| name | excel-template-contract-fill |
| description | 把四大期货交易所(上期所/大商所/郑商所/广期所)的原始行情和合约参数文件整理成统一模板,输出到「合约数据(整理后)/」。本 skill 给的是"如何语义化识别数据"的规则,而不是某个固定脚本——目的是让任何 AI(Claude / Kimi / GLM 等)按这些规则都能跑出一致的结果,即使交易所改了列名、调了顺序、或新增了品种,也能自愈。触发词:整理合约数据、填模板、转换原始数据、/convert-raw-futures-to-template。 |
excel-template-contract-fill
这个 skill 为什么不只是一个脚本
交易所的原始文件迟早会变:列被重命名、顺序被打乱、子表头被换掉、新品种被挂出来。如果 skill 只说"运行 xxx.py",那一旦格式变了脚本就废了,而且换一个 AI(Kimi/GLM)又得重新对齐。
所以本 skill 的核心是 语义规则,不是一段代码:
- 描述每一列"应该长什么样"——而不是"在第几列"
- 描述每种来源文件的"结构指纹"——让 AI 在文件名被乱改时也认得出
- 描述每个字段"缺了还能从哪里补"——而不是缺了就报错
- 描述"自检要看什么"——而不是死扣某天的行数
任何 AI 按本文档的规则去做,都应该能写出一份等价的转换脚本。
tools/convert_raw_futures_to_template.py 只是一个 参考实现,对应的是 2026-04 看到的那种格式快照。如果今天跑挂了,修脚本 > 让 AI 自己凑数据;如果你不是 Claude,可以照着本 SKILL 的规则重写一份等价脚本。
最终要产出什么
输出目录:合约数据(整理后)/
| 文件 | 内容 |
|---|
上期所.xlsx | sheet 数据(模板 7 列) + sheet 映射表(字段级来源说明) |
大商所.xlsx | 同上 |
郑商所.xlsx | 同上 |
广期所.xlsx | 同上 |
缺失原因汇总.csv | 4 列 交易所, 合约代码, 字段, 缺失原因,理想情况只有表头 |
模板 7 列(顺序不变):
合约代码, 商品名称, 交割月, 收盘价, 持仓量, 最低保证金, 最低保证金率
工作流程(四步)
Step 1 — 探测原始文件
不要把文件名写死。用户可以往 原始数据/期货数据/ 和 原始数据/合约信息/ 放任意命名的文件 —— 比如 上期所.xlsx、shfe_20260411.xlsx、SHFE行情.csv、daily.xlsx 都是合法输入。AI 的职责是 自己配对 + 自己识别交易所,不是要求用户按某种固定命名来。
本步骤分三小步:① 扫描 → ② 按文件名配对 → ③ 按内容嗅探交易所。
① 扫描两个目录
分别列出 原始数据/期货数据/ 和 原始数据/合约信息/ 下所有扩展名是 .csv / .xlsx / .xlsm / .html 的文件。忽略 ~$ 临时文件、.DS_Store、空文件。
② 按文件名成对(stem 匹配)
把每个 期货数据/ 的文件,和 合约信息/ 的文件按 stem(去掉扩展名的文件名)配对。配对时不看扩展名 —— foo.xlsx 和 foo.csv 算一对。
匹配强度分三档,按顺序尝试:
- 精确 stem 相等(最强):
期货数据/上期所.xlsx ↔ 合约信息/上期所.csv —— stem 都是 上期所
- 规范化 stem 相等:把两边 stem 都做
lower()、去空格 - _ .、去尾部日期段 [_\-]?\d{6,8}$、去 行情/数据/参数/合约/信息 这类后缀词。例如 shfe_20260411.xlsx ↔ SHFE-行情.csv → 规范化后都是 shfe → 配对
- 唯一剩余 1-对-1 兜底:如果前两档都匹配不上,但两个目录里都恰好只剩 1 个未配对的文件,直接把它们配对(假定用户就这一套数据),并在
缺失原因汇总.csv 里写一条 info 级记录说明是兜底配对
配对失败的处理:
- 一侧有文件另一侧没有(半对):记一条
{交易所?,*,文件,半对: 期货数据/xxx 找不到对应的 合约信息},该文件跳过,不要凭一半猜
- 同 stem 多个文件:用第一个文件名字典序最小的,其余写入缺失汇总
- 存在孤立文件(两侧都有但数量不等):多出来的那几个写入缺失汇总
③ 对每一对做"内容嗅探",确定属于哪个交易所
