit message 中的旧编号不再改写，以此说明为准。
版本回落修正说明（sunday_industry_pull.py，2026-08-08）：commit
f399e69/fcec3aa在基线v6.20.6时将sunday_industry_pull.py的版本标记写为v6.13.38，回落 7 个次版本且长期无留档。依 @since 约定（P2-1）该标记已改为引入版本语义@since v6.13.39（记录该特性实际引入版本，非当前版本）；文件"当前版本"声明点（docstring 首行 L4 与 print 语句 L481）同步至v6.20.12（SSOT 锚点，由sync_version.py保证与VERSION一致）。版本回落门禁现覆盖该文件：提交信息级commit_gate（commit-msg 钩子 + CI commit-gate 步骤 + 脚本内自动提交前置校验）对全部 .py 文件的提交生效，含 sunday_industry_pull.py 的自动提交（P0 Task 1 已接入）；文件级「当前版本」声明点由sync_version.py锚点校验保证与 VERSION 一致（8 锚点含 sunday L4/L481）。历史 commit message 中的旧编号不再改写，以此说明为准。
代码注释版本号约定（P2-1，@since 语义标记）：为从根源消除"内联版本注释未随发版同步"的遗漏，所有代码注释/docstring 中的版本号一律使用
@since vX.Y.Z形式，表示"引入版本"，不随发版变动、不参与同步。
- 仅
scripts/sync_version.py的 8 个锚点 + SKILL.md 版本历史 为"当前版本"声明点，发版（含步骤28自动整改）时由sync_version.py强制同步：SKILL.md frontmatter + H1 +## 版本历史最新条目、ashare_screener.py 模块 docstring 首行 + 兜底常量、pre-check-version.py 兜底常量、lib/backtest.py 模块头 + 兜底常量、sunday_industry_pull.py docstring 首行、_meta.json version 字段，以及 策略调整记录.json 头部。任一处未对齐，sync_version.py --check即报错，自动整改路径会据此中止推送（quality-gate 拦截）。- 其余内联版本标记（含本次 v6.20.12 的回测日期口径修复、行业白名单治理等）均为
@since v6.20.12，即使发版到 v6.20.13 也保持不动——它们记录"该特性引入于何版本"，而非"当前版本"。策略调整记录.json的"version"字段是数据记录（每条记录描述"该版本引入了哪些变更"），同理不随发版改写，不采用@since前缀。
--check 真校验真退出 (2)scripts/pre_push_check.py 增加 VERSION 单调性校验、lib 全量编译、提交信息低版本检测 (3)新增 .github/workflows/quality-gate.yml 接入 CI (4)修复自动提交双 v 前缀 (5)策略调整记录.json 追加方向修正为 insert(0) 与 ashare_screener.py 对齐sunday_industry_pull.py 的 _INDUSTRY_CORRECTION 白名单不是根治方案，受以下治理机制约束，防无限膨胀：
{primary, secondary, source, effective_date, ttl_days}，缺 source/effective_date 视为非法（schema 校验不过）。source 写清依据（年报/申万指数/人工核定），effective_date 为生效日，ttl_days 默认 90。_monthly_review 重新拉取白名单标的多源，若上游已与白名单一致（自修正）→ 自动摘除（记入 removed，运行时抑制该条强制覆盖）；TTL 过期 → 标记需人工复核（保留应用+告警）。复核记录落盘 行业白名单复核记录.json（last_review_date + reviews[] + removed{}）。_INDUSTRY_CORRECTION 追加一条含 source/effective_date/ttl_days 的记录；命中"upstream_corrected"摘除后，可同步删除该 .py 条目保持单一事实源。行业白名单复核记录.json 由脚本自动维护、随缓存一并提交。前置阻断项（2026-08-06 逐代码校验）：以下字段口径已核验，任何涉及「收益/标签」的下游用途（回测、建模、打分）须严格遵循，避免时间错位导致结论失真。
