windpy-sdk

# WindPy SDK 本地调用参考手册 本技能提供 Wind 金融终端 Python API (`from WindPy import w`) 的完整函数参考，用于编写直接调用 WindPy SDK 的 Python 代码。 ## 触发条件 当用户需要： - 编写使用 `from WindPy import w` 的 Python 代码 - 查询 Wind API 某个函数的用法、参数或字段 - 获取 A 股/债券/基金/期货/宏观数据的 Wind 代码 - 调试 WindPy SDK 调用错误 ## 连接管理 ```python from WindPy import w w.start() # 启动连接，默认超时120秒 w.start(waitTime=60) # 自定义超时60秒 w.isconnected() # 返回 True/False w.stop() # 停止连接（程序退出自动调用，一般不需要） ``` **注意事项：** - `w.start()` 不会重复启动，需改参数时先 `w.stop()` 再 `w.start()` - Mac 版 SDK 部分财务报表字段不可用（错误码 -40520017、-40522006） --- ## 核心数据函数 ### 1. w.wsd() — 日级时间序列 获取单品种多指标 或 多品种单指标 的日级时间序列数据。 ```python w.wsd(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf=True) ``` | 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | |------|------|------|------| | codes | str/list | 是 | 证券代码。多品种时 fields 只能单个 | | fields | str/list | 是 | 指标。如 `"close,high,low,open"` | | beginTime | str/datetime | 否 | 起始日期。支持 `"2024-01-01"`, `"20240101"`, `"-30D"`, `"IPO"` | | endTime | str/datetime | 否 | 截止日期。默认当前日期 | | options | str | 否 | 参数字符串，见下方 | **常用 options：** - `PriceAdj=F` 前复权 / `B` 后复权 / 不填=不复权 - `Period=D` 日 / `W` 周 / `M` 月 / `Q` 季 / `Y` 年 - `Days=Trading` 交易日(默认) / `Weekdays` 工作日 / `Alldays` 日历日 - `Fill=Previous` 沿用前值 / `Blank` 返回空值 - `TradingCalendar=SSE` 上交所(默认) / `SZSE` / `HKEX` / `NYSE` 等 **返回值：** `(ErrorCode, DataFrame)` 当 `usedf=True` ```python # 单品种多指标 err, df = w.wsd("600519.SH", "open,high,low,close,volume,amt,pct_chg", "2024-01-01", "2024-06-30", "PriceAdj=F", usedf=True) # 多品种单指标 err, df = w.wsd("600519.SH,000858.SZ,000001.SZ", "close", "-30D", "", "PriceAdj=F", usedf=True) # 月线数据 err, df = w.wsd("600519.SH", "close,volume", "-2Y", "", "Period=M", usedf=True) # 资金流向 err, df = w.wsd("600519.SH", "mfd_inflow_xl,mfd_inflow_l,mfd_inflow_m,mfd_inflow_s,mfd_inflow", "-30D", "", "", usedf=True) # 债券数据 err, df = w.wsd("010107.SH", "ytm_b,duration,convexity,close", "2024-01-01", "2024-06-30", "PriceAdj=CP", usedf=True) ``` **常用 fields（行情）：** `open, high, low, close, pre_close, volume, amt, pct_chg, turn, vwap, mkt_cap_ard, pe_ttm, pb_lf` **常用 fields（资金流向）：** `mfd_inflow_xl`(超大单), `mfd_inflow_l`(大单), `mfd_inflow_m`(中单), `mfd_inflow_s`(小单), `mfd_inflow`(主力净流入) --- ### 2. w.wss() — 截面快照 获取多品种多指标的**某一时点**截面数据。 ```python w.wss(codes, fields, options, usedf=True) ``` | 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | |------|------|------|------| | codes | str/list | 是 | 证券代码，支持多品种 | | fields | str/list | 是 | 指标，支持多指标 | | options | str | 否 | 如 `tradeDate`, `rptDate`, `rptType` 等 | **常用 options：** - `tradeDate=20240101` 指定交易日 - `rptDate=20231231` 指定报告期 - `rptType=408001000` 合并报表(默认) / `408004000` 合并报表(调整) / `408005000` 合并报表(更正前) - `year=2024` 指定年份（业绩预告用） - `currencyType=CNY` 币种 ```python # 行情快照（多品种多指标） err, df = w.wss("600519.SH,000858.SZ", "sec_name,close,pct_chg,pe_ttm,pb_lf,mkt_cap_ard", f"tradeDate=20240628", usedf=True) # 基本信息 err, df = w.wss("600519.SH", "sec_name,sec_englishname,industry_sw,industry_sw_level2," "listdate,province,chairman,mkt_cap_ard,total_shares,float_a_shares", "", usedf=True) # 核心财务指标 err, df = w.wss("600519.SH", "roe_ttm,roa_ttm,grossprofit_margin,netprofit_margin," "eps_ttm,pe_ttm,pb_lf,ps_ttm,current_ratio,debttoassets," "yoynetprofit,yoyrevenue", f"tradeDate=20240628", usedf=True) # 利润表 err, df = w.wss("600519.SH", "tot_oper_rev,oper_rev,tot_oper_cost,oper_cost," "oper_profit,tot_profit,net_profit_is,eps_basic,eps_diluted", "rptDate=20231231;rptType=408001000", usedf=True) # 资产负债表 err, df = w.wss("600519.SH", "tot_assets,tot_cur_assets,cash_equivalents,inventories," "tot_non_cur_assets,fix_assets,tot_liab,tot_cur_liab," "st_borrow,lt_borrow,tot_equity,undist_profit", "rptDate=20231231;rptType=408001000", usedf=True) # 现金流量表 