配对完只是说"这两个文件是一组",并不代表知道它是上期所还是大商所。交易所身份完全由 文件内容指纹 决定,不看文件名:
| 交易所 | 行情侧指纹(任一命中即可) | 合约信息侧指纹(任一命中即可) |
|---|
| 上期所 | 前 15 行含 上海期货交易所 / 商品名称:铜 这种品种段起始行 / 品种段 文字 | 含 一般持仓买保证金率 列 / 表头第 2 行是 合约代码 |
| 大商所 | 首行中文标题含 大连商品交易所 | 含 交易保证金(投机)金额 或 投机)金额 列 |
| 郑商所 | 列名含 今收盘 + 今结算 + 昨结算(这个组合只有郑商所);或文件是 html 含 郑州 | 两行表头 + 含 年份代码 + 月份代码 列;文本文件 |
| 广期所 | 首行表头含 品种 + 交割月份 + 只有 lc / si / ps / pd / pt 这 5 个品种 | 两行表头 + 含"投机买保证金率"列 |
嗅探优先顺序:先嗅行情侧,不确定再嗅合约信息侧。两侧嗅探结果冲突 → 往缺失汇总写一条 文件对冲突: 行情疑似X,合约信息疑似Y,跳过。
文件名是最后的辅助提示,只有当内容指纹完全无法判断时(比如文件被截断)才拿文件名 stem 里的 shfe/dce/czce/gfex/上期所/大商所/郑商所/广期所 子串来兜底。
跑完 Step 1 要产出的信息
- 一个
(交易所, 行情文件路径, 合约信息文件路径) 的列表(长度 = 成功识别的交易所数量,理想是 4)
- 未成功配对 / 未成功嗅探的文件单独列一份,全部写进
缺失原因汇总.csv 里
- 如果扫完后一个合法对都没有(list 长度 0),立刻 raise,不要硬着头皮往下跑出一堆空 xlsx
文件名只是辅助提示,最终判断必须看内容指纹。
Step 2 — 字段语义映射
对每个识别出的文件,把它的列匹配到模板 7 列。用语义匹配,不要锁死列索引:
find_col(header, ...) 应当用 包含匹配,候选名给一组(覆盖中英文 / 同义词 / 变体)- 列索引兜底只能作为"语义匹配失败时的最后防线",并且必须在注释里写明索引来源的样本日期
- 找不到的列写进缺失汇总,不要假装算出来了
详见下方 §字段语义规则。
Step 3 — 计算可计算字段
最重要的是 最低保证金。优先级:
- 直取金额(目前只有大商所给)
价格 × 最低保证金率 × 交易单位(交易单位来自品种字典)- 任一项缺 → 写缺失汇总
Step 4 — 自检
跑完后必须按 §自检规则 全量检查一遍。不要用固定行数做验收(行数每天都会变),用语义化的检查项。
字段语义规则(核心)
1. 合约代码
- 形态:大写字母前缀 + 3~4 位数字 + 可选单字母后缀
- 正则:
^[A-Za-z]+\d{3,4}[A-Za-z]?$
- 例:
CU2605, a2605, AP605, l2605F(大商所滚动交割)
- 大小写约定(保持各交易所原始命名习惯):
- 上期所、大商所、广期所:小写输出
- 郑商所:大写输出
- 权威清单:合约信息侧 是当日所有挂牌合约的权威列表,行情侧只是用来补价格和持仓量。两边应当 left join(以合约信息为主,行情为辅)。
2. 商品名称
来源优先级(从上到下):
- 行情侧的
品种名称 / 商品名称 / Product 列(如果有)
- 合约信息侧的
产品名称 / 品种名称 列
- 根据合约代码前缀查内置字典(见 §品种前缀字典)
- 都没有 → 直接用前缀字符串本身(便于后续人工发现)
⚠️ 郑商所行情文件 没有 品种列,商品名称必须从合约信息 CSV 的 产品名称 字段取。
3. 交割月
- 输出格式固定:
YYYY-MM
- 来源优先级:
- 合约信息的
年份代码 + 月份代码 字段(目前只有郑商所 CSV 这样)
- 行情的
交割月份 列(若是 4 位数字)
- 从合约代码末尾 3~4 位数字解析:
2605 → 2026-05605 → 2026-05(单位数年代码 → 加 202 前缀)
- 允许末尾带单字母后缀(
l2605F 的 F 不参与解析)
4. 收盘价(价格回退链 — 非常重要)
按这个顺序取,第一个非零值就用它:
- 收盘价 / 今收盘 / ClosePrice
- 结算价 / 今结算 / SettlementPrice
- 昨结算 / 前结算价 / PreSettlementPrice
0.00 一律视为"当日无交易",不算有效价。这是郑商所长尾合约的常见情况——不回退就会丢掉 60+ 条记录。
