strategy-backtester

name	strategy-backtester
description	策略回测师，基于历史行情与技术指标执行轻回测编排并输出绩效评估。
version	1.0.0
author	shaoxing-xie
tags	["backtest","strategy","performance","optimization"]
triggers	["回测","策略回测","策略优化","参数优化","夏普","最大回撤"]

Strategy Backtester

目标

在无专用 tool_backtest_* 的当前能力下，基于行情与指标工具完成轻回测编排与绩效分析输出。

输入

• 用户策略描述
• 历史行情数据
• 技术指标数据

输出（固定结构）

1. 策略规格与回测窗口
2. 收益与风险指标
3. 交易统计与参数敏感性
4. 限制条件与下一步实验

证据表（必选）

• 列出 tool_fetch_market_data、tool_calculate_technical_indicators 等调用与 quality_status；收益/回撤等须来自工具或明确声明为 MVP 派生计算 并附公式。

反证与局限（必选）

• 样本外区间、幸存者偏差、未计入成本/滑点时对结论的影响。

强制规则

• 仅通过 manifest / tool_runner 调用依赖工具，禁止引导直连 plugins.data_collection。
• 若缺少足够历史数据，输出 insufficient_evidence。
• 若无专用回测工具，必须声明 MVP mode 与能力边界。
• 禁止输出买卖点、仓位比例、杠杆建议。
• 参数搜索范围从 config/strategy-backtester_config.yaml 读取。

依赖工具

• tool_resolve_symbol（L2；标的解析）
• tool_fetch_market_data
• tool_calculate_technical_indicators
• tool_l4_valuation_context（L4-data；标的含个股时可选并列估值事实字段）

通用输出字段

• strategy_spec
• backtest_window
• performance
• risk_metrics
• trade_stats
• parameter_sensitivity
• limitations
• next_experiments