stock-intraday-trading

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description	中国A股选股、日线分析、日内做T和回测技能。适用于A股/沪深主板股票/沪深300/中证500/全A筛选、买入候选、趋势股、底部反弹、超跌低估、个股分析、T+0、K线图；用户未说明市场时默认按中国A股沪深主板处理，不筛美股、港股、科创、创业、北交等。

中国 A 股选股与日内做 T

默认边界

• 默认市场是中国 A 股沪深主板。用户说“股票、选股、筛几个适合买入、趋势股、超跌、做T”但未说明市场时，按沪深主板处理。
• 日常筛选默认只看沪深主板：上海主板 600/601/603/605，深圳主板 000/001/002/003；排除科创板 688/689、创业板 300/301、北交所及其他非主板代码。用户明确要求科创、创业或完整全 A 时，才使用 --market-scope all-a。
• 不要把美股、港股、基金、ETF、期货、可转债混入 A 股候选；用户明确要求其他市场时，先说明本技能的数据源和脚本不适用。
• A 股做 T 默认指“已有底仓”的日内高抛低吸。无底仓时不能把当天买入当天卖出表述为可执行交易。
• 行情、技术面、基本面评分和回测以本地脚本为准。不要用常识、热度榜或泛互联网信息替代脚本结果。
• 新闻、公告、监管、行业政策等定性催化只能作为补充，不能替代选股、技术面和回测风险评估；涉及短线、做T、趋势股和“为什么涨停/能不能追”时，必须检查近期公告/业绩预告。

核心框架

• 投资哲学：内功为本，招式为辅；基本面定方向，技术面把时机。
• 趋势原则：顺大势、逆小势；日线一般以 MA20（月线/短期价值中枢）作为买入、支撑和偏离判断基准，优先找均线多头、MA20 向上、回踩 MA20/均线簇附近的股票。
• 钟摆模型：均线是价值中枢代理，价格偏离越大，回归潜力和趋势反转风险同时增加。
• 评分体系：基本面 50 分 + 技术面 50 分。
• 公告催化：业绩预告、业绩快报、财报、重大合同、监管问询、处罚、减持等作为短线预期因子；业绩预增、扭亏、同向上升可解释放量涨停或趋势加速，预减、亏损、问询/处罚需标记风险。催化评分只做小幅加减分和提示，不能覆盖趋势、估值、回测和风控。
• 市场环境自适应：选股先用沪深300判断强势/震荡/弱势环境；弱市时 loose 模式偏离阈值自动收紧至 strict 水平，报告需说明当前环境（个股走势 = Alpha + 市场 Beta，逆风追高胜率系统性下降）。
• 相对强度（RS）：技术评分以 60 日相对沪深300 的超额收益衡量强弱，替代绝对涨幅；牛市普涨/熊市反弹时绝对涨幅无区分度，只有持续跑赢基准的股票才有动量溢价。
• 趋势质量（R²）：对 log 价格做 60 日回归，R² 高表示沿趋势线稳步上行（机构资金推动），R² 低表示脉冲式拉升（游资博弈、易反转）；解释候选时优先推荐高 R² 趋势。
• 质量门槛：趋势与底部策略均排除 ST/退市风险股；20 日均成交额低于 5000 万（可用 --min-turnover 调整）排除；年化波动率 >85% 的爆炒股排除；当日涨停股标注"次日溢价风险"，不列为即时做T候选。
• 做T波动适配：ATR% 在 1.2%~6.5% 才有合理的日内 T 空间；过低无利润空间，过高风险失控，均会下调做T星级。
• 见顶过滤：见顶/出货评分 >=70 直接排除，>=50 降级观望，>=30 标记风险。
• 底部反弹：只找“基本面尚可 + 跌够了 + 出现底部信号”的候选；止跌确认硬门槛（当日不创 60 日新低、近 3 日累计跌幅 <6%、近 5 日跌幅 <15%、MA60 未加速恶化）+ 底部信号评分 >=30,避免接飞刀。
• 日线交易判断：重点参考基本面、技术分差、MA20 趋势、MA20 偏离过热和见顶风险；MA60 只作中期背景/过热风险参考，不能把“低于 MA60”单独作为一般买入硬门槛。若部分指标不满足，agent 可结合趋势结构、支撑位置和风险收益比决定是小仓试错、等待确认还是观望。
• 回测定位：回测用于评估历史收益、最大回撤、交易频率、盈亏比、单笔期望和相对买入持有表现；不作为推荐硬门槛。
• 自主分析裁量：允许 agent 基于脚本输出、K 线位置、趋势结构、量价关系、风险收益比和用户意图，给出“可小仓试错 / 等待回踩 / 继续观察 / 暂不碰”的综合判断；不要机械套用单一阈值。