5. 持仓量
- 来源:行情的
持仓量 / 持仓手 / OpenInterest 列
0 是合法值(表示当日无持仓),不算缺失
6. 最低保证金率
- 来源:合约信息中名字含
保证金率 / 保证金比例 / MarginRate / 投机买 / 一般持仓买保证金率 等的列
- 统一输出
0~1 之间的小数
- 解析启发式(自动判断输入形态):
| 输入形态 | 处理 |
|---|
20.00%(带百分号字符串) | 去掉 %,再 ÷100 |
0.20(0~1 小数) | 直接用 |
15(>1 数字) | ÷100(按百分比理解) |
SHFE 专项 — 保证金率列名多级回退(必须照抄)
上期所合约参数表的列名没有"投机"两个字。2026 年在用的列名是 一般持仓买保证金率(%) / 一般持仓卖保证金率(%),语义上等于"投机买 / 卖保证金率"。如果你只用 "投机" in h and "保证金" in h 做判断,会一条都匹配不上。正确做法是多级回退:
ir_col = None
for j, h in enumerate(ih):
if "投机" in h and "保证金" in h:
ir_col = j; break
if ir_col is None:
for j, h in enumerate(ih):
if "一般持仓" in h and "买" in h:
ir_col = j; break
if ir_col is None:
for j, h in enumerate(ih):
if "一般持仓" in h and "保证金" in h:
ir_col = j; break
if ir_col is None:
for j, h in enumerate(ih):
if "保证金率" in h and "套保" not in h:
ir_col = j;
同一只合约的买保证金率 = 卖保证金率(在我们观察到的所有年份里都一样),所以"一般持仓买"就足够,不需要再平均一次。
7. 最低保证金(核心字段)
计算优先级:
- 直取金额:如果合约信息有
保证金金额(元/手) / 保证金(投机)金额 这类直接金额列(目前只有大商所),直接用
- 公式计算:
价格 × 最低保证金率 × 交易单位
- 价格 = §字段 4 算出的"收盘价"
- 交易单位 = §品种前缀字典 里的"每手数量"
- 缺一不可:任意一项缺 → 不要写 0、不要留空 → 写进
缺失原因汇总.csv,字段写明缺哪个
反推备用(几乎用不到):如果直取到了金额但合约信息里没有比例,可以反推 保证金率 = 金额 / (价格 × 交易单位)。
交易所结构指纹
即使文件名被改了,从内容也能认出来:
上期所(SHFE)
⚠️ 上期所行情文件是最容易全盘翻车的一个。它既没有 合约代码 列、也没有 品种名称 列 —— 合约代码必须由 AI 自己拼出来。大量 AI(包括 GPT / Kimi 等)第一次跑都会在这里静默丢掉整个交易所的数据,请严格按下面伪代码处理。
🚨 两个已在真实 bug 里出现过的字面量陷阱 —— 必须照抄、不要复述本章节文字:
- 本章节把"按品种分组的段"口语化描述为 品种段。真实文件里那一行的字面值是
商品名称:铜,不是 品种:铜。错误示范是看到文字"品种段"就写出 if "品种" in c0: ... —— "品种" 不是 "商品名称" 的子串,永远匹配不上,上期所直接 0 行出局。正确写法必须用字面量 "商品名称" 做判断(见下方伪代码 ①)。
- 保证金率列 没有"投机"两个字。上期所 2026 年的合约参数表真实列名是
一般持仓买保证金率(%) 和 一般持仓卖保证金率(%)。历史上其他 AI 文档说"投机保证金率",导致有人写 if "投机" in h and "保证金" in h: ... —— 永远匹配不上,整表 join 失败。正确写法必须把 一般持仓买 加进候选列表,或做多级回退(见 §字段语义规则 §6 最低保证金率 §SHFE 专项)。
这两个 bug 曾让上期所产出 0 行 + 缺失汇总空,用户直到看最终产物才发现。规则没错,错的是"照着规则描述的文字做 contains 判断"这个偷懒动作 —— 看文件实际的字节,不要看 SKILL 对它的文字描述。
| 维度 | 特征 |
|---|
| 行情结构 | "品种段"格式:一行 商品名称:铜,后面跟 12 个月份行,再 小计/合计 表示该品种结束。下一行是 商品名称:铝...必须维护一个 current_product 状态变量,遇到小计就清空,否则会串品种 |