(最新价 - 昨收) / 昨收 × 100，单位 %。三处计算完全一致：腾讯 ashare_screener.py:549、新浪 :1296、pytdx :1333。lib/score.py 按贴近目标涨跌幅打分、lib/match.py 策略匹配区间、lib/output.py 展示列。lib/backtest.py 的 return_pct（按 entry→exit 真实 K 线模拟）；或基于 prediction_date 当日开盘/收盘相对 entry 计算。prediction_date 框架（:609）+ _calc_entry()（:4029 推算次日合理进场价）。二者以 change_pct 为输入特征，产出 entry 价，不产出「预测涨跌幅」。date vs 买入日 prediction_date（v6.20.12 修复）date（=data_date）：推荐记录实际生成日（盘前/盘后运行的当天），ashare_screener.py:5525 赋值。prediction_date：该标的实际买入日（盘前=当日；盘后=下一交易日）。run_backtest 旧逻辑完全以 prediction_date 做包含过滤与报表分组。盘后运行的推荐被打上 prediction_date=次日，当回测在「买入日当天」运行时，prediction_date < today 不成立 → 整批被排除，表现为「回测报告没有昨日数据」。date（运行日）；过去任一运行日产生的推荐都应呈现。prediction_date（买入日），保证从实际买入日开盘回放。date，使「昨日（运行日）」可定位。prediction_date >= today）的推荐标记 holding（no_data），仅展示、不计入胜率，待买入日收盘后自动转为有效样本——避免盘中噪声污染统计。prediction_date。盘后推荐在「买入日当天」回测会显示「持有中」，属正常，次日自动转为有效样本。在所有筛选开始前强制执行。调用 references/date-validator.py 从权威授时源（timeapi.io → worldtimeapi.org）获取实时北京时间，交叉验证：
log_alert ERROR，发送飞书红色告警卡片使用内置 step0_get_beijing_time() 获取北京时间，计算 data_date（数据来源日期）和 prediction_date（预测日期）。
从 GitHub 同步 持仓跟踪.xlsx 和推荐历史JSON文件。
筛选前校验 /workspace 下 行业缓存.json 与 二级行业缓存.json 是否存在且有效（非空 dict）。缺失/损坏时从数据仓（lc132/lv-data）自动克隆同步；同步失败则发送飞书红色告警并中止筛选，不再静默降级到 L2 代码段映射，防止行业分类错误污染结果。
腾讯一级 > 新浪二级 > pytdx三级降级策略。
所有日期统一仅读取磁盘缓存，不执行HTTP拉取。行业缓存由 sunday_industry_pull.py 单独维护。
三级降级策略：pytdx → 东方财富HTTP → iTick API。计算MA/MACD/KDJ/BOLL等指标。
_compute_pl_ratios() 函数对TOP10精选标的进行两级排序：
| 优先级 | 排序键 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 第一优先级 | 板块涨停家数 | 降序 | 所属行业当日涨停家数越多，排名越靠前 |
| 第二优先级 | 盈亏比 | 降序 | 同板块热度下，盈亏比越高越靠前 |
# 先按板块热度降序，再按盈亏比降序
_pl_sorted = sorted(_pl_data, key=lambda x: (-x[2], -x[1]))
盈亏比 = (止盈价 - 进场价) / (进场价 - 止损价)，由 _STRATEGY_STOP_LOSS 和 _STRATEGY_TAKE_PROFIT 全局映射表定义。
| 策略 | 底仓分 | 起爆分 | 含义 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| R | ≥3 | ≥4 | 主力共振(强) | 17 |
| S | ≥2 | ≥3 | 主力共振(弱) | 18 |
| T | ≥2 | ≥2 | 主力观察 | 19 |
在最终候选池输出前，基于市场微观结构数据进行严格过滤。
流动性评分(0-4) + 消息敏感度(0-3) = 最多7分，按比例折算到最终score（最多+3分）。
将单纯的数据筛选升级为AI智能分析，在微观结构过滤后自动生成三类深度分析报告。
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 策略逻辑 | 为什么匹配该策略，市场背景支撑 |
| 技术面 | 均线系统、MACD、KDJ、关键价位、量价配合 |
| 资金面 | 主力净流入、成交额、换手率、Amihud流动性、龙虎榜机构席位净买、融资融券余额日变动 |
| 基本面速览 | ROE、净利润同比、质押比例、商誉风险 |
| 风险提示 | 质押/商誉/涨幅过大/前高压力/振幅风险 |
| 操作建议 | 进场区间、止损止盈、盈亏比、持仓周期 |
| 综合研判 | 1-2句话总结，含评分和置信度 |
自包含HTML文件，零外部依赖，直接浏览器打开。v6.12.18版本采用深色专业主题：
生成物与源码物理分离（main 体积下降约 55%，code diff 信噪比显著提升）：
