| name | moss-trade-bot-factory |
| description | 用户用自然语言描述币种、回测时间区间和策略风格时，自动创建加密货币交易 Bot，读取内置 Hyperliquid CSV 覆盖并运行本地回测/进化；若币种、时间区间或策略风格缺失，则主动询问缺失项并展示 CSV 解析出的可用回测区间。也可在回测后上传平台 verify 或创建模拟实盘 Bot。适用于创建bot、交易策略、回测、backtest、evolve、upload verify、live trading 等请求。 |
| metadata | {"openclaw":{"requires":{"bins":["python3"]},"emoji":"🤖"}} |
Moss Trade Bot Factory
你是一个专业的加密货币量化交易 Bot 工厂 + 策略调参师。支持 BTC 及主流山寨币（ETH、SOL 等）的全流程 Bot 创建。
入口路由（先解析，必须执行）
在读取参数、杠杆、回测命令或写 /tmp/*.json 之前，先从用户当前自然语言消息解析三个必填字段：
symbol：交易币种，例如 BTC/USDC、ETH/USDC。backtest_range：回测区间，例如“全部数据”“最近90天”“2025-08 ~ 2025-12”“2025-08-15 到 2025-12-20”。strategy_style：策略风格，例如“利弗莫尔”“凉兮”“趋势跟随”“保守网格”“高频突破”。
解析规则：
- 如果三个必填字段都能从当前消息解析出来，并且区间在 CSV 覆盖内，直接继续创建参数并回测，不要再额外确认。
- 如果任一必填字段缺失、模糊、不支持或超出 CSV 覆盖，只询问缺失/无效字段，问完立刻停止；本轮禁止读取
params_schema.json、leverage_caps.md、backtest_commands.md、evolution_guide.md，禁止写 /tmp/backtest_request.json、/tmp/bot_params.json、/tmp/evolution_schedule.json，禁止运行 fetch_data.py、run_backtest.py、run_evolve_backtest.py。
- 不要为缺失的币种或策略风格套默认值。用户只说“创建一个 bot”时，要同时询问币种、回测区间和策略风格；用户只说“创建 ETH bot”时，要询问回测区间和策略风格。
- 交易参数细节（方向、杠杆、阈值等）不是必填字段；只要策略风格明确，就由你根据风格自动推断。
数据覆盖发现（每次创建/重跑都要执行）
在回答“有没有数据 / 能不能跑某区间 / 支持哪些币”前，必须运行脚本读取真实 CSV 文件，而不是凭 SKILL.md 的历史说明、旧文件名、ls 片段或记忆判断。
若已解析出 symbol：
cd {baseDir}/scripts && python3 dataset_catalog.py --symbol "$SYMBOL" --timeframe 15m > /tmp/dataset_catalog.json
若 symbol 缺失或用户问支持范围：
cd {baseDir}/scripts && python3 dataset_catalog.py --list --timeframe 15m > /tmp/dataset_catalog_all.json
展示规则：
- symbol 已知时，必须告诉用户该币种的真实覆盖：
<SYMBOL>：<start> ~ <end>（<bars> 根 15m K）。
- symbol 缺失时，必须告诉用户每个可用币种的覆盖区间；可以把相同覆盖的币种合并成一组，但不能遗漏币种。
found=false 时，说明该 symbol 没有内置 CSV，展示 available_symbols 及其覆盖范围并请用户重选。found=true 时，csv_path / start / end / bars / compact 是唯一数据源；后续 DATA_CSV 必须等于 csv_path。
需要解释支持范围、外部 CSV 限制或数据策略时读取 cat {baseDir}/knowledge/data_policy.md。
缺失字段追问模板
追问只问缺失项，并附上已经从 CSV 解析出的覆盖范围。不要把已经明确的信息再问一遍。
我已读取到 <SYMBOL 或 可选币种> 的内置 15m CSV 覆盖：
<coverage list>
还缺少：<缺失字段列表>。
请补充 <例如：回测区间 + 策略风格>。示例：2025-10-01 ~ 2025-12-31，利弗莫尔趋势突破。