| 行情列布局 | [0]交割月份 [1]前结算 [2]今开盘 [3]最高价 [4]最低价 [5]收盘价 [6]结算参考价 [7]涨跌1 [8]涨跌2 [9]成交手 [10]成交额 [11]持仓手 [12]/变化 |
| 行情里没有合约代码列 | 第 [0] 列是 交割月份(像 2604),不是合约代码!合约代码必须通过 品种前缀 + 交割月份 在解析时拼出来,见下方伪代码。 |
| 合约信息表头 | 在第 2 行:合约代码 | 一般持仓买保证金率(%) | 一般持仓卖保证金率(%) | 套保买 | 套保卖 | 涨停板 | 跌停板 |
| 子品种要跳过 | 原油TAS、铜期转现——它们是主品种的子场景,没有独立的合约参数,不跳过会产生孤儿行 |
| 容易踩坑的代码 | ad=铸造铝合金(不是石油沥青!石油沥青是 bu)
op=胶版印刷纸
bc=铜(BC)
nr=20号胶 |
上期所行情解析伪代码(必须照做)
SHFE_PRODUCTS = {
"铜": ("cu", 5), "铝": ("al", 5), "锌": ("zn", 5), "铅": ("pb", 5),
"镍": ("ni", 1), "锡": ("sn", 1), "铸造铝合金": ("ad", 10),
"黄金": ("au", 1000), "白银": ("ag", 15),
"螺纹钢": ("rb", 10), "线材": ("wr", 10), "热轧卷板": ("hc", 10),
"不锈钢": ("ss", 5), "氧化铝": ("ao", 20),
"燃料油": ("fu", 10), "石油沥青": ("bu", 10), "天然橡胶": ("ru", 10),
"丁二烯橡胶": ("br", 5), "纸浆": (, ), : (, ),
: (, ), : (, ), : (, ),
: (, ), : (, ),
}
current_product =
row rows[:]:
cell0 = (row[] ).strip()
cell0.startswith():
name = cell0.split(, )[].strip() cell0 cell0.replace(, ).strip()
current_product = name name SHFE_PRODUCTS
cell0 (, ) cell0.startswith():
current_product =
current_product cell0.upper():
current_product cell0:
current_product cell0.isdigit() (cell0) (, ):
prefix, lot = SHFE_PRODUCTS[current_product]
contract_code =
close_price = pick_first_nonzero(row[], row[], row[])
open_interest = to_int(row[])
{
: contract_code,
: current_product,
: parse_delivery(cell0),
: close_price,
: open_interest,
: lot,
: current_product,
}
然后 去合约信息里把 cu2605 对应的保证金率 join 回来,最后用 价格 × 保证金率 × lot 算出最低保证金。
如果跑完后 上期所.xlsx 的 数据 sheet 只有表头 0 行 —— 一定是上面这步"拼合约代码"没做,而不是数据缺失。不要静默输出空表。
大商所(DCE)
| 维度 | 特征 |
|---|
| 行情结构 | 首行是中文标题(大连商品交易所_日行情_YYYYMMDD),表头在第 2 行 |
| 合约信息特殊性 | 唯一 直接给出"每手保证金金额"的交易所,优先直取,不要再算 |
| 合约代码特殊后缀 | 可以有 F 后缀(l2605F、pp2605F、v2605F),表示滚动交割合约,是合法数据,不要过滤掉 |
| 前缀匹配顺序 | 必须从长到短匹配,否则 cs(玉米淀粉)会被 c(玉米)抢走、jm 会被 j 抢走 |
| 易漏的新品种 | bz(瓶片,15 吨/手)、lg(原木,90 立方米/手) |
郑商所(CZCE)
| 维度 | 特征 |
