polymarket-ai-divergence

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name: polymarket-ai-divergence description: 寻找那些 Simmer 的 AI 估值与实际市场价格存在差异的市场，然后利用 Kelly 定量投资策略在价格被高估或低估的一侧进行交易。系统会扫描市场中的价格差异，检查交易费用和相关保障措施，并仅在费用为零且具有足够交易优势的市场中执行交易。 metadata: author: Simmer (@simmer_markets) version: "2.3.0" displayName: Polymarket AI Divergence difficulty: intermediate ---# Polymarket AI 分歧交易策略

该策略旨在寻找 Simmer 的 AI 预测价格与实际市场价格出现分歧的市场，并利用这种价格差异进行交易。

这只是一个模板。 默认逻辑是在 AI 预测价格与实际价格之间的分歧超过 2% 时进行交易，且每次交易的资金使用比例上限为 25%（遵循 Kelly 公式）。您可以根据需要修改该策略，设置不同的交易阈值、资金使用策略或添加额外的过滤条件（例如：仅交易在 7 天内能够得到确认的交易）。该策略负责处理所有交易相关的细节工作（包括价格差异的检测、费用检查、风险控制以及交易执行），而具体的交易决策由用户自行做出。

功能概述

1. 扫描 所有活跃市场，检测 AI 预测价格与实际市场价格之间的差异。
2. 筛选 出现超过预设阈值（默认为 2%）且交易费用为零的市场。
3. 检查 相关的风险控制措施（例如：检测是否存在与先前交易相反的操作、用户是否已持有该市场的头寸等）。
4. 确定交易规模 采用 Kelly 公式进行计算，并设置保守的资金使用上限。
5. 执行交易：当 AI 预测价格偏高时买入，当预测价格偏低时卖出。

设置流程

当用户请求安装或配置该策略时，需要执行以下步骤：

1. 安装 Simmer SDK

   pip install simmer-sdk
   

2. 获取 Simmer API 密钥

   • 用户可以从 simmer.markets/dashboard 的 SDK 标签页获取 API 密钥。
   • 将密钥存储在环境变量 SIMMER_API_KEY 中。

3. 提供钱包私钥

   • 这是用于在 Polymarket 平台上进行交易的私钥（该钱包中持有 USDC）。
   • 将私钥存储在环境变量 WALLET_PRIVATE_KEY 中。
   • SDK 会自动使用该密钥在客户端签署交易订单，无需用户手动操作。
   • 注：在 Simmer 平台上进行模拟交易（$SIM）时无需提供此密钥。

快速命令

# Scan only (dry run, no trades)
python ai_divergence.py

# Scan + execute trades
python ai_divergence.py --live

# Only show bullish divergences
python ai_divergence.py --bullish

# Only >15% divergence
python ai_divergence.py --min 15

# JSON output
python ai_divergence.py --json

# Cron mode (quiet, trades only)
python ai_divergence.py --live --quiet

# Show config
python ai_divergence.py --config

# Update config
python ai_divergence.py --set max_bet_usd=10

配置参数

参数	环境变量	默认值	说明
min_divergence	SIMMER_DIVERGENCE_MIN	5.0	显示价格差异的最低百分比阈值
min_edge	SIMMER_DIVERGENCE_MIN_EDGE	0.02	可交易的最低价格差异阈值（2%）
max_bet_usd	SIMMER_DIVERGENCE_MAX_BET	5.0	每次交易的最高投注金额
max_trades_per_run	SIMMER_DIVERGENCE_MAX_TRADES	3	每次运行时的最大交易次数
kelly_cap	SIMMER_DIVERGENCE_KELLY_CAP	0.25	Kelly 公式中的资金使用比例上限（25%）
daily_budget	SIMMER_DIVERGENCE_DAILY_BUDGET	每日的交易预算上限
default_direction	SIMMER_DIVERGENCE_direction	"(both)"	过滤条件："牛市" 或 "熊市"

通过 CLI 更新配置：
python ai_divergence.py --set max_bet_usd=10

工作原理

价格差异信号

每个被监控的市场都有两个价格：

• AI 预测价格（current_probability）：由 Simmer 的多模型预测系统得出的价格。
• 实际市场价格（external_price_yes）：Polymarket 或 Kalshi 平台上的实际市场价格。

价格差异 = AI 预测价格 - 实际市场价格

• 当价格差异大于 0 时：AI 认为市场被低估，建议买入。
• 当价格差异小于 0 时：AI 认为市场被高估，建议卖出。

Kelly 公式用于确定交易规模

交易规模根据 Kelly 公式计算，但实际使用金额会被限制在 kelly_cap（默认为 25%）以内，以控制风险。

费用筛选

Polymarket 上 75% 的市场交易费用为 0%；剩余的 25% 的市场收取 10% 的费用（主要针对短期交易的加密货币/体育赛事相关交易）。该策略仅交易费用为零的市场，以避免费用对交易利润造成负面影响。

风险控制措施

• 费用检查：跳过任何存在交易费用的市场。
• 交易方向反转检测：使用 SDK 的 API 检测是否存在自相矛盾的交易行为。
• 头寸检查：避免在用户已持有该市场头寸的情况下进行交易。
• 每日预算限制：当达到每日交易预算上限时，停止交易。
• 保守的资金使用策略：通过 Kelly 公式确保不会过度投注。

使用的 API 端点

• GET /api/sdk/markets/opportunities：获取按价格差异排序的市场列表。
• GET /api/sdk/context/{market_id}：获取特定市场的费用率和风险控制信息。
• POST /api/sdk/trade：通过 SDK 客户端执行交易。
• GET /api/sdk/positions：获取当前的投资组合持仓情况。

常见问题及解决方法

• "没有符合条件市场的交易机会"：可能是因为所有市场的价格差异都低于 min_edge 阈值。可以尝试降低 min_edge 的值（例如：--set min_edge=0.01），或等待出现更大的价格差异。
• "每日预算已用完"：策略已达到每日交易预算上限。可以通过 --set daily_budget=50 来调整预算。
• 所有市场都被跳过：因为所有市场都收取费用，所以没有交易执行。这是该策略的设计初衷。
• "API 请求失败"：可能是由于 SDK 的 API 被限制了请求频率（每分钟 18 次请求）。如果频繁调用该策略，请减少 max_trades_per_run 的值。