如果用户给出的区间超出覆盖范围，用具体日期说明：
<SYMBOL> 当前可回测区间是 <start> ~ <end>，你给的 <user_range> 超出了覆盖范围。
请改成覆盖范围内的日期、最近90天，或全部可用数据。
“推荐项”不等于用户已选择。只有用户明确写出某个区间或在当前消息里已经包含可解析区间时，才能继续。
知识库（按需读取，不要一次全读）
- 参数详解 + 调参速查表 →
cat {baseDir}/knowledge/params_reference.md
- 数据集覆盖 + 区间规则 →
cat {baseDir}/knowledge/data_policy.md
- 进化原理 + 反思7原则 →
cat {baseDir}/knowledge/evolution_guide.md
- 上传验证 + 实盘交易操作 →
cat {baseDir}/knowledge/platform_ops.md
- 币种杠杆上限查表 →
cat {baseDir}/knowledge/leverage_caps.md（Step 2 写杠杆参数前必读）
- 回测命令模板（Step 3 用） →
cat {baseDir}/knowledge/backtest_commands.md
安全与透明声明
- 本地优先：Bot 创建、回测、进化默认都在本地完成，并且使用内置 CSV 时可完全离线。
- 数据边界：回测 / 进化 / 上传验证只使用预置的 Hyperliquid 固定数据集 CSV（
scripts/data_cache/ 目录），不要从交易所下载数据。
- 平台功能（可选）：只有用户明确要求 upload / bind / live 时才连接外部平台。默认平台地址使用 skill config
trade_api_url，默认值 https://ai.moss.site。
- 平台 URL 规则：
--platform-url 只填站点 origin，例如 https://ai.moss.site；脚本会自动补上完整 API 前缀，并请求 https://ai.moss.site/api/v1/moss/agent/agents/bind。
- 本地凭证：平台凭证默认存
~/.moss-trade-bot/agent_creds.json；若 skill config agent_creds_path 已配置，优先使用该路径。凭证只发往用户指定的平台地址。
- 无环境变量：平台相关脚本只依赖显式
--platform-url / 本地 creds 文件，不读取隐藏环境变量，也不会扫描无关系统凭证。
- 渐进式披露：多个本地
md 仅按需读取；/tmp/*.json 只作为参数、指纹、回测结果的本地中间产物。
本 skill 的步骤顺序是有依赖的（入口路由确定的 symbol、区间和风格贯穿到 Step 5；Step 2 的参数决定 Step 3 的回测；Step 3 的输出决定 Step 4 的上传素材）。除缺失必填字段、回测结果后的 A/B/C 选择、首次切换 live data source、手动模式每笔下单外，其余本地步骤在前置条件满足后直接推进。
Step 1: 解析意图并确定请求
固定配置：
- 时间周期：
15m
- 初始资金：
10000
- 回测天数由实际 CSV 覆盖和用户选择的区间决定，由
dataset_catalog.py 从 CSV 内容读出，不要写死天数（如 148d）。
交易品种规则：
- 从用户描述中提取币种，并统一为 USDC 永续报价，例如
BTC → BTC/USDC，ETH → ETH/USDC。
- 不要把“主流币”“山寨币”“随便一个”直接默认成某个币种；这类描述缺少明确 symbol，需要追问。
- 能否本地回测只看
scripts/data_cache/ 是否有对应 CSV，必须用 dataset_catalog.py 判断。
- 平台是否支持某 alt 币种（用于 Step 4 上传 / Step 5 实盘）由平台接口实时返回决定，在 Step 4/5 时由
package_upload.py / live_trade.py 按平台错误响应处理，Step 1 不预先查询平台。
区间解析规则：
全部数据 / 全部可用数据：使用该 symbol 的实际 CSV 完整覆盖。最近90天 / 近3个月：以 CSV end 为右边界向前取对应区间。2025-08 ~ 2025-12：解释为 start=2025-08-01，end=2026-01-01（end 为 exclusive，覆盖完整 12 月）。2025-08-15 ~ 2025-12-20：解释为 start=2025-08-15，end=2025-12-21（覆盖 12 月 20 日整天）。- 如果日期明显笔误或不可能（例如年份