ashare-screening-*/、*.html、短线标的*.md、回测报告*、推荐历史_*.json、持仓跟踪.xlsx，由 GitHub Pages 托管，报告对外 URL 不变。gh-pages（克隆 gh-pages 分支、git push origin gh-pages）；.gitignore 已忽略上述制品，杜绝 main 再次膨胀。git add -A 收紧为仅暂存实际写入的 SKILL.md / 策略调整记录.json。提交信息须过 scripts/commit_gate.py 门禁（SSOT），规则：^(type)(\(.+\))?:\s.+，type 含标准 Conventional Commits（fix/feat/data/docs/chore/refactor/test/build）与治理/周末/中文批次（P0整改/P1-1P1-4/PO-1PO-3/周日清理/修复/清理/筛选…）；并拦截双 v(vv) 与版本回退。
hooks/commit-msg 在 git commit 阶段即时拦截，委托 commit_gate.py 校验；合并/变基提交自动跳过。git config core.hooksPath hooks。紧急跳过用 git commit --no-verify（仍会被 CI quality-gate 拦截）。.github/workflows/quality-gate.yml 的 quality-gate 任务在 push/PR 到 main 时运行，对每条提交经 commit_gate 校验，不合规即标红。但截至 v6.20.12 仍未开启 main 分支保护，故本门禁可被一行 git push origin main 直接绕过（PR #1「代码变更走 PR」未合并即关闭，是 v6.20.2 以来全部门禁的系统性漏洞）。待办（P0-2）：为 main 开启分支保护，将「质量门禁 (Quality Gate)」设为必需状态检查，对 *.py/SKILL.md/VERSION 强制走 PR。data: 等的自定义 type 已正式写入白名单，合规率由 17.2% 提升至 90%+。背景：截至 2026-08-09，quality-gate 共 83 次运行、41 次失败（失败率 ~49%），其中 38 次为直推
main触发、另有probe-1785948422/tmp-push-probe-60251两条临时分支的失败记录——均属用生产分支/临时分支做诊断探针导致的虚假红灯。仓库长期处红灯态，门禁结论不可信。禁止把生产分支当调试场。
main 推送任何 _qg_diag*.txt / 探针脚本 / 临时测试提交来排查 CI；此类操作污染失败率统计并制造假红灯。act 在本地跑 workflow（act -W .github/workflows/quality-gate.yml）；diag/xxx）推送触发，验证完即删，绝不进 main。_qg_diag_*.txt 已纳入 .gitignore；若不慎推上 main，须立即从 main 删除并 git fetch -p 清远端引用。提交者身份严格收敛为两个、且均关联 GitHub 账户（杜绝 author=null）：
| 身份 | name | email（GitHub noreply，关联 lc132 账户） |
|---|---|---|
| 人类维护者 | lc132 | 72593777+lc132@users.noreply.github.com |
| 机器人 | ashare-screener | 72593777+ashare-screener@users.noreply.github.com |
ashare-bot@github.com 无法关联账户（API 返回 author=null），v6.20.2 身份统一后仍产生 2 次 IDE（Trae Bot <bot@trae.ai>）泄漏提交、累计 28 条 author=null（21.5%），均已废弃。代码常量 BOT_AUTHOR_EMAIL / user.email（ashare_screener.py / sunday_industry_pull.py / lib/sync.py）统一改为 noreply 格式。hooks/pre-commit：硬校验 git config user.name/user.email 必须属于上表白名单，不匹配（含 Trae Bot <bot@trae.ai>、IDE 默认身份、旧 ashare-bot@github.com）直接拒绝提交。合并/变基提交（MERGE_HEAD/REBASE_HEAD）自动跳过。scripts/pre_push_check.py::check_author_email_whitelist 扫描 baseline..HEAD 作者邮箱，仅放行两个 noreply 邮箱 + 历史遗留 ashare-bot@github.com（兼容 v6.20.x tag 之前的 legacy 提交，不重写历史）。author=null = 0；提交者身份种类 ≤ 2（历史遗留 null 提交不重写，避免破坏 v6.20.x tag）。strategy_check 是一套以仓位（position_pct）为执行杠杆的自动风控闭环：触发信号写入「推荐历史」（推荐历史_YYYYMMDD.json）的 type=strategy_check 记录，供次日 / T+1 判定。
