market-analysis

> ⚙️ 本技能遵循公共运行环境契约（最高优先级，先于本文其余内容执行）： > 详见 [_shared/env-contract.md](../_shared/env-contract.md)，执行前先读它。 # market-analysis — 市场分析报告（大盘快照版） 把市场分析页面的数据能力（指数/广度/行业/概念/资金流/标签）变成一份结构固定的报告（Markdown + PDF），落盘到前端「股票报告」页可见目录，并在聊天里回复速览。**报告必含「八、市场解读与次日关注」——AI 必须基于 facts 数据撰写，禁止编造数字。** 与 [[daily-review]] 的区别：daily-review 是盘后复盘（含新闻情绪、模型推理信号、次日六维研判）；本 skill 是**市场快照**（行情结构 + 资金流 + 板块强弱），适合盘中/盘后随时输出当日市场状态。 ## ⚠️ 单位铁律（先查 [[quantdb-fields]]，最高优先级） | 陷阱 | 正确口径 | |---|---| | `l2_factors.flow_*` 金额是**万元**（2026-09 起；读入后归一为元再转亿元） | 报告统一换算**亿元**（脚本 `_yi()` 已处理） | | `index_daily.amount` 是**万元** | 指数成交额脚本已转亿元 | | `technical_indicators.pct_change` = **%** | 涨跌家数/涨停/行业均涨幅全用它；涨停≈≥9.8%、跌停≈≤-9.8% | | `index_daily.preClose` **全 NULL** | 指数涨跌幅由 close 序列自算（后端已处理，勿另算） | | 资金流依赖 `l2_factors` | 最新日期可能与行情日不同步（L2 更新滞后 1 日属正常），facts 里以 trade_date 为准，滞后时在报告中声明 | **写报告时所有数字必须来自 `{date}_facts.json`，不得自行推算或编造。** ## 执行流程（每次 5 步） ### 第 1 步：跑取数脚本（宿主机） ```bash cd <repo>/skills/market-analysis/scripts python3 market_analysis.py # 最新交易日；--out 自定义输出目录（默认 data/reports/market_analysis/） ``` 脚本复用后端 `quantdb_feed` 聚合口径，产出 `{date}_facts.json`（全部原始数据）+ `{date}_report.md`（骨架）。QuantDB 不可用时脚本报错退出——不要假装出报告，直接告诉用户数据未同步。 ### 第 2 步：AI 撰写解读（核心增值环节） 基于 facts 在骨架的「八、市场解读与次日关注」补写四小节（每节 2-4 句，数字引用 facts）： - **8.1 市场总览**：指数涨跌结构（几涨几跌、深/创弱于上证？）、两市量能（亿，与昨日对比如 facts 有）、情绪温度（赚钱效应 %、涨跌停家数） - **8.2 结构性机会**：涨幅前列行业/概念 2-3 个 + 对应板块资金流方向（净流入板块）；10 日资金持续流入的方向 - **8.3 风险提示**：净流出前列行业、跌停/炸板、指数与广度背离（如指数涨但下跌家数多） - **8.4 次日关注**：2-3 条可跟踪信号（具体板块/个股/资金/情绪阈值） 写完后通读全文：数据表与解读数字一致、无矛盾、单位统一为亿元。 ### 第 3 步：Markdown → PDF（研报风，复用 md_to_pdf_report 管线） ```bash # ① 复制 md 进容器（.claude 目录未挂载） docker cp <repo>/data/reports/market_analysis/{date}_report.md quantmind:/tmp/ma_report.md # ② 容器内转换（reportlab，封面/红涨绿跌/斑马纹表格自动生效） docker exec quantmind bash -lc "cd /app && python3 backend/scripts/md_to_pdf_report.py /tmp/ma_report.md /tmp/ma_report.pdf" # ③ 取回宿主机 docker cp quantmind:/tmp/ma_report.pdf <repo>/data/reports/market_analysis/{date}_report.pdf ``` ### 第 4 步：落盘股票报告目录（前端「股票报告」页可见） ```bash mkdir -p <repo>/data/reports/stock_reports/市场分析 cp <repo>/data/reports/market_analysis/{date}_report.md <repo>/data/reports/stock_reports/市场分析/市场分析_{date}.md docker cp <repo>/data/reports/market_analysis/{date}_report.pdf quantmind:/data/reports/stock_reports/市场分析/市场分析_{date}.pdf ``` 文件名固定：`市场分析_{YYYY-MM-DD}.md` / `.pdf`。 **用户要求「放深度分析那里」时**：额外落一份到 A股市场 分组（与个股深度分析/投研报告同列表展示，报告管理页 → A股市场 → 市场分析）： ```bash docker exec quantmind bash -c "mkdir -p '/data/reports/stock_reports/A股市场/市场分析' && cp /tmp/ma_report.md '/data/reports/stock_reports/A股市场/市场分析/市场分析_{date}.md' && cp /tmp/ma_report.pdf '/data/reports/stock_reports/A股市场/市场分析/市场分析_{date}.pdf'" ``` > 注：`A股市场/` 目录为容器 root 创建，宿主机无写权限，须在容器内操作（docker exec 为 root）。 ### 第 5 步：聊天回复速览 回复用户一段 3-5 行的速览（指数、情绪、最强板块、资金动向、明日关注 1 条）+ 报告文件路径（md + PDF）。 ## 数据能力清单（对应市场分析页面功能） | 报告章节 | 后端数据源 | 说明 | |---|---|---| | 一、核心指数 | `index_daily` | 上证/深成/创业板/沪深300/科创50：价格/涨跌/成交额/5日趋势 | | 二、市场广度 | `daily_forward`+`technical_indicators` | 涨跌家数/涨停跌停/两市成交额/赚钱效应/炸板率估算 | | 三、行业板块 | `sector_members` 申万一级 | 31 行业均涨幅/成交额/领涨股，Top10+Bottom10 | | 四、行业多日涨跌幅 | `daily_unadjusted`+`sector_members` | 行业 1/3/5 日累计涨幅对比（成分股中位数），看启动时点与主线持续性 | | 五、热门概念 | `sector_members` 概念板块 | 概念均涨幅 Top/Bottom | | 六、板块资金流 | `l2_factors.flow_*` | 1日/5日/10日 行业净流入（亿元）+主力占比 | | 七、个股资金流 | `l2_factors.flow_*` | 主力净流入 Top20 / 净流出 Top10 | | 八、标签体系 | `sector_members` 聚合 | 标签总数/覆盖股票/热门标签 | **多日对比解读口径**（四、行业多日涨跌幅，中位数）： - `1日% ≫ 3日% ≫ 5日%`：行业**刚启动**（如种植业 +14.1/+8.4/+2.6），次日接力或退潮均有可能 - `5日% 持续领先且 1日% 续强`：**主线行业**（趋势延续，如林业 +10.75/+7.27/+3.11） - `5日% 强但 1日% 转负`：**退潮信号**（高位滞涨） - 与「六、板块资金流 10 日净流入」交叉验证：多日强势 + 资金持续流入 = 可信主线；强势但资金流出 = 纯情绪炒作 ## 已知边界 - 仅支持**最新交易日**（与市场分析页面一致），不支持历史日期回放 - 行业/概念为静态分类（`sector_members`），非实时申万调整 - 资金流依赖 L2 数据日频更新；L2 未更新时对应章节为空——报告里如实标注，不填 0 - 若用户需要含新闻情绪/模型推理信号的盘后深度复盘，改用 [[daily-review]]