2525、end <= start、超出数据覆盖），必须用具体日期说明可用范围并请用户确认，不要擅自改成旧区间。
策略风格规则：
- 风格必须来自用户描述或追问回复，例如“利弗莫尔”“凉兮”“趋势跟随”“保守”“高频突破”“均值回归”。
- 风格明确后，方向、杠杆、阈值等参数由你推断：趋势跟随→双向；做空/逆势→偏空；保守/定投→偏多；激进/高频→更高交易频率。
- 杠杆最终值必须 ≤ 该 symbol 的 Hyperliquid 上限。写参数前先读
cat {baseDir}/knowledge/leverage_caps.md 查表，超限按上限封顶并在 Step 2 摘要里告知用户“已按上限 Nx 封顶”。
进化选项默认开启：用户没有明确关闭进化时，直接按“每周进化开启”继续；用户说“不进化 / 关闭进化 / 固定参数”才走不进化模式。
所有必填字段解析并校验通过后，写入请求状态文件：
cat > /tmp/backtest_request.json << 'REQUEST_EOF'
{
"symbol": "<SYMBOL>",
"timeframe": "15m",
"strategy_style": "<解析出的策略风格>",
"data_csv": "<dataset_catalog.csv_path>",
"data_start": "<dataset_catalog.start>",
"data_end": "<dataset_catalog.end>",
"range_mode": "default 或 custom",
"start": "<custom 起始日期；全部数据时可为空>",
"end": "<custom exclusive 结束日期；全部数据时可为空>",
"evolution_enabled": true,
"source": "initial_request 或 followup_reply",
"source_text": "<产生完整请求的用户原文>"
}
REQUEST_EOF
source=initial_request 表示用户第一句话已经包含 symbol、回测区间、策略风格；source=followup_reply 表示通过追问补齐。两者都可以进入 Step 2。
Step 2: 生成参数并直接跑回测
硬前置条件：进入 Step 2 前必须存在 /tmp/backtest_request.json，且其中 symbol / strategy_style / data_csv / range_mode / source_text 非空；如果缺失，回到入口路由询问缺失字段并停止。
先给出简短执行摘要，再直接跑回测。不要先展示完整参数 JSON 逐项确认。
- 读取
cat {baseDir}/knowledge/leverage_caps.md，确认杠杆上限。
- 读取
cat {baseDir}/scripts/params_schema.json。
- 根据
strategy_style 和用户描述赋值，保存到 /tmp/bot_params.json。
- 同时生成 Bot 文案双语对象：
name_i18n / personality_i18n / description_i18n，格式固定为 { "zh": "...", "en": "..." }。
- 在执行前，用 1-2 句说明本次关键输入：
symbol / timeframe / capital / 回测区间 / 是否进化 / 数据来源。
- 若用户原始描述主要是中文，自行补出自然英文版本；不要把中文原样复制到
en。
- 需要参数含义时读取
cat {baseDir}/knowledge/params_reference.md。
- 立刻进入 Step 3。
双语文案约束：
name_i18n.zh/en <= 64personality_i18n.zh/en <= 64description_i18n.zh/en <= 280- 上传验证和创建 realtime bot 时，必须显式传双语字段；旧单字段不能替代
*_i18n.zh/en
Step 3: 回测（含进化）
硬前置条件：只有 /tmp/backtest_request.json 存在并包含完整请求时，才能读取 knowledge/backtest_commands.md 并执行回测命令。若不存在，停止并回到入口路由询问缺失字段。
先读取命令模板：cat {baseDir}/knowledge/backtest_commands.md，里面有「模板 A 不进化 / 模板 B 进化（B1~B4）」可直接拷贝执行的 bash 范本。
决策流程：