| 机制 | 函数 | 触发条件 | 判定周期 | 调整动作 |
|---|---|---|---|---|
| 回撤断路器 | step9B_circuit_breaker | 任一持仓当日亏损 > circuit_breaker_threshold_pct（默认 3.0%） | 当日触发 + 昨日（data_date-1）是否已触发 → 连续 2 日 | 连续 2 日 → position_pct = 30；首日 → max(20, position_pct * 0.5) |
| T+1 兑现率闭环 | step9C_conversion_rate | 近 conversion_rate_window_days（默认 10）天兑现率 < conversion_rate_threshold（默认 0.3） | T+1（当日推荐 vs 次日收盘），窗口内样本 ≥ 5 才评估 | 低于阈值 → position_pct = max(20, position_pct - 10)；≥ conversion_rate_restore（默认 0.6）→ position_pct = min(75, position_pct + 5) |
| 版本/参数快照 | step6_file_init | 每次运行首发版检查 | 运行日 | 向推荐历史追加 strategy_check{version, params, date}（当版本首次出现） |
/workspace/推荐历史_*.json 中 {"type":"strategy_check","date":...,"checks":{"circuit_breaker_triggered":bool}}（step9B）与 {"type":"strategy_check","version":...,"params":...,"date":...}（step6）。strategy_check 记录的 checks.circuit_breaker_triggered 判断是否「连续 2 日」。以下参数历史上为死参数（定义即死，零活动引用）。经 P0-3(v6.20.13) 与 v6.20.14 治理，绝大多数已物理删除：
| 参数 | 默认值 | 现状 |
|---|---|---|
win_rate_drop_threshold | 10 | 🔄 已恢复（v6.22.2）——活参数，接步骤28策略级胜率监控熔断 |
consecutive_weeks | 2 | 🔄 已恢复（v6.22.2）——活参数，连续观察期数 |
max_adjust_params | 3 | 🔄 已恢复（v6.22.2）——活参数，单策略最大自动调参次数 |
northbound_threshold | 3000 | ✅ 已删除（v6.20.14，全仓库 0 引用；原「北向资金」策略名实不符，策略F已正名为「主力资金」） |
conversion_rate_consecutive_days | 3 | ⚠️ 唯一遗留：ashare_screener.py:1122 读取但 step9C 未使用（读而未用）；lib/pipeline.py 有引用但该模块未被 import。待接线或删除（P2 遗留） |
注：
search_budget（默认 25）是活参数（step2 区域动态调整+5），不属于死参数。 其余 P0-3 删除项（data_tier_*/recovery_monitor_enabled/mairui_licence_configured/date_validation_enabled/news_sources/capital_flow_source/sector_heat_source/limit_down_threshold）同理已从DEFAULT_PARAMS与策略调整记录.json清除。
position_pct = 30（可在推荐历史 strategy_check 记录追溯）。行业缓存（一级 / 二级）+ 白名单复核记录从主仓 lc132/lv 迁至独立数据仓 lc132/lv-data（LFS 不支持，故独立仓），主仓体积与周提交噪声显著下降（此前每周全量重写产生 ~9,845 行变更）。
lc132/lv-data：私有，承载 行业缓存.json / 二级行业缓存.json / 行业白名单复核记录.json，由 sunday_industry_pull.py 每周日全量重建并直推（不经 main 分支保护）。.gitignore 已忽略上述三文件，避免重新进入主仓；step0B 恢复源改为 lv-data（INDUSTRY_CACHE_REPO）。/workspace/行业缓存.json（磁盘），仅来源仓变更。git ls-files 不再含两个行业缓存；sunday_industry_pull.py 周提交落到 lv-data，主仓周变更 ≈ 0。