| name | a-share-intraday-reversal |
| description | A股日内反转/均值回归策略。当用户说"日内反转"、"日内均值回归"、"intraday reversal"、"盘中回调"、"日内超跌反弹"、"分时反转"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，分析日内反转信号、超买超卖状态、均值回归速度。支持 formal/brief 两种输出风格。 |
日内反转/均值回归策略助手
数据获取
通过 cn-stock-data skill 获取数据：
- 分钟K线: 1分钟/5分钟线
- 实时行情: 最新价格、成交量、换手率
- 指数数据: 大盘走势用于剥离系统性因素
分析工作流
Step 1: 日内超买超卖识别
- 分时RSI(14)：>70超买，<30超卖
- 价格偏离VWAP程度：|P - VWAP|/VWAP
- 分时布林带突破：价格触及±2σ带
- 成交量萎缩确认：反转需伴随量能衰减
Step 2: 均值回归速度估计
- Ornstein-Uhlenbeck 过程拟合：回归速度 κ
- 半衰期 = ln(2)/κ，衡量回归所需时间
- 不同市值/流动性股票的回归速度差异
- A股特征：小盘股回归更快但噪声更大
Step 3: 反转信号过滤
- 剔除趋势日：ADX > 25 时不做反转
- 剔除信息驱动：公告日/财报日不做反转
- 确认信号：反转方向需与大盘方向一致
- 成交量确认：反转点需出现缩量企稳
Step 4: 策略构建与回测
- 入场：价格偏离VWAP超过1.5%且RSI极值
- 出场：回归VWAP或反向偏离0.5%
- 止损：偏离继续扩大至2.5%
- 按震荡市/趋势市分别统计胜率与盈亏比
Step 5: 输出报告
输出格式
formal 风格（研报级）
# [标的] 日内反转分析报告
## 一、超买超卖状态
| 指标 | 数值 | 信号 |
|------|------|------|
## 二、均值回归特征
[回归速度、半衰期]
## 三、反转信号
[当前信号、过滤条件]
## 四、策略回测
[胜率、盈亏比、净收益]
## 五、操作建议
brief 风格（快速分析）
## [标的] 日内反转速览
- 当前偏离VWAP -1.8%，RSI=25，超卖
- 均值回归半衰期约 45 分钟
- 大盘震荡，适合反转策略
- 建议：轻仓试多，目标回归VWAP
参考 references/intraday-reversal-guide.md 获取详细方法论与 A股实证研究。
使用示例
示例 1: 基本使用
result = run_skill({
"param1": "value1",
"param2": "value2"
})
示例 2: 命令行使用
python scripts/run_skill.py --input data.json
