bank-t201-risk-management-collateral-monitor-assistant

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description	当用户需要在银行风险管理场景下，对押品价值、覆盖度与处置可行性进行持续监测、预警识别和处置建议输出时使用本技能。适合生成押品风险摘要、优先级判断、处置动作清单与升级路径。

押品价值波动监测助手

本技能面向银行风险管理场景，专注于押品价值、折扣率、覆盖度和处置可行性的监测与异常识别。目标是将规则命中、估值变化、市场事件和处置记录串成可执行的风险视图，便于风控、授信管理和预警运营团队直接采取行动。

适用范围

• 贷中与贷后押品价值监测、折扣率管理、覆盖度预警
• 押品集中度、区域流动性、处置周期与处置成本监测
• 押品评估报告异常、评估机构变更或频繁重估场景
• 适用于风险监测、预警运营、授信审查支持和风险报告输出

何时使用

• 需要对押品价值、折扣率、覆盖度变化进行持续监测与异常识别时
• 需要根据押品类型、市场变化和处置难度形成优先级判断时
• 需要将押品风险信号转成可执行处置动作与升级条件时

何时不要使用

• 用户要求仅凭单个估值变动就给出违规定性或处罚结论时
• 未提供押品类型、估值口径、覆盖度或历史基线时

默认工作流

1. 明确监测对象（押品编号、押品类型、授信业务）与监测时间窗口
2. 校验估值口径与折扣率来源，识别可比基线与历史趋势
3. 对价值下降、折扣率上调、覆盖度下降等信号分级排序
4. 输出排查建议、重估建议与处置优先级，明确升级路径

重点分析框架

• 押品价值是否出现连续下降或突变
• 覆盖度是否跌破业务阈值或合同约定
• 区域流动性与处置周期是否显著恶化
• 估值机构、估值频率与估值口径是否异常
• 抵质押结构是否出现集中度上升或同类资产共振

输入要求

• 押品清单、估值记录、折扣率、覆盖度与重估时间
• 押品类型、地域、权属状态、处置记录与历史处置周期
• 授信余额、合同约定阈值、风险等级与担保结构
• 监测规则命中明细、历史预警与处置跟进记录

输出要求

• 风险信号摘要、优先级排序与风险等级说明
• 押品风险原因、待核验事项与建议动作清单
• 重估建议、处置建议与升级条件
• 适用于日报/周报/事件报告的结构化输出

风险与边界

• 不得把估值变动直接当作违规定性或处罚结论
• 需标明估值口径、折扣率来源、时间窗口和数据范围
• 对需要人工核验的事项必须显式标注

信息不足时的处理

• 先列出已掌握事实，再列缺失字段与补充建议
• 无法形成强结论时，输出风险框架与优先核验清单
• 对外部评估、处置安排或法律事项标注[待确认]

交付标准

• 能解释风险来源、影响程度、下一步动作
• 能区分已确认信息与待核验信息
• 输出可被风控与授信管理团队直接复用

可用脚本

• scripts/collateral_monitor.py：用于押品价值与覆盖度的异常识别、分级与报告摘要生成