|---|
| 行情列布局 | 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| 行情没有品种列 | 商品名称只能从合约信息 CSV 取 |
| 合约信息表头 | 两行表头,真正数据从第 3 行开始 |
| 价格回退链必开 | 大量长尾合约 今收盘=0.00,不回退会丢 60+ 条 |
| 合约代码大小写 | 大写保留(AP605、CF605) |
| 交易单位字段 | 文本(10吨/手),需要正则解析出数字 |
广期所(GFEX)
| 维度 | 特征 |
|---|
| 行情结构 | 表头在第 1 行:商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | ... |
| 合约信息结构 | 两行表头(row1 主标题、row2 子标题),数据从第 3 行开始 |
| 投机买保证金率 | 在合约信息的第 9 列(0-index 8) |
| 品种少 | 目前 5 个:lc(碳酸锂)、si(工业硅)、ps(多晶硅)、pd(钯)、pt(铂)。新品种出现时必须更新字典 |
品种前缀字典
脚本必须维护这几个字典(前缀 -> (中文品种名, 每手数量))。参考实现见 tools/convert_raw_futures_to_template.py 里的 SHFE_PRODUCTS / DCE_PRODUCTS / GFEX_PRODUCTS。郑商所的品种映射不靠字典,直接从合约信息的 产品名称 列取。
关于"每手数量"
它 不是 "每手对应多少吨",而是 每手的报价单位数 —— 也就是公式 价格 × 保证金率 × 交易单位 里的 交易单位。比如:
| 品种 | 每手数量 | 单位 |
|---|
| 黄金 au | 1000 | 克 |
| 白银 ag | 15 | 千克 |
| 原油 sc | 1000 | 桶 |
| SCFIS 欧线 ec | 50 | 元/点 |
| 螺纹钢 rb | 10 | 吨 |
只要确保"价格 × 这个数字 × 保证金率"得到的金额单位是元,就对了。
发现新品种(字典里没有)怎么办
- 不要 silently 跳过这个合约
- 优先从合约信息里直接取
产品名称、交易单位,落库
- 如果合约信息里给了"交易单位"文本(比如
10吨/手),解析出数字直接用,不依赖字典
- 在
映射表 sheet 里标注:"该品种是字典外新品种,需要补字典"
- 在
缺失原因汇总.csv 里写一条:<交易所>, <代码>, 品种, 新品种未登记: <前缀>
- 跑完后人工把这个前缀加到对应的
*_PRODUCTS 字典里,下次就自动了
数字解析必须鲁棒
不管是行情还是合约信息,数字字段可能长这样:
| 输入 | 期望输出 |
|---|
1,234.56 | 1234.56(去千分位) |
20.00% | 0.20(去 % 并 ÷100) |
- / — / – / n.a. / N/A / NA / '' | None |
0 / 0.00 | 0(但价格场景下视为"无交易") |
自检规则(每次跑完必做)
不要用固定行数验收 —— 行数每天都会变。用以下这些语义检查:
🛑 硬失败检查(必须 assert / raise,不满足就中止,不能静默写空表)
脚本跑完 在写文件之前,必须对每个交易所执行以下硬检查。任何一条不过,立刻报错退出,让用户看到具体哪个交易所崩了,而不是让空文件悄悄进入下一步。
- 每个交易所
数据 sheet 至少 ≥ 合约信息侧合约数 × 80%
- 这是最重要的一条。如果上期所/大商所/郑商所/广期所任一交易所只剩几行甚至 0 行,几乎 100% 是解析规则写错了(列没认出、拼合约代码没做、品种段状态没维护),而不是数据真的那么少
- 错误消息模板:
[硬失败] {交易所} 只解析出 {n} 行,合约信息有 {m} 行,远低于 80% —— 参见 SKILL 的《上期所行情解析伪代码》,检查是否正确拼接了合约代码
- 如果某交易所整表 0 行,必须 raise,同时必须往
缺失原因汇总.csv 写一条:{交易所}, *, 全表, 解析器返回 0 行 —— 规则命中失败
- 严禁写出
只有表头、0 数据行 的 xlsx 然后静默继续
- 合约信息里存在但行情里完全找不到的品种数 ≤ 2(偶发停牌品种是正常的,但成片找不到就是解析器漏了)
软检查(写完文件后人工或脚本 warn)
- 完整性:每个交易所输出文件的
