| name | akshare-margin-risk |
| description | 用于基于AkShare数据的保证金风险监控场景。适用于金融工作中的基础任务单元。 |
AkShare A股保证金与风险敞口计算 Skill
数据来源
本 Skill 基于 AkShare 提供的 A 股市场公开数据接口构建,核心依赖如下:
stock_margin_detail_sse(date=...)
- 来源:上海证券交易所融资融券明细
- 用途:获取上交所标的证券在指定交易日的融资余额、融资买入额、融券余量、融券卖出量等数据
stock_margin_detail_szse(date=...)
- 来源:深圳证券交易所融资融券交易明细
- 用途:获取深交所标的证券在指定交易日的融资余额、融资买入额、融券余量、融券余额等数据
stock_margin_sse(start_date=..., end_date=...)
- 来源:上海证券交易所融资融券汇总
- 用途:获取交易所层面的融资融券总量与余额,用于市场环境校验与汇总监控
stock_margin_szse(date=...)
- 来源:深圳证券交易所融资融券汇总
- 用途:获取深交所单日两融汇总数据,用于市场环境校验与汇总监控
stock_margin_underlying_info_szse(date=...)
- 来源:深圳证券交易所融资融券标的证券信息
- 用途:校验证券是否为两融标的,以及是否允许当日融资/融券
stock_zh_a_hist(symbol=..., period="daily", start_date=..., end_date=..., adjust="")
- 来源:东方财富 A 股历史行情
- 用途:获取个股收盘价,用于头寸估值、风险敞口与情景损益计算
说明:本 Skill 使用 AkShare 对交易所与公开行情数据的封装,不直接连接券商交易系统,不包含账户真实授信额度、个体客户折算率、担保品折扣系数、维持担保比例等专有数据。默认输出适合作为 研究、风控测算、盘前盘后估算,不应替代券商柜台结果。
功能
本 Skill 面向 A 股两融场景,提供以下能力:
1. 保证金测算
- 按证券维度估算多头融资与空头融券的保证金占用
- 支持自定义:
- 融资保证金比例(默认 100%)
- 融券保证金比例(默认 100%)
- 维持担保比例(默认 130%)
- 支持把现金、多头市值、空头市值、融资负债、融券负债拆分展示
2. 风险敞口计算
- 计算组合层面的:
- 总市值
- 多头敞口
- 空头敞口
- 净敞口
- 总敞口
- 杠杆倍数
- 支持按个股输出风险贡献与敞口排序
3. 两融明细对齐
- 根据指定交易日自动抓取上交所 / 深交所两融明细
- 自动标准化字段,统一为同一张风险底表
- 可将组合持仓与市场两融数据合并,识别组合是否属于两融标的,及其市场两融余额特征
4. 压力测试
- 支持单因子价格冲击,例如:
- 全组合下跌 5%
- 创业板下跌 8%
- 指定股票上涨 / 下跌若干比例
- 输出冲击后的:
5. 命令行执行
- 通过 JSON 持仓文件直接运行
- 输出 JSON 结果,便于二次集成到调度脚本、风控平台或 notebook
使用示例
目录结构
akshare_margin_risk_skill/
├── skill.md
└── scripts/
└── calculate_margin_risk.py
安装依赖
pip install akshare pandas numpy
持仓文件示例
保存为 portfolio.json:
{
"trade_date": "2025-04-11",
"cash": 3000000,
"positions": [
{
"symbol": "600000",
"name": "浦发银行",
"side": "long",
"shares": 300000,
"financed_shares": 150000
},
{
"symbol": "000001",
"name": "平安银行",
"side": "long",
"shares": 200000,
"financed_shares": 50000
},
{
"symbol"
运行方式
python scripts/calculate_margin_risk.py --portfolio portfolio.json
输出内容
脚本会输出:
- 组合摘要
- 分证券敞口明细
- 两融市场辅助信息
- 压力测试结果
也可指定输出文件:
python scripts/calculate_margin_risk.py --portfolio portfolio.json --output result.json
交易说明
-
融资头寸
- 对多头持仓,
financed_shares 表示通过融资买入形成的数量
- 融资负债默认按
financed_shares × 收盘价 估算
- 若市场明细可用,则会附加展示对应证券在交易所口径下的融资余额与融资买入额
-
融券头寸
- 对空头持仓,
shares 视为融券卖出数量
- 融券负债默认按
shares × 收盘价 估算
- 若市场明细中存在
融券余额,将作为市场参考字段输出
-
保证金口径
- 本 Skill 的默认口径是研究型估算口径,不等同于券商实时风控口径
- 真实业务中,券商通常还会考虑:
- 担保品折算率
- 个股风险分级
- 集中度限制
- 停牌与涨跌停限制
- 科创板 / 创业板 / ETF 等差异化规则
- 实时价格而非收盘价
-
维持担保比例
- 这里采用简化定义:
维持担保比例 = 账户权益 / (融资负债 + 融券负债)
- 若融资负债与融券负债之和为 0,则视为无杠杆组合
- 券商实务口径可能存在差异,请以实际业务规则为准
-
适用场景
- 日终风控复盘
- 盘前风险试算
- 策略研究
- 两融组合暴露度分析
- 压力测试与预警
-
不适用场景
- 实盘下单前的最终授信判断
- 券商监管报送
- 需要毫秒级实时行情或柜台字段的风控审批
License
本 Skill 示例代码采用 MIT License 方式提供。你可以自由使用、修改和分发,但需自行评估其在生产环境中的适用性与合规性。
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