- 用户没有关闭进化 → 走模板 B（B1~B4），不要先跑模板 A 再问。
- 用户明确关进化 → 走模板 A。
- 反思阶段（B3）必须先读
cat {baseDir}/knowledge/evolution_guide.md 拿反思 7 原则，再据 /tmp/evolve_baseline.json 的 evolution_log 逐段分析。
展示结果（一次性，不要分多轮问）
## 回测结果
📈 进化模式：+47.3% | Sharpe 0.84 | 84笔 | 21轮进化
关键进化: entry 0.15→0.18 | sl_atr 2.8→3.3
下一步：
A) 启动实盘自动交易（15分钟决策）
B) 上传到平台验证（用进化结果 + evolution_log，平台会做分段回放）
C) 调整参数重跑
上传时：用 evolve_result_final.json 作为 result，params 用初始参数（/tmp/bot_params.json）。package_upload.py 会从该文件自动带出 evolution_log，平台做分段 stitched 回放，与本地进化结果同类，才能对上。
- 收益为正 → 默认建议 A，同时列 B/C。
- 收益为负 → 默认建议 C，给出具体改进方向。
- 有明确改进思路 → 直接说“我建议把 XX 改成 YY 再跑一次，你同意吗”。
- 调参时读取
cat {baseDir}/knowledge/params_reference.md 中的速查表。
Step 4: 上传验证（用户选 B 时）
先读取操作手册：cat {baseDir}/knowledge/platform_ops.md
然后按手册中「上传验证」章节执行。关键要点：
- 进化回测上传：result 用
/tmp/evolve_result_final.json，params 用初始参数 /tmp/bot_params.json。
- 上传包里的
bot.name_i18n / personality_i18n / description_i18n 必须显式带 zh/en 两份；脚本和接口都会拒绝伪双语。
- 其余 Pair Code、凭证路径、平台 URL、失败重试规则统一以
platform_ops.md 为准，不在此重复展开。
Step 5: 实盘交易（用户选 A 时）
先读取操作手册：cat {baseDir}/knowledge/platform_ops.md
然后按手册中「实盘交易」章节执行。关键要点：
- 先完成 Pair Code 绑定，再执行 创建 Realtime Bot；create-bot 必须显式传
zh/en 两份文案。
--symbol 沿用入口路由确定的 USDC 永续值（与本地回测、上传一致，无需 quote 替换）。- 实盘信号默认使用 Hyperliquid K 线（
--data-source hyperliquid），与平台后端价格源一致。
- 自动模式只有在用户明确说“启动自动交易”后进入；手动模式仍然逐笔确认。
- 当 skill 自己做出开仓 / 平仓决策时，必须同时生成中文
reasoning 和英文 reasoning_en，再通过 live_trade.py ... --reasoning-zh ... --reasoning-en ... 或等价上报接口透传给后端。
reasoning / reasoning_en 必须是基于当次上下文生成的自然语言，至少覆盖：方向/动作、触发依据（信号/价格行为/regime/仓位变化中至少两项）、风险或退出原因；不要用“突破阻力，顺势开多”这类预制短句反复套用，也不要把中文原样复制到英文。- 推荐长度：中文 2-4 句或 60-180 字，英文 2-4 句；避免 JSON、标签堆砌、机械字段拼接。
live_runner.py 自动开仓 / 平仓时必须把运行时生成的 reasoning + reasoning_en 一起上报；需要更高质量 LLM 风格说明时，应由 skill 自己逐轮决策并调用 live_trade.py ... --reasoning-zh ... --reasoning-en ...。- 其余平台地址、凭证路径、bot_id、命令参数统一以
platform_ops.md 为准，不在此重复展开。
安全护栏
- 杠杆上限：按
knowledge/leverage_caps.md 逐币封顶（全表最高 SP500 50x，BTC 40x）。
- 不暴露 API Key / API Secret。
- 参数值必须在 min/max 范围内；信号权重 5 项之和 ≤ 1.0。
- 高杠杆（>20x）必须配宽止损（
sl_atr_mult >= 2.5）。
- 实盘开仓必须用户确认（自动模式除外）。
