backtest-acceptance

# 回测验收标准与引擎调用指南（v1.0） > 用途：①让 AI 有统一标准判断"一个回测结果是否可接受"；②给 AI 完整的引擎调用方法， > 使其能**编写回测程序 → 调用回测引擎 → 把结果放入回测结果归档**。 --- ## 一、回测验收标准（定稿口径，逐项核对） ### 1. 执行口径（硬性） - [ ] **T+1 对齐**：信号日（t）收盘选股 → 次日（t+1）**开盘价**买入；禁止当日收盘价成交（前视） - [ ] **不可成交过滤**：一字板涨停（open≈high）买不进必须剔除；停牌日收益按 NaN 处理（不 ffill 硬凑） - [ ] **涨跌停/退市**：ST 与退市股按策略域规则处理（保留或剔除要写明） ### 2. 成本模型（默认） - [ ] 佣金 万 2.6（双边）+ 印花税 0.05% 卖出 + 滑点 0.1% - [ ] 调仓成本按换手摊入（月频全换仓 ≈ 0.26%×2 + 0.05% + 0.2%） - ⚠️ 披露项：2019-2023 印花税实为 0.1%（分段费率未实现）——报告必须标注 ### 3. 数据边界（必须披露） - [ ] 行情：bars.db qfq 前复权；**2019 年起完整**（换手率 turn 列 2019 前缺失） - [ ] **2019 年前换手类因子结论一律作废**（覆盖不足，不可回补） - [ ] 市值：hist_mv.db（2020-06 起）｜ 财报：finance_ts.db（PIT：ann_date 对齐） ### 4. 样本与结论分级 - [ ] 样本 ≥ 60 个交易日；月频/季度调仓需覆盖 ≥ 1 个完整牛熊（建议 2021-2025 默认窗） - [ ] 结论分级（与项目惯例一致）： | 分级 | 条件 | |---|---| | ✅ 有效 | 年化 > 0 且 夏普 > 0.5，通过 T+1/成本/口径核对 | | 🟡 观察 | 年化 > 0 但夏普 ≤ 0.5，或样本不足/窗口特殊 | | ❌ 无效 | 年化 ≤ 0，或存在前视/口径违规 | - [ ] 展示：年化/回撤/夏普/索提诺/卡玛/胜率/期末净值（`bt_report.compute_metrics` 已计算） ### 5. 已知口径近似（报告必须主动披露） 1. 策略引擎部分脚本用收盘价近似（bt_runner 已用 T+1 open + 一字板过滤，是正例） 2. 印花税分段未实现（见 §2） 3. 幸存者偏差：模拟盘覆盖 93.2%，残留 7% 需披露 4. 因子回测（backtest_all_factors）为 top10% 季度调仓、JSON-only 归档 --- ## 二、引擎调用指南（AI 编写回测的标准姿势） ### 1. 动态回测（推荐：即时跑 + 自动归档） ```python # 在 canslim-quant 仓库根运行 from backtest.bt_runner import run_backtest, list_strategies print(list_strategies()) # 策略目录（前端菜单同源） r = run_backtest(strategy="tech3", topn=5, stocks=300, start="2021-01-01", end="2025-12-31") print(r["metrics"]) # 年化/回撤/夏普/索提诺/卡玛/胜率… ``` - 已注册策略：`tech3`（技术三因子·月频）`script1`（大市值三因子·月频） `turn_low`（低换手防御·40 交易日）`factor_all`（因子全量·批处理） - **每次运行自动归档**：历史 `output/backtest_archive/bt_{name}_{ts}.json` + 最新 `latest_{key}.json` → 前端 /backtest 页「历史记录」自动列出（无需手动放置） ### 2. 注册新策略（把 AI 写的策略接进菜单/引擎） 在 `backtest/bt_runner.py`： 1. `STRATEGIES` 注册表加一条：`{"name","category","desc","factors","defaults","rebalance"}` 2. 写评分函数（返回 DataFrame：行=交易日，列=股票，**score 越大越好**）： - 例：`_turn_low_score(closes)`（20 日均换手 rank 取反） 3. `run_backtest` 的评分分发加一个分支 4. 调仓周期：`rebalance="M"`（月频）/ `"Q"`（季度）/ `40`（交易日数） ### 3. 独立回测脚本（自定义流程时） ```python import sys; sys.path.insert(0, r"<canslim-quant 根>") from data.cache import DailyCache # 唯一数据读取接口 from backtest.bt_report import archive, compute_metrics # ... 自己算 returns（pd.Series，index=交易日）与 benchmark ... metrics = compute_metrics(returns) archive(returns, params={"name": "我的策略", "strategy": "my_custom"}, benchmark=bench, name="my_custom", category="策略", factors=["因子A", "因子B"], verdict="有效" if metrics["annual_return"] >= 0 else "无效", save_html=True) # 可选 HTML 报告 ``` - 归档文件自动写入 `output/backtest_archive/`（时间戳命名防覆盖） - 前端 /backtest → 历史记录 → 分类筛选（策略/复刻/因子）+ 有效/无效 + 关键词搜索即可看到 ### 4. 手动放置结果（第三方/外部回测） - 格式：JSON 对齐 `bt_report.archive` payload（含 `metrics/params/dates/nav/benchmark/factors/verdict`） - 放 `output/backtest_archive/bt_{name}_{YYYYMMDD_HHMMSS}.json` - 或直接调用 `archive()`（推荐，保证格式正确） --- ## 三、验收动作模板（AI 判断结果时按此输出） ``` 【回测验收】策略 <name>（<参数>） - T+1/成本/一字板：✅/❌ <说明> - 数据边界：✅/❌ <窗口/字段说明> - 指标：年化 x% / 回撤 y% / 夏普 z / 样本 n 天 - 结论：✅有效 / 🟡观察 / ❌无效 - 披露：<口径近似清单> - 归档：output/backtest_archive/<file>（已/未归档） ``` --- ## 参考 - 引擎：`canslim-quant/backtest/bt_runner.py`、`bt_report.py`（归档/指标） - 因子全量回测：`canslim-quant/backtest/backtest_all_factors.py` - 数据读取：`canslim-quant/data/cache.py` - 前端：`/backtest`（策略目录 API：`/api/live/backtest_strategies`）