err, df = w.wss("600519.SH", "net_cash_flows_oper_act,net_cash_flows_inv_act," "net_cash_flows_fnc_act,free_cash_flow", "rptDate=20231231;rptType=408001000", usedf=True) # 业绩预告 err, df = w.wss("600519.SH", "profitnotice_date,profitnotice_style," "profitnotice_netprofitmin,profitnotice_netprofitmax," "profitnotice_changemin,profitnotice_changemax,profitnotice_reason", f"year=2024", usedf=True) # 业绩快报 err, df = w.wss("600519.SH", "expr_discdate,expr_oper_rev,expr_oper_profit,expr_tot_profit," "expr_net_profit_parent_comp,expr_eps_basic,expr_roe_diluted," "expr_yoy_oper_rev,expr_yoy_net_profit", "rptDate=20231231", usedf=True) # 区间涨跌幅 err, df = w.wss("600519.SH,000858.SZ", "sec_name,pct_chg_per", "startDate=20240101;endDate=20240628", usedf=True) ``` **常用 fields 速查见** `references/field-catalog.md` --- ### 3. w.wsq() — 实时行情 获取当天实时行情快照，或订阅实时数据推送。 ```python # 快照模式 w.wsq(codes, fields, usedf=True) # 订阅模式 w.wsq(codes, fields, func=callback_function) w.cancelRequest(requestID) # 取消订阅, 0=取消全部 ``` ```python # 快照 err, df = w.wsq("600519.SH,000858.SZ", "rt_last,rt_open,rt_high,rt_low,rt_pct_chg,rt_vol,rt_amt,rt_chg", usedf=True) # 订阅模式 def on_quote(indata): print(f"Code: {indata.Codes}, Fields: {indata.Fields}, Data: {indata.Data}") data = w.wsq("600519.SH", "rt_last,rt_vol", func=on_quote) # ... 等待回调 ... w.cancelRequest(data.RequestID) # 取消订阅 ``` **实时行情 fields（rt_ 前缀）：** `rt_last`(最新价), `rt_open`, `rt_high`, `rt_low`, `rt_pre_close`, `rt_pct_chg`, `rt_chg`, `rt_vol`(成交量), `rt_amt`(成交额), `rt_last_vol`(最新成交量) --- ### 4. w.wsi() — 分钟级 K 线 获取 1-60 分钟级别的 OHLCV 数据。支持国内六大交易所近三年数据。 ```python w.wsi(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf=True) ``` | 参数 | 类型 | 必选 | 说明 | |------|------|------|------| | codes | str/list | 是 | 证券代码（带后缀） | | fields | str/list | 是 | 如 `"open,high,low,close,volume"` | | beginTime | str/datetime | 否 | 如 `"2024-06-28 09:30:00"` | | endTime | str/datetime | 否 | 默认当前时间 | **options：** - `BarSize=5` 分钟数（1-60，默认1） - `PriceAdj=F` 前复权 / `B` 后复权 / `U` 不复权(默认) - `Fill=Previous` 沿用前值 **限制：** 单品种近三年；多品种时 品种数×天数 ≤ 100 ```python # 5分钟K线 err, df = w.wsi("600519.SH", "open,high,low,close,volume,amt", "2024-06-28 09:30:00", "2024-06-28 15:00:00", "BarSize=5", usedf=True) # 15分钟K线（最近3天） err, df = w.wsi("600519.SH", "open,high,low,close,volume", "-3D 09:30:00", "", "BarSize=15", usedf=True) # 期货分钟数据 err, df = w.wsi("IF00.CFE", "open,high,low,close", "2024-06-28 09:30:00", "2024-06-28 15:00:00", "BarSize=1", usedf=True) ``` --- ### 5. w.wst() — Tick 逐笔数据 获取日内盘口买卖五档快照和分时成交数据。仅支持单品种，近七个交易日。 ```python w.wst(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf=True) ``` ```python # 逐笔成交 err, df = w.wst("600519.SH", "last,volume,amt,bid1,bsize1,ask1,asize1", "2024-06-28 09:30:00", "2024-06-28 11:30:00", "", usedf=True) ``` **Tick fields：** `last`(最新价), `volume`, `amt`, `bid1~bid5`(买1~5价), `bsize1~bsize5`(买1~5量), `ask1~ask5`(卖1~5价), `asize1~asize5`(卖1~5量) --- ### 6. w.wses() — 板块日级时间序列 获取板块级别的历史日序列数据（如板块平均收盘价、PE等）。 ```python w.wses(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf=True) ``` **注意：** 一次仅支持单指标，可多板块。 ```python # 上证A股和深证A股的平均收盘价 err, df = w.wses("a001010200000000,a001010300000000", "sec_close_avg", "2024-01-01", "2024-06-30", "", usedf=True) ``` **options：** - `DynamicTime=0` 使用板块历史成分 / `1` 使用最新成分(默认) - `Period=D` 日(默认) / `W` 周 / `M` 月 --- ### 7. w.wsee() — 板块截面快照 获取多板块多指标的某一天截面数据。 ```python w.wsee(codes, fields, options, usedf=True) ``` ```python # 多板块截面对比 err, df = w.wsee("a001010200000000,a001010300000000", "sec_close_avg,sec_pct_chg_avg,sec_pe_ttm_median", "tradeDate=20240628", usedf=True) ``` --- ### 8. w.wset() — 报表数据集 获取板块成分、指数成分、龙虎榜、分红送转、停复牌等报表数据。 ```python w.wset(tableName, options, usedf=True) ``` | tableName | 用途 | options 示例 |