策略 B 当前为收紧版评分策略：买入阈值提高到 12 分，买卖分差至少 3 分，卖出分低于 10 分，并要求趋势确认或低位反转确认；卖出仍保持较灵敏阈值。

意图识别

• “选股 / 筛选 / 推荐 / 买什么 / 适合买入”： 先运行趋势选股，再对前 5-10 个候选运行回测作为历史表现和风险参考。
• “多筛一点 / 候选太少 / 扩大范围”： 使用 --index all --mode loose --top 50 --max-pool 1200，默认仍只保留沪深主板；如速度太慢，再临时降为 --index wide；如明确要求完整全市场/科创/创业，加 --market-scope all-a，完整全量再加 --max-pool 0。
• “底部 / 反弹 / 超跌 / 低估 / 抄底 / 错杀 / 跌够了”： 使用底部反弹策略。
• “全市场 / 全A股 / 不限定指数 / 多筛一点”： 默认理解为沪深主板范围内扩大扫描，使用 --index all --mode loose --top 50 --max-pool 1200；如果用户明确说“包含科创/创业/完整全A”，加 --market-scope all-a，并提醒完整全量可用 --max-pool 0 但会更慢。
• “沪深300 / 大盘蓝筹 / 快速筛选”： 使用 --index hs300；更快可用 --index sz50。
• “中证500 / 中小盘”： 使用 --index zz500。
• “做T / 日内 / 分时 / 今天能不能T”： 使用日内做 T 脚本；必须按 A 股底仓约束解释。
• “业绩预告 / 公告 / 新闻 / 涨停原因 / 预增 / 预减 / 快报 / 问询 / 减持”： 使用公告催化分析；单股用 analyze_stock_simple.py 或 catalyst_analyzer.py，选股用趋势策略加 --with-catalyst。
• “回测 / 历史收益 / 能不能赚钱 / 稳不稳定”： 使用回测脚本。
• “K线 / 图表 / 画图”： 使用图表脚本。
• 单只股票代码或名称： 使用日线分析脚本；若涉及买入结论，再运行回测脚本。

常见 A 股代码：贵州茅台 600519，比亚迪 002594，恒瑞医药 600276，宁德时代 300750。 如果用户只给股票名称且代码不确定，先用已有常识识别；仍不确定时简短询问，不要猜。

执行命令

在技能根目录运行命令。若当前目录不是技能根目录，先切到包含 SKILL.md 和 scripts/ 的目录。

趋势选股，默认宽基池 wide + 沪深主板 main + 宽松模式 loose（纳入早期转强候选）：

python3 scripts/select_stocks.py --strategy trend --index wide --mode loose --top 50 --max-pool 400

短线/做T/趋势候选叠加公告与业绩预告催化：

python3 scripts/select_stocks.py --strategy trend --index wide --mode loose --top 50 --max-pool 400 --with-catalyst --catalyst-limit 20 --catalyst-days 45

底部反弹选股：

python3 scripts/select_stocks.py --strategy bottom --index wide --top 50 --max-pool 400

快速宽基筛选：

python3 scripts/select_stocks.py --strategy trend --index wide --mode strict --top 30
python3 scripts/select_stocks.py --strategy trend --index hs300 --mode loose --top 30

扩大到沪深主板扫描：

python3 scripts/select_stocks.py --strategy trend --index all --mode loose --top 50 --max-pool 1200
python3 scripts/select_stocks.py --strategy trend --index all --mode loose --top 80 --max-pool 0

明确包含科创/创业/完整全 A 时：

python3 scripts/select_stocks.py --strategy trend --index all --market-scope all-a --mode loose --top 50 --max-pool 1200
python3 scripts/select_stocks.py --strategy trend --index all --market-scope all-a --mode loose --top 80 --max-pool 0

日线分析：

python3 scripts/analyze_stock_simple.py 股票代码

单独查看近期公告/业绩预告催化：

python3 scripts/catalyst_analyzer.py 股票代码 45

日内做 T 分析：

python3 scripts/analyze_intraday_t0.py 股票代码

回测 / 历史表现：

python3 scripts/backtest_strategy.py 股票代码 --days 900 --position-pct 0.5

压力测试：

python3 scripts/backtest_strategy.py 股票代码 --days 1200 --position-pct 0.5 --slippage 0.001 --min-annual-return 8