数据 sheet 行数,应当 ≥ 该交易所合约信息侧合约数 × 95%
- 如果显著低于,基本可以肯定:某个前缀没识别 / 某列名变了 / 某子品种没跳过
- 缺失汇总状态:
缺失原因汇总.csv 理想情况只有表头
- 有行就按字段分桶看:
- 某个品种成片缺
保证金率 → 该品种的合约信息文件结构变了
- 某个品种成片缺
价格 → 价格回退链没启用
新品种未登记: xx → 加字典
- 抽查核心合约:任选 3 个成交活跃的合约(如
cu2605、a2605、AP605),手算 价格 × 保证金率 × 交易单位 是否等于输出文件里的最低保证金
- 品种覆盖:每个交易所输出文件中,
商品名称 的 unique 值数量应当接近该交易所在交易的品种总数
- 上期所 ~25、大商所 ~24、广期所 5、郑商所更多
- 显著偏少 → 漏识别
- 格式健康:
交割月 全部形如 YYYY-MM收盘价 没有 0 或空(0 应当通过回退链补到非零值,真补不到的不应该出现在 数据 sheet)最低保证金率 全部在 (0, 1) 区间数据 sheet 没有空单元格——要么有值,要么这一行根本不该出现
禁止事项
-
❌ 不要让 AI 自己把数据抄到 CSV 里"代替"运行脚本
-
❌ 不要把 0 当成有效价格
-
❌ 不要跳过 缺失原因汇总.csv 的自检
-
❌ 不要在 数据 sheet 里留空单元格
-
❌ 不要臆造品种代码映射;发现新品种就加进字典,而不是猜
-
❌ 不要用固定行数做验收;每天挂牌的合约数不一样
-
❌ 不要锁死列索引;先尝试语义匹配,索引只能作为最后兜底
-
❌ 严禁静默写出"只有表头 0 数据行"的 xlsx。任一交易所解析后行数为 0,必须 raise,并在 缺失原因汇总.csv 里记一条全表级失败(见 §自检规则 §硬失败检查)。GPT / Kimi 历史上在上期所就是这样翻车的 —— 行情侧没拼合约代码 → 产出 0 行 → 静默输出空表 → 下游套利结论表里整个上期所消失。
-
❌ 不要假设"行情每一行都自带 合约代码 列"。上期所行情里根本没有这一列,必须自己拼(见 §上期所行情解析伪代码);郑商所有这一列但要统一大写。
-
❌ 字面量陷阱 — 不要根据 SKILL.md 里对文件的文字描述反推 in / contains 判断。两个历史上真实发生过的 bug,都是把文档里的口语归纳当成文件里的字节:
- 本 skill 把"按品种分段"口语化成"品种段",有人写了
if "品种" in c0: ... —— 而原始文件里那一行的真实字面量是 商品名称:铜,"品种" 不是 "商品名称" 的子串,整个上期所 0 行。正确写法:if "商品名称" in c0: ...
- 本 skill 在最低保证金率章节历史上提过"投机保证金率",有人写了
if "投机" in h and "保证金" in h: ... —— 而原始文件的真实列名是 一般持仓买保证金率(%),不含"投机",整表 join 失败。正确写法见 §字段语义规则 §6 SHFE 专项的多级回退。
铁律:识别关键字段之前,先打印原始文件前 10 行的真实字节(print(rows[:10])),看字符串字面量,再写判断。不要从 SKILL 的中文描述"倒推"代码。
参考实现
tools/convert_raw_futures_to_template.py 是本 skill 的参考实现:
python tools/convert_raw_futures_to_template.py
依赖:openpyxl。
它会读 原始数据/期货数据/ 和 原始数据/合约信息/ 下的 8 个文件,按本 SKILL 的规则写到 合约数据(整理后)/。
它不是唯一的执行路径:
- 如果脚本因为交易所改了格式而跑挂 → 修脚本 > 让 AI 自己凑数据
- 如果你不是 Claude,而是 Kimi / GLM / 其他 AI → 照着本 SKILL 的规则 重写一份等价脚本;不同 AI 写出来的代码细节可能不一样,但输出的 4 个 xlsx + 1 个 csv 应当语义等价
- 任何重写都必须遵循"先语义匹配、再索引兜底、最后写缺失汇总"的三步法,不要走捷径
修改本 skill 的时机
每次跑脚本时,如果发现了新的交易所行为(新品种、列名变了、出现了新的子品种要跳过),除了改脚本本身,还要回头更新本 SKILL.md 的对应章节。这样下一个 AI(或者下次的你自己)看到的就是最新的规则,而不是过时的快照。
