a-share-signal-backtest

name	a-share-signal-backtest
description	A股交易信号回测/策略验证。当用户说"信号回测"、"signal backtest"、"这个信号准不准"、"信号验证"、"交易信号回测"时触发。量化回测特定交易信号的历史表现。支持formal和brief风格。

A股交易信号回测/策略验证

数据源

SCRIPTS="$SKILLS_ROOT/cn-stock-data/scripts"
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code [CODE] --freq daily --start [日期]
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" quote --code [CODE]
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" finance --code [CODE]

Workflow

Step 1: 定义交易信号

明确入场/出场条件

Step 2: 获取历史K线

Step 3: 生成信号序列

标记每个交易日的信号（买入/卖出/持有）

Step 4: 回测绩效

• 胜率、盈亏比、最大回撤
• 年化收益率、夏普比率
• 信号频率、平均持有期

Step 5: 输出

维度	formal	brief
绩效	完整回测报告	胜率+夏普
交易明细	每笔交易记录	统计摘要
稳健性	分年度/参数敏感性	是否稳健
默认风格：brief。

关键规则

1. 回测不代表未来——过拟合是最大风险
2. 样本外验证至关重要——至少留20%数据
3. 考虑交易成本（A股约0.15%单边）和滑点
4. T+1限制需在回测中体现——当日信号次日执行
5. 参数敏感性分析：参数微调后收益不应剧变

使用示例

示例 1: 基本使用

# 调用 skill
result = run_skill({
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
})

示例 2: 命令行使用

python scripts/run_skill.py --input data.json