策略 C 参数扫描：

python3 scripts/optimize_strategy_c.py --multi --days 900 --position-pct 0.5

图表：

python3 scripts/generate_chart_data.py 股票代码 --open

买入类推荐流程

用户要求“推荐、买什么、适合买入、能不能赚钱”时，必须执行完整流程：

1. 先运行选股脚本。默认 --strategy trend --index wide --mode loose --top 50 --max-pool 400，脚本默认只保留沪深主板；如果用户强调短期、趋势明显、做T、近期异动或涨停原因，使用 --with-catalyst --catalyst-limit 20 --catalyst-days 45 同步扫描公告/业绩预告。用户提到低估/超跌时改用 --strategy bottom --index wide --top 50 --max-pool 400；用户要求扩大范围/全市场时用 --index all --mode loose --top 50 --max-pool 1200，仍默认沪深主板；只有明确要求科创/创业/完整全 A 时加 --market-scope all-a，完整全量设 --max-pool 0。
2. 从选股输出中取排名靠前且没有明显高位/见顶风险的 5-10 只候选。
3. 逐只运行 backtest_strategy.py。提取 A/B/C 中表现最好的策略、总收益、年化收益、最大回撤、交易次数、盈亏比、单笔期望、样本外表现和相对买入持有表现。
4. 可按需运行 analyze_stock_simple.py 或生成图表数据，补充判断趋势结构、支撑压力、量价配合、MACD/KDJ/RSI 状态、MA20 偏离、见顶信号和公告/业绩预告催化。
5. 综合排序时，以选股综合得分、相对强度（RS60）、趋势质量（R²）、MA20/均线簇位置、见顶风险、基本面评分、公告/业绩预告催化、回测稳定性、回撤水平、近期量价和当前市场环境共同判断；允许 agent 自主权衡这些因素，不要求所有指标同时完美。RS60 为负（跑输大盘）或 R² 很低（脉冲拉升）的候选应在理由中说明相应风险。
6. 技术面和基本面较好、价格靠近合理支撑、风险收益比可解释的，列为“优先候选”，并说明适合的介入方式，例如小仓试错、分批、回踩确认或突破确认；有偏高、样本少、回撤大、样本外弱、跑输持有、量价背离等问题的，列为“观察候选”并写明原因。
7. 如果候选普遍处于高位或回测风险明显，明确说“不建议追高”，并给出等待条件，例如回踩 MA20、缩量企稳、放量突破、止跌反包或风险指标改善。

当前研究基线：优先查看策略 C；A/B 在 2024-03-11 至 2026-05-25 的代表股票回测中整体为负。策略输出只代表历史研究，不保证未来收益。

输出规范

• 先给结论分组：优先候选、观察候选、剔除/暂不碰。
• 每只股票至少列出：代码、名称、当前价格、综合判断、选股理由、关键风险、回测摘要、建议触发条件。
• 涉及短线/做T/趋势明显时，每只优先候选还要说明近期公告/业绩预告是否有正负催化；例如浪潮信息 000977 这类“半年度业绩预告大幅预增后涨停”的案例，应标明催化来自公告而不是单纯技术突破。
• 买入相关表述必须使用“候选、观察、等待回踩、小仓试错、分批、止损”等概率性和风险控制语言。
• 不要使用“必涨、稳赚、确定买入、无脑买、闭眼买”等确定性表达。
• 可简要总结脚本结果，但关键表格、历史收益、回撤、样本数量和主要风险必须保留。
• 明确区分“现在可小仓试错”“等回踩再看”“只适合已有底仓做T”“暂不碰”，避免只给笼统名单。
• 如果用户只要快速答案，也要说明是否已跑脚本；没跑脚本时不能给买入结论。

数据源与依赖

• 行情优先使用 stock-api（腾讯/新浪/东方财富自动兜底），缺失时脚本会降级到 baostock/akshare。
• 股票列表和指数成分主要由 baostock 提供。
• 基本面评分依赖 akshare；如失败，只能说明基本面增强不可用。
• 公告/业绩预告催化依赖 akshare 公告列表和东方财富公告正文接口；如正文抓取失败，只能基于标题/公告类型给出弱提示，并说明需要人工打开公告确认。
• 实时行情、分时和盘口增强依赖 adata。

依赖缺失时，提示在技能根目录安装：

python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 -m pip install -r requirements-fundamental.txt
python3 -m pip install -r requirements-realtime.txt
npm install

脚本失败时，展示错误并给出最小修复建议；不要用理论分析替代失败脚本。

参考资料

按需读取，不要一次性加载全部：

• references/philosophy.md：投资哲学、均线价值中枢、钟摆模型。
• references/indicators.md：MACD、KDJ、RSI、布林带等指标细节。
• references/volume-price.md：量价关系、放量滞涨、缩量企稳。
• references/t0-strategies.md：A 股底仓做 T 场景和分时策略。
• references/market-environment.md：市场环境判断。
• references/research-log.md：历史回测研究记录。

严格禁止

• 对 A 股筛选请求输出美股或港股候选；日常默认请求也不要输出科创、创业、北交候选，除非用户明确要求包含。
• 脚本前写冗长说明，拖延执行。
• 没跑脚本就给“适合买入”的股票名单。
• 脚本失败后用理论、常识或网络热度补一份推荐。
• 把技术信号或历史回测结果说成确定性盈利机会。