| name | vmacd-mtm-timing |
| description | VMACD_MTM 价量共振择时。用户说「VMACD」「价量共振」「成交量MACD」「VMACD_MTM」「/vmacd-mtm-timing」时使用。方法溯源东北证券 VMACD_MTM 与 QuantsPlaybook SignalMaker；数据经 workspace JSON。默认 create_web。禁止脚本内取数。 |
| license | Apache-2.0 |
| metadata | {"author":"opptrix","version":"1.0","title":"VMACD价量共振","summary":"成交量MACD动量与价格动量共振状态解读","category":"quant","slash-rank":"431","default-deliverable":"web","required-packs":"instrument_analytics artifacts"} |
| allowed-tools | search_instruments get_instrument_snapshot get_instrument_chart ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor |
VMACD_MTM 价量共振择时
方法溯源 东北证券 VMACD_MTM（QuantsPlaybook SignalMaker/vmacd_mtm.py）；对本技能写入的成交量序列计算动量并与价格动量做共振解读。
何时使用
用户要看 成交量 MACD 动量是否与价格趋势同向（价量共振）。
边界：通用指标手册用 @skill:lean-indicator-playbook；勿与之合并。默认网页交付。
分析架构（投研方法）
- 问题/假设：VMACD_MTM 方向如何？是否与 period 收益同向？
- 证据：volume/close 日 K；参数 period（默认 60）
- 交叉验证：量能动量 vs 价格动量；背离记 0
- 事实 | 假设 | 推断 分栏
数据维度
| 维度 | 取数方向 | 缺失时 |
|---|
| 标的 | search_instruments | 先确认 |
| 日 K（含 volume） | get_instrument_chart → workspace_write | 无量则失败 |
| 计算 | opptrix_run | 说明错误 |
| 交付 | create_web | — |
步骤
- 确认标的与
params.period（默认 60）。
- 写入至少约
period+40 根日 K。
python scripts/vmacd_mtm_timing.py --input data.json --output result.json- 解读
series.vmacd_mtm 与共振 signal。
create_web 交付。
依赖与降级
- 纯 Python EMA/MACD；无 talib。
- 样本不足返回
ok=false。
禁止
- 荐股；把信号写成买卖指令
- 脚本内联网取数（jqdata / tushare / qlib / HTTP 行情）
- 假装完整回测引擎或伪造胜率
- 无交付就结束（默认 web）
- 与
lean-* 技能合并或冒充
